سیستم های تجارت |مزیت معامله گر سیستماتیک

ساخت وبلاگ

سیستم های معاملاتی سهام در بازارها مزیت بزرگی به شما می دهند. هدف من این است که به شما نشان دهم که چگونه می توانید از سیستم های معاملاتی برای بهبود نتایج خود استفاده کنید ، اعتماد به نفس خود را افزایش داده و میزان زمانی را که تجارت شما انجام می دهد ، کاهش دهید.

سیستم های تجارت |مزیت معامله گر سیستماتیک - فهرست مطالب

همه معامله گران به 3 چیز احتیاج دارند

ادبیات زیادی در مورد آنچه شما برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور نیاز دارید وجود دارد. صدها کتاب و وبلاگ اساساً به همان سه چیز جوش می خورند. همه ی ما نیاز داریم:

  1. یک روش تجارت سودآور
  2. قوانین مدیریت ریسک که ما را در بازی نگه می دارد
  3. روانشناسی تجارت جامد برای رعایت قوانین ما

اگر این همه چیز طول می کشد ، پس چرا تجارت پول بسیار دشوار است؟

پس از تجارت تقریباً دو دهه ، نتیجه گیری من این است که شما باید اطمینان حاصل کنید که روش تجارت شما متناسب با شخصیت ، اهداف و سبک زندگی شما است یا اشتباه می کنید. شما باید اطمینان حاصل کنید که مدیریت ریسک شما متناسب با شما است ، یا کاهش زیاد باعث استرس می شود. سرانجام روانشناسی تجارت شما باید تحت تأثیر اعتماد به نفس شدید به قوانین معاملات شما قرار گیرد تا در لحظه اشتباه ترک نکنید.

بیشتر معامله گران سالها برای توسعه این مناطق و سودآوری سال می گذرد. خوشبختانه برای ما میانبر وجود دارد که سالها از این سفر یادگیری تراشیده می شود.

این میانبر تجارت سیستماتیک است.

سیستم های معاملاتی و تجارت سیستماتیک چیست؟

یک سیستم معاملاتی مجموعه کاملی از قوانین معاملات عینی است که هر عملی را که در بازار انجام می دهید تعریف می کند. باید بر کلمات "عینی" و "همه" تأکید شود.

هدف به این معنی است که هیچ اختیاری وجود ندارد ، قوانین دقیقاً به شما می گویند بدون نیاز به قضاوت ذهنی یا بینش های خارجی برای تصمیم گیری خود ، باید چه کاری انجام دهید. هر عملی دقیقاً به معنای آن است. سیستم معاملاتی دقیقاً مشخص می کند که چه زمانی باید بخرید ، چقدر بخرید و چه زمانی بفروشید.

برای اینکه یک سیستم معاملاتی کامل شود ، حداقل باید مؤلفه های زیر را داشته باشد:

TradingSystemComponent

مؤلفه سیستم تجارت

بیایید از یک مثال ساده برای نشان دادن مفهوم استفاده کنیم:

تنظیم: تنظیمات شرایطی است که تحت آن تجارت یک ابزار خاص را در نظر خواهیم گرفت. به عنوان مثال ، سهام باید به اندازه کافی برای تجارت با میانگین گردش روزانه بیش از 500K دلار برای 20 میله اخیر مایع باشد.

ورود: نکته دقیقی که در آن وارد تجارت خواهیم شد. به عنوان مثال ، اگر امروز نزدیکترین نزدیکترین 500 میله آخر است ، فردا را در Open Open بخرید.

خروج: نکته دقیقی که در آن از تجارت خارج خواهیم شد. به عنوان مثال ، در صورت بسته شدن سهام زیر 200 نوار در حال حرکت ، فردا را به صورت باز بفروشید.

توقف اولیه: سطحی که اگر اشتباه می کنید از تجارت خارج می شوید. برخی از سیستم ها نیازی به از دست دادن توقف ندارند ، اما در صورت عدم استفاده از یکی از آنها احتیاط کنید. به عنوان مثال ، 6 برابر میانگین محدوده واقعی زیر قیمت ورودی خود را در بازار قرار دهید.

مدیریت ریسک: میزان ریسک گرفته شده در هر تجارت و کل قرار گرفتن در معرض را محدود کنید تا بتوانید در بازی بمانید و حداکثر کاهش آن قابل تحمل است. به عنوان مثال ، 0. 5 ٪ از حساب خود را در هر تجارت ریسک کنید و با اهرم تجارت نکنید. بالاترین اولویت را به معاملات جدید که بیشترین درصد در طی 200 روز معاملاتی گذشته را منتقل کرده اند ، داشته باشید.

توجه: این نمونه ای از یک سیستم معاملاتی ساده است که روندهای بلند مدت را ضبط می کند. این ضرر را کاهش می دهد و به سود آن اجازه می دهد. من به شما توصیه نمی کنم که با آن تجارت کنید ، بگذارید اکنون از آن به عنوان نمونه استفاده کنیم.

در اینجا نمونه ای از تجارت برنده جامد ایجاد شده توسط سیستم (من گفتم این یک روند طولانی مدت زیر سیستم بود!)

Longtermtrend

روند بلند مدت زیر

این به وضوح نمونه ای خوب انتخاب شده است ، بنابراین سؤال بارز این است که چگونه سیستم هنگام معامله در یک نمونه کارها چگونه انجام می شود. این ما را به یکی از اصلی ترین مزایای تجارت به طور سیستماتیک سوق می دهد.

Backtesting - مزیت معامله گر سیستماتیک

در حالی که بیشتر معامله گران جدید که از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند ، ماه ها ماه ها را صرف ریختن نمودارها می کنند ، با نگاهی به شاخص ها و معاملات کاغذی برای دریافت ایده کلی که آیا قوانین آنها سودآور است ، معامله گر سیستماتیک می تواند قوانین معاملات خود را بیش از هزاران معاملات و ده ها سال از تاریخ بازار آزمایش کند. ثانیهاین فرایند Backtesting نامیده می شود.

در سطح بالایی به این ترتیب کار می کند:

  1. شما قوانین تجارت خود را در نرم افزار پشتی مانند Amibroker تعریف می کنید
  2. این نرم افزار از داده های بازار تاریخی برای شناسایی معاملات گذشته ایجاد شده توسط قوانین شما استفاده می کند
  3. این قیمت ورود ، قیمت خروج ، اندازه موقعیت و سود را برای هر تجارت تاریخی محاسبه می کند
  4. این معاملات را در یک نمونه کارها جمع می کند و گزارش عملکرد مفصلی را به شما می دهد

برای انجام این نوع پشتی و سپس تجارت به طور سیستماتیک برای خودتان ، نیازی به داده های زمان واقعی ، زیرساخت های محاسباتی پیچیده ، تجارت خودکار یا مدرک علوم کامپیوتر ندارید. شما فقط به یک لپ تاپ ، پایان داده های تاریخی و نرم افزار معاملاتی مانند Amibroker و حساب تجارت خود نیاز دارید.

قدرت بزرگی که تجارت سیستماتیک به شما می دهد، عمق تحلیلی است که می توانید خیلی سریع انجام دهید. با استفاده از این تنظیم معاملاتی، آزمایش قوانین ما بر روی تمام سهام استرالیا در 27 سال گذشته کمتر از 30 ثانیه طول می کشد. بک تست یک نمونه کار با بیش از 1000 معامله تاریخی و یک گزارش عملکرد دقیق ایجاد می کند.

در اینجا منتخبی از نتایج گزارش عملکرد سیستم معاملاتی نمونه ما (شامل 0. 5٪ در هر طرف برای لغزش و کمیسیون) آمده است:

  • بازده سالانه مرکب: 17%
  • حداکثر برداشت تاریخی: 30٪
  • میانگین سود در هر معامله: 20. 4%
  • درصد معاملات برنده: 37%
  • میانگین برد / میانگین باخت: 4. 4

منحنی ارزش تولید شده از بک تست در زیر آمده است.

Equity Curved

منحنی حقوق صاحبان سهام

در این مرحله برخی ممکن است بالا و پایین بپرند و بگویند سودآوری گذشته تضمین کننده سودآوری آینده نیست. در حالی که این درست است، این را خواهم گفت:

"در حالی که یک بک تست سودآور سودآوری آینده را تضمین نمی کند، یک بک تست غیر سودآور مطمئنا ضررهای آتی را تضمین می کند."

انجام صحیح بک تست به شما کمک می کند تا سیستم های تجاری سودآور قوی طراحی کنید که برای سال ها یا حتی دهه ها سود ایجاد کند. در مقالات آینده اصول بک تست را بررسی خواهیم کرد.

مزایای فراوان تجارت سیستماتیک

تجارت به طور سیستماتیک به شما مزایای بسیار بیشتری نسبت به توانایی ساده برای بک تست می دهد. برخی از مزایای عبارتند از:

  • منحنی یادگیری کوتاه تر، زیرا روش های سودآوری را پیدا می کنید و زودتر اعتماد به نفس ایجاد می کنید
  • نتایج قابل تکرار است زیرا شما تصمیمات ثابتی می گیرید
  • تأثیر روانشناسی شما کاهش می یابد زیرا سیستم تعصبات و ترس های شما را دور می زند
  • ریسک کمتر، زیرا می توانید به طور گسترده تری تنوع ایجاد کنید
  • زمان کاهش یافته زیرا نرم افزار بازار را اسکن می کند تا معاملات شما را پیدا کند

شاید بهتر از همه، معاملات سیستماتیک به شما این امکان را می دهد که به تمام آن سؤالات مبهم که دارید پاسخ دهید، مانند "آیا باید از هدف سود استفاده کنم؟"، "آیا باید ضرر خود را در بازار قرار دهم؟"یا "خروج من چقدر می تواند بزرگ شود؟"

هدف من این است که شما را توانمند کنم تا ایده های معاملاتی خود را به درستی آزمایش کنید، به سوالاتی از این دست برای خودتان پاسخ دهید و مسیر تجارت سیستماتیک سودآور را به شما نشان دهم.

اگر می‌خواهید قدم بعدی را بردارید، به گروه رایگان من در فیسبوک تجارت روشنفکر بپیوندید.

این مقاله توسط آدریان رید، بنیانگذار تجارت سهام روشنایی نوشته شده است و برای اولین بار در مجله Your Trading Edge منتشر شده است.

10 فرمان برای تجارت سودآور را بیاموزید

10 درس مهم از 18 سال تجارت سودآور و خواندن بیش از 150 کتاب معاملاتی را کشف کنید.

مقالات آموزش فارکس...
ما را در سایت مقالات آموزش فارکس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : بهزاد فراهانی بازدید : 25 تاريخ : شنبه 12 فروردين 1402 ساعت: 14:54