شاخص های Chaikin چیست: چگونه تجزیه و تحلیل بازار خود را "Chaik-up" کنید

در دنیای تجارت ، حرکات پولی معمولاً در اثر اقدامات شرکتهای بزرگ یا نهنگ ها بر خلاف معامله گران و سرمایه گذاران کوچک ایجاد می شود. اگر یک معامله گر بتواند نهنگ ها را به سمت بعدی هدایت کند ، می تواند بازده بزرگی را انجام دهد. به همین دلیل شاخص های بازار برای تجزیه و تحلیل فنی یک معامله گر بسیار ارزشمند هستند. این شاخص ها می توانند حرکت در پشت یک روند را نشان دهند ، خواه روند صعودی باشد یا نزولی ، و آیا احتمالاً وارونگی وجود دارد ، از جمله موارد دیگر. شاخص های زیادی وجود دارد که یک معامله گر می تواند از بین ببرد ، اما یک مرد که برخی از مهمترین آنها را در این زمینه نقش داشته است ، مارک چایکین ، خالق شاخص های Chaikin مانند جریان پول Chaikin ، Chaikin Osillator و Chaikin است.

جریان پول Chaikin چیست؟

جریان پول Chaikin (CMF) شاخصی است که برای کمک به معامله گران در تعیین حجم جریان پول و قیمت دارایی در یک دوره زمانی خاص استفاده می شود. مارک Chaikin ، خالق جریان پول Chaikin (CMF) و شاخص های توزیع تجمع (ADL) ، معتقد بود که همه حرکات قیمت به طور مساوی ایجاد نمی شود - با آن حرکاتی که با حجم زیاد یا حرکت در پشت آنها قوی تر و کسانی که حرکت کمتری دارند یا حرکت کمتری دارند یا حرکت کمتری دارند یاحرکت ضعیف تر است. بنابراین ، در اوایل دهه 1980 ، او نشانگر CMF را توسعه داد.

چگونه نشانگر جریان پول Chaikin را محاسبه کنیم؟

برای محاسبه شاخص جریان پول Chaikin ، Chaikin دو مؤلفه اصلی ارزش دارایی (قیمت و حجم) را در طی یک دوره 20-21 روز (ارزش یک ماه روز معاملاتی) مقایسه کرد. لازم به ذکر است که برای معامله گران روز این دوره به جای روزها به 20-21 میله کاهش می یابد.

• قیمت: این به قیمت دارایی در پایان روز تجارت اشاره دارد.
• حجم: این به مبلغی است که یک دارایی در طی یک روز معاملاتی معامله شده است.

برای تبدیل این اطلاعات به چیزی شبیه به یک شاخص ، Chaikin از آن برای محاسبه عملکرد بسته شدن وزن سهام در طی دوره 20/21 روزه استفاده کرد (به منظور سادگی ، ما در این مقاله از 21 روز استفاده خواهیم کرد). این او به روش زیر به دست آورد:

1. 1. Money Multiplier (MFM): بر اساس بسته شدن محدوده پایین قیمت دارایی هر روز. معادله = [(نزدیک - کم) - (زیاد - نزدیک)] / (بالا - پایین)
   2. حجم جریان پول (MFV): ضرب MFM توسط حجم معاملات دارایی هر روز. معادله = ضرب جریان پول * حجم برای دوره
   3. 21-CMF: MFV را برای یک دوره 21 روزه جمع کنید و سپس آن را با مبلغ حجم برای مدت مشابه تقسیم کنید. معادله = مبلغ 21 دوره حجم جریان پول / 21 دوره دوره حجم

   با فرمول نهایی به شرح زیر است:

   ((((نزدیک - کم) - (زیاد - نزدیک)) / (بالا - پایین)) * حجم) / کل (حجم ، 21)

   مقادیر حاصل ، که نشان دهنده میانگین وزن با وزن قدرت خرید دارایی در مقابل قدرت فروش است ، یک الگوی نوسان مداوم را نشان می دهد ، از +100 ت ا-100 و به طور مداوم از خط 0 عبور می کند. این خط نوسان به عنوان نشانگر جریان پول Chaikin شناخته می شود.

   

   نحوه خواندن نشانگر جریان پول Chaikin

   مانند اکثر شاخص ها ، نشانگر CMF دارای 0 خط است که به عنوان نقطه ای استفاده می شود که ارزش دارایی در نظر گرفته می شود بین قدرت و ضعف در بازار عبور می کند. اصل پشت CMF ساده است.

   • هرچه بالاتر از خط 0 ارزش دارایی در پایان روز معاملات باشد ، قدرت خرید بیشتر یا تجمع بیشتر بوده است.
   • هرچه زیر خط 0 ارزش دارایی باشد ، قدرت فروش یا توزیع بیشتر است.
   • اگر مقدار دارایی به طور مداوم در پایان هر روز معاملات بالاتر از خط 0 باشد ، در این صورت میانگین نسبت دارایی برای خرید قدرت به فروش قدرت یا CMF مثبت خواهد بود ، نشان می دهد که دارایی در بازار قوی است (صعودی)بشر
   • اگر مقدار دارایی به طور مداوم در پایان هر روز معاملات زیر خط 0 باقی بماند ، در این صورت میانگین نسبت دارایی برای خرید قدرت به فروش قدرت یا CMF منفی خواهد بود ، نشان می دهد که دارایی در بازار ضعیف است (نزولی)بشر

   

   نمایندگی از شاخص جریان پول Chaikin (قرمز).(منبع: Phemex.com)

   بالاتر از خط 0 روی یک نشانگر CMF به عنوان یک منطقه سبز در نظر گرفته می شود ، که نشان دهنده فشار خرید (به معنای رفتار صعودی) است ، در حالی که زیر خط 0 به عنوان یک منطقه قرمز در نظر گرفته می شود و این نشانگر فشار فروش است (به معنای رفتار نزولی).

   این رنگهای واضح باعث می شود تا چند نشانه از خاموش کردن آسان باشد:

   نشانگر ادامه پول Chaikin

   هنگامی که مناطق سبز یا قرمز برای مدت طولانی پایدار بمانند ، این می تواند نشانه ای از ادامه جریان پول باشد. در این حالت ، این می تواند به این معنی باشد که علائم تجمع یا توزیع توسط نهادهای بزرگ وجود دارد که می توانند به طور نامتناسب بر ارزش دارایی در آینده تأثیر بگذارند - چه برای یک روند صعودی یا نزولی. این مهم است که در نظر بگیرید زیرا می تواند معاملات شما را هدایت کند. Backtesting از لحاظ تاریخی عملکرد بهتری را از آن سهام صعودی نشان داده است که با ادامه جریان پول قوی تأیید شده است.

   شاخص واگرایی جریان پول Chaikin

   به طور کلی ، CMF جهت نمودار قیمت دارایی را دنبال می کند - با افزایش و کاهش در هنگام کاهش ، بالا می رود. با این حال ، هنگامی که قیمت در نمودار قیمت دارایی در حال افزایش است اما جریان پول در نشانگر CMF منفی باقی می ماند ، یا برعکس ، این نشان دهنده واگرایی است. واگرایی می تواند باشد:

   • مثبت/صعودی: مقدار به یک پایین جدید منتقل می شود اما CMF بالاتر از پایین قبلی خود است تا کمترین حد بالاتر را تشکیل دهد.
   • منفی/نزولی: مقدار به بالایی جدید منتقل می شود اما CMF نتوانسته است یک بالا جدید را ثبت کند و یک سطح پایین تر را تشکیل می دهد.

   شاخص واگرایی مهم است زیرا می تواند از روند نوبت به یک روند هشدار دهد. به ویژه واگرایی منفی/نزولی می تواند نشانگر افزایش خطر واژگونی کوتاه مدت در ارزش دارایی باشد.

   

   نمونه ای از واگرایی صعودی ، همانطور که با استفاده از نشانگر CMF و نمودار قیمت نشان داده شده است.(منبع: topstockresearch.com)

   شاخص نوسان ساز Chaikin چیست؟

   بسیاری از شاخص های دیگر وجود دارد که ناشی از CMF Chaikin است. یکی که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد ، به عنوان شاخص Chaikin Oscillator (CO) شناخته می شود.

   از شاخص CO برای اندازه گیری حرکت در پشت توزیع انباشت یک دارایی استفاده می شود ، به این معنی که می تواند نشانه ای از روندهای آینده را ارائه دهد و به پیش بینی قدرت آنها کمک کند. نشانگر CO در واقع نشانگر یک شاخص است ، با توجه به اینکه این تفاوت بین میانگین حرکت 3 روزه نمایی (EMA) ADL دارایی و EMA 10 روزه ADL دارایی است. برای وضوح ، EMA میانگین متحرک (MA) است ، این محاسبه ای از قیمت متوسط است که یک دارایی در آن حرکت می کند و وزن بیشتری به قیمت های اخیر اختصاص می یابد.

   نحوه محاسبه و خواندن نشانگر اسیلاتور Chaikin

   محاسبه یک نوسان ساز Chaikin از مسیری مشابه نشانگر CMF ، با برخی مراحل اضافه شده ، پیروی می کند. به شرح زیر محاسبه می شود:

   1. معادله MFM = [(نزدیک - کم) - (زیاد - نزدیک)] / (بالا - پایین)
   2. معادله MFV = چند برابر جریان پول * حجم برای دوره
   3. معادله ADL = ADL قبلی + حجم جریان پول دوره فعلی
   4. معادله CO = (EMA 3 روزه ADL)-(EMA 10 روزه ADL)

   شاخص نوسان ساز Chaikin توسط یک خط محکم که بین اوج و پایین دارایی نوسان می کند ، نشان داده می شود و مطابق با حرکت دارایی از بالای خط عبور می کند.

   

   بازنمایی از شاخص نوسان ساز چایکین (آبی).(منبع: Phemex.com)

   جریان پول Chaikin در مقابل Chaikin Oscillator

   جریان پول Chaikin (CMF) و Chaikin Oscillator (CO) غالباً گیج می شوند ، اما در واقع هنگام نگاه کردن به جریان پول Chaikin در مقابل شاخص های نوسان ساز Chaikin ، می توانیم تفاوت روشنی ایجاد کنیم:

   • شاخص جریان پول Chaikin میزان میزان جریان پول (مبلغی که دارایی معامله می شود) را در طی یک دوره خاص اندازه گیری می کند ، و همچنین در آن جهت حرکت می کند (منفی یا مثبت).
   • نوسان ساز Chaikin حرکت در پشت توزیع انباشت دارایی را اندازه گیری می کند. علاوه بر این ، از آنجا که حرکت اغلب نشانگر روندها است (با افزایش خرید نشانگر رفتار صعودی و افزایش فروش نشانگر رفتار نزولی) ، این یک شاخص عالی برای تغییر روند است. با توجه به استفاده از EMA ، CO نیز در انتخاب معکوس نسبت به CMF سریعتر در نظر گرفته می شود ، همانطور که در نمودار زیر در حرکات قیمت اتریوم (ETH) نشان داده شده است.

   

   CO در مقابل CMF. توجه کنید که چگونه CO قبل از CMF خط 0 را طی می کند.(منبع: Ea2Trade.com)

   نحوه استفاده از نشانگر جریان پول Chaikin

   شاخص جریان پول Chaikin ابزاری است که در بسیاری از سیستم عامل های تجزیه و تحلیل بازار ، مانند TradingView شریک Phemex یافت می شود. برای استفاده از CMF ، یک معامله گر ابتدا به یکی از این سیستم عامل ها می رود ، دارایی را که می خواهد تجزیه و تحلیل کند ، پیدا کند و سپس نشانگر CMF را اضافه کند. پس از اتمام این کار ، معامله گر ارزش دارایی را با استفاده از شاخص تجزیه و تحلیل می کند و با یک استراتژی شاخص جریان پول Chaikin برای افزایش شانس سودآوری روبرو می شود.

   صرف نظر از استراتژی ، با این حال ، یک معامله گر هرگز نباید فقط به یک شاخص ، چه CMF یا نه ، اعتماد کند. مهم است که همیشه از شاخص های اضافی برای تأیید و تأیید تجزیه و تحلیل شخص قبل از تصمیم گیری در مورد کوتاه شدن یا طولانی شدن ، و همچنین میزان سرمایه گذاری یا فروش استفاده کنید.

   برخی از شاخص هایی که مشابه هستند عبارتند از:

   • نشانگر حجم تعادل (obv): این نشانگر مجموع حجم دارایی از تاریخ شروع خاص است - اگر قیمت بسته شدن دارایی در روز از روز قبل افزایش یافته باشد ، اگر از آن کاهش یابد ، اضافه می شود. روز قبل کسر خواهد شد. OBV معمولاً از قیمت دارایی پیروی می کند و بنابراین وقتی واگرایی ظاهر می شود ، چه منفی و چه مثبت ، این نشانه ای برای معامله گر است. بنابراین این شاخص علاوه بر شاخص های Chaikin برای استفاده نیز مفید است. هنگام مقایسه جریان پول Chaikin vs در حجم تعادل ، تفاوت اصلی این است که اقدامات OBV بر اساس اختلاف قیمت بسته شدن از یک روز به روز دیگر ، در حالی که CMF بر اساس ارزش قیمت بسته شدن هر روز اقدام می کند.
   • شاخص جریان پول (MFI): MFI همچنین از داده های حجم و قیمت برای ایجاد یک نشانگر نوسان استفاده می کند که نشان می دهد چقدر دارایی بیش از حد در حال استفاده از آن است. با این حال ، هنگام نگاه به شاخص جریان پول در مقابل جریان پول Chaikin ، می توانیم ببینیم که برخلاف CMF ، MFI بین 0 تا 100 در نوسان است. برای خواندن MFI ، یک معامله گر به طور کلی توجه خواهد کرد که هر چیزی بیش از 80 مورد استفاده قرار می گیرد ، در حالی که هر چیزی در نظر گرفته می شود ، در حالی که هر چیزی بیش از حد در نظر گرفته می شودزیر 20 مورد فراتر خواهد بود. دقیقاً مانند CMF و OBV ، واگرایی بین MFI و نمودار قیمت یک دارایی نشانگر تغییر آینده در روند است. به عنوان مثال ، اگر MFI در حالی که قیمت صاف باقی می ماند یا شروع به کاهش می کند ، این می تواند نشان دهد که ممکن است قیمت شروع به افزایش کند.

   نوسانات Chaikin چیست؟

   شاخص نوسانات Chaikin (CV) در تجزیه و تحلیل فنی برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود - از این رو نام. این کار با استفاده از فرمول نرخ تغییر (ROC) برای مقایسه گسترش قیمت بالا و پایین در ارزش دارایی انجام می شود. برای داشتن ایده بهتر از نشانگر CV ، می توان به میانگین دامنه واقعی (AVT) فکر کرد ، با این تفاوت که قیمت نزدیک قبلی دارایی را نادیده می گیرد.

   نوسانات یک شاخص عالی در بازار است ، با نوسانات بالاتر نشان می دهد که از سرمایه گذاران و نوسانات پایین نشانگر آرامش در بازار است. این می تواند به تأثیرگذاری بر تصمیمات سرمایه گذاری شخص کمک کند و از این رو مهم است که در طول تجزیه و تحلیل فنی در کنار سایر شاخص ها در نظر بگیرید.

   چگونه شاخص نوسانات Chaikin را محاسبه کنیم؟

   شاخص نوسانات Chaikin به روش زیر محاسبه می شود:

   1. اول ، دامنه کم کم برای دوره انتخاب شده میله ها محاسبه می شود: HL = بالاترین بالا-کمترین پایین
   2. دوم ، میانگین متحرک نمایی (EMA) در محدوده کم کم که قبلاً محاسبه شده است اعمال می شود. HLEMA = EMA (HL ، N) که در آن N تنظیم دوره نوار EMA است ، که معمولاً همان دوره ای است که در مرحله 1 استفاده می شود.
   3. سرانجام ، CV با استفاده از فرمول ROC محاسبه می شود: CV = (HLEMA / HLEMAPREV - 1) * 100 جایی که Hlemaprev ارزش HLEMA M قبل از آن است (همانطور که برای نشانگر ROC استفاده می شود).

   نتیجه

   شاخص های Chaikin ، از جمله جریان پول Chaikin ، می توانند در Crypto و همچنین برای تجارت اوراق بهادار استفاده شوند ، زیرا مزایای این ابزار تجزیه و تحلیل بازار یکسان است. CMF ، Co ، Obv ، MFI و سایر شاخص ها همه ابزارهای خارق العاده ای برای کمک به یک معامله گر هستند که احتمالاً یک حرکت قیمت پایدار خواهد بود ، حرکت چقدر قوی خواهد بود و در چه جهت فشار خرید/فروش پیش می رود. با این حال ، مهم نیست که استراتژی به کار رفته ، یک معامله گر همیشه باید از طریق استفاده از شاخص های متعدد ، از یافته های خود را پشتیبان تهیه کرده و تأیید کند. بنابراین یک معامله گر ممکن است بخواهد از شاخص های ارزشمند Chaikin در ترکیب با شاخص های فنی مانند میانگین های متحرک (MAS) ، SAR پارابولیک ، شاخص متوسط جهت (ADX) ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، نوسان ساز تصادفی و سایر تجزیه و تحلیل قیمت استفاده کند. شاخص ها و ابزارها.