تعادل قدرت - واگرایی های طبیعی و پنهان

دون وردن برای درک فعالیت بازار بین خریداران و فروشندگان ، شاخص Balance of Power (BOP) را ایجاد کرد.

در زیر نمودار شرکت Goldman Sachs Group (NYSE: GS) با نشانگر برق که در زیر عملکرد قیمت نمایش داده می شود ، آورده شده است.

موازنه قدرت

حال ، بیایید ببینیم که چگونه BOP محاسبه می شود.

مانده برق = (قیمت نزدیک - قیمت باز) / (قیمت بالا - قیمت پایین)

سیگنال های تولید شده از تعادل نشانگر برق

BOP در بالا و زیر یک خط صفر ترسیم شده است.

خوب ، اکنون باید فکر کنید که این نشانگر شبیه به یک نوسان ساز است.

نه ، شما اشتباه می کنید! این نوسان ساز نیست. با قیمت بالا و پایین نمی آید. این راه خود را می گذرد ، کاملاً مستقل در برابر حرکت قیمت.

بنابراین چگونه تعادل نشانگر قدرت را می خوانیم؟

هنگامی که BOP بالاتر از خط صفر است ، خرید سیستماتیک را نشان می دهد.

هنگامی که زیر خط است ، نشان دهنده فروش سیستماتیک است.

چالش اصلی هنگام استفاده از BOP ، شناسایی زمانی است که سهام یا بازار روند آن است.

در زیر نمودار پنج دقیقه ای اپل از تاریخ 1 ژوئیه و 5 ژوئیه 2016 قرار دارد. در این نمودار ، ما سیگنال های خرید و فروش را مطابق با BOP برجسته کرده ایم.

می بینید که در ساعات اولیه تجارت ، فعالیت خرید عظیمی در تاریخ 1 ژوئیه 2016 وجود دارد. با این حال ، شاخص BOP فعالیت فروش سنگین را از اواسط دوره اول ژوئیه نشان می دهد ، که منجر به فروش در ماه ژوئیه می شود5th

تراز سیگنال های تجارت برق

روز بعد ، اپل صبح روز ششم ژوئیه شروع به سقوط کرد ، در حالی که BOP از جلسه قبلی شروع به نشان دادن روند خرید قوی کرد.

تراز تجاری برق سیگنال های_2

همانطور که در نمودار فوق می بینید ، قیمت اپل در آخرین ساعت در 5 ژوئیه همچنان سقوط کرد ، در حالی که حرکت ضعیف در ساعت اولیه معاملات روز بعد ادامه یافت.

با وجود درگیری در قیمت و BOP ، حرکت خرید در تاریخ 6 ژوئیه رخ داد.

بنابراین اکنون وظیفه واقعی برای ما این است که چگونه می توانیم این روندهای صعودی یا نزولی را از تعادل نشانگر برق شناسایی کنیم؟

همچنین ، چگونه می دانیم چه زمانی یک روند جدید واقعی است یا اینکه فقط جعلی است؟

برای این کار ما باید واگرایی بین قیمت و BOP را درک کنیم تا بتوانیم یک روند معکوس بالقوه یا ادامه روند مداوم را شناسایی کنیم.

ما این واگرایی ها را بر اساس دو نوع منظم و پنهان شناسایی می کنیم.

واگرایی منظم

واگرایی منظم نشانگر معکوس روند سیگنال است ، در حالی که واگرایی پنهان نشانگر ادامه روند مداوم است. بیایید این واگرایی ها را با جزئیات درک کنیم!

واگرایی صعودی منظم

واگرایی منظم صعودی زمانی است که بازار کمترین میزان پایین را تشکیل می دهد ، در حالی که BOP کمترین میزان را تشکیل می دهد.

برای نمودار زیر مایکروسافت در تاریخ 6 ژوئیه 2016 ، می بینیم که سهام در ساعت اولیه سقوط کرده و یک ساعت پس از باز شدن در نزدیکی کمترین هزینه ها معامله می شود.

در عین حال ، می بینید که BOP همچنین در حال شکل گیری پایین جدید بود. این یک سیگنال واگرایی صعودی است که نشان می دهد سهام افزایش می یابد. بر این اساس ، قیمت های مایکروسافت از ساعت 10:50 صبح تا بقیه روز افزایش یافت.

واگرایی صعودی منظم

واگرایی معمولی نزولی

واگرایی منظم نزولی زمانی است که بازار اوج های بالاتر را تشکیل می دهد ، در حالی که BOP اوج کمتری دارد.

برای همان نمودار مایکروسافت از خیابان اول ژوئیه 2016 ، می بینید که بازارها با شکاف باز شده و در اولین ساعت از تجارت ، سطح بالایی را تشکیل می دهند.

با این حال ، تعادل نشانگر برق در حالی که قیمت در حال تحکیم بود ، اوج کمتری را ایجاد می کند ، و این نشانگر واگرایی نزولی است. در نتیجه ، مایکروسافت شروع به سقوط بقیه روز کرد.

واگرایی معمولی نزولی

واگرایی صعودی پنهان

واگرایی صعودی پنهان هنگامی اتفاق می افتد که بازار کمترین میزان بالاتری را تشکیل می دهد ، در حالی که BOP کمترین پایین را تشکیل می دهد. این الگوی را می توانید در نمودار 5 دقیقه زیر ALCOA از 6 ژوئیه 2016 مشاهده کنید.

سهام در ساعات اولیه معاملات بی ثبات بوده و کمتری را تشکیل داده است. برای همان بازه زمانی می بینید که BOP کمترین سطح پایین را تشکیل داده است ، همانطور که در بیضوی آبی برجسته شده است. از حدود ساعت 10:50 صبح ، می بینید که سهام در پایان روز شروع به بهبودی و بسته شدن با یک یادداشت مثبت کرد.

واگرایی صعودی پنهان

واگرایی های نزولی پنهان

واگرایی مخفی نزولی وقتی بازار شکل می گیرد ، در حالی که BOP اوج های بالاتری تشکیل می دهد. برای دیدن این روند ، بیایید نمودار پنج دقیقه ای فورد موتورز را در 5 ژوئیه 2016 بگیریم.

می بینید که قیمت ها برای روز در روند نزولی هستند. این روند توسط نشانگر BOP تأیید شده است که برای روز بالاتر است. در این نمودار می بینید که قیمت ها برای بقیه روز پس از توسعه واگرایی نزولی ، همچنان کاهش می یابد.

واگرایی های نزولی پنهان

نقاط ضعف/منفی تعادل نشانگر برق

مانند هر شاخص دیگر ، BOP کاستی های خاص خود را دارد. در واقع ، از نظر من منفی تر.

BOP فعالیت بین خریداران و فروشندگان را ردیابی می کند و از این رو الگوهای پنهان انباشت یا توزیع را به وجود می آورد. با این حال ، حتی خریداران و فروشندگان خبره می توانند در مورد روند قیمت آینده اشتباه کنند.

همچنین ، BOP نگاهی اجمالی از تجمع یا توزیع آگاهانه ارائه می دهد ، اما این بدان معنی نیست که شما باید در هر سیگنال ارائه شده یک موقعیت طولانی یا کوتاه باز کنید.

علاوه بر این ، نشانگر BOP هنگام شناسایی یک روند خیلی دقیق نیست.

سرانجام ، حتی اگر توازن قدرت سیگنال های واگرایی صعودی و نزولی را فراهم می کند ، این شاخص پس از ورود به تجارت می تواند به سرعت معکوس شود.

شما می توانید این رفتار شاخص را در نمودارهای بالا مشاهده کنید ، جایی که سیگنال های گمراه کننده یا متناقض از نشانگر BOP هنگام تلاش برای تأیید یک روند دارید.

معامله گران Intraday می توانند با ترکیب این شاخص با سایر شاخص های ترجیحی ، از این سیگنال های کاذب از BOP جلوگیری کنند.< Span> همچنین ، BOP نگاهی اجمالی از تجمع یا توزیع آگاهانه ارائه می دهد ، اما این بدان معنی نیست که شما باید یک موقعیت طولانی یا کوتاه را روی هر سیگنال ارائه شده باز کنید.