Bulkowski در اوج و عرض دره

سفر خود را برای تبدیل شدن به یک معامله گر یا سرمایه گذار بهتر با خرید نسخه ای از کتاب من ، تجارت مبانی ، تصویر در سمت چپ شروع کنید. پر از نکات و ایده ها است. این اولین کتاب در سه گانه "تکامل یک معامله گر" است.

این کتاب در مورد عرض الگوی (نه اوج عرض ، مانند این مقاله) و عملکرد از صفحه 107 بحث می کند.

اگر روی لینک فوق کلیک کنید و سپس در هنگام Amazon.com کتاب (یا هر چیز دیگری) را خریداری کنید ، این مراجعه به پشتیبانی از این سایت کمک می کند. با تشکر.

این مقاله در مورد چگونگی بهبود عملکرد تجارت خود با انتخاب قله ها و دره ها بر اساس عرض آنها ، بحث می کند.

اوج و عرض دره: خلاصه

شما ممکن است با انتخاب سهام با قله یا دره بر اساس عرض آنها و ترکیب آن با جهت روند اصلی قیمت ، بتوانید سود را افزایش دهید.

بر اساس تست های انجام شده برای این مقاله ، قله های باریک در روند کاهش قیمت بهتر از عملکرد است.

دره های باریک که به عنوان معکوس روند اصلی قیمت عمل می کنند نیز به خوبی انجام می شوند.

اگرچه اختلافات اندک است ، اما قله ها تمایل به ظاهر گرد تر از دره ها دارند.

اوج و عرض دره: روش شناسی

من از رایانه خود برای یافتن همه قله ها و دره ها در 486 سهام بین ژانویه 2000 تا آوریل 2015 استفاده کردم ، به استثنای بازارهای خرس. من 51،548 قله و دره را پیدا کردم که تقریباً به طور مساوی بین این دو تقسیم شده است.

برای یافتن آن قله ها و دره ها ، در یک پنجره 15 روزه به دنبال بالاترین یا پایین ترین سطح پایین بودم. پانزده روز به اندازه کافی گسترده بود تا قله ها یا دره های وسیع تری را تعریف و شامل شود.

سپس تعداد میله های قیمت را 5 ٪ زیر اوج بالا (یعنی زیر بالاترین قیمت در اوج) شمارش کردم ، و به دنبال اولین بسته زیر خط 5 ٪ در هر دو طرف اوج بودم. من همین کار را برای دره ها انجام دادم ، مگر اینکه به دنبال اولین نزدیک 5 ٪ بالاتر از کف دره (یعنی کمترین قیمت دره) ، در هر دو طرف دره باشم.

این روش عرض قله یا دره را به من داد.

شکل 1 این روند را نشان می دهد. خط قرمز 5 ٪ پایین تر از قیمت بالا در C. است. عرض اوج تعداد میله های قیمت بین A و B است.

برای دره ها ، تصور کنید که این شکل وارونه است. من تعداد میله های قیمت بین A و B را در 5 ٪ بالاتر از کف دره شمارش کردم (C ، کمترین قیمت در دره).

من با مقادیر 3 ٪ و 10 ٪ آزمایش کردم اما به نظر می رسید 5 ٪ بهترین کار را می کند.

هنگامی که این اطلاعات را داشتم ، عرض متوسط را برای تاپ ها (9 میله قیمت) و برای دره (7 میله قیمت) پیدا کردم. من از عرض متوسط به عنوان جداکننده بین باریک و گسترده استفاده کردم.

من همچنین با یافتن قیمت بسته شدن یک سال قبل از هر اوج بالا یا پایین دره ، از روند اصلی قیمت ، بالا یا پایین استفاده کردم. این روش در تعیین روند قیمت بلند مدت (اولیه) به طرز شگفت آور عمل می کند.

اوج و عرض دره: نتایج

اولین چیزی که متوجه شدم این است که قله ها از دره ها گسترده تر هستند. ما می دانیم که با تفاوت در عرض متوسط ، به ترتیب 9 و 7 میله قیمت. اگرچه اختلافات اندک است ، اما قله ها تمایل به ظاهر گرد تر از دره ها دارند.

شکل 2 تفاوت عملکرد برای ترکیب های مختلف قله ها (نیمه بالای نمودار) و دره ها (نیمه پایین) را نشان می دهد.

به عنوان مثال ، تنوع A روند اصلی را نشان می دهد که در یک قله باریک پایین می آید. سهام با این ترکیب ، کاهش متوسط 20 ٪ را نشان داد. این مقدار از بالا در اوج تا پایین ترین پایین قبل از تغییر روند اقدام می کند. آن را یک تجارت کامل در نظر بگیرید. این پیکربندی بهترین عملکرد را از تغییرات اوج نشان می دهد.

تغییر روند برای اوج کمترین کمترین پایین قبل از افزایش قیمت حداقل 20 ٪ یا قبل از بسته شدن بالای بالای قله است. برای دره ها ، تغییر روند به معنای بالاترین میزان قبل از کاهش سهام حداقل 20 ٪ یا در زیر پایین دره بسته می شود.

برای دره ها ، بهترین عملکرد با تنوع F رخ داده است. دره باریک به عنوان واژگونی از پایین آمدن اصلی عمل کرد. این روند به دره افتاد و از آن خارج شد. افزایش متوسط برای آن دره هایی که دارای این پیکربندی بودند 43 ٪ بود. باز هم ، این تعداد متوسط (دامنه میانی) از هزاران معاملات کامل و بدون هیچ گونه کمیسیون یا هزینه حاصل می شود.

از این شماره نه به عنوان نمونه ای از نحوه انجام تجارت خود استفاده کنید ، بلکه به عنوان مقایسه با سایر تغییرات.

توجه کنید که قله های باریک از موارد گسترده ای (A ، B در مقابل C ، D) بهتر عمل می کنند و کسانی که به عنوان ادامه روند قیمت اصلی (A ، C) عمل می کنند ، بهترین کار را کردند (به ترتیب در میان گروه های باریک و گسترده).

برای دره ها ، بهترین عملکرد از دره های باریک (E ، F) و از کسانی که به عنوان وارونه (F ، H) عمل می کنند ، حاصل شد.

اوج و عرض دره: تجارت

از شکل 2 برای کمک به تصمیم گیری در مورد عملکرد انتخاب خود استفاده کنید. البته هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد ، اما با انتخاب سهام با تنوع مناسب ممکن است به شما در دستیابی به سود بهتر کمک کند و به شما کمک می کند تا تصمیم بگیرید که روی سهام خود نگه دارید که ممکن است کمتر از آنچه انتظار دارید کاهش یابد.

برای استفاده از نمودار ، موارد زیر را انجام دهید.

1. جهت روند اصلی را پیدا کنید: قیمت بالا را در اوج (قیمت پایین در دره) با قیمت بسته شدن یک سال قبل مقایسه کنید.
2. تعیین کنید که قله باریک یا گسترده است. 5 ٪ پایین تر از قیمت بالا در اوج (5 ٪ بالاتر از دره پایین) را اندازه بگیرید و به دنبال اولین بسته زیر آن قیمت قبل و بعد از اوج باشید (ابتدا بالاتر از آن قیمت قبل و بعد از دره). پس از داشتن این دو امتیاز ، تعداد میله های قیمت را بین دو امتیاز حساب کنید. عرض متوسط 7 میله قیمت برای دره ها و 9 میله قیمت برای قله ها است. یک دره باریک 7 یا کمتر از میله قیمت خواهد بود. قله باریک 9 یا کمتر میله خواهد بود. شکل 1 را ببینید.

غالباً می توانید تخمین بزنید که آیا اوج یا دره باریک است و فقط به آن نگاه می کنید ، اما ممکن است بخواهید مراحل را طی کنید تا مطمئن باشید.

پس از داشتن این اطلاعات ، نتایج خود را با تصاویر نشان داده شده در شکل 2 مطابقت دهید.

اوج و عرض دره: مثال تجارت

دره را در A. در نظر بگیرید. آیا این دره فرصت سود خوبی را نشان می دهد؟

بدیهی است که جواب مثبت است زیرا می توانیم ببینیم که سهام چگونه رفتار می کند. اما بیایید از اطلاعات موجود در این مقاله برای اثبات آن استفاده کنیم.

آیا روند اصلی بالا یا پایین است؟

دره در پایین 10/15/14 با قیمت پایین 16. 37. یک سال قبل از این ، سهام در 16. 86 بسته شد. بنابراین روند اصلی کاهش می یابد زیرا سهام از 16. 86 به 16. 37 کاهش یافته است.

آیا دره باریک است یا گسترده؟

من یک خط قرمز ترسیم کردم که نشان می دهد 5 ٪ بالاتر از پایین (تقریباً).

قیمت در بالای میله های Red Line 5 در سمت چپ (شروع از C) و 2 میله در سمت راست (پایان دادن به D) A (از جمله A) ، برای کل 7 میله بسته می شود. از آنجا که دره متوسط نیز 7 میله است ، این دره به عنوان یک باریک واجد شرایط است (پیوندها باریک تلقی می شوند).

بنابراین ما یک دره باریک داریم که قیمت آن به دره فرو می رود و بعد از دره به سمت بالا حرکت می کند. با استفاده از شکل 2 ، می بینیم که تغییر F اعمال می شود. این بهترین عملکرد دره ها است.

سود تاکنون از این سهام (22. 69 - 16. 37) /16. 37 یا 38. 6 ٪ بوده است که من این را در 29 آوریل 2015 می نویسم.

البته ، همه شرایط مانند این کار نمی کنند و شما با قیمت پایین خریداری نخواهید کرد (از آنجا که باید منتظر باشید تا قیمت حداقل 5 ٪ بالاتر از پایین باشد) ، اما این روش می تواند به شما در تصمیم گیری های تجاری آگاهانه تر کمک کندبشر

همچنین ببینید

• عرض الگوی من برای رسیدن به بالا/پایین نهایی الگوی و زمان الگوی را بررسی کردم.
• کوههای قیمت. چه مدت می توان پس از یک قیمت و پایین آمدن قیمت بازیابی کرد؟
• مثلث Apex و نقاط عطف. قیمت 60 ٪ از زمان به اوج تبدیل می شود.
• الگوهای زشت: آیا آنها بهتر عمل می کنند؟آره. دریابید که چه مدت سهام و ETFS روند.

از این سایت پشتیبانی کنید! با کلیک بر روی هر یک از کتابها (در زیر) شما را به Amazon.com می برد اگر در آنجا چیزی بخرید ، آنها هزینه مراجعه را پرداخت می کنند. اعلامیه های حقوقی: "من به عنوان یک همکار آمازون از خرید واجد شرایط درآمد کسب می کنم."پیوندهای پرداخت شده).

سلب مسئولیت: شما به تنهایی مسئول تصمیمات سرمایه گذاری خود هستید. برای اطلاعات بیشتر به حریم خصوصی/سلب مسئولیت مراجعه کنید.

مد نوعی زشتی است که آنقدر غیرقابل تحمل است که ما باید هر شش ماه یکبار آن را تغییر دهیم.- اسکار وایلد.