شاخص جهت متوسط (ADX): چگونه می توان آن را خواند و از آن استفاده کرد؟

شاخص جهت متوسط (ADX) به عنوان یک شاخص قدرت روند استفاده می شود که اشاره می کند اگر بازار روند و چقدر قدرتمند/ضعیف باشد.

معمولاً ADX از دوره 14 روزه استفاده می کند. اما می توانید آن را در یک نمودار ساعتی یا هفتگی نیز پیاده سازی کنید. بگذارید با تعریف شروع کنیم.

شاخص ADX چیست؟

شاخص جهت متوسط یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که برای اندازه گیری قدرت یک روند و جهت آن استفاده می شود. به عبارت دیگر ، این به معامله گران کمک می کند تا ارزیابی کنند که آیا سهام در یک روند روند یا بازار برای تجارت است. معامله گران می توانند بر این اساس استراتژی هایی را تشکیل دهند تا بهترین نتیجه را از اطلاعات کسب کنند.

شاخص متوسط جهت یکی از شاخص های فنی است که توسط ولز وایلدر ، معامله گر افسانه ای آمریکایی ساخته شده است. وایلدر تعدادی از شاخص های فنی ، از جمله شاخص قدرت نسبی (RSI) را اختراع کرده است.

نشانگر ADX با سه خط نشان می دهد که داده های مختلف را نشان می دهد. نگاهی به تصویر زیر بیندازید.

در اینجا ، خط سیاه خط ADX است. مقدار آن قدرت روند را نشان می دهد. هرچه مقدار ADX بالاتر باشد ، روند قوی تر می شود.

خط سبز شاخص حرکت به علاوه جهت (+DM) است. این یک شاخص جهت مثبت است. این قدرت حرکات قیمت به سمت بالا را در نمودار سنجیده است. هرچه حرکت قیمت بالاتر باشد ، مقدار DM +بالاتر می رود.

خط قرمز شاخص حرکت جهت منفی (-DM) است. این شاخص جهت منفی است. برخلاف موارد فوق ، خط قدرت حرکات رو به پایین در نمودار را اندازه گیری می کند

محاسبه ADX

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید ، سه خط وجود دارد که ما باید در اینجا محاسبه کنی م-خط ADX ، +DM (نشانگر جهت مثبت) و-DI (نشانگر جهت منفی). با دنبال کردن مراحل زیر می توانید همین کار را انجام دهید.

ابتدا باید برای هر دوره محاسبه شود. 14 دوره پیش فرض است که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. اینجا،

+DM = جریان بالا - قبلی قبلی.

-DM = کم قبل ی-جریان کم.

ما از +DM استفاده می کنیم که تفاوت بین جریان زیاد و بالا قبلی بیشتر از تفاوت بین کم قبلی و جریان فعلی باشد. ما از DM استفاده می کنیم که تفاوت بین کم و کمترین جریان قبلی از تفاوت بین جریان بالا و بالا قبلی بیشتر باشد. TR تعداد بیشتری در میان جریان زیاد - جریان کم ، جریان زیاد - جریان قبلی - نزدیک یا جریان کم فعلی - قبلی است.

پس از یافتن این موارد ، می توانید از معادله زیر استفاده کنید -

+dm = (متوسط دامنه واقعی صاف +DM) × 100

-DM = (متوسط دامنه واقعی صا ف-dm) × 100

dx = (∣+di+-di∣+di-di∣) × 100

ADX = 14 (ADX قبلی 13)+ADX فعلی

اگرچه محاسبه ممکن است پیچیده به نظر برسد ، ایده پشت خطوط ساده است - خط ADX قدرت قیمت فعلی را نشان می دهد. در مقابل ، دو خط دیگر به عنوان شاخص های جهت مثبت و منفی عمل می کنند.

خواندن نشانگر ADX

ADX یک نشانگر قدرت روند است و خواندن اصلی شاخص ADX در مورد این است که یک روند خاص چقدر قوی است و اینکه آیا یک سهام در بازارها یا بازارها است. اما این اطلاعات به تنهایی توسط خط ADX ارائه می شود. سپس ، چگونه می توانیم از دو خط دیگر استفاده کنیم؟بگذارید سیگنال های داده شده توسط هر یک از سه خط را بررسی کنیم.

خط ADX

در تصویر ، موارد فوق نمودار قیمت و در زیر نشانگر ADX است. خط سیاه خط ADX در اینجا است. همانطور که در بالا بحث کردیم ، هرچه تعداد ADX بیشتر نشان دهد ، قدرت روند بیشتر می شود. اگر مقدار ADX زیر 25 باشد ، روند غایب یا ضعیف را نشان می دهد. به راحتی می توان فرض کرد که چنین بازاری متغیر است.

اگر ADR مقادیر بین 25 تا 50 را نشان دهد ، در نظر گرفته می شود که بازار روند قوی دارد. این معمولاً مکان مناسبی برای استفاده از قدرت روند برای سودآوری است.

در مواردی ، خط ADR می تواند از علامت 50 سطح نیز برود. خواندن بین 50 تا 75 روند بسیار قوی را نشان می دهد. به ندرت ADX حتی می تواند فراتر از 75 باشد. چنین خواندن حداکثر قدرت ممکن را نشان می دهد ، و همچنین کمی در مورد ضربه زدن به آستانه و یک روند برگشت احتمالی در آینده اشاره دارد.

اکنون ، در تصویر بالا ، شما می توانید یک بازار به طور کلی گرایش را با قیمت در قلمرو مثبت مشاهده کنید. همین مورد را می توان با قرائت ADX از زیر تأیید کرد ، جایی که خط به طور مداوم بالای علامت 25 سطح باقی می ماند. در اینجا ، با نگاه کردن به خط ADX ، می توانید با اطمینان وارد تجارت شوید و در تجارت بمانید تا از صعود استفاده کنید.

اما یک اشتباه رایج معامله گران باعث می شود که آنها تغییر قیمت را با خط ADX مقایسه کنند. در تصویر فوق ، خط ADX نمودار قیمت را تقلید می کند. اما این بدان معنا نیست که با پایین آمدن خط ADX ، قیمت لزوماً پایین می آید. اگر قیمت در روند نزولی باشد و روند آن قوی باشد ، ADX همچنان بالا می رود. نگاهی به تصویر زیر بیندازید.

این یک قیمت اخیر و نمودار ADX از Zomato است. در اینجا ، می بینید که قیمت به طور کلی در قلمرو منفی است. خط ADX در این مناسبت قدرت رو به پایین را سنج می کند.

مقادیر ADX در بیشتر موارد بیش از 25 باقی می ماند و حتی سطح 50 را نیز به سمت انتها نقض می کند. این یک روند نزولی شدید را نشان می دهد. پس از تأیید با سایر شاخص های فنی ، می توانید یک موقعیت کوتاه برای سوار شدن با روند در اینجا وارد کنید.

نشانگر جهت مثبت

نشانگر جهت مثبت قدرت یک صعود را در هر نقطه معین ارزیابی می کند. به دنبال شمع های سبز در نمودار است و در صورت وجود شمع های سبز بیشتر ، مقدار بالاتری را می خواند. به عنوان مثال ، به تصویر زیر نگاهی بیندازید.

این یک نمودار 5 دقیقه ای از ONGC در یک روز خاص است. در اینجا ، به منطقه مشخص شده توسط موهای متقابل نگاهی بیندازید. می بینید که به محض افزایش قیمت ، نشانگر جهت مثبت نیز شروع به بالا می کند.

نشانگر جهت منفی

بگذارید یک بار دیگر به همان تصویر نگاه کنیم. در اینجا ، خط قرمز نشانگر جهت منفی است. می بینید که این خط سبز را آینه می کند اما در جهت مخالف ، قدرت پایین آمدن را نشان می دهد.

سیگنال ها و استراتژی های معاملاتی ADX

شاخص های جهت مثبت و منفی نیازی به تولید سیگنال به تنهایی ندارند. در عوض ، حرکت و متقاطع خطوط با خطوط دیگر در نشانگر سیگنال تولید می کند. بگذارید ببینیم که چگونه می توان آن سیگنال ها را درک کرد و چگونه می توانیم از آنها استراتژی تشکیل دهیم.

متقاطع صعودی

همانطور که در بالا گفته شد ، متقاطع شاخص های حرکت جهت دار می توانند سیگنال معاملاتی به شما بدهند. این می تواند هم به شما یک خرید و هم یک سیگنال فروش به شما بدهد. بگذارید ابتدا متقاطع سیگنال صعودی را کشف کنیم.

هر دو خط نشانگر جهت روند قدرت تغییر قیمت در هر جهت را سنج می کنند. بنابراین هنگامی که خط نشانگر جهت مثبت از بالای خط نشانگر جهت منفی عبور می کند ، نشان می دهد که نرخ تغییر قیمت مثبت برای آن سهام بیشتر از نرخ تغییر قیمت منفی است. اگر همین اتفاق بیفتد که بازار بالاتر از 25 (روند) باشد یا قله های ADX بالاتری وجود داشته باشد ، می تواند یک سیگنال خرید جامد در نظر گرفته شود. نگاهی به تصویر زیر بیندازید.

در اینجا ، به منطقه ای که خط سبز از بالای خط قرمز عبور می کند ، توجه کنید. در آن مرحله ، ADX به وضوح بالاتر از علامت 25 سطح است و نشان می دهد که یک روند قوی وجود دارد. این یک سیگنال خرید محسوب می شود. اگر به نمودار نگاه کنید ، می بینید که قیمت پس از سیگنال بالا می رود. در اینجا ، شما می توانید سهام را خریداری کنید یا مطابق استراتژی خود موقعیت طولانی وارد کنید.

متقاطع

یک متقاطع نزولی بر خلاف یک کراس اوور صعودی است. این اتفاق می افتد که خط نشانگر جهت منفی از خط نشانگر جهت مثبت عبور کند. این نشان می دهد که تغییر قیمت منفی بیشتر از تغییر مثبت قیمت است. در اینجا ، بررسی اینکه آیا بازار روند (ADX بالاتر از 25) مهم است. اگر گرایش داشته باشد ، این یک سیگنال فروش است. بگذارید این موضوع را با یک مثال بهتر درک کنیم.

در نمودار فوق ، هنگامی که خط قرمز از خط سبز عبور می کند ، می توانید قیمت را پایین بیاورید. خط ADX تأیید می کند که این یک بازار روند نیز است. از این رو ، این نکته ای است که طبق برنامه خود می توانید سفارشات فروش را قرار دهید یا یک موقعیت کوتاه وارد کنید.

رشته استراتژی بازار

هنگامی که ADX زیر 25 سال است ، یک بازار مختلف محسوب می شود. در اینجا ، هیچ روند محکمی وجود نخواهد داشت. این اطلاعات همچنین می تواند برای تدوین یک استراتژی استفاده شود.

معمولاً ، هنگامی که هیچ روندی در حرکات قیمت تأثیر نمی گذارد ، قیمت تمایل به پیروی از سطح پشتیبانی و مقاومت دارد. برای شکستن این سطوح ، یک روند به عنوان یک کاتالیزور مورد نیاز است. بنابراین ، در صورت عدم وجود چنین روند ، می توانید به سطح پشتیبانی و مقاومت اعتماد کنید تا استراتژی خود را تدوین کنید. به عنوان مثال ، به تصویر زیر نگاه کنید.

در اینجا ، در ابتدای نمودار ، ADX کمی بالاتر از 25 بود ، و می توانید قیمت را در حال شکستن نقطه محوری مرکزی ببینید. اما هنگامی که ADX زیر 25 پایین می رود ، روند ضعیف می شود و قیمت تمایل دارد که به خط نقطه محوری بچسبد. شما می توانید از این اطلاعات برای قرار دادن سفارشات در هنگام نزدیک شدن قیمت در مرکز یا هر نقطه محوری دیگر استفاده کنید.

اعتبار سنجی

یک بازار به مدت طولانی باقی نمی ماند و در نهایت برطرف می شود. اگر حرکت درستی انجام دهید ، چنین شکستگی ها اغلب مفید هستند.

اما نشانگر ADX نمی تواند سیگنالی در مورد شکستن به شما بدهد. در اینجا ، شما باید از یک نشانگر حرکت دیگر استفاده کنید و ADX می تواند به عنوان ابزار تأیید کننده شکست عمل کند. ایده در اینجا ساده است ، هر زمان که یک شاخص دیگر سیگنال برک آوت را به شما بدهد ، می توانید همان را با ADX بررسی کنید ، و اگر مقدار ADX 25 باشد یا از پایین به 25 برسد ، انتقال به یک بازار روند از یک بازار مختلف را نشان می دهدبشر

ADX با شاخص های دیگر

از آنجا که ADX بر اساس میانگین متحرک محاسبه می شود ، می تواند تاخیر داشته باشد ، و اغلب آن را به یک شاخص ضعیف و بدون ابزار تأیید تبدیل می کند. اما شما می توانید از یک استراتژی با ADX و یک شاخص مناسب دیگر استفاده کنید تا سیگنال های بسیار قابل اعتماد تری به شما ارائه دهد.

ADX با RSI

RSI یک نشانگر حرکت است که نشان می دهد سطح بیش از حد و سطح بیش از حد نشان می دهد. خواندن بالاتر از 80 بیش از حد در نظر گرفته می شود ، در حالی که زیر 20 در RSI است.

معمولاً ، هنگامی که یک سهام به آستانه بیش از حد یا فراز و نشیب خود برخورد می کند ، تمایل به عقب نشینی دارد. قیمت سهام بیش از حد تمایل به کاهش دارد و سهام بیش از حد شروع به افزایش می کند. اگر یک قیمت حتی پس از ضربه زدن به چنین آستانه ای ، جهت خود را ادامه دهد ، ممکن است در یک بازار بسیار پرطرفدار باشد. در اینجا ، می توانید قبل از حرکت خود ، قدرت روند را با نشانگر ADX تأیید کنید.

به عنوان مثال ، اگر یک سهام در RSI به 80 یا 20 در RSI برخورد کند و سطح ADX زیر 25 باشد ، نشان دهنده یک بازار مختلف است ، احتمال افزایش قیمت قیمت بیشتر می شود.

خط پایین

ADX ، همراه با سیستم حرکت جهت دار خود ، اغلب بهترین شرط بندی شما در حرکت روند سنج است. در حالی که ADX ، به عنوان یک شاخص عقب مانده ، ممکن است ضعف را هنگام استفاده به عنوان یک ابزار مستقل نشان دهد ، می تواند خوانش های دقیق تری را ارائه دهد و در هنگام استفاده در کنار سایر شاخص های مناسب ، به استراتژی شما کمک کند.

وقتی ADX بالا می رود و سقوط می کند به چه معنی است؟

ADX اندازه گیری قدرت روند فعلی است. بنابراین ، وقتی ADX بالا می رود ، به این معنی است که قدرت قوی تر می شود. معمولاً مقدار ADX بیش از 25 نشان دهنده بازار روند است. برخی از قوی ترین روندها حتی ممکن است مقادیر ADX را بالاتر از 75 بالا ببرد.

آیا می توانیم با استفاده از ADX ادامه روند را سنجش کنیم؟

ADX ممکن است تا زمانی که یک روند ادامه یابد ، بالاتر از محدوده 25 باشد. کاهش مقدار ADX می تواند نشانه ای از کند شدن روند باشد. اما درک کنید که مقدار ADX برای هر دو جهت روندهایی بالا می رود.