شاخص ویلیامز ٪ R - 3 استراتژی تجارت و فرمول

من احساس می کنم اخیراً در شوق نوسان ساز هستم ، اما اگر احساس درستی داشته باشد ، چرا با آن مبارزه می کنیم؟

شاخص ویلیامز ٪ r ویلیامز درصد r. این شاخص ایجاد تحلیلگر فنی مشهور و علاقه مندان به نمودار لری آر ویلیامز است.[1]

ویلیامز ٪ R یک شاخص حرکت است ، که اگر سهام بیش از حد یا بیش از حد باشد ، سنج می کند.

در این پست ، ما در مورد نحوه محاسبه شاخص و 3 استراتژی معاملاتی که می توانید در بازار آزمایش کنید ، بحث خواهیم کرد.

فهرست مطالب

نحوه محاسبه ویلیامز ٪ r

من اولین کسی هستم که می گویم نگران یادآوری معادله با قلب نباشم. با این حال ، من معتقدم که درک مؤلفه های اساسی آن مهم است.

ویلیامز ٪ R فرمول [2]

(بالاترین بالا_n- بستن_{دوره جاری}) ÷ (بالاترین بالا_n- کمترین کم_n) x-100

همانطور که در بالا مشاهده می کنید ، نشانگر در مورد قیمت های بالا ، نزدیک و پایین است. روش دیگر فکر کردن در مورد شاخص در سطح بالا این است که تمرکز اصلی آن شناسایی نوسانات و حرکت برای یک امنیت است.

در_nدر فرمول تعداد دوره ها یا شمعدان ها در معادله است.

اگرچه لری ویلیامز در ابتدا نشانگر را با استفاده از 10 دوره محاسبه کرد ، اما بسته نمودار شما احتمالاً از 14 دوره استفاده می کند. تعداد دوره ها توسط شما قابل تنظیم است. با این حال ، پس از شروع کار با تنظیمات ، یک شیب لغزنده است.

مثال نمودار ویلیامز ٪ R

خوانش ویلیامز ٪ r

نوسان ساز دارای طیف وسیعی ا ز-100 تا 0 است. خوانش های زی ر-80 نمایانگر قلمرو Oversold است و خوانش های بالاتر ا ز-20 نمایانگر بیش از حد است.

اکنون ، این بدان معنا نیست که شما باید قرائت های زی ر-80 را خریداری کنید و قرائت های بالاتر ا ز-20 را بفروشید.

در طی یک صعود قوی ، یک سهام می تواند در حدو د-20 معلق باشد. برعکس ، در یک روند رو به پایین ، یک سهام می تواند در قلمر و-80 بماند.

رابطه بین ویلیامز ٪ R و نوسان ساز تصادفی

اگر نشانگر را با نوسان ساز تصادفی مقایسه نکنید ، هیچ بحثی در مورد نشانگر کامل نخواهد بود.

نوسان ساز تصادفی

در حالی که دو نوع نوسان ساز تصادفی وجود دارد ، فرمول زیر برای نوسان ساز سریع تصادفی است [3].

از آنجا که دارای دو خط ترسیم شده ، ٪ K و ٪ D است ، فرمول محاسبه این دو نقطه داده به شرح زیر است:

٪ k = (نزدیک_{دوره جاری}- کمترین کم_n) ÷ (بالاترین بالا_n- کمترین کم_n) * 100

٪ D = 3 روز متوسط حرکت ساده (SMA) ٪ k

همانطور که مشاهده می کنید ، ویلیامز ٪ R معکوس نوسان ساز سریع تصادفی است.

شاخص ویلیامز ٪ R نشان دهنده سطح قیمت بسته شدن به بالاترین قیمت برای تعداد "X" دوره ها است. در مقابل ، نوسان ساز تصادفی سریع نشان دهنده سطح قیمت بسته شدن به کمترین قیمت برای دوره های "X" است.

دامنه های مختلف

ویلیامز ٪ r فرمول را ب ا-100 ضرب می کند در حالی که نوسان ساز تصادفی فرمول را 100 برابر می کند.

مقایسه ویلیامز ٪ R و (سریع) نوسان ساز تصادفی

همانطور که می بینید حرکت اساساً یکسان است. یک تفاوت عمده این است که نوسان ساز تصادفی خط ماشه ای را به شما می دهد که می توانید برای اجرای مدخل و خروج از آنها استفاده کنید.

سه استراتژی معاملاتی

استراتژی شماره 1-صلی ب-50

به جای استفاده از شاخص برای شناسایی صرفه جویی در شرایط بازار بیش از حد ، می توانید یک برنامه معاملاتی را در اطراف صلی ب-50 خط تهیه کنید.

نمونه ای از موقعیت کوتاه با استراتژی Momentum Williams ٪ r

مثال استراتژی صلی ب-50 خط

پس از اینکه بیش از حد و بیش از حد از بین برود ، اگر نشانگر از خ ط-50 عبور کند ، به طور کلی نشانگر تغییر حرکت است. در این مرحله ، می توانید به دنبال فرصت هایی برای تجارت جهت سهام صلیب باشید.

در مثال نمودار فوق ، ٪ R MSFT بیش از حد مورد استفاده قرار گرفت. قیمت سهام سپس شروع به کاهش کرد و ٪ R از زیر خ ط-50 عبور کرد.

پس از عبور از زی ر-50 ، پس از آن صبر می کنید تا نوار نزدیک به سفارش فروش باشد.

عمل قیمت را برای افزایش شانس موفقیت ترکیب کنید

همانطور که مشاهده می کنید ، نوار که نشانگر خواندن زی ر-50 را تحت فشار قرار می دهد ، یک بیرونی در خارج (BEOB) بود. اگر به سادگی یک سفارش توقف فروش را در زیر این نوار قرار داده اید ، وقتی حرکت نزولی در بالاترین حد خود بود ، وارد بازار می شوید. از این رو ، شما می توانستید با قرار دادن یک ضرر کوچکتر از بین بروید ، که به نوبه خود باعث افزایش خطر شما برای پاداش این تجارت خاص می شود.

شما می توانید از همین استراتژی استفاده کنید تا وقتی ٪ R از بیش ا ز-50 از پس از مدت زمان طولانی عبور می کند ، از همان استراتژی استفاده کنید.

استراتژی شماره 2 - استراتژی تجارت واگرایی

تجارت ویلیامز ٪ R واگرایی

اگر با واگرایی آشنا هستید ، اساساً می خواهید مناطقی را پیدا کنید که قیمت و شاخص در تضاد باشد.

واگرایی ویلیامز ٪ R بسیار قدرتمند است که باید هنگام وقوع به این موارد توجه کنید. در نمودار فوق ، می توانید AMGN را که یک روند رو به پایین است ، مشاهده کنید. با این حال ، ویلیامز ٪ R بالاتر از حد بالاتر شد.

این نوع واگرایی حاکی از ادامه روند است. همانطور که مشاهده می کنید ، پس از تشکیل نوار عمل قیمت نزولی ، قیمت AMGN به زودی روند نزولی را از سر گرفت و می توانستید به راحتی یک توقف فروش را در زیر نوار نزولی قرار دهید تا این نوسان کوتاه را ضبط کنید.

استراتژی شماره 3 - سوار ویلیامز

آیا تا به حال از این استراتژی که در آن سوار گروههای بولینجر می شوید شنیده اید؟خوب ، شما می توانید همین کار را با ویلیامز ٪ r انجام دهید.

در اینجا تنظیم است و شما عاشق سادگی آن خواهید بود.

ابتدا به دنبال شاخص برای شکست ن-20 به صعود باشید ، بنابراین سایه ها وارد می شوند. سپس صبر کنید تا ببینید که آیا این شاخص می تواند برای 10 دوره پشت سر هم زی ر-30 بماند.

اگر سهام قادر به نشان دادن این سطح از قدرت است ، می توانید از اولین DIP به عنوان یک فرصت خرید برای پرش به روند اصلی استفاده کنید.

سوار ویلیامز

همانطور که در نمودار فوق مشاهده می کنید ، پس از حضور در موقعیت ، می توانید سهام را سوار کنید تا Stochastics در مسیر پایین بیاید.

سخت ترین قسمت این استراتژی ، کشیدن ماشه خیلی زود است.

نتیجه

از آنجا که خطوط ویلیامز ٪ R شبیه به نوسان ساز سریع است ، می توانید به سادگی از نوسان ساز تصادفی استفاده کنید. اما به یاد داشته باشید که استراتژی تجاری مورد نظر ویلیامز ٪ R در مقایسه با نوسان ساز تصادفی کاملاً متفاوت است.

مانند سایر شاخص های حرکت ، نقص های خود را نیز دارد ، زیرا می تواند در حین صعود و برعکس بسیار زیاد بیش از حد باقی بماند [4]. با این حال ، همانطور که در اینجا نشان دادیم ، شما نباید از ویلیامز ٪ R استفاده کنید تا کورکورانه بر اساس خوانش های بیش از حد و بیش از حد آن ، در بازار جای بگیرد.

درعوض ، اگر با ترکیب عمل قیمت با هوشمندی تجارت کنید و از این شاخص برای تأیید حرکت در بازار استفاده کنید ، شانس شما برای پایان دادن به تجارت سودآور به طرز چشمگیری افزایش می یابد.

چگونه TradingsIms می تواند کمک کند؟

اگر به ویلیامز ٪ R علاقه دارید ، می توانید تجارت را با شاخص در برابر داده های با تقلید واقعی در TradingsIms انجام دهید. ابتدا ببینید که آیا این شاخص قبل از قرار دادن معاملات واقعی در بازار ، برای سبک معاملات شما کار می کند یا خیر.