شاخص های فنی کلاسیک: تفسیرهای پیشرفته از RSI

قسمت سوم یک سری در شاخص استحکام نسبی ، به شش برنامه خاص و مستقیم برای استفاده از این شاخص فنی محبوب می پردازد.

در قسمت سوم این سری در شاخص شاخص قدرت نسبی (RSI) ، من به برخی از روش ها و برنامه های سطح متوسط با استفاده از RSI عمیق تر نگاه می کنم. برای شروع ، من به برخی از نقاط قوت ، ضعف ، هشدار و تصورات غلط در تلاش برای به دست آوردن یک مرور کلی و احساس بهتر برای شاخص نگاه می کنم. پس از نتیجه گیری از آن بخش و تئوری نهایی شاخص ، سپس شش برنامه خاص و مستقیم با RSI را به تفصیل تجزیه می کنم. بحث در مورد تفسیرهای نمودار میانی برای تجزیه و تحلیل امنیتی مستقیم و برخی از روشهای متناوب استفاده از RSI برای سرمایه گذاران بالقوه است.

برای همه مقالات موجود در این سری ، لطفا اینجا را کلیک کنید.

نقاط قوت نشانگر پذیرفته شده

RSI می تواند یک شاخص بسیار ساده برای تفسیر باشد و تعدادی سیگنال به راحتی قابل شناسایی را تولید می کند. به همین دلیل ، بسیار محبوب و مورد استفاده سرمایه گذاران در تمام سطوح یا تجربه است. علاوه بر این ، آن را به طور گسترده توزیع و به راحتی به صورت رایگان در وب یا در هر بستر سرمایه گذاری فنی در دسترس است.

در این نمودار روزانه شرکت Walmart (WMT) ، می توانیم یک نمودار اساسی با RSI و سیگنال های متقاطع کلاسیک آن را مشاهده کنیم. این سیگنال ها توسط فلش های قرمز و سبز برجسته می شوند. هنگامی که کسی هزینه RSI ، سهولت دسترسی و راه اندازی ، تفسیرهای ساده و اثربخشی تاریخی اندازه گیری شده آن را ارزیابی می کند ، بدیهی است که چرا RSI در بین سرمایه گذاران امروزی بسیار محبوب است.

هشدار دهنده شاخص

برخی ممکن است استدلال کنند که دلیل محبوبیت RSI کمتر مربوط به عملکرد آن و ارتباط بیشتر با زمان بندی و شهرت و ارتباطات خالق آن و ارتباط با سایر شاخص های محبوب است. حمایت از این استدلال این واقعیت است که RSI یکی از اولین نوسان ساز (به همراه Stochastics) بود که در دهه 1970 به راحتی در دسترس سرمایه گذار فردی قرار گرفت.

همانطور که نشان داده شده است ، RSI با استفاده از قیمت های بسته شده در امنیت پایه در یک دوره زمانی از پیش تعیین شده محاسبه می شود و بسیاری از خوانش های بالقوه دیگر را نیز به نمایش می گذارد. علاوه بر این ، مانند اکثریت قریب به اتفاق شاخص های فنی کلاسیک ، RSI به سادگی مقادیر آن را از یک الگوریتم استاتیک ثابت محاسبه و ترسیم می کند. به دلیل این عوامل ، منطقی است که بپرسیم آیا استفاده از RSI (با همان پارامترها) در انواع شاخص های پویا و کلاس های دارایی که همه دارای تأثیرات مختلف هستند و ویژگی های حرکت قیمت متعاقب آن یک رویکرد واقع بینانه است.

مهمتر از همه ، برای کاربران RSI بسیار مهم است که درک کنند که سطح بیش از حد و سطح بیش از حد توصیفی است و به معنای واقعی کلمه قابل استفاده نیست. سرمایه گذاران باید بدانند که اوراق بهادار می تواند برای مدت طولانی قبل از "عادی سازی" در این مناطق باقی بماند. به عنوان مثال ، هنگامی که RSI به یک سطح بیش از حد یا بیش از حد منتقل می شود ، خیلی اوقات ، قیمت به سادگی به یک ادغام قیمت تبدیل می شود. هنگامی که این ادغام قیمت ها اتفاق می افتد ، قبل از از سرگیری روند در حال حاضر تعیین شده خود ، قیمت اغلب "دامنه" یا الگوهای مداوم جزئی (پرچم ها ، پنبه ها) را تشکیل می دهد. به همین دلیل تکنسین های باتجربه همیشه قبل از تلاش برای ایجاد "فراخوانی" در جهت و شدت احتمالی حرکت قیمت آینده ، در سایر مشاهدات در مورد خواندن نمودار در تجزیه و تحلیل خود نقش دارند.

مثال در شکل 2 یکی از مهمترین کاستی های استفاده از RSI (و تمام نوسان سازها) در انزوا و به عنوان یک تعیین کننده واحد را نشان می دهد. در اینجا می بینیم که وقتی شرکت Welltower (HCN) در یک صعود طولانی مدت قرار داشت ، نشانگر RSI ما دائماً در حال سیگنال خوانش های بیش از حد کاذب بود. این مناطق توسط نقاط نمایشی قرمز برجسته شده است. در اینجا توجه کنید که چگونه این روند به سمت بالا ادامه داشت و این که با وجود خوانش های بیش از حد RSI از داشتن ارزش بیش از 70 ، قیمت افزایش می یابد.

به طور مشابه ، هنگامی که Welltower در حال نزولی طولانی مدت بود ، شاخص RSI ما دائماً در حال سیگنال خواندن های بیش از حد زودرس کاذب بود. این مناطق را می توان با نقاط نمایشگاه سبز مشخص کرد. در اینجا توجه کنید که چگونه قیمت ها با وجود سیگنالینگ RSI ، سطح متوالی و متوالی با ارزش RSI زیر 30 کاهش می یابد.

در همان نمودار ، محافل اچ شده خاکستری هنگامی که RSI در شناسایی معکوس روند واقعی صحیح بود ، برجسته می شوند. متأسفانه ، این سیگنال ها فقط در نظر گرفته می شوند که برای کاربر صحیح است.

تصورات غلط شاخص RSI

بیشتر تکنسین ها موافق هستند که RSI یک شاخص مفید و روشن است اما متأسفانه برای نام آن نیز نمی توان بیان کرد. شاخص قدرت نسبی به خودی خود در مورد آنچه انجام می دهد گمراه کننده است. علاوه بر این ، به دلیل این و عبارت نزدیک آن به اصطلاح قدرت نسبی ، که قدرت نسبی خالص را به روشی معمولی اندازه گیری می کند ، این دو اندازه گیری اغلب اشتباه گرفته می شوند. از آنجا که هر دو این ابزارها بسیار مورد استفاده قرار می گیرند و به آنها ارجاع می شوند ، درک تفاوت بین این دو مهم است.

قدرت نسبی عملکرد را در یک دوره انتخاب شده از یک ابزار مالی نسبت به عملکرد یک ابزار مالی دیگر (اغلب یک شاخص) اندازه گیری می کند. اطلاعات اضافی در بخش قدرت نسبی زیر آورده شده است.

شاخص قدرت نسبی سود و زیان را در یک دوره انتخاب شده از یک ابزار مالی نسبت به عملکرد خاص خود اندازه گیری می کند.

شکل 3 دو قطعه غیر مقیاس از شرکت Apple (AAPL) و SPDR S& P 500 ETF (SPY) را نشان می دهد که قدرت نسبی و شاخص شاخص استحکام نسبی را نشان می دهد. در اولین صفحه پایین A ، نشانگر قدرت نسبی TradeStation اختلافات (تفریق) را نسبت به تعداد میله های تأمین شده توسط کاربر (14) ، بین دو نماد ترسیم می کند. در قسمت پایین میانی B ، یک نسبت قیمت مستقیم استحکام امنیتی مستقیم (AAPL/SPY) ترسیم شده است. کمترین صفحه C نشانگر شاخص مقاومت نسبی را نشان می دهد. توجه: دو اندازه گیری قدرت نسبی اول (صفحات A و B) از قیمت های AAPL و SPY استفاده و مقایسه می کنند ، در حالی که در پایین ترین صفحه RSI فقط از قیمت های AAPL برای محاسبه و قرائت خود استفاده می کند.

قدرت نسبی

اندازه گیری قدرت نسبی می تواند برای بسیاری از زمینه ها در تجزیه و تحلیل مالی و بازار قابل خواندن باشد. حرکت ، تغییرات و واگرایی در این خواندن ، هنگامی که به درستی با یک "موجودیت" مناسب جفت شوید ، می تواند یک نشانه هشدار دهنده اولیه از یک حرکت آینده بزرگتر باشد. غالباً این تغییرات قدرت نسبی (گاه ظریف) حتی قبل از اخبار مربوطه رخ می دهد یا دلیل حرکت قیمت های آینده بزرگتر آینده به طور گسترده برای عموم مردم شناخته می شود.

قدرت نسبی (RS) را می توان به روش های مختلف محاسبه و نمایش داد. یک روش:

Rs = Security Base (قیمت نزدیک) ÷ معیار (قیمت نزدیک) = قیمت سهام ABC ÷ قیمت شاخص اصلی = 130 دلار ÷ 100 $ = 1. 3

با این روش محاسبه کلاسیک RS ، تعداد RS مطلق به خودی خود بی معنی است. در حقیقت ، غالباً این مقدار در سطح 0 یا 1 به یک نقطه استراتژیک "عادی" می شود. این امکان تجزیه و تحلیل صحیح ارزیابی عملکرد بیش از حد/تحت عملکرد و لکه بینی از یک نقطه مرجع مهم گذشته در زمان را فراهم می کند. به عنوان مثال ، از یک رویداد مهم شرکت یا برای/یا از یک دوره زمانی خاص مانند یک دوره یک ساله یا YTD (سال به روز).

یک روش جایگزین برای محاسبه RS:

Rs = Security Base (٪ Change*) security Security Benchmark (٪ تغییر*) = 20 ٪ (بازده بیش از 1 سال) ÷ 10 ٪ (بازگشت بیش از 1 سال) = 2

*در طی دوره های N اندازه گیری شد

تفسیرهای پیشرفته

همانطور که قبلاً تحت پوشش قرار گرفت ، بسیار تردید است که هر شاخص فنی واحد همیشه بهترین انتخاب برای هر برنامه است. با توجه به این نکته ، برای یک سرمایه گذار که ترجیح می دهد به طور مداوم از همان مجموعه شاخص ها استفاده کند ، چیزی گفته می شود. با این کار ، یک سرمایه گذار به دلیل تکرار و تجربه به اشتراک گذاری ، آشنایی و درک عمیق تری از خوانش ها ایجاد می کند. خوشبختانه ، شاخص RSI انعطاف پذیری قابل توجهی را ارائه می دهد. به همین دلیل ، شش تفسیر مختلف RSI مورد بحث قرار می گیرد: نوسانات شکست ، صلیب متوسط در حال حرکت RSI ، واگرایی ، معکوس مثبت و منفی ، الگوهای پشتیبانی/مقاومت و اسکن RSI.

I. نوسانات شکست

با تکیه بر تفسیر کلاسیک قبلاً تحت پوشش ما از RSI ، و تولید سیگنال های صلیب از سطح Overbought (70)/Oversold (30) ، یک سیگنال دقیق تر و تصفیه شده از این سطوح را می توان از آن استفاده کرد که وایلدر به عنوان نوسانات شکست شناخته می شود.

پایین نوسان خرابی هنگامی اتفاق می افتد که RSI در زیر سطح A در نقطه A در شکل 4 در زیر قرار دارد و سپس در نقطه C شکل می گیرد. نقطه A. نوسان خرابی سپس هنگامی تأیید می شود که قیمت بالاتر از محوری که قبلاً تشکیل شده بود در نقطه C و ترجیحا بالاتر از سطح بیش از حد در نقطه D.

تاپ های نوسان خرابی هنگامی اتفاق می افتد که RSI بالاتر از سطح بیش از حد 70 در نقطه A در شکل 5 در زیر باشد و سپس سقوط کند ، یک محوری کم در نقطه C. از اینجا RSI دوباره افزایش می یابد تا به نقطه B برسد اما نتواند به RSI قبلی برسدنقطه A. نوسان خرابی سپس هنگامی تأیید می شود که قیمت زیر محوری که قبلاً تشکیل شده بود در نقطه C کم شود و ترجیحاً در سطح بیش از حد در نقطه D. پایین بیاید.

اگرچه قابل بحث است ، نوسانات شکست از سطح شدید به عنوان یکی از قوی ترین و مفیدترین سیگنال های RSI مورد بررسی قرار می گیرد. نوسانات خرابی دقیقاً مانند تجزیه و تحلیل قیمت معکوس روند اساسی تفسیر می شود ، جایی که شما به دنبال تغییر پایین تر (پایین) یا ارتفاعات پایین (تاپ) هستید ، اما در این حالت در خود نشانگر RSI است. این سازندهای نوسان با عدم موفقیت RSI در هنگام وقوع در سطح RSI عمیق تر از سطح بیش از حد (TOPS) یا زیر سطح Oversold (پایین) تعیین شده ، اهمیت بیشتری دارند.

شکل 6 نشان می دهد که در اوایل ژوئن 2012 مارتین ماریتا مواد شرکت (MLM) در نقطه A. یک شماره RSI صعودی را در نقطه A. چشمک زد. دو سال آینده (ج).

شکل 7 نشان می دهد که در اکتبر 2006 Starbucks Corp. (SBUX) یک هشدار ناکامی RSI را در نقطه A. به چشم می خورد. تأیید روند نزولی هنگامی اتفاق می افتد که روند صعودی در نقطه (ب) نقض شود. این منجر به ضرر 75 ٪ SBUX در طی دو سال آینده (C) است.

II. صلیب متوسط در حال حرکت RSI

یک روش متناوب برای استخراج سیگنال های اعدام از صلیب در سطح بیش از حد/بیش از حد خود با استفاده از صلیب RSI از طریق یک خط میانگین متحرک آهسته (MA) خود در سطح بیش از حد/بیش از حد. این شبیه به تکنیک های مورد استفاده با میانگین همگرایی/واگرایی در حال حرکت (MACD) و شاخص های Stochastics است.

برای این روش ، یک کاربر ابتدا میانگین حرکت RSI را در همان صفحه مانند خود نشانگر ترسیم می کند. سپس سیگنال هنگامی ایجاد می شود که RSI از طریق خط Smoother Smoother MA از سطح Oversold عبور می کند یا وقتی RSI از خط MA کند شده از سطح بیش از حد تعیین شده عبور می کند.

از طرف مثبت ، اگر این حرکت واقعاً معکوس باشد ، باید زودتر از موقعیتی وارد شوید و از آن خارج شوید. از طرف منفی ، با این رویکرد سیگنال های کاذب زودرس تری دریافت خواهید کرد.

به نظر من ، منفی ها با این رویکرد ، حداقل در هنگام استفاده از تنظیمات RSI سریعتر معمولی ، از این رویکرد بالاتر هستند. این امر به این دلیل است که RSI به گونه ای طراحی شده است که یک شاخص پیشرو و پیش بینی کننده باشد ، و همانطور که قبلاً پوشش داده شد ، قرائت های معمولی با نشانگر RSI در حال حاضر تمایل به ارائه سیگنال های وارونگی زودرس کاذب در برابر روند غالب دارند.

بنابراین ، برای کاربران RSI مهم است که اصول اساسی نظریه DOW را به خاطر بسپاریم "فرض کنید که روند فعلی تا زمانی که وزن شواهد فنی در غیر این صورت دیکته شود ، دست نخورده است."با این استدلال ، شما باید سؤال کنید که آیا استفاده از تکنیک های پیشرفته ای که پیش بینی می کند یک شاخص پیشرو در برابر روند غالب بیشتر باشد ، محتاطانه ترین رویکرد است.

شکل 8 یک نمودار روزانه از شرکت درآمد Realty Corp. (O) است ، با نشانگر RSI (خط زرد) به همراه یک EMA هفت دوره RSI (خط سیان) ، هر دو در قسمت پایین. با استفاده از صلیب RSI بر روی میانگین متحرک نمایی آن (EMA) ، بر خلاف صلیب RSI از سطح بیش از حد تعیین شده و سطح بیش از حد ، به وضوح می توانید ببینید که چگونه این رویکرد می تواند سیگنال های قبلی را ایجاد کند. پس از سیگنال ورود طولانی با این روش ، با خرید در نزدیکی خط A (37. 08 دلار) ، بر خلاف قیمت بسته شدن در خط B (38. 25 دلار) ، با قیمت پایین تر (صرفه جویی در 1. 17 دلار) دریافت می کنید. به همین ترتیب ، سیگنال فروش (یا کوتاه) می توانست 0. 77 دلار دیگر را پس انداز کند ، با اعدام با قیمت بالاتر نزدیک خط C (44. 42 دلار) ، بر خلاف قیمت بسته شدن در خط D (43. 65 دلار).

iiiواگرایی

بسیاری از تکنسین ها احساس می کنند که یکی از سیگنال های مهم و مهم برای تماشای RSI ، واگرایی قیمت/شاخص است. واگرایی RSI هنگامی اتفاق می افتد که شاخص و عملکرد قیمت در جهات مختلف پیش می رود. به گفته دیگر ، واگرایی هنگامی رخ می دهد که شاخص در تأیید حرکت جهت گیری عمل قیمت ناکام باشد. هنگامی که این الگوهای واگرا شکل می گیرد ، آنها معمولاً به عنوان یک علامت هشدار دهنده اولیه تعبیر می شوند که روند موجود ممکن است در حال تغییر باشد. واگرایی که در سطح کشیده تر یا شدیدتر شکل می گیرند ، به شدت وزن می شوند و اهمیت بیشتری در نظر گرفته می شوند.

واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت در حال کاهش است (پایین ترین پایین) اما RSI با تشکیل یک کمترین بالاتر (یا مساوی پایین) دنبال نمی شود. در این شرایط RSI "نشان دهنده" کمتر از حرکت قیمت نزولی نسبت به گذشته است ، حتی اگر قیمت ها هنوز در حال کاهش باشند. واگرایی های صعودی که در سطح RSI Oversold شکل می گیرند (<30) are considered more relevant and noteworthy.

شکل 9 صنایع LyondellBasell N. V. (LYB) را نشان می دهد که یک واگرایی صعودی RSI شش ماهه را نشان می دهد و یک تغییر احتمالی در جهت را نشان می دهد. ورود استراتژیک در نقطه D ، که در آن پشتیبانی افقی وجود دارد و یک روند همگرا به سمت بالا ، یک منطقه منطقی برای تمرکز خواهد بود. سرمایه گذاران باتجربه همچنین ممکن است شکل گیری بالقوه شانه راست یک الگوی سر و شانه قوی را که بعداً توسعه یافت ، توجه و پیش بینی کنند.

A bearish divergence occurs when the price continues rising (higher highs) but the RSI is not following, by forming a lower high (or equal high). Here RSI is “indicating” less upside price momentum than before, even though prices are still rising. Bearish divergences that form at RSI overbought levels (>70) مرتبط تر و قابل توجه تر تلقی می شوند.

شکل 10 شرکت Expedia (EXPE) را نشان می دهد که در پایان یک صعود طولانی و طولانی مدت یک واگرایی نزولی کلاسیک RSI کلاسیک را تشکیل می دهد. حتی اگر RSI "پیش بینی" تغییر در روند رو به بالا بود ، تأیید فنی کلیدی تا زمانی که شکست روند قیمت تأیید شده در نقطه A. رخ دهد ، رخ نمی دهد. عمل قیمت عامل تعیین کننده نهایی است.

به یاد داشته باشید که واگرایی RSI ، اگرچه قابل توجه یک سیگنال طبقه بندی ثانویه محسوب می شود. کاهش در حرکت حتی در روند قوی و پایدار قیمت بالا/رو به پایین که اغلب ادامه می یابد ، رایج است. عمل قیمت همیشه باید برای تماس نهایی مقدم باشد.

IVوارونهای مثبت و منفی RSI

برای ارائه یک مطالعه کامل در مورد نشانگر RSI ، من به طور خلاصه به تفسیر دیگری که اندرو کاردول با استفاده از RSI پیشنهاد شده است. این سازندها ، معکوس های مثبت و منفی برای تأیید روند اصلی هستند.

با تعریف ، واژگونی مثبت هنگامی اتفاق می افتد که قیمت پایین تر باشد و RSI پایین تر از پایین می آید ، ترجیحاً در محدوده 30 تا 50 RSI پایین تر. در اینجا قیمت ها در حال افزایش است و حرکت RSI در حال سقوط است - خواندن صعودی.

با تعریف ، واژگونی منفی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت اوج کمتری را ایجاد کند و RSI اوج های بالاتری کسب می کند ، ترجیحاً در محدوده 50 تا 70 RSI بالا. در اینجا قیمت ها در حال سقوط است و RSI Momentum Rising - خواندن نزولی.

با این تکنیک ، اعتقاد بر این است که معکوس های مثبت بیشتر در روند قیمت رو به بالا اتفاق می افتد و معکوس های منفی بیشتر در روند قیمت نزولی اتفاق می افتد. هنگامی که این سازندها ظاهر می شوند ، آنها به عنوان "شواهدی" تعبیر می شوند که روند غالب به احتمال زیاد مسیر اصلی خود را ادامه می دهد. از آنجا که این برای تفسیر واگرایی RSI وایلدر از وارونگی های احتمالی گیج کننده است ، مطالعه من با یک مثال به پایان می رسد.

شکل 11 جانسون و جانسون (JNJ) را نشان می دهد که وارونگی مثبت را نشان می دهد ، با تشکیل قیمت پایین تر و حرکت RSI که در طی یک دوره پنج ماهه در سال 2013 پایین ترین سطح پایین را تشکیل می دهد. قیمت ها علی رغم سقوط RSI هنوز افزایش می یابد.

V. الگوهای پشتیبانی و مقاومت/قیمت

پس از پوشش نوسانات شکست و واگرایی ، باید بدیهی باشد که RSI نشانگر است که به خوبی به روند پشتیبانی کلاسیک و مقاومت پاسخ می دهد. ترسیم این خطوط بر روی نشانگر RSI اغلب به وضوح در خوانش هایی اضافه می کند که گاهی اوقات مشاهده قیمت واقعی در بالا دشوار است. در حقیقت ، اغلب سطح کلیدی بیش از حد RSI (70) به عنوان مقاومت سربار فوق العاده عمل می کند و سطح RSI Oversold (30) می تواند به عنوان یک مرز قوی پشتیبانی عمل کند. به نظر می رسد حتی سطح RSI 50 به عنوان یک سد پشتیبانی و مقاومت ثانویه با روند غالب قیمت عمل می کند.

در شکل 12 ، نمودار جاسوسی چندین نمونه از پشتیبانی و مقاومت در RSI را نشان می دهد. توجه کنید که چگونه قله های RSI تمایل به تراز کردن عجیب و غریب دارند و خطوط مستقیم را تشکیل می دهند. همچنین ، توجه داشته باشید که هنگام شکستن این خطوط RSI ، به نظر می رسد حرکات قیمت بزرگتر همزمان است. شما می توانید این را در خط A (صعودی) و خط B (نزولی) مشاهده کنید. توجه داشته باشید که چگونه در خط C ، آن را بسیار زیبا با سطح بالای 30 RSI تراز می کند و به عنوان یک مانع پشتیبانی مضاعف عمل می کند. در خط D ، یک خط مقاومت RSI به خوبی تثبیت شده در سطح بیش از حد 70 وجود دارد. این خط مقاومت RSI ، به همراه یک واگرایی RSI RSI ، در نهایت منجر به یک روند روند صعودی در نقطه E. شد.

همانطور که ممکن است انتظار داشته باشید به دلیل شباهت هایی با نوسانات شکست RSI ، تجزیه و تحلیل در مورد طرح واقعی RSI با الگوهای کلاسیک و الگوهای معکوس نیز بسیار خوب پاسخ می دهد.

شکل 13 Avery Deison Corp. (Avy) را نشان می دهد که RSI یک الگوی سر و شانه معکوس صعودی زیبا (A و B) را تشکیل می دهد. اگرچه ، با قیمت دقیق پایین اتفاق نیفتاد ، قیمت Avy پس از آن یک پایین طولانی تشکیل داد و قیمت آن بیش از 100 ٪ در طی 28 ماه آینده افزایش یافت.

شکل 14 گروه UnitedHealth (UNH) را نشان می دهد که RSI یک الگوی سر و شانه زشتی را تشکیل می دهد. در این حالت ، شکستن گردن RSI کاملاً با قیمت های اخیر UNH هماهنگ است. پس از این استراحت ، UNH در مدت زمان نه ماهه 75 درصد کاهش یافت.

در حقیقت ، بسیاری از شاخص ها اغلب ادعا می کنند بسیاری از این پشتیبانی/مقاومت و مزایای ارتباط الگوی. اگرچه در مورد RSI ، بسیاری از کاربران باتجربه گزارش می دهند که این تکنیک ها دارای شایستگی هستند و ارزش تجزیه و تحلیل اضافی و قابل توجهی را به کاربر RSI می دهند.

viاسکن RSI

همانطور که در مقاله های آغازین این سری شاخص های فنی کلاسیک (اصول اولیه RSI ، در تعداد RSI) منعکس شده است ، به نظر می رسد اسکن با شاخص ها یک تابع مورد استفاده برای کسانی است که جدیدتر از استراتژی های فنی و سرمایه گذاری هستند. استفاده از شاخص ها برای کمک به تجزیه و تحلیل قیمت ثانویه مطمئناً کاربرد آنهاست اما اسکن با شاخص ها می تواند یک مزیت ثانویه ارزشمند باشد.

در این زمینه ، نحوه استفاده از RSI (و سایر شاخص ها) برای اسکن بسیار وابسته به رویکرد خاص شما به بازارها خواهد بود. آن دسته از سرمایه گذاران که یک رویکرد سرمایه گذاری "از پایین به بالا" را اجرا می کنند که ترجیح می دهند بر اساس اصول و دلایل دیگر روی سهام خاص تمرکز کنند ، مطمئناً بیشتر از تجزیه و تحلیل شاخص مستقیم در مورد موضوعات خاص ، همانطور که در این مقاله ارائه شده است ، سود می برند.

برای معامله گران فنی خالص یا شاید آن دسته از سرمایه گذاران که ممکن است تمایل بیشتری به استفاده از یک رویکرد سرمایه گذاری "از بالا به پایین" داشته باشند و به دنبال مسائل بیش از حد/بیش از حد در یک صنعت هدفمند خاص هستند ، اسکن با شاخص ها مطمئناً گزینه جذاب و کارآمد را ارائه می دهد.

با استفاده از فناوری امروز ، اسکن ها و ابزارهای بی شماری برای سرمایه گذاران امروز وجود دارد. این اسکنرها در پالایش یک شاخص بزرگ هدفمند از مؤلفه ها به لیستی از نامزدهای جذاب مبتنی بر (سرمایه گذار سهام AAII) بسیار مؤثر هستند. از اینجا می توانید از یک اسکنر مبتنی بر فنی استفاده کنید تا بیشتر این نامزدها را به لیست حتی کوچکتر و قابل کنترل تر از موضوعاتی که در حال حاضر دارای ویژگی های فنی مورد نظر خاص هستند ، کاهش دهید. با توجه به RSI ، قابلیت های اسکن بیشماری وجود دارد ، مانند جستجوی موضوعاتی که دارای صلیب خاص یا مواردی است که در حال حاضر بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرند یا از بین می روند.

شکل 15 نمونه ای از اسکن با RSI در Radarscreen اسکنر در زمان واقعی Tradestation است. در این دیدگاه ، می توانید برخی از اندازه گیری های RSI انتخاب شده استراتژیک را در هر یک از سهام جداگانه S& P 500 مشاهده کنید.

• مقادیر RSI در زمان واقعی فعلی (تیک توسط تیک)
• اگر RSI در حال حاضر بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است
• اگر RSI در حال سقوط یا افزایش است
• اگر RSI با معیارهای بازی معکوس "X Setup" مطابقت داشته باشد
• اگر RSI در حال ایجاد یک صلیب کلیدی از سطح بیش از حد/بیش از حد است
• مقدار MA کاهش یافته RSI (7)
• مکان RSI به MA کند شده
• اگر RSI از MA خود عبور کند
• مطالعات سطوح بیش خرید/فروش بیش از حد را تعیین کردند

با اسکنرها و فناوری امروزی با پلتفرم هایی مانند TradeStation و MetaStock، معیارهای اسکن شده، مقدار و نوع داده های پر شده و هشدارها کاملاً قابل تنظیم و اساساً نامحدود هستند.

هنگام اسکن کردن با نشانگر RSI، می توانید با اصلاح بیشتر مسائل با سایر ویژگی های مطلوب مانند: سایر شاخص هایی که سطوح بیش خرید/فروش بیش ازحد یا تغییرات در حرکت، قدرت نسبی قوی، شکاف، حجم بالا، زیاد یاتغییر علاقه کوتاه، فعالیت گزینه قابل توجه و غیره

نتیجه

اگرچه این مقاله بر شش تفسیر و کاربرد RSI متمرکز شده است، اما باید واضح باشد که روش های متعدد دیگری برای استفاده و تفسیر شاخص RSI وجود دارد. اگر تفاوت های زیادی برای هر یک از این برنامه های کاربردی در نظر بگیرید، به راحتی می توان فهمید که چرا RSI می تواند نه تنها به طور بالقوه مفید، بلکه به طور بالقوه بسیار زیاد باشد.

توصیه برای کسانی که تازه به RSI می پردازند این است که به سادگی مفاهیم اولیه را یاد بگیرند و با برنامه ها و پارامترهای معمولی شروع کنند تا احساسی نسبت به اندیکاتور پیدا کنند. در قسمت چهارم این سری RSI، من بررسی می کنم که کدام روش ها و تنظیمات خاص در گذشته بهترین کار را داشته اند. در این بخش، آمارهای بکآزمایی بسیار دقیقی در مورد تمام سهام S& P 500 در یک دوره 13 ساله (0% بازده بازار) گنجانده شده است. اطلاعات ارائه شده شامل موارد زیر خواهد بود: کدام پارامترهای RSI بهترین عملکرد را داشتند و در چه سطحی از خرید و فروش بیش از حد. اندازه گیری ها عبارتند از: بازده کل، تعداد معاملات، نسبت ضربه، نسبت بازده برد/باخت و نسبت های تیز.

برای کاربران پیشرفته تر RSI، آزمایش با روش های غیرمتعارف و باطنی تر می تواند سودمند باشد، اگر به طور مناسب با رویکردها و سبک خاص آنها طراحی شود. در قسمت چهارم این سری RSI، من همچنین به تعدادی از روابط جالب تغییر پارامترها نگاه می کنم و دستورالعمل هایی را در مورد کانتور کردن مؤثر آنها در موقعیت های خاص پوشش خواهم داد.

بحث

ادوارد ایموری از TNارسال شده بیش از 4 سال پیش:

گاهی اوقات وودو کار می کند و گاهی اوقات نه. کار زیاد برای نتایج کم

پل هارتمن از نیویورکارسال شده بیش از 4 سال پیش:

بینش بسیار بیشتری نسبت به مفهوم RSI نسبت به سایر مکان ها. کار خوب در کار سخت

قبل از نظر دادن باید به عنوان یک کاربر ثبت نام شده AAII وارد شوید. یک حساب کاربری ایجاد کنید