مدیریت ریسک در بانک ها - معرفی تئوری عالی

خطر. هر وقت این کلمه را می شنویم ، شروع به وحشت می کنیم و فکر می کنیم چه نوع ریسکی می تواند باشد ، یعنی ریسک جسمی یا ریسک مالی است. طبق این نظرسنجی مشخص شده است که یک شخص یا یک فرد همیشه از از دست دادن چیزی با ارزش که عمدتا شامل امور مالی است ، ترسیده است. و اگر امروز نه تنها یک فرد بلکه سازمانها از دست دادن پول خود می ترسند. همانطور که همه ما بدون خطر می دانیم هیچ کس نمی تواند رشد کند یا درآمد بیشتری کسب کند اما به دلیل نوسازی و آزادسازی و رقابت در حال رشد ، میزان خطر و عدم اطمینان نیز افزایش یافته است. و این نه تنها برای یک فرد بلکه برای بخش های بانکی و موسسات مالی مشکل ایجاد کرده است. برای حفظ و رشد در بازار ، بانک ها باید این خطرات را کاهش یا مهار کنند. بنابراین ، مفهوم مدیریت ریسک به تصویری وارد شده است که دستورالعمل ها را ارائه می دهد یا به عنوان نقشه راه برای یک سازمان بانکی برای کاهش عامل خطر عمل می کند.

در زیر مقاله به سهمیه هایی مانند مدیریت ریسک متمرکز شده است؟بانک ها با چه نوع خطری روبرو هستند و چگونه آنها را از طریق فرایند مدیریت ریسک مدیریت می کنند؟

دانلود ارزش گذاری شرکت ، بانکداری سرمایه گذاری ، حسابداری ، ماشین حساب CFA و دیگران

250+ دوره آنلاین |40+ پروژه |1000+ ساعت |گواهینامه های قابل تأیید |Access Lifetime 4. 9 (84،209 رتبه بندی)

مدیریت ریسک در بانک چیست؟

همه ما با کلمه خطر در زندگی خود روبرو شده ایم اما آیا تا به حال فکر کرده اید که این کلمه از کجا سرچشمه می گیرد. منشأ این کلمه چیست؟بنابراین ، اولا بحث خواهیم کرد که خطر چیست؟

کلمه "ریسک" می تواند با کلمه لاتین "rescum" مرتبط باشد که به معنای خطر در دریا است. ریسک را می توان از دست دادن چیزی با ارزش یا چیزی که در برابر پتانسیل به دست آوردن چیزی با ارزش است ، تعریف کرد. ارزش ها می توانند از هر نوع ، یعنی سلامتی ، مالی ، بهزیستی عاطفی و غیره باشند. خطر نیز می تواند به عنوان تعامل با عدم اطمینان گفته شود. درک خطر از نظر ماهیت ذهنی است ، مردم درباره شدت یک خطر قضاوت می کنند و از نظر شخص به فرد دیگر متفاوت است. هر انسان خطری را به همراه دارد و مطابق قضاوت خود این خطرات را تعریف می کند.

مدیریت ریسک چیست؟

همانطور که همه ما می دانیم ریسک چیست؟اما چگونه می توان با ریسک مقابله کرد؟بنابراین، مفهوم مدیریت ریسک به منظور مدیریت ریسک یا رویداد نامطمئن مشتق شده است. مدیریت ریسک به تمرین یا عمل پیش بینی ریسک های بالقوه، تحلیل و ارزیابی آن ریسک ها و اتخاذ برخی اقدامات اصلاحی برای کاهش یا به حداقل رساندن آن ریسک ها اشاره دارد.

امروزه مدیریت ریسک توسط بسیاری از سازمان ها یا نهادها به منظور مهار ریسکی که در آینده نزدیک با آن مواجه می شوند، انجام می شود. هر زمان که یک سازمان تصمیمی در رابطه با سرمایه گذاری می گیرد، سعی می کند تعداد ریسک مالی مرتبط با آن را دریابد. ریسک های مالی می تواند به صورت تورم بالا، رکود، نوسانات در بازارهای سرمایه، ورشکستگی و غیره باشد. مقدار این ریسک ها به نوع ابزار مالی که یک سازمان یا یک فرد در آن سرمایه گذاری می کند بستگی دارد.

بنابراین، به منظور کاهش یا مهار چنین ریسک هایی برای سرمایه گذاری ها، مدیران صندوق و سرمایه گذاران مدیریت ریسک را تمرین یا اعمال می کنند. به عنوان مثال، یک فرد ممکن است سرمایه گذاری در سپرده ثابت را در مقایسه با سرمایه گذاری در بازار سهام با ریسک کمتری در نظر بگیرد. از آنجایی که سرمایه گذاری در بازار سهام ریسک بیشتری نسبت به سپرده ثابت دارد، بنابراین از طریق مدیریت ریسک، تحلیلگر یا سرمایه گذار سهام خود را متنوع می کند تا ریسک را به حداقل برساند.

مدیریت ریسک چقدر برای بانک ها اهمیت دارد؟

تا به حال دیده ایم که مدیریت ریسک چگونه کار می کند و مهار یا کاهش ریسک چقدر اهمیت دارد. از آنجایی که ریسک به ویژه در مؤسسات مالی و سازمان های بانکی و حتی به طور کلی ذاتی است، این مقاله به اهمیت مدیریت ریسک برای مؤسسات بانکی می پردازد. بخش های بانکی تا به امروز در محیط تنظیم شده کار می کردند و چندان در معرض خطر نبودند، اما به دلیل افزایش رقابت شدید بانک ها در معرض انواع مختلفی از ریسک ها از جمله ریسک های مالی و ریسک های غیرمالی قرار گرفتند.

کارکرد و فرآیند مدیریت ریسک در بانک ها پیچیده است، بنابراین بانک ها سعی دارند از ساده ترین و پیچیده ترین مدل ها برای تحلیل و ارزیابی ریسک ها استفاده کنند. بانک ها باید از نظر علمی برای مقابله با ریسک هایی که در فرآیند یکپارچه سازی دخیل هستند، تخصص و مهارت داشته باشند. به منظور رقابت موثر، سازمان های بانکی در مقیاس بزرگ باید مدل های مدیریت ریسک داخلی را توسعه دهند. در سطح مطلوب تر، کارکنان دفاتر مرکزی باید در زمینه مدل سازی ریسک و ابزارهای تحلیلی برای انجام مدیریت ریسک در بانک ها آموزش ببینند.

مدیریت ریسک در بخش بانکی هند

عملکرد مدیریت ریسک در بانک ها در بانک های هندی جدیدتر است اما به دلیل افزایش رقابت ، افزایش نوسانات و نوسانات بازارها ، مدل مدیریت ریسک اهمیت پیدا کرده است. با توجه به عملکرد مدیریت ریسک ، این امر منجر به افزایش کارایی در حاکمیت بانک های هندی شده و همچنین عملکرد مدیریت شرکت ها را افزایش داده است. ویژگی اساسی مدل مدیریت ریسک ، به حداقل رساندن یا کاهش خطرات خدمات تبلیغاتی محصولات است که توسط بانک ها ارائه می شود ، بنابراین ، به منظور کاهش خطرات داخلی و خارجی نیاز به چارچوب مدیریت ریسک کارآمد وجود دارد.

بانک های هندی به دلیل افزایش رقابت جهانی توسط بانکهای خارجی ، معرفی محصولات و ابزارهای مالی نوآورانه و افزایش مقررات زدایی ، باید مدل های مدیریت ریسک یا چارچوب را تهیه کنند.

بخش بانکی هند از نظر فناوری ، کیفیت و غیره پیشرفت های خوبی را انجام داده و شروع به تنوع و گسترش افق های خود با سرعت سریع کرده است. با این حال ، به دلیل افزایش جهانی سازی و آزادسازی و همچنین پیشرفت های فزاینده ، این بانک ها را به مواجهه با برخی از خطرات سوق می دهد. از آنجا که در بانکها ریسک نقش عمده ای در درآمد دارد ، بنابراین ریسک بیشتر است ، بازده بالاتر خواهد بود. از این رو حفظ برابری بین ریسک و بازگشت ضروری است.

طبقه بندی خطرات در بخش بانکی

1. ریسک اعتباری

• ریسک های اعتباری شامل ریسک وام گیرنده ، ریسک صنعت و ریسک نمونه کارها است. همانطور که اعتبار صنعت ، وام گیرنده و غیره را بررسی می کند.
• همچنین به عنوان ریسک پیش فرض شناخته می شود که ناتوانی یک صنعت ، یک طرف مقابل یا مشتری را که قادر به انجام تعهدات تسویه حساب معاملات مالی نیستند ، بررسی می کند.
• عوامل داخلی و خارجی هر دو بر ریسک اعتباری سبد بانکی تأثیر می گذارد.
• عوامل داخلی شامل عدم ارزیابی وضعیت مالی وام گیرنده ، قیمت گذاری ناکافی ریسک ، محدودیت های وام به درستی تعریف نمی شود ، عدم نظارت بر تحریم ها ، توافق نامه های مناسب وام یا سیاست های و غیره تعریف نمی شود.
• در حالی که عامل خارجی شامل محدودیت های تجاری ، نوسان در نرخ ارز و نرخ بهره ، نوسانات کالا یا قیمت سهام ، ساختار مالیاتی ، سیاست های دولت ، سیستم سیاسی و غیره است.

چگونه بانک ها این خطر را مدیریت می کنند؟

• برای مدیریت ریسک اعتباری ، رضایت یا توجه مدیریت عالی باید دریافت شود.
• فرایند مدیریت ریسک اعتباری شامل موارد زیر است:

1. در سیاست وام بانکها ، فرایند مدیریت ریسک باید بیان شود.
2. از طریق رتبه بندی اعتباری یا به ثمر رساندن میزان ریسک قابل اندازه گیری است.
3. این امر می تواند از طریق تخمین خسارات مالی مورد انتظار و غیر منتظره اندازه گیری شود و حتی قیمت گذاری ریسک نیز می تواند بر اساس علمی اساسی انجام شود.

• کمیته سیاست اعتباری باید در هر بانکی تشکیل شود که بتواند از سیاست های اعتباری ، رویه ها و توافق نامه ها مراقبت کند و از این رو می تواند ریسک اعتباری یک بانک را به صورت گسترده تجزیه و تحلیل ، ارزیابی و مدیریت کند.
• مدیریت ریسک اعتباری شامل بسیاری از تکنیک های مدیریتی است که به بانک کمک می کند تا تأثیر منفی ریسک اعتباری را مهار کند. تکنیک ها شامل: اعتبار تأیید اعتبار ، رتبه بندی ریسک ، محدودیت های احتمالی ، مکانیسم بررسی وام ، قیمت گذاری ریسک ، مدیریت نمونه کارها و غیره است.

2. ریسک بازار

• پیش از این ، عمدتا برای همه بانکهایی که ریسک اعتبار را مدیریت می کردند وظیفه اصلی یا چالش بود.
• اما به دلیل نوسازی و پیشرفت در بخش بانکی ، ریسک بازار مانند نوسانات نرخ بهره ، تغییر در متغیرهای بازار ، نوسان در قیمت کالاها یا قیمت سهام و حتی نوسان در نرخ ارز خارجی و غیره آغاز شد.
• بنابراین ، مدیریت ریسک بازار نیز ضروری شد. زیرا حتی یک دقیقه تغییر در متغیرهای بازار به تغییر قابل توجه ارزش اقتصادی بانک ها منجر می شود.
• ریسک بازار شامل ریسک نقدینگی ، ریسک نرخ بهره ، ریسک نرخ ارز و ریسک پرچین است.

چگونه بانک ها این خطر را مدیریت می کنند؟

• نگرانی اصلی مدیریت عالی بانک ها مدیریت ریسک بازار است.
• مدیریت عالی بانکها باید به وضوح سیاست های ریسک بازار ، توافق نامه ها ، مکانیسم های بررسی ، سیستم های حسابرسی و گزارشگری و غیره را بیان کنند.
• بانکها باید کمیته مدیریت مسئولیت دارایی را تشکیل دهند که وظیفه اصلی آنها حفظ و مدیریت ترازنامه در پارامترهای ریسک یا عملکرد است.
• برای ردیابی ریسک بازار به صورت واقعی ، بانک ها باید یک دفتر میانه مستقل را راه اندازی کنند.
• دفتر میانه باید شامل اعضایی باشد که متخصص بازار در تجزیه و تحلیل خطر بازار هستند. کارشناسان می توانند باشند: اقتصاددانان ، آماری و بانکداران عمومی.
• اعضای دفتر میانه باید از ادارات خزانه داری یا در فعالیت های روزانه وزارت خزانه داری جدا شوند.

3. خطر عملیاتی

• برای یک عمل بهتر مدیریت ریسک ، مدیریت ریسک عملیاتی ضروری شده است.
• ریسک عملیاتی به دلیل نوسازی بخش بانکی و بازارهای مالی ایجاد می شود که باعث ایجاد تغییرات ساختاری ، افزایش حجم معاملات و سیستم های پشتیبانی پیچیده می شود.
• ریسک عملیاتی را نمی توان به عنوان ریسک بازار یا ریسک اعتباری طبقه بندی کرد زیرا این ریسک را می توان به عنوان ریسک مربوط به تسویه حساب ، وقفه در فعالیت های تجاری ، ریسک قانونی و اداری توصیف کرد.
• از آنجا که ریسک عملیاتی شامل ریسک مربوط به وقفه در تجارت یا مشکل است ، بنابراین این می تواند باعث ایجاد بازار یا خطرات اعتباری شود. بنابراین ، ریسک عملیاتی نوعی ارتباط با خطرات اعتباری یا بازار دارد.

چگونه بانک ها این خطر را مدیریت می کنند؟

• هیچ رویکردی یکنواخت در اندازه گیری خطر عملیاتی بانک ها وجود ندارد. تا به امروز از روشهای ساده و تجربی استفاده می شود اما بانکهای خارجی برخی از تکنیک های پیشرفته را برای مدیریت ریسک عملیاتی معرفی کرده اند.
• برای اندازه گیری ریسک عملیاتی ، نیاز به تخمین احتمال از دست دادن عملیاتی و همچنین اندازه بالقوه ضرر دارد.
• بانک ها می توانند از تکنیک های تحلیلی و داوری برای اندازه گیری سطح ریسک عملیاتی استفاده کنند.
• خطر عملیات می تواند باشد: رتبه بندی حسابرسی ، داده های مربوط به کیفیت ، تجربه از دست دادن تاریخی ، داده های مربوط به گردش مالی یا حجم و غیره. برخی از بانک های بین المللی ماتریس رتبه بندی را توسعه داده اند که مشابه رتبه اعتبار اوراق قرضه است.
• ریسک عملیاتی باید در فواصل منظم ارزیابی و بررسی شود.
• برای تعیین کمیت ریسک عملیاتی ، بانک های هندی هیچ روش علمی را تکامل نداده اند و از سیستم معیار ساده ای استفاده می کنند که فعالیت تجاری را اندازه گیری می کند.

مقالات توصیه شده

در اینجا برخی از مقاله ها وجود دارد که به شما کمک می کند تا جزئیات بیشتری در مورد مدیریت ریسک در بانک ها کسب کنید ، بنابراین فقط از طریق لینک بروید.

مدیریت ریسک در اینفوگرافیک بانک ها

آب این مقاله را فقط در یک دقیقه ، مدیریت ریسک در بانک ها بیاموزید

همه در یک بسته نرم افزاری تحلیلگر مالی- 250+ دوره ، 40+ پروژه 250+ دوره آنلاین |1000+ ساعت |گواهینامه های قابل تأیید |دسترسی به طول عمر 4. 9