استفاده از شاخص پاکت نامه

پاکت متوسط در حال حرکت شاخصی است که بر اساس میانگین حرکت ساده یا نمایی استوار است و گروهها را بر اساس انحراف درصد مشخص تنظیم می کند ، بنابراین پاکت نامه ایجاد می کند. پاکت نامه های متوسط در حال حرکت ، پاکت های مبتنی بر درصد است که در بالا و پایین تر از میانگین متحرک تنظیم شده است. سپس هر پاکت همان درصد را بالاتر یا پایین تر از میانگین متحرک تنظیم می کند. این گروههای موازی را ایجاد می کند که از عملکرد قیمت پیروی می کنند. آنها همچنین به عنوان گروههای تجاری ، در حال حرکت باندهای متوسط ، پاکت نامه قیمت و پاکت های درصد شناخته می شوند. تنظیم پیش فرض یک میانگین حرکت ساده 20 دوره (SMA) با پاکت های 5 ٪ است. پاکت نامه ها شاخص خوبی برای شناسایی روند و همچنین شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد است.

محاسبه

محاسبه برای پاکت نامه های متوسط (MAE) بسیار ساده است. پاکت نامه ها را می توان در هر نوع میانگین متحرک مستقر کرد. برای محاسبه پاکت ، ابتدا باید SMA یا میانگین متحرک نمایی (EMA) را انتخاب کنید. وزن SMAS هر نقطه داده (قیمت) به طور مساوی. EMA وزن بیشتری را بر قیمت های اخیر قرار داده و تاخیر کمتری دارد. در مرحله بعد ، تعداد دوره های زمانی را برای میانگین متحرک انتخاب کنید و سپس درصد را برای پاکت نامه ها تعیین کنید.

باند فوقانی = کارشناسی ارشد (نزدیک ، ص)* [1 + (k/100)]

باند پایین = MA (نزدیک ، P)* [1 - (K/100)]

MA = میانگین حرکت

K = تغییر درصد بیان شده به عنوان درصد کل.

میانگین حرکت 20 روزه با یک پاکت 5 ٪ دو خط زیر را نشان می دهد:

پاکت فوقانی: SMA 20 روزه + (20 روز SMA X . 05)

پاکت پایین: SMA 20 روزه-(20 روز SMA X . 05)

تفسیر پاکت نامه ها

"مثل این!"(در زیر) نمودار فیس بوک (FB) را با MAES با استفاده از SMA 20 دوره با یک پاکت 5 ٪ نشان می دهد.

از این پاکت ها می توان برای نشان دادن دو الگوی فنی استفاده کرد:

1. تأیید روند: از پاکت نامه ها می توان برای تعیین روند ابزار مالی در هنگام روند روند استفاده کرد.

2. Overbought و Oversold: هنگامی که بازار محدود به محدوده است ، می توان از شاخص متوسط پاکت متحرک نیز استفاده کرد تا نشان دهد چه زمانی یک ابزار مالی بیش از حد یا بیش از حد است.

تأیید روند

از پاکت های متوسط حرکت می توان برای شناسایی حرکات قوی استفاده کرد که نشانگر شروع یک روند طولانی است. ترفند ، مثل همیشه ، انتخاب پارامترهای صحیح است. در انتخاب پارامترهای مناسب ، اغلب به پوشش چند پاکت متوسط در حال حرکت و مقایسه کمک می کند. این امر به تمرین ، آزمایش و خطا می رسد. شاخص های سهام و صندوق های معامله شده مبادله به پاکت های محکم تر نیاز دارند زیرا معمولاً نسبت به سهام فردی بی ثبات هستند.

هدف استفاده از میانگین های متحرک یا پاکت متوسط در حال حرکت ، شناسایی تغییرات روند است. غالباً ، این روندها به اندازه کافی بزرگ هستند تا ضررهای ناشی از معاملات Whipsaw را جبران کنند ، و این باعث می شود این یک ابزار تجاری مفید برای کسانی باشد که مایل به پذیرش درصد پایین معاملات سودآور هستند.

"جستجوی قدرت" (در زیر) Google (GOOG) را با میانگین پاکت های در حال حرکت در 20 دوره و یک پاکت 2. 5 ٪ نشان می دهد. از قیمت های بسته شدن استفاده می شود زیرا میانگین های حرکت با قیمت های پایانی محاسبه می شوند. گوگل در تاریخ 24 آوریل 2017 از بالای پاکت بالایی بالا رفت و به بالای این پاکت ادامه داد. این قدرت فوق العاده ای را نشان می دهد. همچنین ، توجه داشته باشید که پاکت های متوسط متحرک روشن شده و از پیشروی پیروی می کنند.

"نسخه برای درد" (در زیر) دارایی های Endo Pharma (ENDP) را با میانگین پاکت در حال حرکت 20 و 10 ٪ نشان می دهد. ما در این مثال از 10 ٪ استفاده کردیم تا نشان دهیم که باند ها بر اساس نوسانات یک سهام باید تنظیم شوند. ببینید که چگونه EndP در زیر پاکت پایین در 3 نوامبر 2016 و دوباره در 10 ژانویه 2017 قرار گرفت و سپس به زیر این پاکت ادامه داد. این ضعف فوق العاده ای را نشان می دهد و پس از نقض ژانویه به 11. 37 دلار کاهش می یابد.

بیش از حد و بیش از حد

معامله گران معمولاً از پاکت نامه ها برای تعیین سطح بیش از حد و سطح بیش از حد استفاده می کنند که قیمت از بالای باند بالایی بالا می رود یا در زیر باند پایین قرار می گیرد. هنگامی که قیمت امنیت با گروه فوقانی لمس می شود و به سمت پایین می رود ، امنیت ممکن است در سطح بیش از حد باشد. برعکس ، هنگامی که قیمت امنیت به گروه پایین لمس می شود و به سمت بالا می رود ، امنیت ممکن است در سطح فراری باشد (در زیر به "خیلی خوب" مراجعه کنید).

سناریو را بخرید: وقتی قیمت از طریق باند پایین که در زیر آن قرار گرفته است ، بخرید.

فروش سناریو: وقتی قیمت از طریق گروه فوقانی که قبلاً بالاتر از آن بالا رفته است ، بفروشید.

وقتی نوبت به بازار/سهام می رسد که حرکت آن مسطح یا در ادغام است ، پس یک پویا کاملاً جدید بازی می شود. این بار ، اگر عملکرد قیمت به طور متوسط پاکت در حال حرکت باشد ، این سیگنال است که بازار/سهام بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد و به دلیل اصلاح نزولی است.

اگر عملکرد قیمت بازار/سهام شروع به سوراخ کردن پاکت پایین کند ، این بدان معنی است که دارایی برای بازگشت مجدد است زیرا در حال حاضر بیش از حد است.

با استفاده از این اطلاعات ، معامله گر می تواند با فروش در پاکت فوقانی و خرید در باند پاکت پایین ، در محدوده حرکت قیمت تجارت کند. CA Technologies (CA) فرصت های بی شماری را برای سودآوری در نوسانات قیمت های خرد شده از ماه نوامبر فراهم کرده است که قیمت ها در محدوده تثبیت شده است (به "تجارت خرد" ، در زیر مراجعه کنید). ما از میانگین حرکت 20 دوره ، 2. 5 ٪ تنظیم استفاده کردیم و توانستیم چندین نقطه عطف مهم را در سهام ضبط کنیم.

تأیید سیگنال

پاکت های متوسط در حال حرکت شبیه به سایر شاخص های فنی ، مانند گروههای بولینگر و کانال های کلتنر هستند ، به جز این که این موارد نیز با عرض باند/کانال ها بر اساس یک اندازه گیری نوسانات متفاوت است. آنها برای شناسایی نقاط چرخش با قابلیت بالا در روندهای کوتاه مدت مفید هستند. همه معامله گران می توانند از آزمایش این ابزارهای فنی بهره مند شوند.

قادر به کمک به شناسایی روندها و همچنین شرایط بیش از حد و بیش از حد ، یک ویژگی ارزشمند در یک شاخص است و می تواند به تحلیلگران فنی بسیار کمک کند. هنگامی که با ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی اضافی مانند تجزیه و تحلیل الگوی یا شاخص های حرکت ترکیب می شود ، پاکت متوسط در حال حرکت می تواند به بخشی جدایی ناپذیر از یک استراتژی تجارت صوتی تبدیل شود. بسیاری از معامله گران از پاکت 2 ٪ برای معاملات حرکت استفاده می کنند ، اگرچه ترجیحات متفاوت خواهد بود. تنظیم پاکت نامه ها بیش از حد ، معاملات از دست دادن را ایجاد می کند زیرا این حرکت ممکن است نزدیک به فرسودگی باشد. تنظیم بیش از حد آنها ممکن است منجر به تجارت بیش از حد بی سود شود.

بیشتر الگوهای نمودار به شما امکان می دهد شاخص را در هر کجا که می خواهید تنظیم کنید. به داده های گذشته نگاه کنید تا ببینید که کدام سطح تمایل به ایجاد معکوس دارد. همچنین می توانید این شاخص را با سایر روند و شاخص های بیش از حد/بیش از حد مقایسه کنید تا ببینید که در چه سطحی به بهترین وجه کار می کند و آیا پاکت ها از شاخص های دیگر استفاده می کنند یا از آن پیروی می کنند. بسته به سطحی که انتخاب می کنید ، ممکن است متوجه شوید که پاکت متوسط متحرک قبل از دیگران یک معکوس روند را ثبت کرده است.