ارائه دهنده داده ها:

دانشگاه مینسوتا ، شهرهای دوقلوی (U از M یا مینسوتا) یک دانشگاه تحقیقاتی و اعطای زمین عمومی در شهرهای دوقلوی مینیاپولیس و سنت پاول ، مینه سوتا است. پردیس شهرهای دوقلوی شامل مکانهایی در مینیاپولیس و سنت پاول تقریباً 3 مایل (4. 8 کیلومتر) از هم و مکان سنت پاول در ارتفاعات همسایه Falcon است. پردیس Twin Citys قدیمی ترین و بزرگترین در سیستم دانشگاه مینسوتا است و ششمین بدنه اصلی دانشجویی پردیس اصلی در ایالات متحده است و 51327 دانشجو در 2019-20. این پرچم است [.]

فعال (ارائه دهنده داده ها در آخرین سال تقویم ابرداده ارسال شده است)

کنفرانس

عمق بازار در بازارهای آینده گرگ لاغر و گاو زنده [2008]

فرانک ، ژولیتا ؛گارسیا ، فیلیپ ؛

به متن کامل دسترسی پیدا کنید

عمق بازار در گرگ لاغر و بازارهای آینده گاو زنده 2008 فرانک ، ژولیتا ؛گارسیا ، فیلیپ http://purl. umn. edu/37613

هزینه های نقدینگی در بازارهای آتی به طور مستقیم مشاهده نمی شود زیرا پیشنهادات و پیشنهادات در یک گودال فرسوده باز و ثبت نشده است. برآورد سنتی این هزینه ها با استفاده از قیمت معاملات بر روی گسترش Bidask متمرکز شده است. با این حال ، گسترش پیشنهادات فقط سفتی قیمت بازار را به خود جلب می کند. با افزایش حجم اقدامات عمق بازار که چگونگی حرکت جریان سفارش را به اطلاعات مهم تبدیل می کند. ما عمق بازار را برای گرازهای لاغر و بازارهای گاو زنده با استفاده از یک روش MCMC بیزی برای برآورد داده های غیرقابل کنترل تخمین می زنیم. در حالی که بازارها بسیار مایع هستند ، نتایج ما نشان می دهد که ممکن است استراتژی های کاهش هزینه و ریسک وجود داشته باشد. هزینه نقدینگی در هنگام معامله حجم بزرگتر در قراردادهای دوردست بالاترین است. برای گرازها بازار قبل از ماه انقضا مایع کمتری می شود. برای گاوها این اتفاق در ماه انقضا رخ می دهد که خطر نقدینگی نیز بیشتر است. برای هر دو بازار این همزمان با دوره های کم حجم است. برای قرارداد نزدیک بالاترین حجم معاملات در ابتدای ماه قبل از انقضا رخ می دهد و کمترین حجم معاملات در ماه انقضا رخ می دهد. برای هر دو کالا ، اثر تجمعی حجم بر تغییر قیمت ممکن است منجر به هزینه نقدینگی بالاتر از کنه شود.

2016/US/US2016_13. rdf

هزینه های نقدینگی در بازارهای آتی به طور مستقیم مشاهده نمی شود زیرا پیشنهادات و پیشنهادات در یک گودال فرسوده باز و ثبت نشده است. برآورد سنتی این هزینه ها با استفاده از قیمت معاملات بر روی گسترش Bidask متمرکز شده است. با این حال ، گسترش پیشنهادات فقط سفتی قیمت بازار را به خود جلب می کند. با افزایش حجم اقدامات عمق بازار که چگونگی حرکت جریان سفارش را به اطلاعات مهم تبدیل می کند. ما عمق بازار را برای گرازهای لاغر و بازارهای گاو زنده با استفاده از یک روش MCMC بیزی برای برآورد داده های غیرقابل کنترل تخمین می زنیم. در حالی که بازارها بسیار مایع هستند ، نتایج ما نشان می دهد که ممکن است استراتژی های کاهش هزینه و ریسک وجود داشته باشد. هزینه نقدینگی در هنگام معامله حجم بزرگتر در قراردادهای دوردست بالاترین است. برای گرازها بازار قبل از ماه انقضا مایع کمتری می شود. برای گاوها این اتفاق در ماه انقضا رخ می دهد که خطر نقدینگی نیز بیشتر است. برای هر دو بازار این همزمان با دوره های کم حجم است. برای قرارداد نزدیک بالاترین حجم معاملات در ابتدای ماه قبل از انقضا رخ می دهد و کمترین حجم معاملات در ماه انقضا رخ می دهد. برای هر دو کالا ، اثر تجمعی حجم بر تغییر قیمت ممکن است منجر به هزینه نقدینگی بالاتر از کنه شود.