رویکرد نهایی برای استراتژی های روند

این اظهارات از یک معامله گر بسیار مشهور کالا ، اد سیکوتا ، به ما یادآوری می کند که نه تنها تشخیص یک روند بلکه برای تشخیص اوج آن نیز بسیار مهم است.

روند سهام شبیه به انواع دیگر روندهایی است که با آنها روبرو می شویم. بنابراین بیایید با تعریف از فرهنگ لغت کمبریج شروع کنیم:

"یک پیشرفت عمومی در یک موقعیت یا به روشی که مردم رفتار می کنند"

در حالی که این یک اصطلاح گسترده است ، کاملاً برای تنظیم بازارهای مالی کاربرد دارد. حرکات سهام تحت تأثیر اقدامات بازیکنان بازار است.

روند چیست؟

یک روند زمانی ایجاد می شود که یک حرکت کلی یک طرفه در قیمت سهام وجود داشته باشد. هنگامی که عرضه و تقاضا به شدت به یک طرف کاهش می یابد ، روندها پدیدار می شوند. شکل گیری آنها می تواند ناشی از اقتصادی ، ژئوپلیتیکی ، نقدینگی در بازار و سایر دلایل اساسی و فنی باشد. ما ممکن است از این عوامل به عنوان نیروها فکر کنیم ، و این تعامل این نیروها است که قیمت سهام را از یک جهت یا جهت دیگر می کشد یا فشار می آورد.

روند صعودی V/S:

چگونه می توان روند را با استفاده از شاخص ها شناسایی کرد؟

یک روند دارای دو ویژگی ، قدرت و جهت است. شاخص های مختلف می توانند به ما در شناسایی هر دوی آنها کمک کنند. ابتدا خواهیم دید که چگونه می توانیم تشخیص دهیم که آیا یک روند در سهام (قدرت) وجود دارد و سپس به مؤلفه جهت خواهیم پرداخت.

ما قصد داریم یک روند دو مرحله ای را در اینجا دنبال کنیم.

مرحله 1) شناسایی حضور یک روند و قدرت آن

ADX یک شاخص بسیار محبوب است که در این مرحله از آن استفاده خواهیم کرد.

مرحله 2) شناسایی جهت روند

برای شناسایی جهت روند می توانیم از شاخص های مختلف محبوب زیر استفاده کنیم.

هنگامی که در مورد آنها یاد گرفتیم ، از دانش استفاده خواهیم کرد تا با استفاده از این دو مرحله در بستر خط ، یک استراتژی ایجاد کنیم.

مرحله 1) شناسایی حضور یک روند و استحکام آن با استفاده از نشانگر ADX:

نشانگر ADX از سه خط تشکیل شده است. سه خط عبارتند از: خط ADX ، خط +DI و خ ط-DI. خط +DI نشان دهنده قدرت صعودی است ، در حالی که خ ط-DI نشان دهنده قدرت نزولی است. میانگین صاف شده تفاوت بین +DI و-DI برای محاسبه شاخص متوسط جهت (ADX) استفاده می شود. از خطوط DI همچنین می توان برای تعیین جهت روند استفاده کرد. صعودی توسط عبور از خط +DI در بالای خ ط-DI نشان داده شده است ، و برعکس.

با این حال ، در این مرحله ، ما فقط در مورد خط ADX بحث خواهیم کرد زیرا می خواهیم حضور و شدت روند را تعیین کنیم.

شاخص ADX دارای طیف وسیعی از 0 تا 100 است. طبق گفته خالق شاخص ، وایلدر ، یک روند قوی وجود دارد که ADX بیش از 25 باشد و هیچ روندی وجود ندارد که ADX زیر 20 باشد.

هرچه روند قوی تر باشد ، مقدار ADX بالاتر می رود. معامله گران همچنین می توانند به جهت نشانگر ADX نگاه کنند. یک خط ADX در حال افزایش نشان می دهد که این روند در حال افزایش است. از طرف دیگر ، یک خط ADX که به طور مداوم در حال رها کردن است ، نشان می دهد که این روند رو به وخامت است.

مرحله 2) شناسایی جهت

شاخص های زیر روند مختلفی وجود دارد که ممکن است برای تعیین جهت روند استفاده شود. با این حال ، ما در این مقاله روی نشانگر آرون تمرکز خواهیم کرد. این شاخص از یک خط آروون و یک خط پایین آررون تشکیل شده است. خط بالا تعداد دوره ها را از زمان بالا شمارش می کند و خط پایین تعداد دوره ها را از زمان کم شمارش می کند. این شاخص به طور کلی برای 25 دوره داده اعمال می شود ، بنابراین نشان می دهد که چند دوره از زمان 25 دوره بالا یا پایین گذشت.

ما می توانیم روند را با استفاده از دو خط شناسایی کنیم. هنگامی که خط Up بالاتر از خط پایین است ، نشانگر صعودی و برعکس است. من قبلاً مقاله ای را در مورد شاخص های زیر 5 روند برتر نوشتم و توصیه می کنم از طریق آن عبور کنید: https://blog. streak. tech/5-must-trend-following-dicators.

ایجاد یک استراتژی:

در این بخش ، ما قصد داریم با استفاده از تمام آنچه در این مقاله آموخته ایم ، یک استراتژی نمونه ایجاد کنیم. ما از مفاهیم ADX و شاخص های آروون استفاده خواهیم کرد. بنابراین اجازه می دهیم به شرایط ورود و خروج نگاهی بیندازیم:

ورود:

خرید هنگامی که ADX (14،0) بالاتر از 25 و ADX (14،0) بالاتر از ADX (14 ، -5)

[ADX با بالاتر بودن از 25 روند خوب را نشان می دهد و مقدار فعلی ADX (0) بالاتر از مقدار ADX (-5) 5 شمع قبل است ، که نشانگر افزایش خط ADX است]

Aroon Up (14،0) صلیب بالای آرون پایین (14،0)

[این روند به تازگی به نفع گاوها تبدیل شده است]

خروج:

فروش با ضرر 1 ٪ یا سود 3 ٪ را هدف قرار دهید

حال اجازه می دهد تا ببینیم که چگونه می توانیم استراتژی را در پلت فرم خط ایجاد کنیم و از آن استفاده کنیم:

نتایج پشتیبان استراتژی در خط

نتیجه:

یک روند زمانی ایجاد می شود که یک حرکت کلی یک طرفه در قیمت سهام وجود داشته باشد. هنگامی که عرضه و تقاضا به شدت به یک طرف کاهش می یابد ، روندها پدیدار می شوند. این دو ویژگی ، قدرت و جهت دارد. شاخص های مختلف می توانند به ما در شناسایی هر دوی آنها کمک کنند. این شاخص ها را می توان با هم ترکیب کرد تا استراتژی هایی برای ضبط روند در سکوی خط ایجاد شود.

سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده صرفاً برای اهداف آموزشی است و توصیه ای برای خرید ، فروش و یا در غیر این صورت در سرمایه گذاری نیست.