چگونه از میانگین های متحرک برای بهبود معاملات خود استفاده کنید

بیشتر معامله گران در اولین مطالعه تحلیل تکنیکال، میانگین های متحرک را یاد می گیرند، اما به سرعت آن ها را کنار می گذارند، زیرا با سایر شاخص های فنی پیچیده تر آشنا می شوند. در میان برخی از معامله گران این تصور وجود دارد که سیستم های معاملاتی موفق برای موفقیت باید پیچیده باشند.

این تصورات دقیقاً درست نیست. در حالی که یک استراتژی متقاطع میانگین متحرک برای هر امنیتی کار نمی کند، استراتژی های ساده می توانند برای اوراق بهادار خاص با تنظیمات مناسب موثر باشند. میانگین متحرک همچنین می تواند با استفاده از سایر شاخص های فنی در سیستم های معاملاتی پیچیده تر گنجانده شود.

بیایید نگاهی دقیق تر به میانگین های متحرک بیندازیم و چگونه معامله گران در هر سطح مهارتی می توانند از آنها برای بهبود عملکرد خود استفاده کنند.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک نشان دهنده میانگین قیمت در یک دوره زمانی معین است. به عنوان مثال، میانگین متحرک 50 روزه، میانگین قیمت پایانی 50 روز معاملاتی گذشته را می گیرد و آن مقدار را در روز جاری اعمال می کند. هدف ایجاد خطی است که روند قیمت را در طول زمان نشان می دهد که خواندن آن آسان تر از حرکت های روزانه قیمت است.

مثالی از دو میانگین متحرک

انواع میانگین متحرک

روش های مختلفی برای محاسبه میانگین متحرک وجود دارد. برای مثال، میانگین های متحرک جابه جا شده یا فیلترهای میانگین متحرک، برای صاف کردن خط بدون افزایش زمان تاخیر، نقاط پرت را حذف می کنند. برخی دیگر از فرمول های پیچیده تری برای دستیابی به اهداف مشابه یعنی صاف کردن خط و کاهش زمان تاخیر استفاده می کنند.

دو نوع متداول میانگین متحرک عبارتند از:

• میانگین های متحرک ساده: میانگین های متحرک ساده یا SMA، به سادگی میانگین قیمت ها را در یک دوره زمانی مشخص می کنند.
• میانگین های متحرک نمایی: میانگین های متحرک نمایی یا EMA، وزن بیشتری را به اقدامات قیمت اخیر اختصاص می دهند که تاخیر در واکنش را کاهش می دهد.

تصمیم برای استفاده از SMA در مقابل EMA به موقعیت بستگی دارد. EMA ها به سرعت به هر گونه اختلال در بازار واکنش نشان می دهند، که می تواند معامله را خیلی زود متوقف کند. از سوی دیگر، SMA ممکن است برای انطباق با یک روند در حال تغییر بسیار کند باشد و باعث شود که حرکتی را از دست بدهید. معامله گران کوتاه مدت تمایل به استفاده از EMA دارند و معامله گران بلندمدت به همین دلیل تمایل به استفاده از SMA دارند.

کاربردهای متداول برای میانگین متحرک

معامله گران بسته به استراتژی و اهداف معاملاتی خود از میانگین متحرک به دلایل مختلف استفاده می کنند. به عنوان مثال، یک معامله گر روزانه ممکن است از آنها به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کند، در حالی که یک معامله گر نوسانی ممکن است از آنها به عنوان بلوک های ساختمانی برای شاخص های فنی پیچیده تر یا تنظیمات تجاری استفاده کند.

SMA به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت.

برخی از رایج ترین کاربردها عبارتند از:

• پشتیبانی و مقاومت: میانگین حرکت مناطق مشترک پشتیبانی و مقاومت است. به عنوان مثال ، شما ممکن است به میانگین حرکت 200 روزه برای سهام معین نگاه کنید و توجه کنید که به نظر می رسد قیمت همیشه به آن واکنش نشان می دهد.
• تعصب صعودی یا نزولی: میانگین حرکت نشان دهنده روندهای بلند مدت در قیمت است ، بنابراین بسیاری از معامله گران از میانگین های متحرک بلند مدت برای تعصب معاملات کوتاه مدت خود استفاده می کنند. اگر میانگین حرکت 200 روزه در حال افزایش است ، ممکن است در کوتاه مدت به دنبال معاملات صعودی باشید تا با این روند بمانید.
• تأیید: میانگین حرکت می تواند به عنوان تأیید سایر شاخص ها یا الگوهای فنی استفاده شود. به عنوان مثال ، شما ممکن است پس از سقوط RSI زیر 30 سال به دنبال خرید باشید و از یک متقاطع متوسط در حال حرکت صعودی کوتاه مدت به عنوان تأیید واژگونی صعودی استفاده کنید.
• بلوک های ساختمانی: میانگین های حرکت پایه و اساس بسیاری از شاخص های فنی دیگر ، از جمله MACD محبوب و استراتژی های معاملاتی ، مانند میانگین متقاطع در حال حرکت را تشکیل می دهند.

ساختن یک سیستم تجارت

میانگین های متحرک معمولاً برای ساخت سیستم ها و استراتژی های تجاری استفاده می شوند. اغلب اوقات ، بزرگترین چالش یافتن تنظیمات مناسب برای میانگین متحرک - یا تعداد دوره ها و نوع میانگین متحرک - برای یک امنیت معین است. اوراق بهادار مختلف نسبت به تنظیمات مختلف واکنش نشان می دهد.

TrendSpider باعث می شود که اوراق بهادار فردی را آسان کنید تا ببینند تنظیمات متوسط در حال حرکت به بهترین وجه کار می کند. پس از یافتن یک محیط ایده آل ، می توانید پیامک های واقعی و/یا هشدارهای ایمیل را تنظیم کنید تا از فرصت ها به شما اطلاع دهید.

قابلیت های پشتی و هشدار دهنده TrendSpider.

سه استراتژی متداول معاملات شامل موارد زیر است:

• استراتژی متقاطع: میانگین حرکت کوتاه مدت و بلند مدت در همان نمودار ترسیم می شود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین حرکت بلند مدت عبور می کند ، یک سیگنال خرید به عنوان یک روند جدید صعودی ایجاد می شود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت از زیر میانگین حرکت بلند مدت عبور می کند ، یک سیگنال فروش به عنوان یک شکل جدید روند نزولی ایجاد می شود.
• استراتژی گزاف گویی: استراتژی گزاف گویی شامل پیدا کردن میانگین متحرک است که در آن قیمت به مرور زمان تمایل به بازگشت مجدد دارد. به عنوان مثال ، یک سهام ممکن است به طور مداوم از میانگین حرکت 200 روزه بالاتر بماند ، که هر زمان که قیمت به آن نزدیک شود ، یک سیگنال خرید ایجاد می کند.
• در حال حرکت پاکت های متوسط: پاکت های متوسط در حال حرکت با اضافه کردن پنج یا بیشتر میانگین حرکت مساوی به همان نمودار ایجاد می شوند. این یک روبان ایجاد می کند که می تواند به پیش بینی اینکه چه زمانی معکوس قیمت رخ می دهد ، کمک کند.

برای اطمینان از تولید نتایج قابل تکرار ، برای سیستم های معاملاتی پشتی مهم است. پس از دستیابی به موفقیت در پشت پرده ، ممکن است بخواهید این استراتژی را تجارت کنید تا اطمینان حاصل کنید که می توانید نتایج مداوم را در زمان واقعی ایجاد کنید. سپس می توانید با اعتماد به نفس از استراتژی در تجارت زنده استفاده کنید.

خط پایین

میانگین های حرکت اغلب توسط معامله گران خبره رد می شوند ، اما می توانند ابزاری قدرتمند برای معامله گران در هر سطح باشند. آنها همچنین می توانند برای ایجاد سیستم های تجاری قوی که نتایج قابل تکرار ایجاد می کنند ، به سایر شاخص های فنی اضافه شوند.< SPAN> در حال حرکت پاکت های متوسط: پاکت های متوسط حرکت با اضافه کردن پنج یا بیشتر میانگین حرکت مساوی به همان نمودار ایجاد می شوند. این یک روبان ایجاد می کند که می تواند به پیش بینی اینکه چه زمانی معکوس قیمت رخ می دهد ، کمک کند.