همبستگی ارز چیست

شاید بعد از مدتها نگاه کردن به بازارهای فارکس متوجه شده باشید که برخی از ارزها با هم حرکت می کنند یا در عین حال به روشی که به نظر می رسد الگویی برای آن دارد. با وجود این ، شما نتوانسته اید بفهمید که این حرکات چگونه کار می کند و چرا ممکن است این دو ارز در یک نوع الگوی با هم حرکت کنند. خوب ، دلیل آن بسیار جالب است. می بینید ، دقیقاً مانند هر چیز دیگری در جهان ، ارزهای خاصی نسبت به سایرین با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند. در سفر معامله گر مبتدی خود ، شما به طور تصادفی به ابتدایی ترین تعریف همبستگی ارز متعهد شده اید ، و در سردرگمی خود تصمیم گرفته اید که درباره این مفهوم اطلاعات بیشتری کسب کنید. شما تصمیم صحیحی برای آمدن به اینجا گرفته اید.

همبستگی ارز چیزی نیست که یک مفهوم اساسی فارکس در نظر گرفته شود ، اما با آگاهی از اصول اولیه عملکرد آن و آنچه ممکن است به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر کمک کند. به همین دلیل است که ما نمی خواهیم جزئیات زیادی راجع به پیچیدگی های نحوه عملکرد آن انجام دهیم ، اما ما قطعاً می خواهیم تمام تلاش خود را انجام دهیم تا پایه و اساس محکمی را برای شما فراهم کنیم تا بتوانیم درک خود را از مفهوم در پیگیری بیشتر بسازیماهداف تجاری شما

همبستگی چیست

برای اینکه بتوانید بفهمید همبستگی ارز فارکس چیست ، ابتدا باید درک مفهوم همبستگی را ایجاد کنید. این یک مفهوم مهم است ، موردی که در دنیای تحلیل مالی و تجارت استفاده زیادی کرده است. این در ابتدایی ترین ابزاری برای تعیین چگونگی ارتباط خاص دارایی های مالی با یکدیگر است. این مفهوم در سراسر بازارهای مالی استفاده می شود: سهام ، اوراق قرضه ، CFDS ، فارکس ، مبادلات رمزنگاری و موارد دیگر. به همین دلیل باید خود را با آن نیز آشنا کنید: این یک ابزار مفید برای پیشبرد شما خواهد بود.

همبستگی ، در ساده ترین آن ، اندازه گیری می کند که چگونه و تا چه میزان ممکن است دو چیز به یکدیگر مربوط شود. این رابطه در طیف وسیعی ا ز-1 تا 1 اندازه گیری می شود (همبستگی می تواند 1 ، 0. 01 ، 0 یا هر چیز دیگری در این محدوده باشد). هرچه تعداد آن به صفر نزدیکتر باشد ، دو مورد همبستگی کمتری دارند. اگر همبستگی نزدی ک-1 باشد ، که به آن یک همبستگی منفی گفته می شود و به این معنی است که ، حتی اگر این دو دارایی مرتبط باشند ، حرکات آنها همیشه برعکس یکدیگر است. به عنوان مثال ، اگر مقدار دارایی بالا برود ، مقدار دارایی با همبستگ ی-1 با آن کاهش می یابد. برعکس در مورد همبستگی +1 صادق است. این نشان می دهد که این دو دارایی بسیار همبسته هستند و اگر مقدار یکی بالا برود ، مقدار دوم نیز بالا می رود. مقدار 0 از نظر همبستگی به این معنی است که اساساً هیچ ارتباطی بین دو دارایی وجود ندارد و هر اتفاقی که با یک اتفاق می افتد هیچ تاثیری از طرف دیگر ندارد.

همبستگی یک ابزار تجزیه و تحلیل آماری است و به ویژه برای کسانی که آگاهی از آمار دارند ، به ویژه شناخته شده است. این ابزار ابزار لازم برای شناسایی همبستگی بین دو مورد را از طریق یک نمونه داده بزرگ ، محققان و بخش های تحلیلی شرکت ها را در اختیار محققان و بخش های تحلیلی شرکت ها قرار می دهد. اما برای استفاده مؤثر از آن ، باید پیچیدگی های مفهوم را بدانید و از تعصبات و خطاهایی که ممکن است با آن همراه باشد ، بدانید. ما در مورد محاسبه همبستگی کمی دیرتر در راهنما بحث خواهیم کرد. در حال حاضر ، ما به سادگی باید در مورد چگونگی کار ارزهای همبستگی ، آنها و اینکه چگونه می توانید از همبستگی آنها به نفع خود استفاده کنید ، صحبت کنیم.

چگونه ارزها با یکدیگر ارتباط دارند

بنابراین ، اکنون که ما از مفهوم کلی همبستگی آگاه هستیم ، باید دلایلی را که چرا ممکن است ارزهای خاصی با هم ارتباط داشته باشند ، مشخص کنیم ، این به چه معنی است ، چگونه محاسبه می شود و می توانید از آن استفاده کنید.

سوالی که ممکن است در حال حاضر شما را آزار دهد این است که چه ارتباطی بین ارزها وجود دارد و برای تجارت شما چه دلالت دارد. دلخور نباشید ، زیرا ما می دانیم که این یک موضوع دردناک است که ممکن است فقط در مورد آن بدانید. از نظر همبستگی ارز که بر تجارت شما تأثیر منفی می گذارد ، هیچ نگرانی وجود ندارد. در مقابل ، ممکن است تأثیر بسیار مثبتی بر آینده شما داشته باشد.

دلایل بی شماری وجود دارد که چرا ممکن است دو ارز در ارتباط باشند. برخی از آنها به طور مستقیم به بازار مرتبط هستند ، در حالی که برخی دیگر نتیجه تأثیراتی است که روابط دیپلماتیک و اقتصادی که ممکن است دو کشور با یکدیگر داشته باشند. معمولاً رابطه اقتصادی مهمترین تعیین کننده است. در اینجا یک لیست سریع برای درک برخی از دلایل ارتباط دو ارز وجود دارد:

• روابط اقتصادی - اگر دو کشور در نتیجه تجارت روابط اقتصادی قوی داشته باشند ، ممکن است از نظر ارزهای خود همبستگی مثبت داشته باشند. بنابراین اگر اقتصاد یک کشور از بین برود ، ممکن است ارز دیگری دنبال شود. اگر دو کشور از نظر تجارت در بازار جهانی رقابت کنند ، ممکن است آنها هنوز همبستگی داشته باشند ، اما همبستگی منفی دارند.

• روابط دیپلماتیک - روابط دیپلماتیک یک چیز دشوار برای ایجاد همبستگی است ، اما آنها نقش کمی دارند. کشورهایی که متحد هستند ممکن است از نظر ارزهای خود ارتباط مثبتی داشته باشند. روابط منفی ممکن است به طور مستقیم بر سطح همبستگی تأثیر نگذارد ، اما تحریم ها و چنین مواردی به دلیل روابط منفی ممکن است تأثیر مستقیمی بر اقتصاد داشته باشد و در نتیجه تأثیر بر ارزهای مربوط به ارز کشور که تحریم ها بر آن قرار می گیرد.
• فرکانس مبادله-این بیشتر یک اثر همبستگی مبتنی بر بازار است. برخی از جفت های ارز به سادگی مشتقات سایر جفت های ارزی هستند ، به این معنی که با سایر جفت های ارزی بسیار همبستگی دارند. مشتقات نباید برای یکدیگر معامله شوند ، زیرا احتمالاً هیچ سود حاصل از چنین تجارت نخواهد بود.
• ارزش کالاهای صادراتی/واردات - اقتصاد بازار مدرن مبتنی بر کالاهایی است که در بین کشورها معامله می شود ، در سطح جهان. اگر ارزش صادرات یک کشور خاص کاهش یابد ، ممکن است ارزش ارز محلی نیز دنبال شود ، که ممکن است منجر به تغییر ارزش ارزی سایر کشورها شود که از این کالا استفاده یا صادرات می کنند. به همین دلیل مهم است که از اقتصاد کشور که جفت ارز منتخب شما از آن است ، آگاه باشید.

شاخص همبستگی ارز و محاسبه

راهی وجود دارد که یک معامله گر متوسط بتواند همبستگی دو ارز را محاسبه کند. این روند کمی پیچیده است و شامل درک برخی از آمار است ، اما در اینجا سریعاً از نحوه انجام آن آورده شده است:

تمام کاری که شما باید انجام دهید استفاده از برنامه ای است که به شما امکان می دهد داده ها را به سرعت پردازش کنید ، مانند Microsoft Excel. داده های تاریخی را برای قیمت های دو ارز که می خواهید همبستگی را برای آن مشخص کنید ، بارگیری کنید. دو ستون بسازید و داده ها را برای هر ارز جداگانه در هر ستون جداگانه وارد کنید. معادله همبستگی را در یک سلول خالی در پایین یکی از ستون ها تایپ کنید. داده های انتخاب شده را برجسته کرده و در یک کما تایپ کنید و این کار را دوباره برای ستون دوم انجام دهید. معادله یا فرمولی را که برای همبستگی خود استفاده می کنید ببندید. تبریک می گویم اولین همبستگی جفت ارز خود را تولید کرده اید. اما باز هم ، به یاد داشته باشید که ممکن است دلایلی وجود داشته باشد که ممکن است این همبستگی درست نباشد. پیش بروید و توضیحات مفصل همبستگی را در یکی از دوره های زیادی که به صورت آنلاین در دسترس هستند ، مرور کنید تا این موضوع را بهتر درک کنید.

Microsoft Excel Way به منظور فهمیدن همبستگی بین مقادیر دو ارز ، سریعترین راه است ، اما روش های دیگری نیز وجود دارد. شما می توانید محاسبه را به صورت دستی انجام دهید ، اما میزان داده های مورد نیاز برای این کار بسیار زیاد است و ممکن است در نهایت خسته کننده تر از آن باشد که بصیرت باشد. استفاده از یک ابزار آسان برای تعیین اینکه آیا دو ارز با هم ارتباط دارند ممکن است ایده خوبی باشد.

لازم نیست که به تنهایی به محاسبه همبستگی ارز برگردید تا تعیین کنید که از نظر روابط بین ارزها چه می گذرد. برخی از نشانگرهای همبستگی ارز وجود دارد که فرصت های MT4 وجود دارد که به شما امکان می دهد تغییرات را با گذشت زمان ردیابی کنید و پیش بینی کنید که چگونه باید در رابطه با ارزهای خاص عمل کنید. تعداد شاخص های موجود برای ردیابی تجارت و تصمیم گیری بسیار زیاد است ، بنابراین پیش بروید و قبل از شروع هر یک از آنها تحقیقات عمیق در مورد این موضوع انجام دهید.

نمودار همبستگی ارز

اگر نمی خواهید یک دسته از وقت خود را صرف تلاش برای تشخیص همبستگی بین دو ارز کنید ، شانس دارید. نمودارهای زیادی به صورت آنلاین در دسترس است که از قبل ماهیت همبستگی بین دو ارز را تعیین می کند. شما می توانید بیشترین آنلاین را با سهولت پیدا کنید ، و مورد زیر به عنوان یک مثال خوب است.

این همبستگی بین جفت ارز EUR/USD و سایر جفت های ارزی را بررسی می کند. در اینجا این همبستگی در اعشار تعیین نمی شود ، بلکه تعداد کامل با حداکثر 100 نفر است. می بینید که روابط بین ارزهای خاص با رابطه ای که یورو/USD با آنها دارد ، بسیار مرتبط است. روابط مثبت بدان معنی است که هر زمان که یک ارز از نظر ارزش تجمع می کرد ، دیگران نیز چنین می کردند. همبستگی های منفی نشان می دهد که اگر یک ارز ضعیف تر شود ، یکی با همبستگی منفی با آن قوی تر می شود.

ابزارهای خاصی وجود دارد که می توانید برای تعیین همبستگی در هر نمودار استفاده کنید. شما می توانید اندازه میله ها (مقدار زمان بین هر یک) تعداد میله ها را انتخاب کنید (چند دوره زمانی که می خواهید اندازه گیری کنید) ، خواه می خواهید آنها را برجسته کنید ، یا اینکه آیا می خواهید حتی ارزهای آن را نیز انتخاب کنیددر لیست تجارت شما هستند

همبستگی ها با گذشت زمان تغییر می کنند

مهم است که به نمودارها و نشانگر همبستگی جفت ارز هرچه بیشتر می توانید نگاه کنید ، اما یادآوری این نکته نیز مهم است که همبستگی با گذشت زمان تغییر کند. بسته به روابط کشورها ، از نظر نرخ ارز ، سطح معاملات آنها ، قدرت اقتصاد آنها ، به همین ترتیب و غیره ، ممکن است چیزها از نظر چگونگی ارتباط دو ارز تغییر کنند. به همین دلیل مهم است که آنچه را که اتفاق می افتد را پیگیری کنید و هرگز در تصمیم گیری که 100 ٪ مطمئن نیستید درست نیست ، دو برابر نشود.

تغییر همبستگی ارز به کندی تغییر می کند زیرا فرآیندهای همبستگی ارز در پیشرفت آنها کند است. اما آنها تغییر می کنند ، و گاهی اوقات همبستگی ارز تعدادی ارز یا جفت ارز ممکن است خیلی سریع تغییر کند. بنابراین در صورتی که متوجه شوید همه چیز ممکن است همیشه اینگونه نباشد ، نترسید که بیرون بکشید.

ارزهایی که در حال حاضر بسیار همبسته هستند

• یورو/USD و GBP/USD (+ 0. 89)
• EUR/USD و AUD/USD (+ 0. 81)
• EUR/USD و EUR/CHF (+ 0. 93)
• EUR/USD و USD/CHF (- 0. 85)
• USD/CAD و AUD/USD (- 0. 88)
• AUD/NZD و NZD/SGD (- 0. 78)

اینها برخی از قوی ترین همبستگی مثبت و منفی بین ارزهای موجود در بازار امروز است. اگرچه این امر ممکن است با گذشت زمان تغییر کند زیرا روند سیاسی در جهان پیشرفت می کند.

استراتژی معاملات همبستگی ارز

چندین روش وجود دارد که می توانید از همبستگی ارز برای تنظیم یک استراتژی مناسب در معاملات خود استفاده کنید. تدوین یک استراتژی همبستگی ارز که متناسب با سبک تجارت شما باشد ممکن است شما را مدتی طول بکشد ، اما اگر از برخی از استراتژی های متداول که می توانید از همبستگی ارز استفاده کنید ، آگاه شوید و چرا از آنها استفاده می شود ، این روند آسان تر می شود. روشی که از آنها استفاده می شود.

مدیریت قرار گرفتن در معرض و تنوع نمونه کارها

یک کاری که می توانید انجام دهید این است که بفهمید چه ارزها با همبستگی مثبت و منفی دارند و سعی کنید با متنوع سازی ، سبد ارز خود را در برابر هرگونه تغییر در یک گروه از ارزهای همبسته جمع کنید. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که طرحی تنظیم کنید که در آن شما تعدادی از ارزهای همبستگی منفی و مثبت داشته باشید (در صورت سقوط یک نفر ، طرف دیگر با ارزش بالا می رود) و همچنین برخی از ارزهای خنثی ، غیر مرتبط و گروههای همبستگی آنها ، دربرای محافظت از خود در برابر خطر یک گروه که منجر به ضرر بزرگی برای شما می شود.

برای موفقیت این استراتژی ، شما باید هرچه بیشتر جدول همبستگی جفت ارز فارکس را بررسی کنید ، تا از افتادن در تله ای که جفت ارز مورد نظر شما در سطح همبستگی آنها تغییر می کند ، خودداری کنیداز این.

اندازه پیپ

ارزهای همبسته ممکن است اندازه PIP مختلفی داشته باشند ، که می توانند به نفع یک معامله گر استفاده شوند. آنها می توانند در برابر شرط هایی که انجام می دهند ، محافظت کنند ، در صورتی که دو جفت ارز با مقادیر مختلف PIP همبستگی منفی داشته باشند. به عنوان مثال ، می توان هر دو جفت را کوتاه کرد ، و اگر یکی از آنها ارزش 100 پیپ را از دست بدهد ، و دیگری ارزش ده پیپ را به دست می آورد ، در حالی که ارزش پیپ ها به ترتیب 1: 10 دلار است ، معامله گر فقط خواهد بوددر نهایت از دست دادن تعداد کمی بودجه.

اگرچه این استراتژی امکان ایمنی را در هنگام سرمایه گذاری فراهم می کند ، اما به احتمال زیاد درآمد بسیار کمی برای معامله گر نیز تولید می کند.

از لغو موقعیت خودداری کنید

در حالی که استراتژی اندازه PIP مهم است ، دانش همبستگی نیز مهم است. اگر دو ارز کاملاً با همبستگی منفی داشته باشند ، این بدان معنی است که آنها همیشه در جهت های مخالف حرکت می کنند ، به این معنی که در صورت داشتن موقعیت مشابه در جفت ارز دیگر ، خطر لغو موقعیت شما بر روی یک ارز وجود دارد. بنابراین ، همانطور که در بالا ذکر شد ، بدون درآمدی به پایان رسید. به همین دلیل مهم است که بدانید دقیقاً در هنگام تجارت بر اساس همبستگی بین جفت ارز چه کاری انجام می دهید.

خلاصه کردن

روش های زیادی وجود دارد که می توان از همبستگی ارز هنگام تجارت استفاده کرد. جنبه های بسیاری از این مفهوم پیچیده فرصت هایی را برای معامله گران فراهم می کند که حتی اگر از همبستگی ارز استفاده نمی کردند ، حتی از آنها آگاه نیستند. به همین دلیل مهم است که درک کنیم که چگونه همبستگی ارز کار می کند و آن را به خوبی در کار شما اعمال می کند. شما ممکن است در نهایت درآمد بیشتری کسب کنید از آنچه فکر می کردید می توانید بدست آورید ، فقط اگر در نظر بگیرید که جفت ارزهای خاص با یکدیگر ارتباط دارند.