من بهترین تنظیمات را برای باندهای بولینگر پیدا کردم

باندهای بولینگر به تعیین قیمت نسبی بر اساس یک بازه زمانی خاص کمک می کنند. آنها عمدتاً از دو چیز تشکیل شده اند. خط وسط و دو خطی که در زیر و بالای این خط منقبض می شوند. خط وسط معمولاً SMA (Simple-Moving-Average) است. SMA کاملاً ساده است. طولی به آن داده می شود (19، 20، و غیره) و سپس طول به عنوان میانگین آن مجموعه داده محاسبه می شود. برای مثال، SMA بر اساس داده های جدیدی که بازار ارائه می کند، به حرکت بالا/پایین ادامه خواهد داد.

و سپس خطوط بالایی و میانی وجود دارد. اینها حرکت کلی SMA را دنبال می کنند، اما انحراف استاندارد مشخصی از این خط وسط فاصله دارند. به گفته کوری میچل در مقاله ای به نام «استفاده از باندهای بولینگر برای سنجش روندها»، او بیان می کند که وقتی از تنظیمات پیش فرض استفاده می کنید - 20 SMA، 2 انحراف استاندارد -

باند بالایی با گرفتن باند میانی و اضافه کردن دو برابر انحراف استاندارد روزانه به آن مقدار محاسبه می شود. باند پایین با در نظر گرفتن باند میانی منهای دو برابر انحراف استاندارد روزانه محاسبه می شود.» (Investopdia 2022)

خوب این خیلی منطقی است…

اساساً آن را به عنوان سه خط در نظر بگیرید که بر اساس تغییر نوسان، نوسان می کنند (حرکت به جلو و عقب).

چرا از آن استفاده می کنیم؟

باندهای بولینگر به چیزی متفاوت از دیدن یک خط منفرد که صفحه نمایش شما را بالا و پایین تکان می دهد کمک می کند. در حال حاضر، سه خط وجود دارد و به نظر می رسد مانند یک تنگ کننده بوآ.

در واقع، باندهای بولینگر به طور بالقوه به تعیین مناطقی کمک می کند که در آن یک امنیت ممکن است حرکتی بیش از حد گسترده انجام داده باشد. اگر از 2 انحراف استاندارد استفاده می کنید، 95٪ از کل معاملات روی اوراق بهادار بین باند بالا و پایین انجام می شود. می تواند به تعیین نواحی برگشت بالقوه با باند بالا و پایین کمک کند. آنها به هر دو طرف کار می کنند و با استفاده از تماس ها و خروجی ها روی جنبه های مثبت و منفی شرط بندی می کنند.

تست من

حالا باید کاملا شفاف باشم. من کامپیوتر نیستممن سعی نکردم بهترین تنظیمات را برای هر بازه زمانی و سهام پیدا کنم. دقت و ایجاد این تنظیمات برای نمودار 5 دقیقه ای در NYSE: SPY بود، با این حال، آنها به طور کلی به هر بازه زمانی/ سهام دیگری به خوبی ترجمه می شوند (به طور متوسط بیش از 70%).

وقتی برای اولین بار وارد تجزیه و تحلیل فنی و نمودار شدم ، دوست داشتم از باند های بولینگر استفاده کنم زیرا آنها از انحراف استاندارد استفاده می کردند. من می خواستم از SDS به نفع خود استفاده کنم زیرا احساس می کردم جامعه بازرگانی "خرده فروشی" با میانگین های متحرک نمایی و همچنین نشانگر MACD بیش از حد اشباع شده است و گروههای بولینجر واقعاً "استاد" را ندیده ام.

چه مربی یا "تحلیلگر" در بازار باشد ، آنها گفتند که من باید هنگام استفاده از گروههای بولینگر فقط به تنظیمات پیش فرض بپردازم ، با این حال ، این باعث شد که من واقعاً بهترین تنظیمات را برای گروههای بولینگر زیر سوال ببرم.

در جستجوی انجمن ها ، دقت 40-60-70 ٪ را پیدا کردم. هیچ چیز کاملاً واضح نیستمن می دانستم که آنها بعد از یک سال آزمایش آنها تا حدودی دقیق هستند ، اما داده های واقعی خیلی خارج از کشور نیست.

بنابراین تصمیم گرفتم آن را آزمایش کنم.

س questions الاتی که برای پاسخگویی/یادداشت برداری نیاز داشتیم

• بهترین طول SMA چیست؟
• بهترین انحراف استاندارد چیست؟

اینها سؤالات بسیار گسترده ای هستند ، با این حال ، می توانیم آن را با یک الگوریتم حل کنیم. این فقط شامل سه چیز اصلی بود. گروههای تصادفی ، RSI و بولینگر. من می دانم که این مقاله عمدتاً مربوط به گروههای بولینگر است ، اما فقط به دو مورد دیگر به عنوان ابزار تأیید برای خرید یا فروش سیگنال های تأیید شده بر اساس حرکت فکر کنید.

• اگر پایین تر از 1 انحراف استاندارد برویم ، هشدارهای زیادی ایجاد می شود (هیچ تفاوتی در اعتماد به نفس سیگنال ها وجود ندارد).
• اگر بیش از 2 SD برویم ، سیگنال های خیلی کمی وجود دارد - سودآوری هنوز پایین می رود

مشاهدات

• طول بیشتر = قوام بیشتر ، اما بیشترین سودآوری نیست
• تجزیه و تحلیل داده ها 18 را به عنوان سازگارترین طول نشان می دهد
• بهترین تنظیمات برای سودآوری (14 طول ، 1. 33 SD)
• بهترین تنظیمات کلی (طول 19 ، 1. 58 SD)

تنظیمات پیش فرض (20 طول ، 2 SD) -

تنظیمات بهبود یافته (طول 19 ، 1. 58 SD) -

فقط یک یادآوری ، این مجموعه داده ها فقط از خود گروههای بولینگر نیستند ، متغیرهای دیگری نیز وجود دارند که می توانید هنگام نگاه کردن به درصد ، حساب کنند.

حالا ممکن است از خود بپرسید ... چرا او فقط طول 13-21 را آزمایش کرده است؟ ... به این دلیل است که ...

به نظر می رسید که طول 13-21 به طور کلی بهترین روند را دارد که در تصویر رنگی زیبا در بالا مشاهده می شود. تصویر همچنین چند مورد دیگر را نشان می دهد که قابل توجه است.

• اگرچه ما برخی از پایدارترین سودآوری بالا در طول 13-15 را در SD پایین مشاهده کرده ایم ، اما آنها همچنین با افزایش SD برخی از کمترین سودآوری را دارند.
• فاکتورهای سود تمایل به بالا ماندن در محدوده 1. 25-1. 75 SD دارند
• طول بیشتر از 19 تا به حال بیش از 73 ٪ دقت در نمودار 5 دقیقه ندارد

نتیجه

همه چیز را زیر سوال ببرید. اگر یک گورو تجاری در اینستاگرام به شما بگوید که آنها 80-100 ٪ الگوریتم دقت دارند ، یا دروغ می گویند ، یا آنها یکی از بهترین رمزگذارهای جهان هستند. سؤال کنید که چارچوب زمانی ، تنظیمات و شاخص های آنها از چه چیزی استفاده می کنند.

تنظیمات فوق در نمودار 5 دقیقه ای نزدیک به 75 ٪ کار می کند. با این حال ، من به شدت پیشنهاد می کنم که اگر از آن استفاده می کنید تا فقط به تنهایی از آن استفاده نکنید. من هنوز آن را آزمایش نکرده ام ، اما حتی درک پشتیبانی و مقاومت اساسی به احتمال زیاد دقت این تنظیمات را به بیش از 80 ٪ شلیک می کند. با این حال ، این بهترین تنظیمات بر اساس چند مورد اعتبار سنجی دیگر که در کد خود دارم. من هنوز کد کامل را عمومی نکرده ام ، اما فقط به یاد داشته باشید که از گروههای بولینجر با نشانگرهای شرکتی (Stochastics ، W ٪ R و غیره) استفاده کنید تا از همان دقت برای استفاده خود استفاده کنید.

در واقع هیچ تنظیم واحدی وجود ندارد که بهترین کار را برای همه فریم های زمانی و همه سهام انجام دهد. با این حال ، از تحقیقات من ، به نظر می رسد تنظیم باند 19 طول و 1. 58 SD Bollinger به طور مداوم از یک پیش فرض در هر بازه زمانی NYSE: SPY استفاده می کند.

افشای اطلاعات: من وکیل ، CPA ، وام دهنده یا مشاور مالی نیستم. مطالب موجود در مقالات من به عنوان مالیات ، حقوقی ، بهداشت و ایمنی ، مشاوره مالی یا موارد دیگر تفسیر نمی شود و ممکن است منسوخ یا نادرست باشد. این وظیفه شماست که خودتان تمام اطلاعات را تأیید کنید. در صورت نیاز به مشاوره ، لطفاً برای موضوعی که می خواهید به آن کمک کنید با یک متخصص مناسب و مناسب تماس بگیرید. هرگونه استفاده از رسانه های دیگر فقط با استفاده منصفانه یا مجوز انجام می شود.

PS: هر گونه نظر را در زیر بگذارید!