آیا شاخص و شمعدان های عادی می توانند سیگنال های خوبی را با هم ارائه دهند؟

ترکیب استراتژی ها ممکن است فرصت های بهتری را ارائه دهد. ما می توانیم نشانگرها را با هم یا الگوهای با هم یا حتی بهتر از شاخص ها با الگوهای ترکیب کنیم تا یک عامل تأیید اضافی بدست آوریم. در این مقاله ، ما خواهیم دید که چگونه سری زمانی را عادی کنیم و سپس قبل از دیدن کیفیت سیگنال هایی که در یک تست ساده ارائه می دهند ، الگوی شمعدانی ایجاد کنیم. این مقاله به جای یک استراتژی شناخته شده ، تفسیر بصری را آزمایش می کند ، به این معنی که بیشتر از یک تست واقعی در یک تکنیک شناخته شده واقعی است.

من به تازگی کتاب جدیدی را پس از موفقیت شاخص های فنی جدید در پایتون منتشر کرده ام. این توصیف کامل تر و افزودن استراتژی های معاملاتی پیچیده با صفحه GitHub اختصاص داده شده به کد به روز شده است. اگر احساس می کنید که این مورد علاقه شما است ، احساس راحتی کنید به لینک زیر مراجعه کنید ، یا اگر ترجیح می دهید نسخه PDF را خریداری کنید ، می توانید با من در LinkedIn تماس بگیرید.

کتاب استراتژی های معاملاتی

Amazon.com: کتاب استراتژی های تجارت: 9798532885707: Kaabar ، Sofien: Books

شاخص عادی شده

ما باید دو چیز را در مورد شاخص های فنی درک کنیم:

• آنها به دست آمده از قیمت هستند. این بدان معنی است که آنها قیمت را می گیرند و آن را تجزیه می کنند تا برخی از خصوصیات را درک کنند. بنابراین آنها به جلو نگاه نمی کنند بلکه به دنبال عقب هستند. امید ما این است که این رابطه عقب مانده در آینده ادامه یابد. به عنوان مثال ، اگر شاهد واگرایی در RSI باشیم ، امیدواریم که این امر باعث خستگی در قیمت هایی مانند آن شود. این واگرایی در آینده نگاهی نمی اندازد ، بلکه فقط یک مشاهده ریاضی است.
• آنها بعید است که به تنهایی یک استراتژی برنده را ارائه دهند. اگر آنها این کار را کردند ، پس چرا همه ما میلیونرها بسته به مناطق بیش از حد/بیش از حد موجود در نشانگر تصادفی نیستیم؟تجارت بسیار پیچیده تر از آن است و برای یافتن معاملات سودآور نیاز به یک رویکرد کامل تر دارد.

با توجه به این نکته ، ما باید به عنوان یاران کمی با اعتقادات خود به شاخص ها فکر کنیم. به عنوان مثال ، هنگامی که اطلاعات کافی را پیدا می کنیم تا به ما بگوییم که یک دارایی طولانی (خرید) را بخریم ، می توانیم شاخص های فنی را بررسی کنیم تا ببینیم که آیا این موضوع را تأیید می کنند یا نه. ما همچنین باید وضعیت فعلی بازار را بررسی کنیم تا بدانیم که آیا این شاخص سیگنال خوبی را ارائه می دهد یا خیر.

شاخص عادی به سادگی یک محاسبه ریاضی است که از عملکرد عادی سازی استفاده می کند. این تکنیک عالی به ما امکان می دهد مقادیر بین 0 تا 1 (یا 0 و 100 را در صورت تمایل به 100 برابر کنیم) به دام بیندازیم. این مفهوم در مورد کم کردن حداقل مقدار در یک دوره برگشت خاص از مقدار فعلی و تقسیم بر حداکثر مقدار در همان دوره برگشت منهای منهای حداقل مقدار (همان در نامزد) می چرخد.

بگذارید ابتدا توابع اولیه را که برای تسهیل دستکاری و اصلاح داده ها لازم است کدگذاری کنیم:

ما می توانیم سعی کنیم این فرمول را در پایتون کدگذاری کنیم. عملکرد زیر یک سری زمانی معین از نوع OHLC را عادی می کند:

به طور شهودی ، ما می توانیم درک کنیم که وقتی شاخص عادی 4 دوره در 100 است ، به این معنی است که نزدیکترین قیمت بازار در 4 دوره گذشته بالاترین است.

اگر به احساسات بازار علاقه دارید و چگونه می توانید موقعیت یابی معامله گران نهادی را الگوبرداری کنید ، احساس راحتی کنید که به مقاله زیر نگاهی بیندازید:

استفاده از پایتون برای بارگیری داده های احساسات برای تجارت مالی.

نحوه ایجاد تابعی که داده های احساسات بازار را بدست می آورد.

فکر کردن به یک الگوی شمعدانی ساده

در واقع ، تقریباً تمام الگوهای شمعدانی شناخته شده در هنگام شرایط خنثی (بدون مدیریت ریسک و هزینه معاملات) 50 ٪ احتمال کار را دارند. بنابراین ، به جای ترکیب شاخص نرمال شده با یکی از آنها ، می توانیم به یک الگوی ساده 4 کلاه برای تکمیل نشانگر فوق فکر کنیم. اکنون می توانیم آن را الگوی 4 طرفه بنامیم.

یک الگوی صعودی 4 طرفه با 4 شمع متوالی نزولی مشخص می شود که در آن هر کم از پایین پایین تر است. توجه داشته باشید که شبیه به الگوی سه کلاغ سیاه است که پیکربندی ادامه نزولی است.

دلیل انتخاب 4 شمع این است که در تست پشت ، ما از یک شاخص عادی 4 دوره برای سیگنال ها استفاده خواهیم کرد.

یک الگوی 4 طرفه نزولی با 4 شمع متوالی نزولی مشخص می شود که در آن هر ارتفاع بالاتر از ارتفاع قبلی است.

برای کدگذاری این الگوی ، ما به سادگی می توانیم از عملکرد سیگنال زیر در داده های OHLC استفاده کنیم. این بدان معنی است که مقادیر باز ، بالا ، کم و نزدیک دارای شاخص های زیر هستند. ما داده های OHLC خود را "my_data" خواهیم نامید.

ایجاد و آزمایش مجدد استراتژی ترکیبی

اکنون ، ما آماده هستیم تا شرایط را برای آزمون پشتی ارائه دهیم:

• هر زمان که شاخص عادی 4 دوره به 0 برسد ، طولانی بروید (خرید) و در همان زمان ، ما سیگنال از الگوی صعودی ارائه شده در بالا دریافت می کنیم.
• هر زمان که شاخص نرمال 4 دوره به 100 برسد ، کوتاه بروید (به فروش می رسد) در حالی که در همان زمان ، ما سیگنال از الگوی نزولی ارائه شده در بالا دریافت می کنیم.

به نظر می رسد که به خوبی کار نمی کند ، اما تعداد استراتژی ها و ترکیب هایی که وجود دارد بی نهایت است.

اگر به شاخص های فنی تر نیز علاقه مند هستید و از پایتون برای ایجاد استراتژی استفاده می کنید ، پس کتاب پرفروش من در مورد شاخص های فنی ممکن است شما را مورد علاقه قرار دهد:

شاخص های فنی جدید در پایتون

Amazon.com: شاخص های فنی جدید در پایتون: 9798711128861: Kaabar ، آقای Sofien: کتاب

نتیجه

اگر به طور مرتب مقالات من را دنبال کنید ، خواهید فهمید که بسیاری از شاخص هایی که من توسعه می دهم یا بهینه سازی می کنم نسبت ضربه بالایی دارند و به طور متوسط سودآور هستند. این بیشتر به دلیل روش مدیریت ریسک است که من استفاده می کنم. اما در مورد تصادفی بودن بازار و این واقعیت که بسیاری از افراد زیرپرست تجزیه و تحلیل فنی را به دلیل عدم موفقیت خود سرزنش می کنند؟

اول از همه ، من دائماً قبل از شروع و بعد از شروع ، گزارش های تجاری خود را در توییتر منتشر می کنم تا نتایج را نشان دهم. این شفافیت را تضمین می کند. من همچنین هر 1-3 ماه یک رکورد آهنگ را در توییتر منتشر می کنم. با این حال ، من هرگز به هر کاری که داشته باشم و مهارت برتر را تضمین نمی کنم. در مورد شاخص هایی که من توسعه می دهم ، دائماً از آنها در تجارت شخصی خود استفاده می کنم. از این رو ، من هیچ انگیزه ای برای انتشار تحقیقات مغرضانه ندارم. هدف من این است که آنچه را که از جامعه آنلاین آموخته ام به اشتراک بگذارم.

به یاد داشته باشید که همیشه آزمونهای پشتی خود را انجام دهید. حتی اگر من عملکرد نشانگر را ارائه می دهم (برخلاف اینکه فقط در مورد آن لاف می زنند و می گویم این مقدس مقدس است و عملکرد آن یک راز است) ، همیشه باید باور کنید که افراد دیگر اشتباه می کنند. شاخص ها و سبک تجارت من برای من کار می کند اما شاید برای همه نباشد. من به این قانون اعتماد می کنم:

قیمت بازار را نمی توان پیش بینی کرد یا پیش بینی بیش از 50 ٪ از زمان بسیار سخت است. اما واکنش های بازار را می توان پیش بینی کرد.

آنچه که نقل قول فوق به معنای این است که ما می توانیم یک منطقه کوچک را در اطراف یک منطقه تشکیل دهیم و با اطمینان از این اطمینان بگوییم که قیمت بازار واکنشی در اطراف آن منطقه نشان می دهد. اما ما واقعاً نمی توانیم بگوییم که از آنجا 4 ٪ کاهش می یابد ، سپس دوباره آن را آزمایش می کند و در سومین تلاش برای رفتن به 103. 85 دلار شکست می خورد. اصطلاح خطا از نظر نمایی بیشتر می شود زیرا ما در مورد پیش بینی ها پیش بینی می کنیم.

در حالی که ما در مورد این موضوع بحث می کنیم ، باید به چند مورد در مورد آزمونهای پشتی و مقالات خود اشاره کنم:

• گسترش من استفاده می کنم بر اساس نقل قول های نهادی از یک بخش PIP کوچک است. به طور کلی ، به معامله گران خرده فروشی از 1-2 پیپ در هر تجارت گسترش می یابد. این برای آنها عظیم و ناعادلانه است. من از 0. 2-0. 5 گسترش استفاده می کنم. با این حال ، بسیاری از استراتژی هایی که از بازه زمانی ساعتی استفاده می کنند هنوز با گسترش 1 پیپ کار می کنند. برای آنهایی که از فریم های زمانی M15 یا M5 استفاده می کنند ، با گسترش 1 پیپ نمی توانند سودآور باشند.
• محاسبه دوره برگزاری که من استفاده می کنم در صورت عدم وجود فرآیند مدیریت ریسک ، نزدیک به نزدیک است.
• اگرچه من تجارت را بر اساس فقط یک نشانگر دلسرد می کنم ، اما تعداد آنها دروغ نمی گویند. آنچه من ارائه می دهم همان چیزی است که می تواند هنگام در نظر گرفتن گسترش کم اتفاق بیفتد.
• برخی از آزمونهای پشتی که من ارائه می دهم بازنده هستند و آنها یا برای تغییر اسطوره تجارت یا ارائه توابع جالب برای کدگذاری توسط خوانندگان منتشر می شوند.
• سرانجام ، من یک مؤمن محکم هستم که قاشق غذاخوری را به زبان آموزان نپرداختم. من با انجام و نه با کپی آموخته ام. شما باید ایده ، عملکرد ، شهود ، شرایط استراتژی را بدست آورید ، و سپس خود را توضیح دهید (حتی بهتر) خودتان را تدوین کنید و قبل از تصمیم گیری برای زنده کردن آن یا از بین بردن آن ، آن را بهبود بخشید و آن را بهبود بخشید.

به طور خلاصه ، آیا استراتژی هایی که من واقع بینانه ارائه می دهم؟بله ، اما فقط با بهینه سازی محیط (الگوریتم قوی ، هزینه های پایین ، کارگزار صادق ، مدیریت ریسک مناسب و مدیریت سفارش). آیا استراتژی های ارائه شده فقط برای تنها استفاده از معاملات ارائه شده است؟نه ، این است که طوفان مغزی و ایده های تجاری بیشتر را تحریک کنیم ، زیرا همه ما از شنیدن درباره RSI Oversold به عنوان دلیلی برای کوتاه شدن یا مقاومت در برابر دلیل طولانی تر شدن ، بیمار هستیم. من سعی می کنم زمینه جدیدی به نام تجزیه و تحلیل فنی هدف را معرفی کنم که در آن از داده های سخت برای قضاوت در مورد تکنیک های خود استفاده می کنیم نه اینکه به روشهای کلاسیک منسوخ اعتماد کنیم.