نسبت صعودی/نزولی: فرمول و استراتژی های سرمایه گذاری

آدام هیز ، دکتری ، CFA ، یک نویسنده مالی با 15+ سال تجربه وال استریت به عنوان یک معامله گر مشتقات است. علاوه بر تخصص گسترده تجارت مشتق ، آدم متخصص اقتصاد و امور مالی رفتاری است. آدم کارشناسی ارشد خود را در اقتصاد از مدرسه جدید تحقیقات اجتماعی و دکتری خود دریافت کرد. از دانشگاه ویسکانسین-مدیسون در جامعه شناسی. او یک منشور CFA و همچنین مجوزهای FINRA سری 7 ، 55 و 63 است. وی در حال حاضر تحقیق و آموزش جامعه شناسی اقتصادی و مطالعات اجتماعی امور مالی در دانشگاه عبری در اورشلیم است.

به روز شده در 25 آوریل 2022 واقعیت بررسی شده توسط واقعیت بررسی شده توسط سوزان Kvilhaug

سوزان یک بازاریاب محتوا ، نویسنده و حقایق است. وی دارای مدرک لیسانس علوم مالی از دانشگاه ایالتی Bridgewater است و به توسعه استراتژی های محتوا برای مارک های مالی کمک می کند.

نسبت صعودی/نزولی چیست؟

نسبت صعودی/نزولی یک نشانگر وسعت بازار است که رابطه بین حجم پیشبرد و کاهش مسائل مربوط به مبادله را نشان می دهد. سرمایه گذاران به طور معمول از این شاخص برای تعیین حرکت بازار در هر زمان معین استفاده می کنند.

نسبت صعودی/نزولی یک تغییر در نسبت پیشین خط (ADR) است ، که تعداد و نه حجم معاملات را در مقایسه با تعداد سهام بسته شده در برابر تعداد سهام که پایین تر از قیمت بسته شدن روز گذشته خود بودند ، مقایسه می کند.

غذای اصلی

• نسبت صعودی/نزولی ، حجم معامله شده در پیشبرد مسائل در مقابل کاهش مسائل در یک روز معاملاتی خاص است.
• بر اساس مستقل ، نسبت صعودی/نزولی ممکن است نشان دهد که آیا بازار بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است یا بیش از حد.
• با نگاهی به روند نسبت وارونه/نزولی می تواند نشان دهد که آیا بازار در یک روند صعودی یا نزولی قرار دارد.

فرمول نسبت وارونه/نزولی

نسبت صعودی/نزولی به شرح زیر محاسبه می شود:

U P S I D E / D O W N S I D E R A T I O = A D V A N C I N G I S S U E S U E S U E S D E C L I N I N G I S S U E S کجا: A D V A N C I N G I S S U E S = کل حجم معاملات که در بالای قیمت آنها قرار دارد زیر معاملات آنها زیر قیمت خود را کاهش می دهد و قیمت آنها را کاهش می دهد. شروع و وارونه/نزولی~نسبت = dfrac \ & textbf \ & پیشبرد~شماره ها = متن \ & متن \ و کاهش~شماره = text \ end u p s i d e / d o w n s i d e r a t i o = d e c l i n g i s u e s a d v a n c i n g i s s u e s hous:e c l i n i n g i s u e s = حجم کل معامله شده از اوراق بهادار که پایین تر از قیمت افتتاح آنها هستند

درک نسبت صعودی/نزولی

برای استراتژی های تحلیل فنی ، شناخت تغییر جهت برای موفقیت ضروری است. نسبت صعودی/نزولی یک روش مؤثر برای کمک به معامله گران به سرعت احساس روندهای بالقوه یا وارونگی روندهای موجود است.

نسبت صعودی/نزولی اغلب با استفاده از یک میانگین متحرک ساده برای فیلتر کردن حرکات کوچکتر و کمتر قابل توجه صاف می شود. این شاخص مقادیر بیشتر از 1 را ایجاد می کند که حجم مربوط به پیشبرد مسائل بیشتر از کاهش مسائل باشد. این مقادیر کمتر از 1 را ایجاد می کند که حجم در مورد مسائل رو به کاهش بیشتر از پیشبرد مسائل باشد.

نسبت صعودی/نزولی ، که به عنوان نسبت بالا/پایین نیز شناخته می شود ، به عنوان یک شاخص فنی در بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی در دسترس است.

تجارت با نسبت صعودی/نزولی

استراتژی های متضاد

نسبت صعودی/نزولی اغلب برای سنجش شرایط بیش از حد و شرایط فراوان در بازار استفاده می شود. مقادیر کم می تواند نشان دهد که بازار در حال رسیدن به سطح بیش از حد است ، در حالی که مقادیر بالا می تواند نشان دهد که بازار در حال افزایش است.

به عنوان نمونه ، اگر شاخص دارای ارزش کمتر از 1 باشد ، معامله گران می توانند به دنبال نقاط ورود به خرید در اوراق بهادار باشند که به سطح پشتیبانی قابل توجهی نزدیک می شوند ، مانند سهام نزدیک به خطوط بلند مدت خود.

معامله گران حرکت ، که در جهت روند غالب تجارت می کنند ، غالباً از نسبت صعودی/نزولی برای تأیید بازار گسترده تر استفاده می کنند ، از سرمایه گذاران نهادی پشتیبانی می کند. معامله گران ممکن است تصمیم بگیرند از این شاخص به عنوان فیلتر ورود تجارت استفاده کنند. به عنوان مثال ، آنها فقط ممکن است سهام را خریداری کنند که شاخص بالاتر از 1. 5 باشد ، یا در زیر 0. 5 موقعیت کوتاهی کسب کنند.

معامله گران باید هنگام ساخت یک استراتژی معاملاتی ، از سایر شاخص های فنی دیگر در رابطه با نسبت صعود/نزولی استفاده کنند.

ملاحظات خاص

سایر شاخص های فنی ، مانند شاخص مقاومت نسبی (RSI) و نوسان ساز تصادفی ، می توانند با نسبت صعودی/نزولی استفاده شوند تا اطمینان حاصل شود که بازار در یک وضعیت شدید یا بیش از حد تحت فشار قرار نگرفته و به دلیل تصحیح قیمت است.

به عنوان مثال ، اگر شاخص دارای مقدار کمتر از 0. 5 باشد و RSI زیر 30 باشد ، ممکن است محتاطانه از ورود به موقعیت کوتاه تا زمانی که اصلاح کوتاه مدت رخ دهد ، محتاطانه باشد.