استفاده از دامنه متوسط واقعی (ATR) برای اندازه گیری نوسانات در بازارهای مالی

استفاده از دامنه متوسط واقعی (ATR) برای اندازه گیری نوسانات در بازارهای مالی

در آخرین مقاله ما ، ما یک شاخص متوسط دامنه واقعی را به عنوان ابزاری برای کمک به معامله گران در تنظیم و مدیریت سطح ریسک خود معرفی کردیم. در این مقاله ، ما می خواهیم به نشانگر از نور کمی متفاوت بپردازیم ، با تمرکز بر توانایی آن در کمک به اندازه گیری نوسانات.

همانطور که قبلاً به آن نگاه کردیم ، میانگین محدوده واقعی یک شاخص فنی است که معامله گران می توانند در پایین نمودارهای خود اعمال کنند. معامله گر فقط یک ورودی برای تنظیم دارد ، و این برای تعداد دوره هایی است که ارزیابی می شود. ورودی مشترک برای ATR 14 دوره است ، اما معامله گران می توانند این موضوع را اصلاح کنند تا نگاهی طولانی تر یا کوتاه تر به محیط بازار داشته باشند.

توصیه شده توسط جیمز استنلی اصول تجارت برک آوت راهنمای من را دریافت کنید

همانطور که ما نیز به اشتراک گذاشتیم ، ATR در قالب قیمت دارایی که مورد ارزیابی قرار می گیرد ، نمایش می دهد. بنابراین ، اگر ما با خواندن 0048 به EUR/USD نگاه می کنیم ، این نشان می دهد که یک دامنه متوسط واقعی در آن دوره ، در آن نمودار خاص 48 پیپ است. اگر بازار به طور ناگهانی بسیار بی ثبات باشد ، این مقدار رشد می کند و اگر به عنوان 0080 نمایش داده شود ، این نشان دهنده دامنه واقعی 80 پیپ است.

نوسانات در حال رشد ، همانطور که توسط ATR نشان داده شده است ، می تواند توسط معامله گران مورد استفاده قرار گیرد تا مشخص شود کدام استراتژی ها را باید پیاده سازی کنید یا کدام یک از سیگنال ها را دنبال کنید ، یا شاید حتی به عنوان یک سیگنال برای جلوگیری از بازار به طور کلی ، با این فرض که کم و بیش بی ثبات از آن استمعامله گر ممکن است برای استراتژی خود بخواهد. همانطور که ما در زیر ماژول نوسانات خود را پوشش دادیم ، انتظارات نوسانات می تواند نقش بزرگی در انتخاب استراتژی یک معامله گر داشته باشد و ATR می تواند راهی مناسب برای معامله گران باشد تا از این نقطه داده بسیار مهم پیروی کنند.

نمودار زیر روزانه EUR/USD تأثیر افزایش نوسانات از طریق شاخص متوسط دامنه واقعی (ATR) را برجسته می کند.

در سمت چپ نمودار در سال 2018 ، ATR در 105 پیپ در حال خواندن بود ، که به معنای متوسط واقعی 105 پیپ برای 14 روز قبل در دوره بازگشت است. از طریق سال 2018 و 2019 ، با داشتن EUR/USD در یک روند پایین ، این نوسانات کاهش یافته و تا پایان سال 2019 ، در حدود 40 پیپ قرار گرفته است.

استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک

توصیه شده توسط جیمز استنلی

اما از آنجا که Covid در اوایل تجارت در اوایل سال 2020 قیمت گذاری می کرد ، ATR پرید و سرانجام تا اواخر ماه مارس از 160 پیپ حرکت کرد.

این بازتاب روشنی از نوسانات موجود در شاخص است. برای معامله گران با استفاده از ATR برای کمک به تنظیم توقف ، این امر باعث می شود که پویایی بازار ترکیب شود.

نمودار قیمت روزانه EUR/USD با ATR اعمال می شود

ایجاد شده توسط جیمز استنلی ، EUR/USD 2018-SPT 2020

دامنه واقعی متوسط از نظر جهت مستقل است

در اینجا یک نکته مهم از مثال فوق وجود دارد که ارزش اشاره به آن را دارد ، و این واقعیت است که ATR از نظر جهت آگنوستیک است. اپیزود از زمانی که Covid در حال دریافت قیمت بود ، این امر را به خوبی نشان می دهد ، و ATR همچنان به ارزش خود ادامه می دهد ، حتی وقتی قیمت یورو/USD معکوس شده بود. این ، باز هم ، نوسانات کلی در بازار را در طول دوره نگاه به آن برجسته می کند.< Pan> این یک بازتاب واضح از نوسانات است که در شاخص قرار می گیرد. برای معامله گران با استفاده از ATR برای کمک به تنظیم توقف ، این امر باعث می شود که پویایی بازار ترکیب شود.