الگوریتمی در مقابل تجارت OTC

برای این پست ، ما اصول اولیه تجارت الگوریتمی را برای کسانی که در اکوسیستم Crypto و چگونگی تفاوت آن با سایر انواع اجرا هستند ، بیان خواهیم کرد. برای یک سرمایه گذار رمزنگاری که به دنبال ورود یا خروج از موقعیت بیت کوین است ، پیش فرض این است که آنها بتوانند روی یک مبادله وارد شوند و سفارش خود را به صورت دستی انجام دهند. این نوع اجرای سفارش بسیاری از خطرات غیر ضروری ، از جمله خطای انسانی ، ریسک اعتباری مبادله و نقدینگی ضعیف را ایجاد می کند. از طرف دیگر ، "تجارت الگوریتمی" الگویی از قوانین برای تجارت را به طور خودکار دنبال می کند.

تجارت الگوریتمی چیست؟

تجارت الگوریتمی که همچنین به آن تجارت خودکار یا معاملات برنامه نویسی گفته می شود ، از یک برنامه رایانه ای استفاده می کند که از دستورالعمل های رمزگذاری شده برای ایجاد تجارت پیروی می کند. در بیشتر موارد ، انسان الگوریتم ها را می نویسد و برنامه بسته به شرایط بازار و سایر عوامل خارجی ، به طور خودکار مراحل را انجام می دهد.

از آنجا که این فرآیند خودکار است ، معاملات اغلب با سرعت و فرکانس خارج از توانایی انسان اتفاق می افتد. نتیجه تجارت سریعتر و کارآمدتر است که مسیر جدیدی را برای سود بالقوه ارائه می دهد.

دستورالعمل ها و عوامل از پیش تعیین شده برای الگوریتم ها متفاوت است ، اما اغلب شامل:

• زمان بندی - فعال کردن معاملات در یک تاریخ یا زمان مشخص در آینده قرار می گیرد.
• مقدار - قرار دادن محدودیت هایی در میزان معامله در یک روز یا یک پنجره معین.
• امتیاز قیمت - تنظیم پارامترهای قیمت که می تواند باعث خرید یا فروش دارایی شود.
• مدل ریاضی-آموزش الگوریتم برای پیروی از یک مدل ریاضی خاص ، که به طور معمول دارای برخی از ویژگی های منحصر به فرد در معرض خطر است. بنگاه های تجاری خصوصی مدلهای مورد نظر خود را دارند که از آنها برای سرمایه گذاران خود استفاده می کنند.
• اجرای بهینه یک مشکل ریاضی به خوبی تعریف شده است ، راه حل آن به فرضیات خاص در مورد پویایی بازار و تأثیر بازار بستگی دارد.

چه کسی از تجارت الگوریتمی استفاده می کند؟

در امور مالی سنتی ، اکثر کاربران بنگاه های کارگزاری بزرگی و سرمایه گذاران نهادی هستند که به طور معمول به دنبال کاهش هزینه های معاملات ، به ویژه برای معاملات قابل توجهی هستند. الگوریتم های اعدام هدف خود را از میانگین قیمت اعدام هدف قرار می دهند ، (یعنی حداکثر درآمد کمترین قیمت خرید ممکن ، بالاترین قیمت فروش ممکن) با برش دادن یک سفارش بزرگ در قطعات کوچکتر خواهد بود.

در Crypto Markets افراد ، بودجه ، پروژه ها و صرافی ها همه از معاملات برنامه نویسی استفاده می کنند - و همچنین ورودی های جدیدی که به دنبال اولین خرید خود از دارایی های دیجیتال هستند.

تجارت الگوریتمی نقدینگی را افزایش می دهد ، همانطور که در یک مطالعه 2011 از مجله دارایی برکلی ذکر شد. این مطالعه نشان داد که افزایش معاملات الگوریتمی "با کاهش اصطکاک و هزینه های تجارت ، فناوری این پتانسیل را دارد که به اشتراک گذاری ریسک کارآمدتر ، تسهیل در محافظت ، بهبود نقدینگی و کارآمدتر کردن قیمت ها باشد."گذشته از کاهش هزینه تجارت ، آنها همچنین دریافتند که این امر باعث افزایش دقت تجارت نقل شده می شود.

تجارت الگوریتمی چقدر گسترده است؟

براساس گزارش سال 2018 به نقل از CNBC ، حدود 80 ٪ از حرکات روزانه در سهام ایالات متحده در درجه اول توسط الگوریتم ها هدایت می شود.

این عمل به سرعت گسترش می یابد ، با تخمین ها به نرخ رشد سالانه مرکب 11. 23 ٪ از سال 2020 تا 2025 اشاره می کند. افزایش تقاضا برای اجرای سفارش سریع و قابل اعتماد و تأثیر اثبات شده بر هزینه های معامله باعث این رشد می شود. بیشتر و بیشتر ، کارگزاری های بزرگ برای سفارشات فله به تجارت الگوریتمی متکی هستند.

مقررات دولتی در کشورهای مختلف شرایط مطلوبی را برای تجارت خودکار ایجاد می کند. پیش بینی می شود پیشرفت در فناوری و هوش مصنوعی باعث بهبود بازار تجارت ALGO شود.

مزایای تجارت الگوریتمی چیست؟

اگر می خواهید تجارت الگوریتمی را در Crypto پیاده سازی کنید ، در اینجا برخی از مزایای آن وجود دارد:

• بر خلاف معامله گران انسانی که تحت تأثیر احساسات و خستگی قرار دارند ، الگوریتم ها می توانند حجم گسترده ای از داده ها را در عرض چند ثانیه پردازش کنند. آنها می توانند بسیاری از بازارها را برای فرصت های تجارت اسکن کنند
• این الگوریتم می تواند سفارشات را بدون اشتباه اجرا کند و این نیز شانس خطای انسانی را از بین می برد
• رایانه ها می توانند سفارشات را به طور مداوم اجرا کنند ، در نتیجه اجرای سریعتر سفارشات و بازگشت سریعتر سود

مضرات تجارت الگوریتمی چیست؟

مانند هر نوع فناوری نوظهور یا استراتژی تجارت ، تجارت الگوریتمی می تواند خطرات لجستیکی خود را در نظر بگیرد:

• هنگامی که بسیاری از دستورات در همان زمان و بدون نظارت انسانی اجرا می شوند ، موج حاصل از حجم می تواند باعث ایجاد اختلال در بازار شود. برخی از ناظران رویدادهای بازار شدید را در سال 2010 به تجارت الگوریتمی نسبت می دهند.
• شما باید مهارت های برنامه نویسی پیشرفته و تجربه تجارت کافی داشته باشید تا بتوانید در تجارت الگوریتمی سودآور شرکت کنید
• وابستگی زیادی به فناوری وجود دارد. اگر رایانه به هر دلیلی خراب شود یا نقص داشته باشد ، ممکن است سفارشات مهم را از دست بدهید.

برخی از استراتژی های مشترک تجارت الگوریتمی چیست؟

در اینجا برخی از استراتژی های آزمایش شده و آزمایش شده که معامله گران اجرا می کنند وجود دارد:

1. روند زیر - الگوریتم ها از نظر حرکات قیمت یا شکستن کانال روند را دنبال می کنند. معامله گران معمولاً 50 روز یا 200 روز ارزش حرکت را دنبال می کنند.
2. قیمت متوسط وزن متوسط-تحت فرضیات اساسی ، استراتژی بهینه TWAP (قیمت متوسط وزنی زمان) است. TWAP همان مقدار سهام را در فواصل زمانی ثابت اجرا می کند. چقدر در هر مرحله اجرا می شود توسط موجودی و برنامه تعریف می شود.
3. قیمت متوسط با وزن متوسط-اگر به جای کار در زمان کار ، یک کلاهبرداری از حجم (جایی که جریان زمان بازار با میزان معاملات حجم در طول روز تعریف می شود) در نظر گرفته شود ، راه حل بهینه VWAP است (قیمت متوسط وزن))بشرVWAP همان مقدار سهام را در فواصل حجم ثابت به فروش می رساند. چقدر در هر مرحله اجرا می شود توسط موجودی و برنامه تعریف می شود.
4. دامنه معاملات - همچنین "میانگین برگشت" نیز نامیده می شود ، شامل شرط بندی می شود که قیمت ها به سمت میانگین یا میانگین باز می گردند.
5. فرصت های داوری - این به سادگی خرید دارایی با قیمت پایین تر در یک بازار و فروش آن با قیمت بالاتر در دیگری است. الگوریتم ها می توانند از این ناکارآمدی های کوچک در مقیاس بزرگ استفاده کنند.

تجارت الگوریتمی با تجارت OTC چگونه متفاوت است؟

تجارت الگوریتمی می تواند برای هر دو تجارت OTC (معاملات بدون نسخه) و تجارت در صرافی ها استفاده شود. معمولاً برای یک بازار OTC ، این روند بین دو طرف مقابل است.

تجارت Crypto OTC مدتهاست که توسط بازرگانان انسانی انجام شده است. بنابراین آیا در انتخاب یک انسان بیش از یک رویکرد سیستماتیک ارزش وجود دارد یا برعکس؟بیایید تفاوت ها را بررسی کنیم:

• ناشناس بودن بیشتر - اگر می خواهید یک جریان را آرام نگه دارید ، با استفاده از یک سازنده معتبر بازار رمزنگاری ، خطر شرکت کنندگان در بازار را پیدا می کند تا اینکه با یک کارگزار تماس بگیرید.
• کاهش هزینه ها - با تجارت با یک سازنده معتبر بازار ، معمولاً هزینه های مبادله کمتری پرداخت می شود.
• شفافیت - شما می دانید با چه کسی تجارت می کنید
• احتمال خطای انسانی را کاهش دهید

• بر خلاف دستگاه ها نمی تواند 24/7 کار کند و به راحتی تحت تأثیر احساسات قرار می گیرند.
• آنها این شهود را برای برقراری تماس هایی دارند که یک ربات تجاری ندارد.
• رباتها شهود پیش بینی تهدیدات در دنیای رمزنگاری را ندارند.
• اعتماد به نفس کمتر به فناوری

چگونه می توانم تجارت الگوریتمی خود را شروع کنم؟

یک سؤال متداول این است: "آیا می توانم بدون دانستن نحوه کدگذاری ، تجارت الگوریتمی را انجام دهم؟"بسیاری از نرم افزارهای معاملاتی وجود دارد که در بازارهای رمزنگاری به معامله گران عرضه می شود ، اما این مسیر توصیه نمی شود. شما باید با یک ارائه دهنده تجارت معتبر سؤال کنید ، این نوع فناوری فقط باید توسط معامله گران باتجربه استفاده شود.

تجارت الگوریتمی مناسب برای یک دارنده بزرگ یک دارایی دیجیتالی است که می خواهد تأثیر آن را در قیمت دارایی هنگام انحلال بخشی از موقعیت خود به حداقل برساند ، علاوه بر این به سرمایه گذاران که موقعیت طولانی مدت را در نظر می گیرند ، به شما امکان می دهد بهترین قیمت را برای خود بدست آورند. سرمایه گذاری. به عنوان مثال ، می توان پارامترهایی را ایجاد کرد تا در صورت عدم پیشنهاد قوی در یک روز خاص ، به طور خودکار کمتر بفروشد. همچنین می توان فقط در طی یک پنجره خاص هر روز یا حوادث خاص در بازار فروش کرد ، یا در یک محدوده قیمت خاص جمع شود. هر زمان که مجموعه ای از دستورالعمل های از پیش تعیین شده وجود داشته باشد ، می توان آن را قبل از زمان برنامه ریزی کرد و انواع مختلفی از بهره وری را ارائه می داد.

در حالت ایده آل ، یک معامله گر باتجربه می تواند در مورد پارامترهایی که برای استفاده از این فناوری به حداکثر رساندن استفاده می کنید ، به شما توصیه کند.

گزارش ها ، گزارش های بازار و سایر اطلاعات ("اطلاعات") ارائه شده توسط GSR یا شرکت های وابسته به آن صرفاً برای اهداف آموزنده تهیه شده است و نباید مبنای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری باشد یا به عنوان توصیه ای برای شرکت در معاملات سرمایه گذاری یا گرفته شودپیشنهاد یک استراتژی سرمایه گذاری در مورد هرگونه ابزار مالی یا صادرکنندگان آن. اطلاعات ارائه شده مربوط به ارائه خدمات مشورتی در مورد سرمایه گذاری ، مالیات ، حقوقی ، مالی ، حسابداری ، مشاوره یا سایر خدمات مرتبط نیست و توصیه ای برای خرید ، فروش یا نگه داشتن هر دارایی نیست. اطلاعات مبتنی بر منابع در نظر گرفته شده قابل اعتماد است ، اما تضمین نمی شود که دقیق یا کامل باشند. هرگونه نظر یا تخمین بیان شده در اینجا منعکس کننده حکم صادر شده از تاریخ انتشار است و بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر است. تجارت و سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتالی شامل خطرات قابل توجهی از جمله نوسانات قیمت و نقص بودن است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. GSR هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه ضرر مستقیم یا نتیجه ای ناشی از استفاده از این اطلاعات نخواهد داشت. حق چاپ این اطلاعات متعلق به GSR است. نه این اطلاعات و نه هیچ نسخه ای از آن ممکن است بدون اجازه کتبی GSR ، مستقیم یا غیرمستقیم ، مستقیم یا غیرمستقیم اجاره یا توزیع شود. به هر شکلی درخواست به اشخاص ایالات متحده یا اشخاص برای اوراق بهادار نیست. اگر چنین موجودی هستید ، باید این صفحه را ببندید. تجارت از سنگاپور ، لطفاً مرجع پولی مربوط به انطباق سنگاپور (MAS) را مرور کنید.

در بینش های بازار ما مشترک شوید