شاخصهای فنی و پوششها در نمودار مالی ComponentOne

کنترل FinancialChart استودیو ComponentOne با پشتیبانی داخلی از چندین نشانگر فنی - ATR (متوسط محدوده واقعی)، RSI (شاخص قدرت نسبی)، CCI (شاخص کانال کالا) و ویلیامز %R ارائه می شود. با انتشار نسخه 1 2017 استودیوی ComponentOne، دو اندیکاتور فنی پیشرفته دیگر (MACD Moving Average Convergence Divergence & Stochastic) و دو سری روکش پیشرفته (Bollinger Bands & Envelopes) اضافه شده است. در این وبلاگ، نحوه بهره مندی از این شاخص ها و همپوشانی های جدید معرفی شده را برای پیش بینی و تایید روندها بررسی خواهیم کرد. درباره شاخص های فنی و پوشش ها تحلیل دقیق قیمت و حجم برای سرمایه گذاران بازار سهام لازم است تا در زمان مناسب تصمیم های صحیح بگیرند. شاخص های فنی و پوشش ها به دستیابی به بینشی در مورد عرضه و تقاضای اوراق بهادار برای شناسایی سطوح بیش خرید یا فروش بیش از حد کمک می کند. آن ها همیشه به کاربران هشدار می دهند که هر گونه اقدام قیمت یا نوسانات عمده در قیمت سهام رخ دهد. در درجه اول، دو نوع اندیکاتور و همپوشانی وجود دارد:

1. پیشرو - که قیمت را هدایت می کند و سیگنال یک معکوس یا یک روند جدید را از قبل می دهد. بیشتر اندیکاتورهای پیشرو را اسیلاتور می نامند زیرا در یک محدوده محدود نوسان می کنند.
2. تاخیر - که با نشان دادن وقوع یک معکوس یا یک روند جدید پس از وقوع، قیمت را عقب می اندازد. یکی از محبوب ترین شاخص های عقب ماندگی میانگین متحرک است.

شاخص ها معمولاً در یک پنجره جداگانه ارائه می شوند ، در حالی که روکش ها در بالای نمودار ارائه می شوند تا ارتباط مشخصی بین قیمت واقعی و قیمت پیش بینی شده ارائه دهند. برای نمایش این شاخص های فنی و پوشش در این وبلاگ ، ما داده های سهام واقعی شرکت اپل را در کنترل ComponentOneChart کنترل خواهیم کرد. نشانگر تصادفی تصادفی نشانگر یک نشانگر حرکت شناخته شده است که بر اساس قانون اساسی ساخته شده است که حرکت یا سرعت قیمت قبل از تغییر قیمت خود تغییر می کند و در یک بازار به سمت بالا ، قیمت ها نزدیک به بالا و در یک بازار روند نزولی بسته می شوند. قیمت ها نزدیک به پایین است. این رابطه بین قیمت بسته شدن سهام و دامنه قیمت در یک دوره مشخص را اندازه گیری می کند و پس از آن خط K را بر اساس این مقادیر ارائه می دهد (ارزش پیش فرض 14 جلسه معاملاتی است). خط D بر اساس میانگین حرکت 3 دوره از خط K ارائه می شود. توسعه دهنده یا کاربر نهایی می تواند مقادیر ورودی را برای محاسبه خط K و خط D سفارشی کند. ComponentOne FinancialChart Control به شما امکان می دهد تا از کدام شاخص تصادفی استفاده کنید - آهسته ، پر و سریع با این امکان را به شما می دهد که SmoodingPeriod را مشخص کنید. تفاوت اصلی بین این سه نوع حساسیت است - سریع تصادفی چابک است و در پاسخ به تغییرات ناگهانی ، خیلی سریع جهت را تغییر می دهد در حالی که تصادفی آهسته برای تغییر جهت کمی بیشتر طول می کشد. نمودار زیر داده های سهام Apple Inc را با نشانگر تصادفی با استفاده از ComponentOne Studio CHART تجسم می کند. شکل 1. 1: نمودار مالی که به تصویر می کشد STHOCHASTICS شاخص تصادفی به عنوان شاخص فنی مورد علاقه برای یافتن موقعیت های بیش از حد و بیش از حد به عنوان خط D که نشان می دهد هر سیگنال های اصلی در نمودار بسیار آسان است و از دقت بالایی برخوردار است ، در نظر گرفته می شود. خط D یا سطح بیش از حد (بیش از 80 خط) یا سطح Oversold (زیر خط 20) را نشان می دهد. معامله گر هنگام حرکت قیمت بالاتر از سطح 80 و به طور مشابه معامله گر باید فروش سهام را در نظر بگیرد و در صورت حرکت قیمت زیر سطح 20 ، خرید سهام را در نظر بگیرد. در نمودار فوق ، Stochastic در 21 اکتبر سیگنال بیش از حد واضح را ارائه داد و پس از آن قیمت سهام از 119 به 107 در 14 جلسه بعدی کاهش یافت. این کشور همچنین در 14 نوامبر ، 7 دسامبر ، 3 ژانویه و 2 فوریه سیگنال های سطح کاملاً واضح را به دست آورد و قیمت سهام پس از آن به ترتیب با 7 امتیاز ، 9 امتیاز ، 6 امتیاز و 13 امتیاز به طور قابل توجهی افزایش یافت.

• شاخص میانگین واگرایی همگرایی (MACD) در حال حرکت شاخص میانگین واگرایی همگرایی (MACD) یک شاخص حرکت در حال دنبال کردن است و در کمک به کاربران با پیروی از قدرت ، جهت ، مدت و حرکت قیمت یک دارایی ، در کمک به کاربران مؤثر است. این نشانگر سه عنصر اضافی را در نمودار خط سری MACD ، خط سیگنال و یک هیستوگرام MACD ارائه می دهد:
• به طور پیش فرض ، "خط سری MACD" با کم کردن میانگین حرکت 26 روزه نمایی از میانگین حرکت نمایی 12 روزه محاسبه می شود. از آنجا که این دو میانگین متحرک همگرا هستند ، متقاطع و واگرایی می کنند ، آنها باعث می شوند که نوسان ساز MACD در بالا و زیر خط صفر نوسان کند. همگرایی به دو میانگین متحرک اساسی که به سمت یکدیگر می آیند ، اشاره دارد ، در حالی که واگرایی به دو میانگین متحرک زیرین که از هم جدا می شوند ، اشاره دارد.
• "خط سیگنال" در بالای نوسان ساز MACD ترسیم شده است. به طور پیش فرض ، این یک میانگین حرکت نمایی 9 روزه MACD است.

"MACD Histogram" یک نوسان ساز است که تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را اندازه گیری می کند. دقیقاً مانند نشانگر MACD ، هیستوگرام نیز در بالا و زیر خط صفر نوسان دارد.

• ComponentOne FinancialChart به شما انعطاف پذیری می دهد تا تعداد جلسات مورد استفاده برای محاسبه خط سری MACD، خط سیگنال و هیستوگرام MACD را تعیین کنید. نمودار زیر داده های سهام اپل را با نشانگر MACD با استفاده از نمودار مالی ComponentOne Studio به تصویر می کشد. شکل 1. 2: نمودار مالی که خط سیگنال MACD و خط سری MACD هیستوگرام MACD را نشان می دهد کندتر است و نسبت به تغییرات قیمت واکنش کمتری نشان می دهد در حالی که خط سیگنال MACD سریعتر است و مسئول اکثر حرکات MACD است. خط سیگنال مثبت و هیستوگرام نشان می دهد که سهم در جهت روند صعودی است و قابل خرید است، در حالی که خط سیگنال منفی و هیستوگرام نشان می دهد که سهام در جهت روند نزولی حرکت می کند و باید فروخته شود. در نمودار فوق، هیستوگرام در تاریخ 1 نوامبر ارزش منفی ارائه کرد و حرکت نزولی و سقوط قیمت سهام را از 116 به 107 در 12 جلسه آینده پیش بینی کرد. پس از آن، مقادیر مثبت پیوسته را ارائه کرد که یک روند صعودی قوی را پیش بینی می کرد و همانطور که پیش بینی می شد، قیمت سهام از 106 به 137 رسید. از اول مارس، هیستوگرام به طور مداوم مقادیر منفی را ارائه می کند و پیش بینی می کند که روند صعودی به پایان رسیده و قیمت ها دوباره شروع به کاهش خواهند کرد. روکش باندهای بولینگر باندهای بولینگر پوشش های تحلیل تکنیکی بسیار محبوبی هستند که توسط جان بولینگر ایجاد شده اند. این شامل سه باند است که دو باند آن بر اساس انحراف استاندارد، باندهای نوسان هستند و حدهای بالا و پایین حرکت قیمت را در طول زمان نمایش می دهند. نوارهای نوسان در بالا و پایین یک میانگین متحرک ساده ارائه می شوند و در درجه اول زمانی مفید هستند که قیمت ها نسبتاً ثابت معامله می شوند. این همپوشانی سه باند زیر را در نمودار ارائه می کند:
• یک نوار میانی، با استفاده از میانگین متحرک ساده دوره تعریف شده رسم شده است.
• یک باند پایین، دو انحراف استاندارد در زیر باند میانی ارائه کرد

یک نوار بالا، دو انحراف استاندارد بالاتر از باند میانی ارائه کرد. Fig 1.3: Financial Chart depicting Bollinger bands overlay series The lower and upper Bollinger bands are used to identify resistance level in stock price. They depict relative volatility changes through the width of the bands the wider the bands, the greater is the volatility. Lesser volatility predicts the downward movement in prices, whereas greater volatility predicts the upward movement in prices. In the above chart, less volatility can be clearly seen in October, predicting a decline in the stock price. The stock prices actually declined from October till mid-November when the volatility starts to increase sharply. As predicted, the stock price rose from 119 in December to 141 in March. In the first week of March, the width of the bands has started to decrease (volatility is subsiding), predicting a constant price or reversal from the current uptrend. Envelopes Overlay Envelopes overlay represent percentage based Moving Average Envelopes overlay series for the FinancialChart. Envelopes are primarily trend following indicator but they can also be used to identify overbought and oversold levels when the prices are trading relatively flat. In this analysis mechanism, first, an invisible base line is calculated on the basis of simple or exponential moving average. Thereafter, two envelopes (upper and lower) are rendered with defined percentage away from the base line. ComponentOne FinancialChart gives you flexibility to define the period and percentage for calculation of upper and lower envelopes. Additionally, user can set simple or exponential moving average for the calculation of base line. The chart below visualizes Apple Inc. stock data with Envelopes Overlay using ComponentOne Studio's FinancialChart. Fig 1.4: Financial Chart depicting Envelopes Overlay series During an uptrend, a breakthrough above the upper envelope is regarded as a sign of strength and the uptrend is likely to continue. Similarly, a strong downtrend is predicted when prices penetrate the lower envelope. In the week starting from 27th October, stock price has penetrated the lower envelope constantly. As predicted, the stock price fall for next 12 sessions. Several constant breakthroughs above the upper envelope can be clearly seen in the week of 12th December. As predicted, the stock price rose from 112 in December to 140 in February. In the month of March, these breakthroughs are hardly visible, predicting that the uptrend is losing its strength and stock price will remain constant or trend reversal might take place. To confirm this, next 2-3 session data has to be closely monitored. Lea more about FinancialChart. Download Technical Indicators and Overlays Sample: WinForms | WPF