مشتقات و انواع آنها در بازار سرمایه

مشتقات و بازارهای سرمایه

مشتقات و بازارهای سرمایه

مدیریت قرار گرفتن در معرض نرخ بهره و خطرات ارزی را از طریق ابزارهای تعیین شده ریسک مدیریت کنید.

کاری که انجام می دهیم

کارکنان باتجربه ما با ارائه ابزارهای مدیریت ریسک زیر به شما در مدیریت قرار گرفتن در معرض نرخ بهره و خطرات ارزی کمک خواهند کرد:

• قراردادهای گزینه ارز به طور معمول به دو شکل ، تماس و مطالب ارائه می شود:
  1. یک قرارداد گزینه تماس به دارنده این حق را می دهد ، اما نه تعهد ، خرید کالایی را با قیمت توافق شده متقابل (قیمت اعتصاب) در یا قبل از تاریخ مشخص (تاریخ انقضا) خریداری می کند.
  2. یک گزینه قرار داده شده حق را به دارنده می دهد ، اما نه تعهد ، فروش با قیمت اعتصاب ، در تاریخ یا قبل از تاریخ انقضا.

• گزینه ها به عنوان گزینه های آمریکایی یا اروپایی طبقه بندی می شوند:
  • گزینه آمریکایی: ممکن است در هر زمان قبل از تاریخ انقضا اعمال شود.
  • گزینه اروپایی: فقط در تاریخ انقضا قابل استفاده است.
  • پرچین در برابر خطر نرخ ارز ناشی از واردات یا صادرات کالا و سرمایه گذاری های خارجی یا بودجه به هر ارز.
  • در برابر حرکت نامطلوب در نرخ ارز در حالی که به شما امکان می دهد در کل از حرکات مطلوب بهره مند شوید ، محافظت می کند

  مبادله نرخ بهره

  • معامله مبادله نرخ بهره (IRS) یک قرارداد بین دو طرف برای مبادله پرداخت نرخ بهره (جریان نقدی) در تاریخ آینده است.
  • این امکان را به انعطاف پذیری می دهد تا دارایی/مسئولیت نرخ ثابت را به دارایی/بدهی نرخ شناور تبدیل کند و برعکس.
  • به طور معمول دو نوع مبادله وجود دارد که روزانه توسط اکثر بازارها معامله می شود:
    1. مبادله نرخ بهره (IRS)
    2. مبادله ارز
  • فواید
    • پوشش در برابر حرکت رو به بالا و رو به پایین نرخ بهره.
    • بدون پرداخت حق بیمه جلو.
    • بازارها در کلیه ارزهای اصلی مایع هستند.
    • مبلغ مفهومی ، تنور و خرما همه قابل مذاکره هستند.
    • هیچ اصلی دست را تغییر نمی دهد ، بنابراین قرار گرفتن در معرض اعتبار را به حداقل می رساند.
    • مبادله ارزی از مبادله نرخ بهره تشکیل شده است که در آن جریان پرداخت به ارزهای مختلف بیان می شود و با نرخ بهره آن ارزها تعیین می شود. این می تواند به شرح زیر باشد:
      1. ثابت به ثابت
      2. شناور به شناور
      3. ثابت شده به شناور یا شناور به ثابت
    • در ابتدا و پس از بلوغ مبادله مبادله اصلی وجود دارد ، با همان نرخ ارز که معمولاً نرخ نقطه در آغاز معامله است.
    • فواید:
      • ریسک بلند مدت ارز خارجی را نشان می دهد.
      • هزینه بودجه یک شرکت تابعه خارجی یا سرمایه گذاری خارجی را کاهش می دهد.
      • به شما کمک می کند تا با داوری ناکارآمدی بین ارزهای خارجی و بازارهای سرمایه ، هزینه داخلی کمتری از بودجه را بدست آورید.

      توافق نرخ رو به جلو

      • توافق نامه نرخ رو به جلو (FRA) یک توافق نامه پیمانکاری بین دو طرف برای تعیین نرخ بهره برای یک دوره آینده بر روی یک اصل مفهومی مشخص مانند وام یا سپرده است.
      • از FRA برای محافظت از دارایی یا مسئولیت استفاده می شود. همچنین یک ابزار گسترده برای سرمایه گذاری ، تجارت و داوری است.
      • فواید:
        • هیچ اصلی دست تغییر نمی کند.
        • مبالغ اصلی در معرض خطر نیست.
        • خطرات نارسایی تسویه حساب به حداقل می رسد.
        • هیچ حاشیه ای لازم نیست.
        • می توان به طور خاص متناسب با نیازهای یک موسسه در دارایی های محافظت از دارایی ها یا بدهی ها مناسب بود.
        • معاملات مشتقات مالی به طور کلی شامل یک قرارداد بین دو طرف برای تحقق یک تعهد متقابل در آینده است.
        • بنابراین ، برای جلوگیری از اختلاف نظر یا پیش فرض در آینده ، تمام قراردادها باید به صورت قانونی مستند شوند.
        • استاندارد بازار بسیار پذیرفته شده ، انجمن بین المللی مبادله و مشتقات ، شرکت (ISDA) است.

        یک شاخه را پیدا کنید

        یک شاخه Maybank را در نزدیکی خود پیدا کنید