نحوه ساخت سیستم های تجاری سودآور

ساختن یک سیستم معاملاتی سودآور کار زیادی می کند. این یک پروژه چالش برانگیز است که فقط برخی از ایده های شما کار خواهند کرد. برای بدتر شدن اوضاع ، شما با تبلیغات گمراه کننده ، ادعاهای گیج کننده و اطلاعات اشتباه بمباران می شوید. یادگیری یک زبان رایانه ای برای ساختن یک سیستم بسیار عالی است ، اما برای یک سیستم تجاری موفق بیشتر مورد نیاز است.

ترکیب چند شاخص فنی با سفارش خرید و اضافه کردن توقف های دنباله دار ، شما را به یک سیستم معاملاتی سودآور تبدیل نمی کند. شما به یک رویکرد سازمان یافته نیاز دارید و مراحل خاصی را برای ایجاد یک سیستم تجاری موفق انجام می دهید.

توسعه سیستم های تجاری علمی مانند فیزیک نیست. این واقعاً ترکیبی از هنر و علم است. خلاقیت شما هنگام تلاش برای کشف لبه های بازار که ممکن است به یک سیستم تجاری عالی منجر شود ، بازی می شود.

جنبه علمی این فرآیند با مشاهده دقیق ، یادداشت برداری و آزمایش دقیق مدل معاملاتی شما انجام می شود. بر خلاف علم ، با این حال ، هیچ قانون سخت و سخت هر بار نتایج مداوم یا سیستم های برنده را به همراه نخواهد داشت.

در فیزیک ، قانون گرانش بر همه اشیاء روی زمین به همان روش ، تمام وقت ، در همه جا تأثیر می گذارد. این قانونی است که جهانی شناخته شده و درک شده است. تئوری گرانش می تواند پیش بینی های عالی در مورد آینده ایجاد کند. به عنوان مثال ، می تواند پیش بینی کند که ماه طلوع می کند و زمان پرواز یک پرواز بین المللی را تخمین می زند. بازار از چنین قانونی پیروی نمی کند. شما نمی توانید پیش بینی کنید که بازار با دقت 100 ٪ 10 دقیقه به آینده یا سال آینده در کجا خواهد بود.

در این مقاله روند کلی من در ساخت و آزمایش سیستم های معاملاتی خودکار که من دنبال می کنم ، شرح می دهد. من آن را روش آزمایشگاه سود می نامم. این یک فرایند گام به گام است که به من کمک می کند یک سیستم معاملاتی سودآور ایجاد کنم. آیا همیشه کار می کند؟البته که نه. اما من از نظر مذهبی آن را دنبال می کنم زیرا بارها دیده ام. این طرح من برای ساخت سیستم های تجاری برنده است. دقیقاً مانند قبل از ساختن خانه ، به یک طرح نیاز دارید.

10 قدم برای ساخت سیستم های تجاری سودآور

روش اینفوگرافیک روش آزمایشگاه سود

مرحله 1: یافتن ایده های عالی تجارت

اولین قدم در توسعه یک سیستم معاملاتی ایده کلیدی است. یک ایده کلیدی هسته سیستم معاملاتی شما است. این یک مشاهده بازار است که می تواند به عنوان نقطه شروع برای ایجاد یک سیستم استفاده شود. این می تواند یک مشاهده ساده باشد، مانند اینکه چگونه قیمت در حول میانگین متحرک 50 دوره در طول یک روند قوی رفتار می کند. یا ممکن است مشاهده شود که باز شدن شکاف های روز در حجم بالا اغلب منجر به افزایش قیمت در بیشتر ساعات روز می شود.

از نقطه نظر علمی، ایده کلیدی شما فرضیه شما در مورد نحوه رفتار بازار است. با این ایده کلیدی، ما امیدواریم که با سیستم معاملاتی خود یک مزیت بالقوه بازار را کشف کرده و از آن بهره برداری کنیم.

این ایده کلیدی باید ساده و آسان برای برنامه ریزی در یک سیستم خودکار باشد. به عنوان مثال، یک ایده کلیدی ممکن است خرید بالاترین قیمت 20 روزه باشد. فرضیه پشت چنین ایده کلیدی این باور است که همه روندهای جدید با بالاترین سطح 20 روزه شروع می شوند. این نمونه ای از روندی است که مفهوم معاملات را دنبال می کند. با این حال، همه بازارها دارای ویژگی های روند نیستند. به عنوان مثال، بسیاری از مثال ها در EasyLanguage Mastery نشان می دهند که بازار آتی S& P E-mini رفتار برگشت متوسط قوی از خود نشان می دهد. در این مورد، محو شدن یا کوتاه شدن در بالاترین حد 20 روزه ممکن است بهتر باشد. نکته اینجاست که باید بازار خود را بشناسید. باید ویژگی های آن را بشناسید و به یک ایده کلیدی دست پیدا کنید.

مرحله 2: ابتدا روی بهترین ایده ها تمرکز کنید

جمع آوری ایده های کلیدی از ویدیوها، کتاب ها، مجلات، مشاهدات شخصی و وبلاگ های YouTube آسان است. من همه آنها را در یک دفترچه یادداشت می کنم. من اغلب ده ها ایده کلیدی را در یک دفترچه در انتظارم خواهم داشت. من همیشه نمی توانم فوراً به آنها برسم، بنابراین آنها را برای بعداً کنار می گذارم. از آنجایی که من ایده های زیادی برای کار دارم، چگونه می توانم بدانم که ابتدا روی کدام یک کار کنم؟

تست استرس

تست استرس ذهنی است، اما نقشی حیاتی در کمک به اطمینان از اینکه یک پارامتر ورودی داده شده منحنی برازش داده های تاریخی ندارد، ایفا می کند.

تست استرس شامل تغییر مقادیر ورودی برای مشاهده نحوه عملکرد سیستم است. برای انجام این کار، به قابلیت تغییر یک مقدار ورودی نیاز داریم. گاهی اوقات یک ایده کلیدی فقط یک یا دو متغیر دارد و بقیه پیچیده تر خواهند بود.

ما می خواهیم پارامتر ورودی را تغییر دهیم تا ببینیم ایده کلیدی ما چگونه حفظ می شود. به عنوان مثال، یکی از مقادیر ورودی ما در یک دوره برگشت در یک محاسبه RSI استفاده می شود. مقدار پیش فرض 10 است. ما باید دوره بازگشت را از مقدار پیش فرض 10 به 9 تغییر دهیم. در این صورت، من نمی خواهم منحنی ارزش ویژه سیستم را به طور چشمگیری تغییر دهیم.

مقادیر همسایه هنوز باید نتایج مثبتی را نشان دهند. به همین ترتیب ، اگر دوره بازگشت را از 10 به 11 افزایش دهیم ، نمی خواهم شاهد تغییر چشمگیر در نتایج باشم. نکته مهم این است که مقادیر همسایه در اطراف مقدار پیش فرض 10 هنوز باید نتایج مثبتی به دست آورد. در حقیقت ، بسیار خوب خواهد بود که سیستم در طیف گسترده ای از مقادیر سودآور باقی بماند.

از Optimizer TradeStation برای آزمایش مقادیر اطراف مقدار پیش فرض استفاده کنید و نمودار نوار مانند نمونه زیر را تولید کنید. سپس می توانید به سرعت ببینید که آیا مقدار احتمالاً بیش از حد بهینه شده است یا خیر.

سیستمی که بیش از طیف گسترده ای از پارامترها را نشان می دهد ، استحکام را نشان می دهد و تست استرس ما را پشت سر می گذارد. بهینه سازی را در زیر مشاهده کنید. اگر تغییرات چشمگیر در عملکرد را مشاهده می کنید ، مقادیر ورودی ممکن است خیلی بهینه سازی شود. آگاه باش!

مثال استحکام - طیف گسترده ای از مقادیر ورودی موفق.

رتبه بندی ایده های کلیدی

ما به راهی برای رتبه بندی ایده های کلیدی خود و از بین بردن ایده های غیرمولد نیاز داریم. انجام این کار به ما این امکان را می دهد تا وقت و انرژی خود را بر امید ترین چشم اندازها متمرکز کنیم. این به ما کمک می کند تا نتیجه ای را که می خواهیم سریعتر و مؤثرتر کسب کنیم.

یک بررسی ساده با عقل ، رتبه بندی ایده اصلی خود را بر اساس یک امتیاز هدف قرار دهید. این نمره می تواند به سادگی سود خالص ، فاکتور سود یا نرخ بازده سالانه باشد. من دوست دارم از شاخص Tradestation یا سود خالص در مقابل پیش بینی (NPDD) استفاده کنم. اما شما می توانید از هر آنچه می خواهید استفاده کنید.

هنگامی که نمره انتظار را کسب کردیم ، می توانیم با این ارزش هر یک از ایده های اصلی خود را رتبه بندی کنیم. من یک صفحه گسترده حاوی لیستی از ایده های کلیدی که نیاز به بررسی دارند ، نگه می دارم. یکی از ستون های این صفحه گسترده شامل ضریب سود است. سپس می توانم به سرعت ایده های اصلی خود را بر اساس این نمره مرتب کنم ، بنابراین ایده های کلیدی برتر را نشان می دهم. سپس می توانم ابتدا بهترین ایده های خود را شروع کنم.

داشتن یک لیست جامع از ایده های کلیدی به شما امکان می دهد تا از ایده هایی که در نظر گرفته اید ، رد شده اید یا هنوز کشف آن را در نظر گرفته اید ، نگه دارید. بسیار مفید!

مرحله 3: محیط آزمایش را تعریف کنید

مرحله قبل از کار برای توسعه یک سیستم ، پایین آمدن محیط توسعه است که در آن سیستم تجارت خود را بسازید. این جایی است که شما تصمیم می گیرید که در چه بازاری تجارت کنید و برخی از پارامترهای مهم را تعریف کنید که بر توسعه و آزمایش شما تأثیر می گذارد. شما می خواهید این موارد را بنویسید ، بنابراین آنها را به یاد می آورید. این همچنین امکان ایجاد مجدد محیط توسعه خود را در آینده فراهم می کند.

در اینجا مواردی وجود دارد که دوست دارم ضبط کنم.

• شماره های سیستم عامل و نسخه
• بازار برای تجارت
• بازه زمانی برای تجارت
• لغزش و کمیسیون
• تخمین زده می شود
• دوره در نمونه
• دوره خارج از نمونه
• حداکثر نگاه نوار

مرحله 4: پایه را تعریف کنید

ما نزدیک به آزمایش فیلترهای مختلف ، اهداف و خروج از استراتژی پایه خود هستیم تا ببینیم آیا عملکرد را بهبود می بخشد یا خیر. وقتی این فیلترها را امتحان می کنیم ، چگونه می دانیم که خوب کار می کند؟آسان ، ما معیارهای عملکرد را با پایه خود مقایسه خواهیم کرد.

به طور خلاصه ، پایه ما به عنوان یک بازار نیمکت برای مقایسه آینده عمل خواهد کرد.

بنابراین ، استراتژی پایه ما باید به درستی کار کند. بنابراین ، ما می خواهیم کد خود را مرور کنیم تا اطمینان حاصل شود که همه چیز همانطور که انتظار می رود کار می کند.

چیزهایی که باید به دنبال آن باشید ، بسته شدن معاملات در صورت انتظار است.

• آیا معاملات در همان نوار باز و بسته می شوند
• آیا معاملات به طرز مرموزی در اولین نوار یک روز جدید افتتاح می شوند
• آیا شما از کلمه رزرو شده setexitonclose استفاده می کنید ، و این مسئله مسئله ای است
• آیا محاسبات قیمت شما به قیمت واقع بینانه می پردازد؟

اضافه کردن توقف؟

یکی دیگر از جنبه های مهم پایه ما ، معرفی مقدار توقف است. بیشتر مردم فقط با توقف تجارت می کنند. بنابراین ، ما باید با توجه به تحمل ریسک فردی خود ، یک مقدار توقف اضافه کنیم تا پایه ما واقع بینانه تر شود.

بیشتر ایده های اصلی من ارزش توقف ندارند. در این مرحله ، من تصمیم گرفتم که آیا مقدار توقف را اضافه کنم یا خیر. بعضی اوقات من این کار را می کنم ، در حالی که اوقات دیگر نمی کنم. اگر یکی از آنها را در اینجا اضافه نکنم ، تا پایان روند توسعه صبر می کنم تا توقف اضافه کنم.

به یاد داشته باشید که حتی اگر ما یک مقدار توقف را برای پایه خود انتخاب می کنیم ، می توانیم بعداً آن را تغییر دهیم. در واقع ، ما در روند توسعه خود توقف های دیگر را عمیق تر آزمایش خواهیم کرد.

ادغام الگوهای RSDT

در مرحله بعد ، من ایده اصلی خود را در الگوهای توسعه سریع استراتژی خود ادغام می کنم. من در طول توسعه از این الگوهای ساخت و ساز سفارشی استفاده می کنم تا به من کمک کند تا سریع فیلترها ، توقف ها و خروج ها را آزمایش کنم. اگر می خواهید نسخه ی نمایشی از این الگوها را ببینید ، می توانید این فیلم را تماشا کنید. این الگوها فقط در دسترس دانش آموزان کلاس کارشناسی ارشد توسعه سیستم هستند.

مرحله 5: فیلترهای محیط زیست بازار

هنگام طراحی یک سیستم ، یادآوری تصویر بزرگ ضروری است. بازار کلی چه کاری انجام می دهد؟

فیلترهای محیط زیست بازار اصطلاحی است که من برای توصیف شرایط کلی بازار برای ابزاری که تجارت می کنید استفاده می کنم. این تصاویر بزرگ در سطح کلان در نمودارهای روزانه یا هفتگی ظاهر می شوند.

این تصویر کلان بزرگ می تواند برای هر بازار اعمال شود. به عنوان مثال ، هنگام نگاه کردن به نمودار روزانه ، بازار می تواند در یک بازار گاو نر ، خرس یا محدوده محدود باشد. برای ساده نگه داشتن امور ، می توانیم از تکنیک باینری برای تقسیم یک بازار استفاده کنیم: صعودی یا نزولی.

یک فیلتر رژیم بازار گاو یا خرس بازار را به حالت ها تقسیم می کند: صعودی یا نزولی. غالباً این کار انجام می شود تا بتوانید با روند عمده بازار تجارت کنید.

نمونه ای از میانگین حرکت ساده 200 روزه (خط زرد) که به عنوان فیلتر گاو نر/خرس عمل می کند.

به عنوان مثال ، فقط معاملات طولانی را در طول بازار گاو نر انجام دهید و در طول بازار خرس کنار یا کوتاه باشید. یعنی فقط معاملات طولانی را در طول بازار گاو نر انجام دهید و در طی بازار خرس معاملات کوتاه انجام دهید. این یک مفهوم ساده است و بسیاری از معامله گران اختیاری قبل از باز کردن موقعیت جدید ، روند کلی بازار را در نظر می گیرند. عدم مبارزه با روند عمده بازار می تواند سیستم شما را به شدت بهبود بخشد.

فقط گرفتن معاملات در جهت روند اصلی همانطور که با میانگین حرکت ساده 200 روزه تعریف شده است.

البته ، شما مجبور نیستید با تقسیم بازار به دو رژیم (بازار گاو نر یا خرس) متوقف شوید. شما می توانید بازار را به سه رژیم تقسیم کنید. گاو نر ، خرس و محدوده محدود. این سیستم شما را بیشتر پیچیده می کند ، اما شاید ارزش آن را داشته باشد.

یکی دیگر از ویژگی های مشترک بازار برای همه بازارها ، قدرت یک روند است. یک بازار ممکن است در یک رژیم گاو نر باشد ، اما روند چقدر قوی است؟آیا تقاضا به سرعت افزایش می یابد ، یا این یک روند ضعیف است؟ما می توانیم با اندازه گیری قدرت روند ، بازار را تقسیم کنیم تا سیستم معاملاتی ما تطبیقی تر شود. با معرفی قدرت روند ، اکنون چهار محیط بازار متمایز ایجاد می کنیم که می توانند برای تعیین نحوه تجارت یک سیستم خودکار استفاده شوند.

مرحله ششم: آزمایش مستقل

این مرحله با هدف کشف سایر فیلترهای تجاری ، روش های خروج و روش های ورود به سیستم انجام می شود تا ما ممکن است این قوانین را در سیستم معاملاتی نهایی خود بگنجانیم. در طی این مرحله ، ما نه تنها در صورتی که بتوانیم سیستم خود را بهبود بخشیم ، علاقه مندیم بلکه قانون جدید نشان دهنده استحکام است. همانطور که در مرحله قبلی بالا نشان داده شده است ، ما با پیروی از همان اصول ، فیلترهای خود را تست خواهیم کرد.

به طور کلی ، هرچه قوانین معاملاتی بیشتر با هم بهینه سازی کنید ، احتمال نیاز به بهینه سازی سیستم شما بیشتر است. نگه داشتن سیستم معاملاتی خود تا حد امکان ضروری است. اگر فقط یک مفهوم را از این مقاله می گیرید ، آن را به این موضوع تبدیل کنید زیرا بهینه سازی بیش از حد منطقه ای است که بسیاری از افراد به کمک نیاز دارند. برای کمک به جلوگیری از اتصالات منحنی ، آزمایش مستقل هر قانون بسیار مهم است.

آزمایش مستقل به چه معناست؟بیایید بگوییم که شما یک سیستم متقاطع متوسط متحرک ساده دارید. سپس می خواهید یک توقف دنباله دار و یک نشانگر با قدرت را برای فیلتر کردن معاملات آزمایش کنید. بنابراین موارد زیر را برای آزمایش داریم:

• دوره نگاه به پشتی میانگین متقاطع متحرک
• مقدار آستانه مورد استفاده در فیلتر روند
• فاصله توقف دنباله دار

چگونه مقادیر را برای هر یک از این شاخص ها انتخاب می کنید؟چگونه سیستم خود را بهینه می کنید؟هر قانون جدیدی که ما آزمایش می کنیم باید مستقل از قوانین دیگر ساخته شود. در حالی که همیشه در نهایت انجام این کار امکان پذیر نیست ، باید هر زمان ممکن انجام شود.

بیایید بگوییم که می خواهیم یک توقف دنباله دار را آزمایش کنیم. پس از افزودن توقف دنباله به سیستم پایه ما ، ما تعیین می کنیم که چنین قانونی در طیف گسترده ای از مقادیر قوی است و تصمیم می گیریم 500 دلار معقول باشد.

بیایید بگوییم که بعدی ما انتخاب یک هدف سود را انتخاب می کنیم. ما باید برای تأیید قانون هدف سود خود به سیستم پایه برگردیم. ما با قانون توقف توقف ، قانون هدف سود خود را به سیستم اضافه نمی کنیم. قانون هدف سود ما باید در سیستم پایه (که هیچ ضرر توقف ندارد) اعمال شود.

هر قانون جدیدی که ما آزمایش می کنیم باید مستقل از قوانین دیگر ساخته شود. این کار برای جلوگیری از بهینه سازی بیش از حد انجام می شود و به حفظ یک سیستم قوی کمک می کند.

مرحله 7: ساخت و ساز هوشمندانه

پس از اتمام آزمایش مستقل خود ، شما مجموعه ای از روش های ورود ، روش های خروج و فیلترها را به همراه مقادیر پارامتر غیر بهینه شده همراه با آنها خواهید داشت. این قوانین اکنون می توانند در یک سیستم واحد ترکیب شوند.

بدیهی است که ما فقط از بعضی چیزها استفاده خواهیم کرد. درعوض ، ما با سیستم پایه خود شروع خواهیم کرد ، قوانین را در یک زمان لازم اضافه خواهیم کرد و تأثیر آنها را بر عملکرد سیستم اندازه گیری می کنیم.

بعضی اوقات هنگام اضافه کردن یک قانون ، شما شاهد پیشرفت قابل توجهی در نتایج عملکرد هستید. در این حالت ، می توانید آن را نگه دارید. موارد دیگر اضافه کردن یک قانون برای کمک به عملکرد سیستم کمی کار نمی کند. در این حالت ، بهتر است کارها را ساده نگه دارید و کمترین قانون را از بین ببرید. انتخابی باشید و فقط در صورت کمک به شما یک قانون را درج کنید. من از دستورالعمل کلی استفاده می کنم که اگر یک قانون تازه اضافه شده 50 ٪ یا بیشتر یک متریک مهم عملکرد (مانند NPDD) را بهبود بخشد ، من آن را حفظ نمی کنم. به یاد داشته باشید ، ما می خواهیم استراتژی خود را تا حد امکان ساده نگه داریم.

مرحله 8: استحکام استراتژی را تأیید کنید

پس از ترکیب قوانین خود در یک سیستم معاملاتی نهایی ، می توانید آزمایش خارج از نمونه (OOS) را انجام دهید. این شامل گرفتن سیستم معاملاتی نهایی شما و آزمایش آن بر روی داده هایی است که در طول توسعه سیستم استفاده نشده است. ما این کار را انجام می دهیم تا ببینیم سیستم بر روی این داده های "غیب" چگونه عمل می کند و به برخی از سؤالات مهم پاسخ می دهد.

• آیا منحنی حقوق صاحبان سهام تجزیه می شود؟
• آیا منحنی حقوق صاحبان سهام نوسانات وحشی ایجاد می کند؟
• آیا ما اوج سهام جدید می سازیم یا منحنی سهام عدالت مسطح باقی می ماند؟
• آیا پارامترهای استراتژی هنوز منطقی/قابل معامله هستند؟

ما می خواهیم یک منحنی عدالت را با ویژگی های مشابه آنچه در طول دوره آزمایش می بینیم ببینیم. به عبارت دیگر ، نزول ها و اوج سهام جدید باید مشابه به نظر برسند. اگر این کار را انجام دهند ، شما سیستمی ایجاد کرده اید که ممکن است برنده باشد. با این حال ، فرض کنید منحنی سهام از آنچه در داده های تاریخی ما می بینید ، مانند سقوط چشمگیر در زیر خط صفر منحرف می شود. در این حالت ، زمان بازگشت به صفحه نقاشی است.

بعضی اوقات شما سیستمی خواهید داشت که روی داده های OOS مسطح می شود. آیا این بدان معنی است که این یک شکست است؟خوب ، فقط گاهیفرض کنید دوره آزمایش تاریخی شما ، داده های نمونه ، دوره های مسطح مشابهی داشته است. در این حالت ممکن است دوره مسطح فعلی انتظار داشته باشد. اگر شما یک منحنی سهام به طور پیوسته در حال افزایش در داده های درون نمونه ای داشته باشید و یک دوره داده OOS مسطح را دیدید ، مشکوک تر خواهم بود. این احتمالاً نشانه خوبی نیست و ممکن است بخواهید این سیستم را شکست دهید.

با این حال ، یک دوره مسطح یا کاهش داده های OOS به طور خودکار سیستم را رد نمی کند. تا زمانی که در پارامترهای آنچه در دوره درون نمونه مشاهده شد ، باشد.

توصیه می کنم حداقل 30 معاملات در نمونه خود داشته باشید. اگر کمتر از 30 نفر دارید ، باید ارزیابی استراتژی خود را متوقف کنید. کار خود را ذخیره کنید و هنگامی که 30+ معاملات در نمونه خارج از آن دارید ، سیستم تجاری خود را مجدداً مورد بررسی قرار دهید. سپس می توانید تصمیم بگیرید که آیا در خارج از نمونه کار می کند.

موضوع آزمایش سیستم های معاملاتی موضوعی گسترده و در حال رشد است که می تواند بسیار پیچیده باشد. من چندین آزمایش دیگر را انجام می دهم که شامل موارد زیر است:

• افزایش داده ها
• تجزیه و تحلیل به جلو
• تست مونت کارلو

پوشش این مقاله خیلی طولانی خواهد شد. برای گسترش دانش تست خود ، توصیه می کنم بیشتر به این تکنیک ها نگاه کنید. آزمایش خارج از نمونه یکی از تست های مهم و یکی از ساده ترین برای انجام است و بنابراین من آن را در این مقاله پوشش دادم.

مرحله 9: نمونه کارها اثبات گلوله

بنابراین کاری که بیشتر معامله گران انجام می دهند این است که به دنبال بهترین سیستم تجاری باشید. من آنجا با شما صحبت کرده ام و خودم این کار را کرده ام. من هفته ها یا ماه ها تست خیاطی را می گذرانم ، یک سیستم معاملاتی و تلاش برای یافتن بهترین قوانینی که کار خواهد کرد ، می پردازم. اما این ایده که شما یک سیستم تجاری برای کسب درآمد کافی برای زندگی در آن ایجاد خواهید کرد ، یک مغالطه است.

اگر می خواهید یک معامله گر موفق باشید ، هیچ کس روی یک سیستم واحد تمرکز نمی کند. در عوض ، معامله گران موفق روی یک نمونه کارها تمرکز می کنند.

Grail مقدس یک سیستم ، یک شاخص یا یک سبک تجاری نیست و Easylanguage یا Python نیست. در عوض ، این در حال ساخت یک سبد ضد گلوله از سیستم های تجاری است. باز هم ، یک نمونه کارها احتمالاً به اندازه گریل مقدس تجارت نزدیک است.

ما می خواهیم بیش از یک سیستم به بیش از یک سیستم اعتماد کنیم. ما می خواهیم چندین سیستم ، ده ها سیستم داشته باشیم. به این ترتیب ، ما خطر خود را در چندین سیستم متنوع می کنیم. این به ما کمک می کند تا آن پول مداوم را بدست آوریم. این به شما کمک می کند تا یک معامله گر بسیار بهتر و مداوم سودآور شوید. من نمی توانم به اندازه کافی تأکید کنم.

این فیلم از ری دالیو را در YouTube بررسی کنید زیرا او مفهوم مقدس Grail را تجزیه می کند. ری یک کار عالی انجام می دهد که این نمودار و جادوی داشتن یک نمونه کارها را به شما نشان می دهد. هنگامی که آن را درک کردید ، خواهید دید که چگونه این کلید پول مداوم به عنوان یک معامله گر است. این یک فیلم کوتاه است ، و من از شما می خواهم که آن را تماشا کنید.

هنگام ساختن یک نمونه کارها ، من بر روی همبستگی بازده های روزانه تا حد ممکن بین سیستم های معاملاتی خود تمرکز می کنم. من همچنین قصد دارم استراتژی هایی را انتخاب کنم که به خوبی با هم کار کنند تا NPDD را به حداکثر برسانند. چطور آن را انجام دهم؟من از تحلیلگر نمونه کارها استفاده می کنم.

نمونه کارها از استراتژی های همبستگی کم به کاهش کاهش یافته و بازده سازگارتر کمک می کند. این یک دارایی مهم است که می خواهید روی ساختمان تمرکز کنید.

مرحله 10: تجارت زنده!

چیزهای زیادی وجود دارد که باید هنگام تجارت در بازار زنده از آن آگاه باشید ، از جمله نحوه برخورد شما.

• قطع برق
• اتصالات اینترنتی را رها کرد
• هنگامی که حساب های زنده شما با حساب کارگزاری خود از همگام خارج می شوند
• وقتی به تعطیلات می روید چه می کنید؟

این مباحث فراتر از دامنه این مقاله است که کاملاً بر روی روند توسعه متمرکز است ، نه بر روی موضوعات خاص پلتفرم یا اجرای تجارت زنده. اما شما می خواهید در این مورد تحقیق کنید.

با استفاده از خدمات میزبانی از راه دور برای تأمین انرژی رایانه های تجاری خود ، بسیاری از موضوعات فوق قابل حل یا به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

معامله گرانی که از خدمات میزبانی از راه دور استفاده می کنند می توانند بدون اینکه نگران محل کامپیوتر تجارت فیزیکی خود باشند ، از هر مکانی با اتصال به اینترنت تجارت کنند. این امر به ویژه برای معامله گران که به طور مکرر سفر می کنند یا می خواهند از برخورد با دردسرهای رایانه های تجاری خودداری کنند ، مفید است. اما حتی اگر شما هرگز یا به ندرت از رایانه تجارت خانه خود خارج نشوید ، می تواند برای میزبانی از بستر معاملاتی خود در یک سایت از راه دور ، مزایای قابل توجهی داشته باشد.

من در حال حاضر از ChartVP استفاده می کنم و از سرورهای معاملاتی نیز استفاده کرده ام.

خودشه! این روند توسعه من به طور خلاصه است.

توصیه من

توصیه من ، سیستم های ساختمانی را شروع کنید - بسیاری از سیستم ها! فرقی نمی کند که آنها به خوبی کار نکنند یا اینکه شما سیستم ها را در بازارها و بازه های زمانی ایجاد می کنید ، تجارت نمی کنید. فقط شروع به تمرین سیستم های ساختمان کنید. دستان خود را کثیف کنید و از آنچه آموخته اید استفاده کنید. به زودی خواهید یافت که در فرآیند توسعه سیستم چه چیزی برای شما مفید است و چه چیزی باید تغییر کند.

اگر می خواهید کمک من در زمینه ساخت و اعتبار سنجی سیستم معاملاتی داشته باشید ، در آموزش عمیق من ، کلاس کارشناسی ارشد توسعه سیستم به من بپیوندید.