یک شاخص حرکت مبتنی بر نوسانات برای معامله گران

اساساً ، تجارت در مورد تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضای امنیتی (دارایی که قابل معامله است) مانند سهام ، کالاها یا جفت فارکس است. یک معامله گر سپس برای خرید یا فروش این اوراق بهادار ، ایده آل برای سود ، تصمیم می گیرد. هنگام ورود به تجارت ، عوامل بی شماری برای در نظر گرفتن چنین میزان کلیدی قیمت ، نقدینگی و حرکت وجود دارد.

حرکت سرعت حرکت برای قیمت امنیت است. با توجه به عرضه و تقاضا ، امنیت با حرکت شدید در هنگام افزایش قیمت ، عدم تعادل تقاضا را بیش از عرضه تجربه می کند ، یا هنگام کاهش قیمت ، تقاضا را تأمین می کند. تا حدی که حرکت مستقیم و اساساً با عرضه و تقاضا ارتباط دارد ، برای معامله گران بسیار مهم است که وسیله ای برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل حرکت یک امنیت داشته باشند.

خالص ترین و ساده ترین محاسبه حرکت موارد زیر است:

(بسته شدن قیمت امروز)- (بسته شدن قیمت n دوره قبل)

فراتر از یک محاسبه حرکت ساده ، شاخص های تجزیه و تحلیل فنی متعددی وجود دارد که یک معامله گر می تواند برای تجزیه و تحلیل پیشرفته تر از حرکت استفاده کند. به عنوان مثال ، نشانگر نرخ تغییر (ROC) درصد تغییر قیمت را از یک دوره به دوره دیگر اندازه گیری می کند. با این حال ، از آنجا که بسیاری از معامله گران تجارت خود را به سمت نوسانات گرایش می دهند ، تغییر در ROC که مبتنی بر نوسانات است نه درصد ، مزایای بی شماری را ارائه می دهد.

شروع با نرخ نشانگر تغییر

محاسبه شاخص ROC مبتنی بر درصد موارد زیر است:

ROC (n) = [(نزدیک - نزدیک به دوره های قبل) / (نزدیک به دوره های نزدیک)] * 100

نشانگر ROC هنگام افزایش قیمت یا در حال افزایش قیمت ها نشان می دهد. از این نشانگر مقادیر بالایی وجود ندارد ، اما حداکثر قیمت می تواند 100 ٪ باشد.

با این حال ، یک کاستی اصلی از شاخص ROC استفاده از درصد به عنوان واحد است. به عنوان مثال ، با استفاده از درصد ، نمی توان حرکت دو سهام مختلف را در کنار هم مقایسه کرد ، بدون اینکه ابتدا بداند که افزایش یا ضرر درصد عادی برای هر سهام چیست.

محاسبه حرکت مبتنی بر نوسانات

به جای پایه گذاری نرخ تغییر در درصد ، بیان حرکت در "چند برابر نوسانات" (MOV) گزینه دیگری است. محاسبه برای یک شاخص حرکت مبتنی بر نوسانات (VBM) بسیار شبیه به ROC است ، اما به جای آن با نوسانات تاریخی امنیت تقسیم می شود. از میانگین نشانگر دامنه واقعی (ATR) برای محاسبه نوسانات تاریخی استفاده می شود.

VBM (n ، v) = (نزدیک - نزدیک دوره های قبل) / ATR (دوره های V)

به عنوان مثال ، در یک نمودار روزانه ، VBM (22،65) محاسبه می کند که چه مقدار قیمت MOV در 22 روز گذشته معاملات (تقریباً یک ماه تقویم) افزایش یافته یا کاهش یافته است.

علاوه بر داشتن یک واحد متفاوت از ROC ، نشانگر VBM تقریباً یک شکل یکسان با شاخص ROC دارد. بنابراین ، هر تجزیه و تحلیل و تفسیر فنی که برای ROC اعمال می شود ، به همان اندازه در مورد VBM اعمال می شود. در طول این خطوط ، در زیر نمودار نمونه ای برای NVDA آورده شده است. این نمودار شکل های مشابه شاخص های ROC و VBM را نشان می دهد ، حتی اگر واحدهای مختلفی داشته باشند:

نمودار مورد استفاده در مثال بالا با استفاده از وب سایت نمودار TradingView ایجاد شده است. در TradingView ، شاخص های سفارشی می توانند با استفاده از زبان اسکریپت خود ایجاد شوند. اسکریپت نشانگر VBM که در این مثال استفاده شده است در TradingView منتشر شده است.

تجارت بر اساس چند برابر نوسانات (MOV)

تفاوت کلیدی بین شاخص های VBM و ROC در این است که شاخص VBM به جای افزایش درصد یا از دست دادن ، از چند برابر نوسانات (MOV) به عنوان واحد اندازه گیری آن استفاده می کند.

برای معامله گران که نوسانات برجسته تر از درصد در معاملات خود را نشان می دهند ، VBM احتمالاً جایگزین مناسب تر از ROC است. معامله گران می توانند نوسانات را به روش های مختلفی در خود جای دهند. به عنوان مثال ، با استفاده از شاخص ATR به عنوان معیار نوسانات ، معامله گران می توانند از نوسانات در ارزیابی خود از ریسک در مقابل پاداش ، محاسبه ضرر توقف ، تعیین اهداف قیمت و محاسبه اندازه موقعیت استفاده کنند. با استفاده از VBM به عنوان یک شاخص حرکت ، معامله گران همچنین می توانند از نظر نوسانات حرکت را ارزیابی کنند.

مزایای شاخص حرکت مبتنی بر نوسانات

نشانگر VBM یک تغییر بسیار ساده در ROC است. با توجه به اهمیت نوسانات برای بسیاری از معامله گران ، من تعجب می کنم اگر سایر معامله گران قبلاً از چیزی بسیار مشابه استفاده نکنند ، اگر نه یکسان [1] [2]. این که آیا VBM یک مفهوم اصلی است یا خیر ، با بیان مزایای بیشمار VBM در مقابل ROC ، امیدوارم سایر معامله گران بتوانند از استفاده از VBM به عنوان یک شاخص تحلیل فنی بهره مند شوند.

با استفاده از VBM ، MOV به طور موثری به عنوان یک واحد عادی و جهانی اندازه گیری برای حرکت عمل می کند. نشانگر VBM با استفاده از MOV به جای درصد به عنوان واحد ، مزایای بی شماری را تحقق می بخشد.

ابتدا از شاخص VBM می توان با هر نوع امنیت مانند سهام یا فارکس استفاده کرد. بر خلاف ROC ، دیگر نیازی به تفسیر مجدد به معنای افزایش یا ضرر برای هر یک نیست. به عنوان مثال ، در زیر نمودار جفت ارز EUR/USD Forex آورده شده است. با استفاده از نشانگر VBM ، مقادیر را می توان به روشی مشابه سهام/سهام تفسیر کرد:

با استفاده از VBM ، سهام های مختلفی را می توان در کنار هم مقایسه کرد بدون اینکه تشخیص دهد که افزایش یا ضرر عادی برای سهام مورد نظر چیست. به عنوان مثال ، معامله گران اغلب دارای لیست ساعت با سهام متعددی هستند که مورد بررسی قرار می گیرند. با استفاده از نرم افزار Charting ، یک معامله گر به طور دوره ای از طریق لیستی از نمودارهای هر سهام چرخه می گیرد و هر یک را برای ورود احتمالی مجدداً ارزیابی می کند. با استفاده از نشانگر VBM ، یک معامله گر می تواند به راحتی حرکت سهام فردی را تفسیر کند ، یا حرکت سهام را در رابطه با سایر سهام موجود در لیست ساعت یا کل بازار ارزیابی کند.

سرانجام ، VBM نیز روی چندین بازه زمانی کار می کند. معامله گران غالباً امنیت فردی را در بازه های زمانی متعدد ، مانند بازه های زمانی و روزانه و هفتگی ارزیابی می کنند. از آنجا که VBM از همان واحد اندازه گیری برای تمام بازه های زمانی استفاده می کند ، حرکت را می توان به روشی مداوم تفسیر کرد.

مراحل خلاصه و بعدی

شاخص VBM مزایای بی شماری را برای معامله گرانی که تجارت خود را به سمت نوسانات هدایت می کنند ، ارائه می دهد. برای این بازرگانان ، VBM در یک واحد عادی و جهانی قابل اجرا ، "چند برابر نوسانات" (MOV) را نشان می دهد. با توجه به کاربرد جهانی MOV ، VBM به ویژه برای معامله گران مناسب است که معاملات آنها شامل بازه های زمانی متعدد ، انواع مختلف اوراق بهادار (به عنوان مثال ، سهام ، جفت فارکس) یا مقایسه مکرر حرکت بین چندین ابزار است.

معاملات شخصی من قطعاً در مورد نوسانات است. در این راستا ، من به جلو می روم که علاقه مندم به سایر شاخص های تحلیل فنی نگاه کنم تا ببینم آیا تغییر در MOV به عنوان واحد آن امکان پذیر است یا خیر.

[1] حتی در تجارت خودم ، من قبلاً نوسانات و شتاب یکپارچه شده ام. هنگام تجارت سهام به صورت داخلی (معاملات روز) ، یک اندازه گیری مفید حرکت قیمت داخل سهام به عنوان یک چندین نوسانات روزانه است. این اندازه گیری به شما می گوید که آیا حرکت قیمت intraday استثنایی است و از قیمت روزانه "غیرقابل توصیف" شده است.

[2] مشابه ATR ، انحراف استاندارد از قیمت یا بازده یکی دیگر از معیارهای متداول نوسانات است. به عنوان مثال ، در نسبت شارپ ، انحراف استاندارد مخرج برای عادی سازی بازده بر اساس خطر و نوسانات است. همچنین با استفاده از یک انحراف استاندارد ، یک استراتژی سرمایه گذاری "حرکت تنظیم شده ریسک" قبلاً مورد مطالعه قرار گرفته است. با این حال ، ATR به طور قابل ملاحظه ای برای معامله گران که به طور مداوم از ATR برای تعیین ریسک در مقابل پاداش ، متوقف کردن ضرر و اهداف قیمت استفاده می کنند ، مناسب تر است.

© 2021 استیو روهلینگ. با استفاده از HUGO با استفاده از موضوع Pulp.