سودآوری عوامل بخش بانکی: تجزیه و تحلیل داده های پانل بانکهای تجاری در کشورهای آسیای جنوبی

این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت شرایط مجوز انتساب Creative Commons (CC توسط) توزیع شده است. استفاده ، توزیع یا تولید مثل در سایر انجمن ها مجاز است ، مشروط بر اینکه نویسنده اصلی (ها) و مالک (های) دارای حق چاپ (دارایی) اعتبار داشته باشند و انتشار اصلی در این ژورنال مطابق با عمل دانشگاهی پذیرفته شده استناد می شود. بدون استفاده ، توزیع یا تولید مثل مجاز است که این شرایط را رعایت نمی کند.

داده های مرتبط

مشارکتهای اصلی ارائه شده در مطالعه در مقاله/مطالب تکمیلی گنجانده شده است ، سوالات بیشتر می تواند به نویسنده/های مربوطه هدایت شود.

خلاصه

هدف مقاله

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر عوامل تعیین کننده سودآوری بر بانکهای تجاری در کشورهای آسیایی بود. یک کشور آسیایی مانند بنگلادش و هند به عنوان زمینه تحقیق انتخاب شد. مطالعه حاضر همچنین به بررسی تأثیر عوامل خاص و عوامل کلان اقتصادی بر سودآوری در بخش های بانکی تجاری بنگلادشی و خصوصی هند می پردازد.

روشهای کاربردی و ابزارهای تجزیه و تحلیل

این داده ها از گزارش های سالانه بانکهای تجاری خصوصی هند و بنگلادشی که دوره 2010-2021 را پوشش می دهد ، بازیابی شد. به عنوان نمونه ، 40 بانک تجاری خصوصی به طور تصادفی در نظر گرفته شدند که 20 نفر از هند و 20 نفر از بنگلادش بودند. از روش تحقیق داده های پانل به عنوان یک روش تخمین برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. همچنین از مدل رگرسیون حداقل مربعات (OLS) برای بررسی داده ها استفاده شد. برای بررسی اینکه آیا مدل ها مناسب بودند ، از آزمون ضرب Lagrange Breusc h-Pagan (LM) استفاده شد. عوامل خاص بانک ها و عوامل خرد اقتصادی تقریباً همان تغییرات را برای بانکهای خصوصی بنگلادش و هند نشان دادند. همه مدل ها و آزمایشات با استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی الکترونیکی بررسی شد.

یافته های اصلی

مطالعه حاضر نشان می دهد که بازده دارایی (ROA) از متغیرهای خاص بانک ها ، قدرت اندازه بانک (BS) و نسبت بدهی به دارایی (DAR) مثبت و معنادار است. برای بانک ها ، نسبت واریز به دارایی (DTAR) و نسبت وام به سپرده (LDR) منفی و معنی دار است. نسبت سهام به دارایی (EAR) و نسبت بدهی به سهام (DER) هیچ تأثیر مثبت/منفی ندارد.

مشارکت ، اصالت و پیامدها

به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی ، میزان تورم (IR) و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) اندازه گیری می شود و برای ROA مثبت و معنی دار است. به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی ، میزان تورم (IR) و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) در مورد ROA مثبت و معنادار است. مقامات ذیربط مسئول تنظیم عملکرد مالی بخش بانکی می توانند از نتایج این مطالعه استفاده کنند تا تصمیمات مثمر ثمر در مورد سودآوری بانکی بگیرند.

کلمات کلیدی: مدل OLS ، بانک های تجاری ، سودآوری ، داده های پانل ، ROA ، ROE

معرفی

اهمیت صنعت بانکی در تضمین رشد دائمی ، پایدار و مداوم رشد اقتصادی نمی تواند بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد. در بنگلادش و هند ، سیستم بانکی شامل بانکهای بخش خصوصی و دولتی است. در طی چند دهه ، صنعت بانکی برای به روزرسانی و مقابله با تقاضای مدرن برای سازماندهی و راه اندازی بانک های بیشتر برای تأمین نیازهای رو به رشد مردم دستخوش تحقق اصلی شده است.< Pan> به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی ، میزان تورم (IR) و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) اندازه گیری می شود و برای ROA مثبت و معنی دار است. به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی ، میزان تورم (IR) و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) در مورد ROA مثبت و معنادار است. مقامات ذیربط مسئول تنظیم عملکرد مالی بخش بانکی می توانند از نتایج این مطالعه استفاده کنند تا تصمیمات مثمر ثمر در مورد سودآوری بانکی بگیرند.

کلمات کلیدی: مدل OLS ، بانک های تجاری ، سودآوری ، داده های پانل ، ROA ، ROE

معرفی

اهمیت صنعت بانکی در تضمین رشد دائمی ، پایدار و مداوم رشد اقتصادی نمی تواند بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد. در بنگلادش و هند ، سیستم بانکی شامل بانکهای بخش خصوصی و دولتی است. در طی چند دهه ، صنعت بانکی برای به روزرسانی و مقابله با تقاضای مدرن برای سازماندهی و ایجاد بانک های بیشتر برای تأمین نیازهای رو به رشد مردم دستخوش تحولات اساسی شده است. متغیرهای کلان اقتصادی ، نرخ تورم (IR) و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی(تولید ناخالص داخلی) اندازه گیری شده و برای ROA مثبت و معنادار است. به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی ، میزان تورم (IR) و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) در مورد ROA مثبت و معنادار است. مقامات ذیربط مسئول تنظیم عملکرد مالی بخش بانکی می توانند از نتایج این مطالعه استفاده کنند تا تصمیمات مثمر ثمر در مورد سودآوری بانکی بگیرند.

کلمات کلیدی: مدل OLS ، بانک های تجاری ، سودآوری ، داده های پانل ، ROA ، ROE

معرفی

اهمیت صنعت بانکی در تضمین رشد دائمی ، پایدار و مداوم رشد اقتصادی نمی تواند بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد. در بنگلادش و هند ، سیستم بانکی شامل بانکهای بخش خصوصی و دولتی است. در طی چند دهه ، صنعت بانکی برای به روزرسانی و مقابله با تقاضای مدرن برای سازماندهی و راه اندازی بانک های بیشتر برای تأمین نیازهای رو به رشد مردم دستخوش تحقق اصلی شده است.

بخش بانکی ، به عنوان یک موسسه مالی در حال گسترش ، نقش فعال در توسعه اقتصادی یک کشور دارد (بابو ، 2018 ؛ ایسکاندار و همکاران ، 2019). از زمان رکود سال 2008 ، هر دو کشور به شدت به بخش بانکی اعتماد کرده اند. پیش از بحران اقتصادی سال 2008 ، بهبود محیط کلان اقتصادی و سطح بالای رشد اقتصادی توسط بخش بانکی خصوصی به طور قابل توجهی پشتیبانی می شد (آندریش و همکاران ، 2016). در حقیقت ، بخش مالی حتی نقشه ای برای گسترش و پیشرفت اقتصاد جهانی ارائه می داد. ثبات و پایداری سیستم مالی در نتیجه جهانی سازی و ادغام مالی به اولویت ملی و بین المللی تبدیل شد (Javaid ، 2016). ثبات سیستم مالی داخلی یک کشور و ظرفیت آن برای جذب نوسانات و محافظت از سرمایه گذاران ، عوامل اصلی در تعیین چگونگی حرکت سرمایه در داخل و بین المللی بود (هافیده و برهان ، 2021). بانک های تجاری در بنگلادش به دلیل افزایش رقابت داخلی و بین المللی برای یک سیستم مالی پایدار و سازگار ، نیاز به سود بیشتر داشتند (سوجود ، 2020). به گفته علی و پواه (2018) ، کشورهایی که دارای یک بخش بانکی قوی و پر سود هستند ، بهتر توانستند در برابر بحران های مالی مقاومت کنند ، به سرعت گزاف گویی کنند و خسارات وارده به اقتصاد خود را کاهش دهند. بحران های مالی جهانی در سال 2008 اثرات اقدامات مختلف اقتصادی کلان را بر انتخاب سیاست صنعت بانکداری و نتایج این تصمیمات نشان داد (اولله و همکاران ، 2020). مشکلات موجود در سیستم بانکی در نتیجه کاهش تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) و افزایش تورم شدیدتر شد (گاسی و همکاران ، 2022). سودآوری در هر شرکت یا سازمان ، به ویژه بانک ها ، نه تنها تحت تأثیر محیط تجاری داخلی ، بلکه از طریق محیط های مختلف تحت تأثیر قرار گرفت (جهان ، 2020). به دلیل پیوندهای مستقیم و غیرمستقیم بین بحران مالی و اقتصادهای جهانی ، تأثیر بر همه ملت ها تأثیر گذاشته است.

مأموریت اصلی صنعت بانکی ، در میان چندین بخش مالی ، تبدیل پس انداز مردم به سرمایه گذاری های تولیدی در یک کشور و از این طریق می تواند استانداردهای زندگی مردم آن کشور را بالا ببرد (رحمان و همکاران ، 2020a). علاوه بر این ، پس از استقلال ، بخش های بانکی در بنگلادش و هند هم عملیات اقتصادی و اجتماعی را انجام داده اند. در نتیجه ، اقتصاد هر دو کشور شروع به رشد کرده اند (گاسی و همکاران ، 2021a). وضعیت اقتصادی و اقتصادی بنگلادش و هند تقریباً یکسان است ، اما بنگلادش از نظر برخی اقتصادها از پیش رو است (مووی و تورسوی ، 2020). بخش بانکی یکی از اصلی ترین محرک های اقتصاد هر دو بنگلادش و هند است (غازی و همکاران ، 2021b). شرایط سیاسی و اقتصادی کشورهای آسیای جنوبی ، به ویژه بنگلادش و هند ، کاملاً جدا از اقتصادهای سریع در حال رشد کشورهای جهان است (اودین و آکر ، 2012). تأثیر رقابت بر سود بانکی می تواند منجر به مداخله سیاست شود. به نظر می رسد که سود بیشتری از قدرت بازار حاصل می شود ، می تواند از نظر نرخ سپرده پایین ، نرخ وام بالاتر و خدمات مالی بدون کیفیت ، بر مشتریان تأثیر منفی بگذارد (یائو و همکاران ، 2018). از طرف دیگر ، بی کفایتی فنی نیز می تواند به سود کمتری منجر شود. رقابت گسترده ای بین بانکها وجود دارد که برای آنها پاسخ به سیاست مناسب لازم است. سیاستگذاران باید بین رقابت و توانایی های مدیریتی تعادل برقرار کنند. یکی دیگر از عوامل مهم که ممکن است سود در هر دو جهت را تحت تأثیر قرار دهد ، عامل خطر است (رحمان و همکاران ، 2020b). از دهه تا دهه ، بخش بانکی همچنان نقش اساسی در رشد کشور دارد ، بنابراین ارزیابی عملکرد آن بسیار مهم است (Lalarukh ، 2008). برای یک سازمان مالی ، تعیین سودآوری بسیار مهم است. بانکهایی که می خواهند سودآور باشند باید دارای یک مدیریت صندوق خوب ، سرمایه زیادی و توانایی ریسک پذیری باشند (Rahayuningsih و همکاران ، 2019). نقدینگی ، ساختار سرمایه ، تولید ناخالص داخلی ، گردش مالی دارایی ها ، اندازه ، نرخ رشد ، ملموس بودن ، نرخ مالیات ، نرخ بهره و منحصر به فرد بودن همه عواملی هستند که بر سودآوری تأثیر می گذارند (Trad et al. ، 2017).

مطالعات قبلی در مورد فاکتورهای تعیین کننده سودآوری بخش بانکی متمرکز بر ایالات متحده یا منطقه اروپا ، با بحث و گفتگو بسیار کمتری در مورد صنعت بانکی در اقتصادهای آسیا (Soedarmono et al. ، 2013 ؛ Saif-alyousfi ، 2019 ؛ Chandraو همکاران ، 2020). مطالعه حاضر به منظور بررسی سودآوری مؤثر بر عوامل بانکهای تجاری هند و بنگلادشی انجام شد. برای اندازه گیری سود صنعت بانکی در یک کشور نماینده آسیای جنوبی مانند بنگلادش و هند ، از رگرسیون حداقل مربعات (OLS) استفاده شد. در بنگلادش و هند ، بانکهای خصوصی ، بین المللی ، دولتی و اسلامی همکاری می کنند. با این حال ، مطالعات متعددی قبلاً آن عواملی را که عمدتاً بر سودآوری بانکی تأثیر گذاشته است ، شناسایی کرده اند. با این حال ، فقط چند کار قبلی تحقیقاتی فقط به سودآوری بانک ها پرداخته است. در نتیجه ، مطالعه حاضر با هدف بررسی عناصر تأثیرگذار بر سودآوری صنعت بانکی است.

بررسی ادبیات

در این بخش از مطالعه حاضر ، انواع ادبیات مرتبط با آن منتشر شده است که به طور عمیق مورد مطالعه قرار گرفته است تا عوامل مؤثر بر سودآوری بانک با استفاده از یک مدل جلوه های ثابت و رویکرد داده های پانل. با توجه به دوره از سال 2013 تا 2017 ، اسلام و رانا (2019) به عوامل مؤثر بر سودآوری بانک در بانکهای تجاری بنگلادش پرداختند. آنها از همان اقدامات سود برای هر سه عامل استفاده کردند: بازده دارایی (ROA) ، بازده سهام (ROE) و حاشیه بهره خالص (NIM). در حالی که به دست آوردن متغیرها و کیفیت دارایی پیوند مثبت قابل توجهی با ROA دارند ، به گفته محققان ، قدرت سرمایه نیست. آنها همچنین دریافتند که درآمد و قدرت سرمایه با ROE رابطه مثبت قابل توجهی دارد و تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) ، نرخ بهره و نرخ تورم (IR) تأثیر معنی داری بر سودآوری بانک ندارد. با استفاده از روش کلی روش داده های پانل Moments (GMM) ، Horobet و همکاران.(2021) عوامل از بین بردن سودآوری بانکی در کشورهای مرکزی و شرقی اروپا (CEE) از سال 2009 تا 2018 را مورد بررسی قرار داد. طبق گفته محققان ، نرخ تورم (IR) ، تعادل بودجه و هزینه های غیر دولتی همه تأثیر منفی قابل توجهی داشته است. بشراعتبار ، نرخ وام ، درصد سرمایه و نرخ غلظت همه در تصمیم گیری در مورد سودآوری بانک نقش دارند. Sarwar و همکاران با استفاده از رویکرد داده های پانل E-Views.(2018) از سال 2006 تا 2015 21 بانک تجاری در پاکستان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. آنها دریافتند که نقدینگی ، کیفیت مدیریت دارایی و کفایت سرمایه تأثیر قابل توجهی در سودآوری یک بانک دارد. Sanyaolu و همکاران.(2019) از یک مدل رگرسیون اثر ثابت برای بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری بانکی بانکهای پول سپرده در نیجریه از سال 2008 تا 2017 استفاده کرد. طبق یافته های تحقیقاتی آنها ، هم تورم و هم سودآوری در ارتباط هستند. به گفته عبدالکابیر و همکاران.(2020) ، ساختار سرمایه و هزینه های عملیاتی همبستگی منفی داشت. El-Kassem (2017) کشف کرد که در حالی که واریانس با یک متغیر مستقل "نسبت هزینه به درآمد" تأثیر منفی و معنی داری بر تغییر در عملکرد بانک دارد ، تنوع در متغیر اگزوژن مانند "نسبت سرمایه کل" مثبت و معنادار استتأثیر بر عملکرد یک بانک. طبق گفته Koroleva و همکاران.(2021) ، اندازه ، کیفیت اعتبار و همچنین نقدینگی عوامل داخلی هستند که تأثیر مثبت قابل توجهی بر سودآوری بانک ها دارند.