دامنه واقعی متوسط - نحوه استفاده از نشانگر ATR

بیشتر شاخص های فنی یا مبتنی بر قیمت واقعی ساز و رفتار یا حجم معاملات آن هستند. میانگین دامنه واقعی یا ATR یک شاخص مبتنی بر نوسانات است که قیمت فعلی را با کل دامنه برای یک دوره خاص مقایسه می کند. این شاخص بسیار ساده است که در عین حال بسیار قدرتمند است و همچنین به عنوان پایه ای برای سایر شاخص های فنی مانند شاخص Supertrend استفاده می شود.

دامنه واقعی متوسط چیست؟

برای درک اینکه ATR چیست ، ابتدا باید با تفاوت بین دامنه و دامنه واقعی آشنا شوید. محاسبه دامنه فقط قیمت ها را در یک دوره خاص در نظر می گیرد. به زبان ساده ، دامنه تفاوت بین بالا و پایین برای یک دوره معین است.

محاسبه برای دامنه می تواند اندازه گیری نوسانات را سرکوب کند اگر نوسانات داخل دوره کم باشد ، اما در دوره های مختلف حرکت قیمت قابل توجهی وجود دارد. یک مثال در اینجا وجود دارد - فرض کنید قیمت بسته شدن دیروز 50 دلار بود. با باز شدن بازار ، قیمت به 60 دلار رسید. اگر قیمت Intraday بالاتر از 60 دلار باقی بماند ، محاسبه دامنه پرش را از 50 به 60 دلار در نظر نمی گیرد.

برای چنین انحرافات ، دامنه واقعی مفید است. آن را به عنوان یک نسخه تصفیه شده تر از دامنه فکر کنید. در حالی که دامنه نیاز به بالا و پایین برای روز دارد ، محدوده واقعی نیز قیمت بسته شدن قبلی را به عنوان ورودی در نظر می گیرد.

خط قرمز در قسمت پایین خط ATR را نشان می دهد. به وضوح می توانید سه قله را ببینید. اینها دوره هایی با نوسانات بسیار بالا هستند. قله ها نیز در صورت افزایش شدید یا افت شدید قیمت مشهود هستند. قبل از تصمیم گیری بر اساس میانگین دامنه واقعی ، یک معامله گر نیز باید مراقب عمل قیمت باشد و روند را درک کند.

قله های ATR قبل از حرکات شدید قیمت شکل می گیرد. به همین دلیل است که معامله گران معمولاً از نشانگر فنی برای تشخیص نقاط ورود و خروج استفاده می کنند. برخی از معامله گران همچنین برای تشخیص حرکات قیمت غیر طبیعی از یک ضرب استفاده می کنند (به عنوان مثال ATR با ضرب 1. 2).

چگونه می توان از محدوده واقعی واقعی برای معاملات روز استفاده کرد؟

دامنه واقعی متوسط ابزاری بسیار ساده است. شما می توانید آن را بر اساس چند دقیقه برای فعالیت های معاملاتی روزانه شامل دارایی هایی مانند ارز خارجی ، حقوق صاحبان سهام یا کالاها محاسبه کنید. تنظیم پیش فرض طول 14 است که معامله گر می تواند مطابق با اولویت خود تغییر دهد. طول های طولانی تر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد ، در حالی که طول کوتاه تر حساس تر است.

یکی از ساده ترین برنامه های کاربردی متوسط متوسط ، شناسایی دوره های نوسانات بالا است. در نمودار بالا ، می توانید سه نمونه از سنبله نوسانات را مشاهده کنید. هرچه سنبله بالاتر باشد ، نوسانات قابل توجه تر خواهد بود. مواردی از این دست نشان می دهد که قیمت با مبلغی بالاتر یا پایین تر از میانگین تاریخی حرکت کرده است.

برخی از معامله گران تمایل به اعمال ضرب بالاتر از مقدار ATR دارند. در چنین مواردی ، معاملات فقط هنگامی اجرا می شوند که مقدار ATR به یک مقدار خاص برسد.

همچنین توجه به این نکته حائز اهمیت است که جهت حرکت به سادگی با نگاه کردن به نمودار ATR قابل شناسایی نیست. مکمل آن با سایر شاخص های فنی نیز مهم است.

نمونه هایی از تجارت ATR

نمودار داخلی زیر قیمت تسلا را به همراه شاخص های فنی متوسط دامنه واقعی و شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می دهد. RSI (برجسته در بنفش) یک نشانگر حرکت است که نشان می دهد قیمت آن در قلمرو بیش از حد یا بیش از حد است. مقدار RSI بیش از 70 سیگنال برای فروش سهام است زیرا در منطقه Overbought قرار دارد. به همین ترتیب ، RSI زیر 30 نشانگر خرید است.

در منطقه برجسته شده به رنگ آبی ، یک سنبله در مقدار ATR وجود دارد. به طور مشابه ، مقدار RSI نیز بالاتر از 70 است. این دو شاخص سیگنال فروش می دهند.

ATR در نمودار فوق بر اساس نقاط قیمت تک دقیقه ای است. با این حال ، در مورد کلی ، می تواند بر اساس فواصل بسیار کوتاه تر باشد. از آنجا که ATR به جهت حرکات قیمت آینده اشاره نمی کند ، افزودن RSI باعث می شود تا معامله گر تصمیم بگیرد که چه موقعیتی را در پیش بگیرد. سایر شاخص های فنی همچنین می توانند در اینجا برای کمک به ارائه تماس های جهت دار و بهبود استراتژی تجارت کار کنند. این موارد شامل شاخص های اندازه گیری حجم معاملات ، میانگین حرکت ، گروههای بولینگر و موارد دیگر است. ATR ابزاری انعطاف پذیر است. ما می توانیم از آن در کلاسهای دارایی مختلف ، از جمله بازار مشتقات استفاده کنیم.

استفاده از ATR برای معاملات آتی در مقابل سهام

مثال بالا یک سناریوی معاملاتی Intraday را برای سهام نشان می دهد. با این حال ، یک معامله گر با افق زمانی طولانی تر می تواند نمودار قیمت را تا چند روز پیکربندی کند. در معاملات سهام Intraday ، اهرم پایین تر از زمان معاملات معاملات آتی یا سایر مشتقات است. در عین حال ، این ضرر بالقوه را که یک معامله گر می تواند در صورت پیش بینی قیمت وی اشتباه کند ، محدود می کند.

بنابراین ، استفاده از ATR در معاملات آتی می تواند به ایجاد بازده بالاتر با هزینه خطر بیشتر کمک کند. خطوط ATR می تواند در بازارهای آتی بی ثبات مانند کالاها و ارزهای خارجی مفید باشد. معامله گران همچنین می توانند از ضرب در خط ATR برای ایجاد محرک های متوقف شده استفاده کنند.

مانند سایر دارایی ها ، هنگام استفاده از ATR برای معاملات آتی ، معامله گر باید نسبت به مسیری که سیگنال به آن اشاره می کند احتیاط کند. استفاده از سایر شاخص های فنی برای تکمیل آن بسیار توصیه می شود ، به خصوص هنگام مشتقات معاملات. از آنجا که حرکات کوچک کنه می تواند منجر به افزایش یا زیان بیشتر شود ، برای معامله گران آینده نیز ضروری است که ATR را برای فواصل زمانی کوچکتر محاسبه کنند (دقیقه به جای ساعت).

اشکالات متوسط دامنه واقعی

دامنه متوسط واقعی یک رویکرد قوی برای اندازه گیری نوسانات است. بیشتر ابزارهای نمودار امکان اضافه کردن دامنه متوسط واقعی را فراهم می کنند. در حالی که درک آن آسان است ، نشانگر ATR مضرات خود را دارد. برخی از آنها عبارتند از:

1. ATR نشانگر پرش قیمت یا قطره نیست: ATR بدون توجه به افزایش قیمت افزایش یا سقوط می تواند به اوج خود برسد. این باعث می شود برای معامله گران که فقط ATR را برای سیگنال های معاملاتی مشاهده می کنند ، گیج کننده باشد. استفاده از سایر شاخص های فنی برای به دست آوردن تصویری دقیق تر ضروری است.
2. ATR در مرحله تثبیت مفید نیست: وقتی قیمت به سمت پهلو می رود ، فعالیت کمی در خط ATR وجود دارد.
3. ATR می تواند هنگامی که روند بسیار قوی باشد ، سیگنال نادرست را فراهم کند: هنگامی که افزایش شدید یا کاهش قیمت وجود دارد ، ATR می تواند بر خلاف انتظارات بازار ، سیگنال معاملاتی را ارائه دهد. در حالی که دارایی ممکن است بر اساس اقدامات نوسانات در قلمرو بیش از حد باشد ، می تواند دلایلی وجود داشته باشد که روند صعودی ادامه یابد.

افکار نهایی

چندین شاخص فنی مبتنی بر نوسانات وجود دارد. با این حال ، بیشتر آنها برای تفسیر پیچیده هستند. ATR یک رویکرد بسیار ساده تر برای درک نوسانات است و نتایج بسیار ساده است. یک معامله گر فقط نیاز به پیکربندی دوره دارد. همچنین در اعتبارسنجی نتیجه سایر ابزارهای نمودار مفید است و می تواند در معاملات داخلی مورد استفاده قرار گیرد.

پس از فارغ التحصیلی با لیسانس در اقتصاد از دانشگاه ویکتوریا در سال 2010 ، متیو اشتیاق به کمک به مشتریان را برای دستیابی به آزادی مالی خود از طریق پرتفوی قوی و تنظیم شده با ریسک ایجاد کرد. پیش از این ، وی مسئولیت مدیریت و مدیریت بیش از 600 میلیون دلار دارایی برای خانواده ها و موسسات خصوصی را بر عهده داشت. متیو همچنین منشور CFA® خود را در سال 2015 به پایان رساند ، یک برنامه معتبر حرفه ای سختگیرانه که بالاترین استانداردهای آموزش ، اخلاق و تعالی حرفه ای را ارتقا می بخشد.