آموزش تحلیل فنی: نوسان ساز تصادفی

به عنوان بخشی از تلاشهای مداوم ما برای توضیح شاخص های اصلی فنی برای مشتریان ، توضیح ساده ای از شاخص های حرکت Stochastics است که اغلب در تجزیه و تحلیل ما استفاده می شود.

در ابتدا توسط جورج سی لین در دهه 1950 ابداع شد ، نوسان ساز تصادفی یکی از ساده ترین شاخص های تفسیر است. این به ما می گوید که قیمت در رابطه با محدوده معاملات اخیر آن ، در محدوده 0 - 100 ثابت و استفاده از درجات مختلف صاف کردن برای ارائه ثبات در کجا قرار دارد. با قرار گرفتن در چند نسخه مختلف ، تفسیر آنها بر این فرض معقول است که فشار قیمت در انتهای بالای محدوده در یک صعود و در انتهای پایین در پایین آمدن قرار دارد.

قبل از ایجاد یک نوسان ساز تصادفی ، باید تصمیم بگیریم که از چه پارامتر زمانی استفاده شود. ده دوره انتخاب مورد نظر ما برای نمودارهای روزانه ما است و دامنه دو هفته گذشته را ضبط می کند.

ساده ترین آن ، سریع تصادفی ، دارای دو خط است: ٪ K و ٪ D ، به شرح زیر محاسبه می شود:

• ٪ k = [نزدیک-کم (دامنه n)]/[بالا (-دامنه)-کم (-دامنه)] • ٪ d = sma (٪ k)

بنابراین ٪ k موقعیت جدیدترین نزدیک در محدوده روزهای گذشته است. اگر نزدیک بود ، ما 0 می گیریم ، در حالی که اگر نزدیک بود ، ما 100 می گیریم. از 3) استفاده کنید.

شکل 1. Stochastics سریع

همیشه برای یک نشانگر در یک محدوده ثابت مفید است ، مانند این بین 0 تا 100 است. برای یک چیز ، ما نیازی به نگرانی در مورد مسائل بلند مدت مانند تورم نداریم: شما می خواهید یک الگوی مشابه برای آن بدست آوریدصعود در DOW ، خواه در سال 1950 یا 2000 به آن نگاه کنید ، بدون نیاز به نجات آن. این بدان معنی است که ما می توانیم به راحتی در طی یک دوره از دهه ها به دنبال الگوهای مکرر در یک بازار باشیم.

همچنین این بدان معنی است که ما می توانیم به راحتی از شاخص برای تجزیه و تحلیل بین مارکت استفاده کنیم. از آنجا که نوسان ساز به همان اندازه محدود است ، الگوهای بدون توجه به اینکه آیا شما در حال تماشای سهام هستید که با قیمت 1. 00 پوند ، 20. 00 پوند یا 50. 00 پوند معامله می شود ، یک جفت ارز یا آینده نرخ بهره!

بازگشت به موضوع اصلی ، تنها مشکل اساسی در مورد تصادفی سریع عدم هموار سازی است. توجه داشته باشید که چگونه خط ٪ k (آبی) در نمودار شاخص FTSE بالا قرار دارد. این به طور مکرر به خوانش های افراطی می رسد ، پرش می کند و تفسیر آن را سخت می کند.

راه حل آسان است: ما از خط قرمز صاف تر از خط سریع به عنوان خط آبی ٪ K خود استفاده می کنیم ، و سپس آن را به طور متوسط و از میانگین جدید به عنوان خط قرمز جدید ما استفاده می کنیم! بنابراین خط قرمز جدید میانگین میانگین خط آبی قدیمی است (ساده است ، اینطور نیست؟!) و اینگونه است که ما "کند و کند" را می سازیم.

سریع تصادفی:

• ٪ k = موقعیت در محدوده n
• ٪ D = SMA (٪ K)

آهسته تصادفی:

• ٪ k = ٪ d (سریع تصادفی)
• ٪ D = SMA (٪ D (سریع تصادفی))

شکل 2. Stochastics Fast در مقابل Slow Stochastics

ما می توانیم STOCHASTICS مختلف را در نمودار بالا مقایسه کنیم. مشاهده کنید که خط قرمز آهسته تر در تصادفی سریع با خط آبی سریعتر در یک تصادفی آهسته یکسان است.

اکنون ما می توانیم مزیت Stochastics آهسته را ببینیم: آنها به راحتی به سطح بیش از حد/بیش از حد نرسند ، به این معنی که ما به طور مکرر کمتر شلاق می خوریم.

این سطح بیش از حد و بیش از حد چیست؟به طور کلی ، ما هر چیزی بالاتر از 80 را بیش از حد در نظر می گیریم ، و هر چیزی زیر 20 مورد از بین می رود.

این سیستم خطوط مجموعه ای از سیگنال های خرید/فروش را به راحتی مشاهده می کند. ساده ترین این موارد صرفاً گرفتن سیگنال خرید وقتی ٪ K از خط کندتر ٪ D از پایین و یک سیگنال فروش هنگام عبور از بالا عبور می کند. با این حال ، این به طور کلی خیلی بیشتر اتفاق می افتد تا سیگنال های مفیدی ارائه شود.

راه حل که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد ، صبر کردن تا اینکه خط کندتر ٪ D آن را به یکی از مناطق شدید/بیش از حد تحت فشار تبدیل کند ، و فقط از متقاطع استفاده می شود که در آنجا رخ می دهد. این به ما سیگنال های کاذب کمتری می دهد ، با مواردی که ما بیشتر در نقاط عطف واقعی بازار قرار می گیریم.

تکنیک دیگر ، که Stochastics با سایر شاخص ها مشترک است ، واگرایی است: وقتی نوسان ساز در جهت مخالف به قیمت حرکت می کند. این یک نشانه هشدار دهنده است که یک روند از حرکت در جریان است. به عنوان مثال ، اگر ما در نمودار قیمت با دنباله ای از اوج های بالاتر که در حال شکل گیری است ، صعود کنیم ، اما توقف ها دنباله ای از پایین ترین سطح را تشکیل می دهند ، بنابراین می توان گفت که روند صعودی حرکت را از دست می دهد و ما اضافی می دهیموزن به هر استدلالی که وارونگی در حال انجام است. نمودار زیر یکی از آن سناریوهای واگرایی را با فروش حاصل از آن نشان می دهد.

شکل 3. واگرایی از قیمت و کندی آهسته

مانند سایر نوسان سازها ، بزرگترین خطر هنگام استفاده از آن این است که فرض کنید که یک معکوس به دلیل اندازه گیری شدید ، قریب الوقوع است. این لزوماً درست نیست! فشار قیمت در انتهای بالای محدوده باقی خواهد ماند و از این رو تصادفی در سطح بالا باقی می ماند ، تا زمانی که بازار روند آن باشد.

شکل 4. اندازه گیری سنگی "بیش از حد" پایدار.

به عنوان مثال ، در بازار آتی سویا ، به عنوان مثال ، Stochastics آهسته از 6 مه تا یازدهم ژوئن در منطقه بیش از حد باقی مانده است. چرا به جای اینکه فقط با این روند اجرا شود ، منتظر وارونگی در تمام مدت هستیم؟سیگنال متقاطع تصادفی یک سیگنال ضد گرایش عالی است ، اما وقتی بازار فقط روند خود را حفظ می کند ، استفاده زیادی نمی کند.

این می توانست بازار بهتری برای تجارت با Stochastics باشد:

شکل 5. بازار اعم از سیگنال های تصادفی مفید.

ما آنقدر سختگیرانه نبودیم که منتظر بمانیم که خط ٪ D (قرمز) قبل از پذیرش سیگنال وارد قلمرو بیش از حد/فراگیر شود ، اما بیشتر آنها بسیار خوب کار کردند. این دو سیگنال با قلم قرمز موفقیت آمیز نبودند (ما بیشتر بعد از سیگنال خرید قرمز صاف بودیم و بازار پس از سیگنال فروش قرمز تجمع کرد) ، اما شش از هشت کراس اوور با حرکت مناسب در جهت سیگنال دنبال شد.

درس: همیشه شاخص های خود را با بازاری که تجارت می کنید تطبیق دهید و به یاد داشته باشید که حتی وقتی به نظر می رسد کار می کند ، هیچ سیگنال معصوم نیست!

1 نظر

فرانک می گوید:

بابت این پست بسیار ازت متشکرم. این باید بهترین توضیح در مورد نحوه استفاده از تصادفی من تا به حال با… . period.

دسته بندی ها

• تفسیر
• اخبار شرکت
• mifid ii
• تجزیه و تحلیل فنی
• آموزش تجزیه و تحلیل فنی
• تجارت
• دستهبندی نشده
  • تجارت انرژی