شاخص AMA (میانگین متحرک تطبیقی)

میانگین متحرک یک شاخص کلاسیک برای تجارت گزینه های باینری است. به عنوان یک قاعده ، سه نوع متداول اسلایدها در سیستم عامل های معاملاتی - SMA ، EMA و WMA ادغام می شوند.

آنها در اصل میانگین قیمت در طی یک دوره زمانی خاص متفاوت هستند. میانگین های متحرک محبوب هستند و بسیاری از گزینه های باینری استراتژی وجود دارد ، اما برخی از مضرات آنها وجود دارد. یکی از اصلی ترین مضرات - در نشانگرهای بازه های زمانی کوتاه سیگنال های کاذب زیادی را نشان می دهد ، و در بازه های طولانی سیگنال های آنها عقب مانده است ، پس از اینکه روند در حال حاضر تبدیل شده است ، داده هایی را در مورد ورود به تجارت ارائه می دهد و قیمت ها دیگر مطلوب ترین نیستند.

شاخص AMA (میانگین متحرک تطبیقی ، شکل 1) توسط پری کافمن ، یک پزشک برجسته و نظریه پرداز تجارت ، در سال 1995 در طول جستجوی خود برای شاخص روند برای گزینه های باینری که شاخص ایجاد شده توسط Kaufman یک نسخه پیشرفته از میانگین متحرک است ، تهیه شده است. بشرمی توان گفت که شاخص ایجاد شده توسط Kaufman یک نسخه پیشرفته از میانگین متحرک است.

تا 30 دلار پاداش ثبت نام از 25 تا 60 ٪ افزایش سپرده برای اولین سپرده 100 دلار پاداش برنامه وفاداری تا 50 ٪ پاداش از سود مراجعه کننده ها پاداش سپرده توسط کد تبلیغی sdelka

برای اینکه شاخص با نوسانات بازار سازگار باشد ، متغیر SSC (ثابت صاف کننده مقیاس) و ER (نسبت موثر جهت روند به نوسانات بازار) به الگوریتم محاسبه آن معرفی شده است. با یک حرکت قوی قیمت ، با یک حرکت ضعیف - به صفر تمایل دارد. به طور کلی ، فرمولی که اساس نشانگر AMA را تشکیل می دهد کاملاً پیچیده است و از چندین معادله تشکیل شده است.

Kaufman موفق به ایجاد یک شاخص شد که این امر به شدت مأموریت های حرکت را کاهش می دهد ، اگرچه به هیچ وجه از شر آنها خلاص نمی شود. علاوه بر این ، AMA تنها شاخص متوسط در حال حرکت است که نوسانات را در نظر می گیرد. در طول حرکت قیمت مسطح ، پویایی نشانگر AMA در نمودار صاف تر است ، که به جلوگیری از سیگنال های کاذب کمک می کند. در دوره های یک روند برجسته ، AMA حساس تر است ، که به معامله گر اجازه می دهد تا سریعتر واکنش نشان دهد تا تغییرات را تغییر دهد و شرط بندی های دقیق تری داشته باشد.

به دلیل این ویژگی ، بسیاری از معامله گران معتقدند که تجارت با میانگین متحرک تطبیقی در طی حرکات قیمت کافی به اندازه کافی بهینه است و در طی تغییرات کوتاه مدت ، یک میانگین متحرک ساده می تواند مؤثرتر باشد. اما ، در مقایسه با سایر انواع میانگین های متحرک ، سیگنال های شاخص AMA در معکوس و تغییرات روند حداقل به تأخیر می افتند. شاخص متوسط حرکت سازگار کاملاً پیچیده در نظر گرفته می شود ، کاربرد آن در عمل نیاز به دانش و تجربه دارد (آموزش معاملات گزینه های باینری).

نشانگر AMA در سکوی Metatrader 5

AMA در بین معامله گران محبوب است ، اما برای پایانه های تجاری استاندارد نیست. در ترمینال MT5 دو نوع میانگین متحرک تطبیقی وجود دارد: در بخش شاخص های روند (شکل 2) و در بخش "مثالها" (شکل 3).

برای نصب AMA در MT4 باید آن را بارگیری کرده و آن را در لیست شاخص ها بارگذاری کنید. تنظیمات استاندارد دوره متوسط متحرک سازگار ، اگر قرار باشد در فواصل M15 به H1 تجارت کند ، نیازی به تغییر سریع آن نیست. در فواصل دیگر توصیه می شود پارامترها را تغییر دهید ، اما پس از آن باید وقت خود را برای آزمایش تنظیمات جدید اختصاص دهید.

شاخص AMA را می توان با نشانه های رنگ (شکل 4) تکمیل کرد ، به عنوان مثال ، خط قرمز نشانگر صعود ، آبی رنگ - یک رو به پایین است. خط نشانگر را می توان به عنوان نقاط ارائه داد. این نسخه از نشانگر امکان تفسیر دقیق تر از سیگنال های ورودی را فراهم می کند.

سیگنال های شاخص AMA

به طور کلی ، شاخص سیگنال های معاملاتی کشویی تطبیقی به عنوان یک میانگین متحرک ساده یا نوع دیگری از میانگین متحرک که توسط خط قیمت عبور می کند. هنگامی که خط نشانگر AMA به سمت بالا هدایت می شود و قیمت از خط خود از پایین به بالاتر عبور می کند ، این یک سیگنال برای خرید است. هنگامی که میانگین متحرک تطبیقی به سمت پایین هدایت می شود و قیمت آن را از بالا به پایین عبور می دهد ، این یک سیگنال برای فروش است. اگر سیگنال های نشانگر AMA و قیمت برعکس باشد ، این سیگنال برای موقعیت انتظار و دیدن برای یک معامله گر است. در استفاده از استراتژی های متحرک ، دستیابی به موفقیت آنها سیگنالی برای باز شدن فوری یک موقعیت نیست. لازم است صبر کنید تا قیمت در یک سطح جدید اصلاح شود.

شاخص AMA در یک حرکت جانبی از قیمت توسط سایر شاخص ها و نوسان سازها برای گزینه های باینری مانند حرکت ، Obv ، RSI تکمیل می شود. اما حتی با یک حرکت روند قوی می تواند سیگنال های کاذب زیادی و از دست دادن معاملات باشد.

کافمن ، توسعه دهنده این شاخص ، معتقد بود که AMA سیگنال های کاذب زیادی می دهد و یک تکنیک تصفیه اضافی را معرفی می کند ، که مقادیر AMA را در دوره های مجاور به دوره مورد تجزیه و تحلیل معامله گر در نظر می گیرد. این امر فرمول شاخص را پیچیده تر کرده است. اما البته معامله گران نیازی به توضیحات ریاضی شاخص ندارند.

برای افزایش اثربخشی کشویی تطبیقی ، معمولاً از شاخص ها و نوسان سازهای اضافی استفاده کنید.

استراتژی های معاملاتی بر اساس نشانگر AMA

استراتژی های زیادی وجود ندارد که بر استفاده از میانگین متحرک تطبیقی متمرکز شود. نکته اصلی یک روش ساده برای پیش بینی پویایی قیمت توسط سیگنال های AMA است: اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد ، می تواند یک سیگنال برای خرید باشد. این استراتژی برای هر شاخص MA مناسب است ، اما با AMA نتیجه می تواند بهتر باشد.

استراتژی هایی که از چندین میانگین متحرک استفاده می کنند - دو یا سه ، از انواع مختلف و با تنظیمات مختلف - در بازار محبوب هستند. به طور خاص ، چنین استراتژی باید دارای نشانگر MA با دوره های زمانی کوتاه و طولانی تر باشد. MA Crossing سیگنال هایی برای افتتاح معاملات خواهد بود. به عنوان مثال ، می توانید از میانگین حرکت ساده (شکل 5) با یک دوره کوتاه تر و AMA با یک دوره طولانی تر استفاده کنید.

هنگام اجرای استراتژی های معاملاتی با استفاده از شاخص متوسط متحرک سازگار ، لازم است شرایطی را به عنوان روند غالب قیمت ، خصوصیات پویایی قیمت - IMPULSE یا تغییرات صاف ، نوسانات دارایی در طول روز در نظر بگیرید.

اگر نوسانات زیاد باشد ، بسته به بازه زمانی ، دوره AMA از 7 به 14 تنظیم می شود. SSC ثابت صاف بر اساس ثابت است - میانگین سریع و آهسته. اگر نوسانات زیاد باشد ، میانگین ثابت کند باید بیش از 45 تعیین شود ، میانگین سریع یک - از 4 تا 7.

برای معاملات فارکس لازم نیست پارامترهای تنظیم شده را تغییر دهید ، در حالی که معامله برخی از جفت های ارزی به هیچ وجه توصیه نمی شود. معمولاً پارامترهای AMA در جهت افزایش حساسیت به تغییرات قیمت تغییر می کنند. در هر صورت ، پس از تغییر تنظیمات لازم است که عملکرد ابزار را آزمایش کنید.

با وجود این واقعیت که AMA سیگنال های دقیق تری تولید می کند ، هنوز سیگنال های کاذب وجود خواهد داشت. آنها باید با استفاده از نوسان سازها فیلتر شوند ، به عنوان مثال ، توزیع تجمع A/D ، شاخص قدرت نسبی RSI ، نوسان ساز چایکین و تصادفی سازگار. بیشتر استراتژی ها بر اساس استفاده مشترک از AMA و این نوسان سازها است. بازه زمانی بهینه برای استراتژی های معاملاتی با AMA 1H است.

تعامل با اسیلاتور Chaikin (شکل 6) یکی از استراتژی های محبوب برای میانگین حرکت سازگار است. نوسان ساز Chaikin اجازه می دهد تا پویایی حجم معاملات را برای یک دوره زمانی خاص تعیین کند. این اغلب برای پیش بینی واگرایی ، یعنی واگرایی بین قیمت و مقادیر شاخص استفاده می شود. اما در استراتژی با AMA ، نوسان ساز برای پیش بینی سطح بیش از حد یا بیش از حد مورد نیاز است.

با استفاده از AMA به شکل خطوط رنگی (به عنوان مثال در MT4) برای باز کردن معامله برای افزایش قیمت ، خط رنگ آبی خواهد بود ، ارقام قیمت باید بالاتر از خط متحرک باشد ، نوسان ساز Chaikin از بین می رود ، منحنی آن است. کارگردانیشاخص های قیمت زیر AMA ، رنگ خط قرمز است ، منحنی نوسان ساز Chaikin به سمت پایین هدایت می شود و نشان می دهد بیش از حد احتمالی - سیگنال هایی برای باز کردن معامله با کاهش قیمت.

اثربخشی استراتژی بستگی به این دارد که چگونه معامله گر تنظیمات لازم را برای شاخص متوسط حرکت سازگار تعریف می کند. این می تواند زمان زیادی را به خود اختصاص دهد و تکنیک را در حالت نسخه ی نمایشی ترمینال آزمایش کند. اما اگر پارامترها به درستی تنظیم شوند ، استراتژی بسیار مؤثر در نظر گرفته می شود. استراتژی "AMA + Chaikin Oscillator" ساده نیست و برای معامله گران تازه کار توصیه نمی شود.

یکی دیگر از استراتژی های کاملاً شناخته شده "AMA + MACD" است. MACD محبوب (میانگین همگرایی/واگرایی در حال حرکت ، شکل 7) در اینجا برای بررسی قدرت و جهت روند استفاده می شود و به شناسایی نقاط عطف کمک می کند. MACD مبتنی بر میانگین های حرکت است و AMA را به خوبی تکمیل می کند.

در این استراتژی ، اگر AMA صعود را نشان دهد و نوسان ساز MACD یک هیستوگرام را بالاتر از علامت صفر ایجاد کند ، می تواند به عنوان سیگنال برای خرید عمل کند. اگر AMA روند نزولی را نشان دهد و MACD نوسان ساز یک هیستوگرام را در زیر علامت صفر نشان می دهد ، آغاز یک روند نزولی را تأیید می کند و می تواند به عنوان سیگنال برای فروش عمل کند. این استراتژی هنگام استفاده از نسخه های رنگی شاخص ها مؤثرتر است.

در یک استراتژی دیگر ، میانگین متحرک تطبیقی (AMA) ، میانگین حرکت (MA) و SAR Parabolic (PSAR). سیگنال خرید از AMA از پایین به بالا MA خواهد بود ، PSAR در زیر نمودار قرار دارد. سیگنال برای فروش یک گذرگاه از AMA از بالا به سمت پایین توسط MA خواهد بود ، PSAR بالاتر از نمودار است.

نتیجه گیری

AMA متوسط حرکت سازگار یکی از مؤثرترین ابزارهای تجاری است و می تواند جایگزینی برای شاخص های سنتی تر باشد. اما کاربرد آن نیاز به تجربه دارد.

کاربرد AMA در دوره های یک روند برجسته مناسب تر است. این ابزار ، در مقایسه با سایر میانگین های متحرک ، سریعتر سیگنال ها را نشان می دهد و سیگنال های کاذب کمتری نیز وجود دارد ، اما به این معنی نیست که AMA از آنها عاری است و این باید در نظر گرفته شود. نشانگر AMA ابزاری استاندارد برای پایانه های معاملاتی نیست. در نمودار می توان در نسخه های مختلفی ارائه شد که آن را مؤثرتر می کند.

اگرچه استفاده از یک شاخص متوسط متحرک تطبیقی برای تجارت امکان پذیر است ، اما در هنگام پشتیبانی از شاخص ها و نوسان سازهای دیگر مؤثرتر است ، در این صورت می تواند به استراتژی اصلی سودآور معامله گر تبدیل شود.