شاخص های معمول حرکت چیست؟

ساخت وبلاگ

حرکت یکی از اصطلاحات متداول است که شما اغلب در تجزیه و تحلیل فنی به آن خواهید رسید زیرا در مورد قدرت یا ضعف روند به شما می گوید. به عنوان یک معامله گر ، شما باید راه هایی برای اندازه گیری مؤثر قدرت قیمت دارایی پیدا کنید ، و شاخص های حرکت می توانند در این زمینه به شما کمک کنند. بنابراین ، شاخص های معمول حرکت چیست؟

شاخص های تحول فنی شاخص های تجزیه و تحلیل فنی هستند که یک معامله گر می تواند برای تعیین قدرت یا ضعف حرکت قیمت از آن استفاده کند. موارد متداول شامل میزان تغییر (همچنین به عنوان شاخص حرکت در بین بازرگانان فارکس نیز شناخته می شود) ، شاخص قدرت نسبی (RSI) ، تصادفی ، ویلیامز ٪ R ، شاخص کانال کالا (CCI) و واگرایی همگرایی متوسط (MACD). اگرچه همه آنها از فرمول های مختلفی استفاده می کنند ، اما آنها به طور کلی به معامله گر می گویند که چگونه قیمت با گذشت زمان پیشرفت کرده است.

برای آسانتر کردن این موضوع ، ما در مورد موضوع تحت عنوان های زیر بحث خواهیم کرد:

  • شاخص های حرکت چیست؟
  • شاخص های شرکتی چگونه کار می کنند: آیا حرکت یک شاخص پیشرو است؟
  • انواع شاخص های حرکت چیست؟
  • انواع مشترک شاخص های حرکت
  • تجارت با استراتژی نشانگر حرکت: نحوه تجارت با شاخص های حرکت
  • جوانب مثبت و منفی استفاده از شاخص های حرکت در تجارت
  • شاخص های حرکت در مقابل عملکرد قیمت: کدام یک بهتر است؟
  • نکاتی برای استفاده از شاخص های حرکت در معاملات شما

What Are Common Momentum Indicators?

شاخص های حرکت چیست؟

در تلاش برای درک شاخص های حرکت ، اولین چیز این است که بپرسید: حرکت چیست؟این اصطلاح از اولین قانون حرکت نیوتن وام گرفته شده است ، که نشان می دهد یک بدن در حال حرکت باعث تغییر حرکت نمی شود مگر اینکه با یک شکل خارجی عمل کند. بنابراین می توان گفت که این اصطلاح نشان دهنده نحوه حرکت یک شی است. در زمینه بازارهای مالی ، از اصطلاح حرکت برای توصیف نرخی استفاده می شود که قیمت یک دارایی در یک جهت خاص حرکت می کند.

بنابراین ، شاخص های حرکت ، آن شاخص های تجزیه و تحلیل فنی هستند که یک معامله گر می تواند برای تعیین قدرت یا ضعف حرکت قیمت استفاده کند. موارد متداول شامل میزان تغییر (همچنین به عنوان شاخص حرکت در بین بازرگانان فارکس نیز شناخته می شود) ، شاخص قدرت نسبی (RSI) ، تصادفی ، ویلیامز ٪ R ، شاخص کانال کالا (CCI) و واگرایی همگرایی متوسط (MACD).

اگرچه همه آنها از فرمول های مختلفی استفاده می کنند ، اما آنها به طور کلی به معامله گر می گویند که چگونه قیمت با گذشت زمان پیشرفت کرده است. این شاخص ها هنگام حرکت قیمت به سمت بالا یا رو به پایین و به شدت ، مشخص می کنند. برای عملکرد بهینه شاخص های حرکت ، بهتر است آنها را با سایر شاخص ها ترکیب کنید.

شاخص های شرکتی چگونه کار می کنند: آیا حرکت یک شاخص پیشرو است؟

همانطور که قبلاً بیان کردیم ، از مفهوم حرکت برای توصیف نحوه حرکت قیمت استفاده می شود. شاخص های Momentum به شما نشان می دهد که قیمت چقدر سریع حرکت می کند و چه زمانی سرعت کاهش می یابد ، که می تواند مقدمه ای برای تغییر احتمالی در جهت باشد.

به طور کلی ، شاخص های حرکت با مقایسه قیمت فعلی با یک مرجع خاص در یک دوره مشخص کار می کنند ، اما شاخص های مختلف برای دستیابی به آن از فرمول ها و محاسبات مختلف استفاده می کنند. برخی از شاخص های حرکت ، مانند RSI ، همچنین تعداد میله های بالا و میله های پایین را در طی یک دوره معین مقایسه می کند.

در هر صورت ، تعداد دوره های مورد استفاده در مقایسه به معامله گر یا تحلیلگر مربوط می شود. اما آنچه افزایش یا کاهش حرکت را تعیین می کند ، بیشتر موقعیت قیمت در رابطه با جایی که در گذشته بوده است. اگر قیمت فعلی بالاتر از قیمت گذشته باشد ، احتمالاً نشانگر حرکت مثبت خواهد بود ، اما اگر قیمت فعلی پایین تر از قیمت در گذشته باشد ، شاخص احتمالاً یک حرکت منفی را نشان می دهد.

ممکن است بپرسید: آیا حرکت یک شاخص پیشرو است؟جالب است ، بله! حرکت یک شاخص پیشرو است ، بنابراین می تواند حتی قبل از وقوع تغییرات احتمالی در عملکرد قیمت را پیش بینی کند. آنها با اندازه گیری میزان تغییر یا سرعت حرکت قیمت کار می کنند ، بنابراین می توانند بگویند که چه زمانی قیمت دیگر در یک جهت خاص پیشرفت نمی کند.

از آنجا که نشانگر حرکت یک شاخص اصلی است ، یک حرکت در حال کاهش اغلب نشانگر این واقعیت است که بازار در حال خسته شدن است و یک بازگرداندن یا معکوس قریب الوقوع است. به طور همزمان ، یک وضعیت شتاب دهنده شتاب نشان می دهد که روند غالب قوی است و احتمالاً در بیشتر موارد به شکل یک شکست ادامه می یابد.

همچنین توجه به این نکته حائز اهمیت است که بیشتر شاخص های حرکتی به عنوان نوسان سازها گفته می شود زیرا در اطراف یک خط مرکزی نوسان می کنند ، که می تواند 0. 0 ٪ ، 50 ٪ یا 100 ٪ نقطه باشد و ممکن است در تنظیمات نشانگر در معاملات شما نمایش داده نشود یا ممکن است نمایش داده شودسکو.

انواع مشترک شاخص های حرکت

لیست طولانی از شاخص های حرکت در معاملات فارکس وجود دارد. با این حال ، ما فقط در این مقاله به شاخص های معمول حرکت - MACD ، RSI ، تصادفی ، CCI و نوار داخلی (IBS) می پردازیم.

MACD:

همه ما MACD را به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی می شناسیم که رابطه بین تفاوت بین دو میانگین حرکت نمایی و یک میانگین حرکت ساده از آن تفاوت را اندازه گیری می کند. این شاخص از خط MACD تشکیل شده است که می تواند به عنوان هیستوگرام و خط سیگنال نشان داده شود. اما ممکن است تعجب کنید: آیا MACD یک نشانگر حرکت است؟

خوب ، این است. در حالی که می توان از آن برای نشان دادن روند استفاده کرد ، از آن نیز برای نشان دادن حرکت روند استفاده می شود. در حقیقت ، MACD یک نشانگر حرکت گرایش به نظر می رسد. فرمول و محاسبه شاخص به شرح زیر است:

خط MACD = 12 دوره EMA-EMA 26 دوره

خط سیگنال = 9-دوره SMA از خط MACD

از فرمول فوق می توان نتیجه گرفت که MACD با کم کردن میانگین متحرک 26 دوره نمایی (EMA) از EMA 12 دوره و سپس گرفتن یک SMA 9 دوره ای از تفاوت بدست می آید.

از نمودار MT4 در بالا ، می بینید که خط MACD به عنوان یک هیستوگرام آبی نشان داده شده است در حالی که خط سیگنال به عنوان یک خط قرمز نقطه ای نشان داده شده است. این دو خط (خط MACD و خط سیگنال) پارامترهای اساسی است که شما باید MACD را به عنوان یک نشانگر حرکت تفسیر کنید: MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، یک حرکت رو به رشد را نشان می دهد ، و وقتی از سطح 0. 0 عبور می کند ، حتی بیشتر نشان می دهدحرکت به سمت بالابرعکس ، هنگامی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، یک حرکت رو به کاهش را نشان می دهد و عبور از زیر سطح 0. 0 حرکت نزولی حتی بیشتر را نشان می دهد.

بعضی اوقات ، تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال به عنوان یک هیستوگرام جداگانه به نام OSMA ترسیم می شود. این اغلب یک شاخص جداگانه در اکثر سیستم عامل های معاملاتی است ، اما در TradingView ، این هیستوگرام است که در کنار خط MACD و خط سیگنال ترسیم شده است.

شاخص قدرت نسبی:

معرفی شده توسط J. Welles Wilder ، شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که در تجزیه و تحلیل فنی برای اندازه گیری قدرت حرکت قیمت استفاده می شود. RSI یک نوسان ساز با خوانش های 0 تا 100 است. به طور کلی ، خوانش های 30 یا پایین نشانگر شرایط بازار بیش از حد و یک وارونگی بالقوه به سمت بالا است که نشانگر فرصتی برای خرید است. در مقابل ، قرائت 70 یا بالاتر نشانگر شرایط بیش از حد و افزایش احتمال تضعیف قیمت (پایین آمدن) است که فرصتی برای فروش است.

RSI را می توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:

RSI = 100 – [100 / (1 + (میانگین تغییر قیمت رو به بالا / میانگین تغییر قیمت رو به پایین) ].

RSI تفسیر ساده و دقیقی توسط معامله گران دارد: هرگاه RSI از سطح مرجع افقی 30 عبور کند، یک سیگنال صعودی است، در حالی که وقتی از سطح مرجع 70 افقی عبور می کند، یک علامت نزولی است. برای روشن تر شدن موضوع، می توانیم بگوییم که مقادیر RSI 70 یا بالاتر نشان می دهد که یک دارایی مالی در حال خرید بیش از حد یا ارزش گذاری بیش از حد است و ممکن است به سمت معکوس شدن روند یا عقب نشینی اصلاحی قیمت پیش برود. قرائت RSI 30 یا کمتر نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد یا کم ارزش گذاری است.

سناریوی دیگری نیز ممکن است با RSI در یک بازار پرطرفدار رخ دهد. ممکن است در یک باند یا محدوده قرار گیرد: در یک روند صعودی فقط به سطوح 70 و 100 و در یک روند نزولی به سطوح 30 و 0 ضربه بزنید. تعیین قدرت روند در این محدوده و بررسی هرگونه تغییر احتمالی در روند آسان تر خواهد بود. می توانید RSI را با خطوط روند یا میانگین های متحرک ترکیب کنید تا به راحتی به این هدف برسید.

تصادفی:

Stochastic یک شاخص حرکت است که در دهه 1950 توسط جورج سی لین توسعه یافت. یک نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکتی است که محاسبه می کند که آیا قیمت یک دارایی در مقایسه با حرکت قیمت در یک دوره مشخص، بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است. Stochastic قیمت یا حجم را اندازه گیری نمی کند. در عوض، آخرین قیمت بسته شدن را با محدوده برای یک دوره معین مقایسه می کند. دوره استاندارد 14 روز است، اگرچه می توان آن را برای رفع نیازهای تحلیلی خاص تنظیم کرد.

فرمول محاسبه استوکاستیک در زیر آورده شده است:

تصادفی = (کمترین دوره – قیمت بسته شدن فعلی)/(محدوده کل دوره) * 100.

به عنوان مثال، اگر حداکثر 14 روزه 150، کمینه 125 و بسته فعلی 145 باشد، آنگاه قرائت برای جلسه جاری (145-125)/(150-125)*100 یا 80 خواهد بود. با مقایسه قیمت فعلی با محدوده در طول زمان، نوسانگر تصادفی نشان می‌دهد که قیمت در نزدیک شدن به بالاترین یا پایین‌ترین حد اخیر چقدر ثابت است.

همانطور که در بالا مشاهده می شود ، حرکات تصادفی بین 0 تا 100. منطقه بالاتر از 80 به عنوان بیش از حد تعیین شده است ، در حالی که منطقه زیر 20 به عنوان بیش از حد انجام می شود. بنابراین ، هنگامی که شاخص بالاتر از 80 افزایش می یابد ، بازار گران قیمت در نظر گرفته می شود. برعکس ، هنگامی که شاخص در منطقه Oversold قرار می گیرد ، به نظر می رسد بازار گران قیمت است. با این حال ، اینها همیشه نشانگر وارونگی قریب الوقوع نیست. روندهای بسیار قوی می توانند شرایط بیش از حد یا فراگیر را برای مدت طولانی حفظ کنند.

یک نشانه قدرتمندتر از معکوس قیمت بالقوه ، سیگنال واگرایی است که هنگام چرخش قیمت و حرکت نشانگر در همگام سازی اتفاق نمی افتد. بسته به ماهیت نوسانات قیمت و سیگنال های بعدی ، می توان چهار نوع واگرایی وجود داشت:

  • واگرایی منظم صعودی: این نوع واگرایی زمانی اتفاق می افتد که نوسان قیمت پایین تر باشد در حالی که نوسان ساز کمترین میزان را دارد. این بیشتر پس از یک روند نزولی طولانی مدت یا عقب ماندن چند پا در صعود شکل می گیرد و این یک سیگنال معکوس صعودی است
  • واگرایی مخفی BULLISH: واگرایی پنهان هنگامی اتفاق می افتد که قیمت در حالی که نوسان ساز پایین تر می شود ، نوسان بالاتری را کم می کند. بیشتر دیده می شود که در یک صعود در صعود وجود دارد ، و سیگنال صعودی می دهد و نشانگر انتهای احتمالی بازپرداخت و ادامه روند صعودی است.
  • واگرایی منظم نزولی: این نوع واگرایی زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال چرخش بالاتری باشد در حالی که نشانگر در حال پایین آمدن است. این امر بیشتر اتفاق می افتد که قیمت برای مدت طولانی در صعود قرار داشته باشد و سیگنال معکوس نزولی را نشان می دهد.
  • واگرایی مخفی نزولی: این نوع واگرایی پنهان هنگامی اتفاق می افتد که قیمت در حالی که نوسان ساز بالاتر است ، قیمت پایین تر را پایین می آورد. بیشتر دیده می شود که در هنگام حرکت عقب نشینی (تجمع قیمت) وجود دارد. این یک سیگنال نزولی را نشان می دهد و نشانگر انتهای بالقوه بازپرداخت و ادامه روند نزولی است.

CCI:

شاخص کانال کالا ، CCI به طور خلاصه ، یک شاخص فنی است که سطح قیمت فعلی را با سطح قیمت متوسط در یک زمان معین اندازه گیری می کند. دونالد لامبرت آن را در سال 1980 برای شناسایی چرخه های کالاها راه اندازی کرد. به عنوان یک شاخص حرکت ، CCI سطح بیش از حد و بیش از حد را نشان می دهد.

این یک نوسان ساز بدون مرز است که به طور کلی بین +100 و-100 نوسان دارد. معامله گران از CCI به روش های مختلفی استفاده می کنند: عقب نشینی ها ، شکستگی ها و معاملات واگرا.

CCI را می توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:

CCI = (TPT - TPAVGT) / (. 015 * MDT)

  • CCI شاخص کانال کالا برای دوره فعلی است.
  • TPT قیمت معمولی برای دوره فعلی است ، t.
  • TPAVGT میانگین متحرک قیمت معمولی است.
  • 0. 015 ثابت است.
  • MDT میانگین انحراف برای این دوره است.

کاربردهای اصلی نشانگر حرکت CCI برای کشف روندهای جدید ، تماشای سطح بیش از حد و سطح بیش از حد است و نشان دهنده نقاط ضعف در روند است که شاخص با قیمت متفاوت است. معامله گران می توانند CCI را به روش های زیر تفسیر کنند:

  • هنگامی که CCI از قلمرو منفی یا تقریباً صفر به بالای 100 منتقل می شود ، نشان می دهد که قیمت در حال شروع روند صعودی جدید است ، بنابراین یک فرصت خرید را ارائه می دهد.
  • حرکتی از خوانش های مثبت یا نزدیک صفر به زی ر-100 نشان می دهد که روند نزولی در حال شروع است که زمان خوبی برای کوتاه رفتن است. سطح بیش از حد یا سطح بیش از حد ثابت نیست زیرا شاخص بی حد و حصر است. بنابراین ، معامله گران به خواندن گذشته در این نشانگر نگاه می کنند تا این حس را داشته باشند که قیمت آن معکوس شده است. برای یک سهام ، ممکن است در نزدیکی +200 و-150 معکوس شود. در همین حال ، کالای دیگری ممکن است در نزدیکی +325 و-350 معکوس شود.
  • واگرایی: این اتفاق می افتد که نوسان قیمت و حرکت CCI همگام نباشد. به عنوان مثال ، اگر وقتی CCI پایین تر می شود ، قیمت بالاتر می رود ، می تواند نشان دهد که این روند ضعیف می شود.

قدرت نوار داخلی (IBS):

شاخص حرکت نوار داخلی (IBS) ابزاری فنی است که توسط Volker Knapp طراحی شده است. این به عنوان خطی نشان داده شده است که بین 0 تا 100 نوسان می کند.

فرمول محاسبه قدرت نوار داخلی در زیر آورده شده است:

IBS = (نزدیک - کم) / (بالا - کم)

دوره پیش فرض برای نشانگر IBS پنج میله است ، اما می توانید هر آنچه را که ترجیح می دهید تنظیم کنید. معامله گران اغلب از IBS برای مقیاس بندی ، معاملات روزانه و اهداف معاملاتی نوسان استفاده می کنند. آنها به طور معمول سطح 20 و 80 را به عنوان سطح بیش از حد و بیش از حد تنظیم می کنند ، بنابراین وقتی شاخص از آن سطوح عبور می کند ، انتظار وارونگی قیمت را دارند.

تجارت با استراتژی نشانگر حرکت: نحوه تجارت با شاخص های حرکت

معامله گران می توانند از شاخص حرکت برای دانستن شرایط بیش از حد و بیش از حد و قدرت روندهای غالب استفاده کنند. Overbought به این معنی است که قیمت به نوعی بیش از حد ارزش دارد ، در حالی که Oversold دلالت بر این دارد که قیمت کم ارزش است. علاوه بر شرایط بیش از حد/بیش از حد ، که ممکن است نشانگر معکوس بالقوه باشد ، شاخص های حرکت نیز سیگنال های واگرایی را ارائه می دهند ، که حتی نشانه ای قوی تر از یک معکوس بالقوه است.

روش های زیادی برای استفاده از شاخص های حرکت در تجارت وجود دارد. اینها بخشی از آنها هستند:

شناسایی یک روند در حال ظهور: وقتی خط نشانگر از خط وسط عبور می کند ، که ممکن است بسته به شاخص ، سطح 0. 0 ، 50 یا 100 باشد ، نشان می دهد که قیمت شروع به افزایش حرکت می کند ، که ممکن است نشانگر ظهور یک روند جدید باشداین همزمان با یک عمل قیمت برک آوت است. افزایش بالاتر از خط مرکزی نشان دهنده یک حرکت مثبت است ، در حالی که سقوط زیر آن یک حرکت منفی را نشان می دهد.

نظارت بر نوسانات قیمت: معامله گران نوسان ممکن است بخواهند شاخص های حرکت را برای فیلتر کردن سیگنال های نوسان در روند فعلی داشته باشند. در یک روند ساده ، نوسانات شاخص های بین سطح بیش از حد و سطح بیش از حد اغلب با نوسانات قیمت مطابقت دارد. بنابراین ، خط نشانگر در حال افزایش از سطح بیش از حد ممکن است نشانه ای برای خرید باشد. از طرف دیگر ، کاهش خط نشانگر از سطح بیش از حد ممکن است سیگنالی برای فروش باشد.

مشاهده انتهای بازگردانی: از نشانگر حرکت می توان برای دانستن پایان یک بازپرداخت با استفاده از سیگنال های Overbought ، Oversold و واگرایی استفاده کرد. واگرایی صعودی می تواند نشانه ای برای طولانی شدن باشد ، در حالی که واگرایی نزولی می تواند نشانه ای برای کوتاه شدن باشد.

Trade Trigger: از نشانگر حرکت می تواند به عنوان یک ماشه تجارت استفاده شود. در این حالت ، شما باید یک خط متوسط متحرک را به شاخص خود اضافه کنید. شما ممکن است وقتی نشانگر حرکت از بالای میانگین حرکت می کند ، بخرید و وقتی نشانگر حرکت از زیر میانگین متحرک عبور می کند ، بفروشید.

جوانب مثبت و منفی استفاده از شاخص های حرکت در تجارت

چندین مزیت وجود دارد که نشانگر حرکت به یک معامله گر می دهد و موارد زیر را شامل می شود:

  • شاخص های حرکت به بازرگانان کمک می کند تا قدرت حرکات قیمت را صرف نظر از جهت حرکت - چه به سمت بالا یا رو به پایین - تعیین کنند.
  • آنها به معامله گران و تحلیلگران بازار کمک می کنند تا نقاطی را که احتمالاً بازار معکوس می شود ، تشخیص دهند - به عنوان مثال ، واگرایی بین حرکت و حرکت قیمت به معامله گران کمک می کند تا امتیازهای احتمالی معکوس را تشخیص دهند.
  • اگرچه شاخص های حرکت جهت حرکت قیمت را نشان نمی دهند ، اما می توان آنها را با سایر شاخص های فنی مانند میانگین حرکت و خطوط روند ترکیب کرد ، که روند و جهت های قیمت را نشان می دهد.

علیرغم اینکه یک ابزار ارزشمند در تجارت است ، نشانگر حرکت دارای نقاط ضعف خود است:

  • این اطلاعات کمی یا هیچ اطلاعاتی برای جدا کردن از آنچه که از صرفاً با نگاهی به نمودار قیمت به دست می آید ، جدا می کند. به عنوان مثال ، اگر قیمت به طرز تهاجمی کاهش یابد ، هم در نمودار قیمت و هم در شاخص حرکت مشهود است.
  • به عنوان یک شاخص اصلی ، اغلب سیگنال های کاذب می دهد.

شاخص های حرکت در مقابل عملکرد قیمت: کدام یک بهتر است؟

جواب ساده نیست. این به معامله گر بستگی دارد. برخی از بازرگانان ترجیح می دهند اقدام به عمل قیمت خام تجارت کنند ، در حالی که برخی دیگر ترجیح می دهند از شاخص ها از جمله شاخص های حرکت استفاده کنند. با این حال ، از آنجا که یادگیری نحوه تجارت با شاخص ها نسبت به عملکرد قیمت آسان تر است ، بیشتر معامله گران تازه وارد اغلب ترجیح می دهند از شاخص های حرکت برای شناسایی سیگنال های تجاری خود استفاده کنند.

معامله گران باتجربه ای که الگوهای مختلف عملکرد قیمت را یاد می گیرند ، از جمله الگوهای نمودار و الگوهای شمعدانی ، تمایل دارند سیگنال های عملکرد قیمت را به سیگنال های حرکت ترجیح دهند. برخی همچنین دوست دارند هر دو شاخص و عملکرد قیمت را با هم ترکیب کنند. به هر صورت ، بهتر است همه آنها را بیاموزید و همچنین بدانید که چگونه سطح پشتیبانی و مقاومت را مشخص کنید.

مقالات آموزش فارکس...
ما را در سایت مقالات آموزش فارکس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : بهزاد فراهانی بازدید : 44 تاريخ : شنبه 12 فروردين 1402 ساعت: 17:18