لغزش تجاری: چگونه می توانید آن را شبیه سازی و به حداقل برسانید؟

لغزش تجاری دشمن مشترکی است که انتظار استراتژی شما را از بین می برد و معمولاً پس از زندگی زنده شدیدتر می شود.

این پست پوشش خواهد داد:

• چرا لغزش رخ می دهد
• 4 روش ساده برای به حداقل رساندن لغزش
• 3 راه برای شبیه سازی لغزش هنگام پشتی

هر معامله گر در بعضی از مواقع از لغزش شکایت کرده است. مانند گسترش و کمیسیون ها ، گاهی اوقات هزینه ای غیرقابل اجتناب از تجارت است.

با این وجود ، به حداقل رساندن لغزش باید هدف هر معامله گر باشد. علاوه بر این ، آیا می توانیم با شبیه سازی لغزش ، رئالیسم پشتی خود را بهبود بخشیم؟

لغزش چیست و چرا این اتفاق می افتد؟

لغزش تفاوت بین قیمت مورد انتظار تجارت و قیمت واقعی که در آن تجارت اجرا می شود ، است.

به عنوان مثال ، اگر سفارش بازار را با 100 دلار قرار دهید ، اما در واقع با 101 دلار پر می شوید ، فقط 1 دلار لغزش را تجربه کرده اید.

به طور کلی ، دو دلیل لغزش وجود دارد:

1. تأخیر در اجرای

بین زمان قرار دادن سفارش شما و زمان اجرای آن توسط سرور یک تأخیر کوچک وجود دارد. حتی اگر فقط کسری از ثانیه باشد ، ممکن است قیمت بازار تغییر کرده باشد ، یا ممکن است گسترش آن گسترش یافته باشد.

2. نقدینگی کم

هنگامی که نقدینگی بازار کم است ، ممکن است خریداران/فروشندگان کافی با قیمت درخواست شده شما وجود داشته باشد.

فرض کنید شما یک سفارش بازار برای خرید دو قطعه با 100 دلار قرار داده اید. این با کمترین قیمت ارائه شده توسط فروشندگان اجرا می شود. اگر تعداد زیادی از فروش با قیمت 100 دلار وجود داشته باشد ، سفارش شما بدون لغزش پر می شود.

در غیر این صورت ، سفارش شما به قیمت بعدی موجود منتقل می شود. این کار به طور مکرر اتفاق می افتد تا زمانی که سفارش شما کاملاً پر شود. در نهایت ممکن است شما یک قطعه پر شده با 101 دلار و دیگری با 102 دلار داشته باشید ، و به شما 3 دلار می دهد.

نکاتی برای به حداقل رساندن لغزش تجاری

اگر به طور مکرر تجارت می کنید یا انتظار کمی دارید ، لغزش به ویژه مضر است.

در اینجا چهار نکته برای به حداقل رساندن لغزش آورده شده است:

1. از ساعات غیرقانونی خودداری کنید

ساعت اول بعد از نزدیک شدن نیویورک به طور معمول غیرقانونی ترین دوره روز تجارت است.

خطر لغزش شما در این دوره به طرز چشمگیری افزایش می یابد.

من قبلاً با استفاده از الگوریتم ضبط کننده پخش ، پخش GBPCAD را در یک دوره 24 ساعته اندازه گیری کردم. گسترش شدید گسترده (20 پیپ!) اندکی پس از نزدیک شدن نیویورک ، نقدینگی نازک را در این دوره نشان می دهد.

بعد از ساعت 1 بعد از ظهر ، گسترش می یابد زیر 5 پیپ و به میانگین 24 ساعته نزدیک می شود. جلوگیری از ورودی ها و خروج ها در طول پنجره غیرقانونی 12-1 بعد از ظهر. روش خوبی برای به حداقل رساندن لغزش است.

برخی از استراتژی های برگشت پذیر ، مانند به اصطلاح اسکالپترهای آسیایی ، از نویز تصادفی در این ساعات بازار غیرقانونی بهره برداری می کنند. اینها می توانند خیلی خوب کار کنند. فقط احتیاط کنید که لغزش می تواند تأثیر زیادی داشته باشد.

2. از تجارت اخبار خودداری کنید

در بازارهای بی ثبات در حال حرکت ، احتمالاً قیمت ها در هنگام تأخیر در اجرای سفارش شما تغییر می کنند. اگر استراتژی شما از طریق اخبار معامله می شود ، یا حتی اخبار را معامله می کند ، برخی از لغزش ها عملاً تضمین می شود.

زمان خوبی برای مشاهده این موضوع در گزارش ماهانه حقوق و دستمزد غیرقانونی ایالات متحده است. اعلامیه های بانک مرکزی به کنار ، این به طور مداوم مادر همه نسخه های اقتصادی ایالات متحده بوده است.

عملکرد قوی قیمت و حجم کنه حاکی از افزایش فعالیت تجارت است.

برای کاهش این ، می توانید:

• یک فیلتر خبری زنده اضافه کنید که قبل از اخبار Impact High Trading را متوقف می کند
• یک فیلتر ورودی زمان اضافه کنید که از تجارت در یک پنجره خاص جلوگیری می کند (به عنوان مثال صبح جمعه)

هر گزینه ای را که انتخاب می کنید ، اطمینان حاصل کنید که می توانید شرایط فیلتر مشابه را در قسمت پشتی خود تکرار کنید.

3. از سفارشات محدود استفاده کنید

یک سفارش محدود فقط با قیمتی که مشخص می کنید یا بهتر اجرا می شود.

محدودیت خرید زیر قیمت فعلی بازار قرار می گیرد ، در حالی که حد فروش بالاتر از قیمت فعلی است.

بر خلاف سفارشات بازار و سفارشات متوقف ، سفارشات محدود با قیمت بدتر پر نمی شوند. هرگونه توقف یا سفارش بازار که می توانید با یک سفارش محدود جایگزین کنید ، باعث کاهش لغزش می شود.

برای استفاده از سفارشات محدود برای از دست دادن توقف خود مراقب باشید. اگر نیاز به خروج از بازار با عجله داشته باشید ، اجرای فوری سفارش بازار مفید خواهد بود.

با این حال سفارشات محدودیت خود را دارند.

اولا ، ممکن است بازار هرگز به قیمت حد شما نرسد ، بنابراین ممکن است تجارت را به طور کامل از دست دهید. و حتی اگر قیمت حد مجاز شما به آن رسیده باشد ، احتمال وجود دارد که اگر بازار به قیمت شما نفوذ کند (نه فقط لمس می کند) پر شود.

مشکل دوم پر کردن پشتی "فانتوم" است.

این پر کردن "فانتوم" به این دلیل اتفاق می افتد که موتورهای معمولی پشتی فرض می کنند که هنگام برخورد قیمت ، یک سفارش محدود کاملاً پر می شود. اگر بازار از حد خرید و تجمع شما برای سودآوری استفاده کند ، پس آزمون شما یک تجارت برنده کامل را ثبت می کند. در تجارت زنده ، تجارت می توانست یک قطعه جزئی باشد ، یا حتی از دست رفته باشد.

این یک پشتوانه خوش بینانه با بسیاری از معاملات برنده ایجاد می کند که در واقعیت قابل تکرار نیست.

تغییر نوع سفارش شما فقط باید وسیله ای برای تنظیم دقیق استراتژی شما باشد. ایده تجارت کلی شما باید اولویت داشته باشد.

به عنوان مثال ، من به طور کلی می فهمم که ورودی های توقف بهتر از ورودی های محدود برای استراتژی های زیر عمل می کنند. من به دلیل لغزش نمی خواهم از یک ورودی محدود استفاده کنم.

4- از VPS فارکس استفاده کنید

یک سرور خصوصی مجازی (VPS) رایانه ای است که می توانید از راه دور به آن دسترسی پیدا کنید و سیستم عامل های MT4 خود را در آن قرار دهید.

انتخاب یک VPS Forex که نزدیک سرورهای کارگزار شما قرار دارد ، تأخیر را به حداقل می رساند و لغزش را کم نگه می دارد. نمودار زیر تأخیر در میلی ثانیه بین سرور نیویورک FXVM و چندین کارگزار برجسته را نشان می دهد.

اگر یک مقیاس دهنده هستید و هر پیپ بسیار مهم است ، اجاره VPS بسیار توصیه می شود.

من تمام اوراق بهادار زنده و جوجه کشی خود را بر روی FXVM VPS خود اجرا می کنم. اگرچه لغزش به ندرت برای من مشکلی دارد ، اما قابلیت اطمینان اضافه شده VPS بی ارزش است.

برای بررسی برنامه های FXVM ، روی بنر زیر کلیک کنید.

شبیه سازی لغزش تجارت در پشتی شما

من یک مؤمن محکم در پشتی است. Backtest شما سودآوری تاریخی استراتژی شما را نشان می دهد و به شما در ایجاد انتظارات عملکرد برای تجارت زنده کمک می کند.

برای یک پشتوانه واقع بینانه ، تمام هزینه های معاملات (از جمله لغزش) باید گنجانده شود.

شما نمی خواهید معیارهای عملکردی تورم که در تجارت زنده قابل تکرار نیستند. علاوه بر این ، هنگام بهینه سازی استراتژی خود ، به استثنای لغزش معمولاً تعصب نسبت به پارامترهایی ایجاد می کند که فرکانس معاملات را افزایش می دهد. این باعث ایجاد یک مضاعف مضاعف می شود زیرا هرچه تجارت بیشتری داشته باشید ، بیشتر به لغزش از دست می دهید.

اکنون بیایید در مورد چندین روش برای شامل لغزش در پشتی خود بحث کنیم.

1. اضافه کردن یک لغزش ثابت در هر تجارت

موتور Backtest StrategyQuant به شما امکان می دهد تا به طور جداگانه هر نوع هزینه معامله ، از جمله لغزش را مشخص کنید.

لغزش مشخص شده در اینجا (1 پیپ در تصویر بالا) در استراتژی شما برای هر سفارش بازار اعمال می شود.

این شامل سفارشات توقف است ، زیرا آنها هنگام برخورد قیمت توقف به سفارشات بازار تبدیل می شوند.

به عنوان مثال ، اگر در یک توقف خرید وارد بازار شوید و با استفاده از ضرر توقف از آن خارج شوید ، موتور Backtest یک لغزش 2 پیپ را ثبت می کند.

اگر در عوض به یک ترتیب محدود وارد شوید و از یک هدف سود خارج شوید ، هیچ لغزشی نخواهید داشت.

برای نشان دادن اثرات لغزش ، من از یک استراتژی مقیاس پذیر GBPNZD برای بقیه این مقاله استفاده خواهم کرد. در اینجا نحوه استفاده از آن با گسترش 2 پیپ و بدون لغزش آورده شده است.

پس از افزودن یک لغزش ثابت در هر تجارت ، در اینجا نحوه مقایسه منحنی های سهام در اینجا آمده است.

حتی یک لغزش متوسط 2 پیپ برای نصف سود استراتژی کافی است.

بنابراین چه مقدار لغزش باید در هر معامله مشخص کنید؟این به استراتژی و بازار شما بستگی دارد. در اینجا چند فاکتور برای در نظر گرفتن وجود دارد:

• آیا شما یک بازار نازک معامله می کنید؟(به عنوان مثال ارزهای بازارهای نوظهور)
• آیا شما عمدتا از سفارشات بازار استفاده می کنید؟
• آیا اغلب در دوره های نوسان بالا و/یا نقدینگی کم معامله می کنید؟

اگر بسیاری از موارد بالا در مورد شما صدق می کند، لغزش بزرگتر تضمین می شود. بهتر است در طول توسعه خود محافظه کار باشید تا اینکه در تجارت زنده ناامید شوید.

برای اطلاع از روزها و ساعات معاملاتی معمولی استراتژی خود می توانید به تب تجزیه و تحلیل مراجعه کنید.

اگر از MT4 برای بک تست استفاده می کنید، نمی توانید مستقیماً لغزش را مشخص کنید. شما می توانید اسپرد خود را افزایش دهید تا هزینه های تراکنش بالاتر را منعکس کنید، اما نمی توانید به طور خاص سفارشات بازار استراتژی خود را هدف قرار دهید.

2. تصادفی کردن گسترش با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

شبیه سازی های مونت کارلو از نمونه گیری تصادفی مکرر برای ارائه یک ارزیابی احتمالی از عملکرد استراتژی استفاده می کنند.

در این مورد، این شامل اجرای 1000 اجرای بک تست جداگانه است که هر کدام از یک لغزش تصادفی در محدوده 0. 5-3. 0 پیپ استفاده می کنند.

بیایید شبیه ساز مونت کارلو StrategyQuant را راه اندازی کنیم.

و در اینجا مجموعه ای از منحنی های ارزش ویژه شبیه سازی شده است:

منحنی سهام اصلی که دارای لغزش صفر است، با رنگ آبی مشخص شده است. از آنجایی که همه 1000 شبیه سازی دارای لغزش هستند، عملکرد ضعیف تری نسبت به نسخه اصلی دارند.

هنوز سود 5700 دلاری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد. این بدان معناست که از 1000 شبیه سازی، تنها 50 شبیه سازی سودی بدتر از 5700 دلار دارند.

این یک نتیجه قابل قبول برای من است. بار دیگر، سختگیری معیارهای قبولی شما به استراتژی و بازار شما بستگی دارد.

3. اضافه کردن تاخیر اجرا به هر معامله

به جای اینکه مستقیماً لغزش پیپ ها را مشخص کنید، می توانید یک تاخیر اجرا را نیز برای هر معامله معرفی کنید.

Birt’s Tick Data Suite، که به عنوان استاندارد طلایی در تست بک تست دقیق تیک MT4 شناخته می شود، چنین قابلیتی را ارائه می دهد.

افزودن تاخیر اجرا به شما امکان می دهد لغزش را همانطور که هنگام استفاده از یک کارگزار ECN رخ می دهد، شبیه سازی کنید. پس از اضافه شدن تاخیر، سفارشات بک تست شما با قیمت فعلی اجرا خواهند شد.

بسته بندی

اگر به طور مکرر معامله می کنید یا انتظار کمی دارید، محاسبه لغزش تجارت در طول توسعه استراتژی ضروری است.

به حداقل رساندن لغزش با استفاده از نکات بالا، و متعاقباً گنجاندن لغزش در آزمون های پشتیبان، به جلوگیری از غافلگیری ناخوشایند در حین انجام معاملات زنده کمک می کند.

با این وجود، اگر مشکوک هستید که استراتژی شما بسیار مستعد لغزش است، آزمایش آن بر روی یک حساب کاربری زنده کوچک توصیه می شود. این دقیق ترین روش برای بررسی اثرات نقدینگی بازار است.

برای انجام بک آست ها و شبیه سازی های مونت کارلو در بالا، فراموش نکنید که از نسخه آزمایشی رایگان 14 روزه StrategyQuant استفاده کنید!