تجارت الگوریتمی و استراتژی های کمی

VitalSource یک ارائه دهنده فناوری دانشگاهی است که به مشتریان Routledge.com امکان دسترسی به خواننده کتاب الکترونیکی رایگان خود ، قفسه کتاب را می دهد. بیشتر کتابهای الکترونیکی ما به عنوان epubs به فروش می رسند ، که برای خواندن در برنامه قفسه کتاب موجود است. این برنامه به خوانندگان آزادی دسترسی به مواد خود را در هر زمان و در هر زمان و امکان سفارشی سازی ترجیحات مانند اندازه متن ، نوع فونت ، رنگ صفحه و موارد دیگر فراهم می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کتابهای الکترونیکی ما ، به لینک های زیر مراجعه کنید:

توضیحات کتاب

تجارت الگوریتمی و استراتژی های کمی ، نمای کلی از این زمینه در حال رشد را با ترکیبی منحصر به فرد از سخت گیری کمی و تجربه دستی پزشک ارائه می دهد. تمرکز بر مدل سازی تجربی و دانش عملی این کتاب را به یک منبع ارزشمند برای دانشجویان و متخصصان تبدیل می کند.

این کتاب با زمینه غالباً نادیده گرفته می شود که چرا و چگونه ما از طریق مقدمه ای دقیق برای ساختار بازار و مدل های ریزساختار کمی تجارت می کنیم. سپس نویسندگان جعبه ابزار کمی لازم را شامل می شوند که شامل مدل های پیشرفته یادگیری ماشین پیشرفته تر برای کار با موفقیت در این زمینه است. آنها بعد در مورد موضوع تجارت کمی ، تولید آلفا ، مدیریت فعال نمونه کارها و مباحث اخیر مانند اخبار و تجزیه و تحلیل احساسات بحث می کنند. آخرین موضوع اصلی الگوریتم های اعدام با تأکید بر وضعیت حوزه و مباحث مهم از جمله مفهوم گریزان از تأثیر بازار به تفصیل ارائه شده است. این کتاب با بحث در مورد زیرساخت های فناوری لازم برای اجرای استراتژی های الگوریتمی در تنظیمات تولید در مقیاس بزرگ نتیجه می گیرد.

یک مخزن GitHub شامل مجموعه داده ها و نوت بوک های توضیحی/تمرینی Jupyter است. تمرینات شامل افزودن کد صحیح برای حل تجزیه و تحلیل/مشکل خاص است.

فهرست مطالب

من آشنا با تجارت هستم

1. اصول تجارت

تاریخچه مختصری از ساختار بازار تجارت سهام و مکان های معاملاتی: بررسی

شرکت کنندگان در بازارهای سهام

آبیاری سوراخ های بازارهای سهام

مکانیک تجارت

چگونه بازارهای حراج مضاعف کار می کنند

حراج باز

حراج اختتامیه

طبقه بندی داده های مورد استفاده در تجارت الگوریتمی

داده های حاصل از بازار آمار مشتق شده

داده های اساسی و سایر مجموعه داده ها

ریزساختار بازار: اصول اقتصادی تجارت

نقدینگی و ساخت بازار

بنیادهای دوم: مدل های اساسی و تجربی

2. مدل های سری زمانی تک متغیره

معاملات و نقل قول داده ها و تجمع آنها: از فرآیندهای نقطه گرفته تا سری زمانی گسسته

تصمیمات تجاری به عنوان تصمیمات پیش بینی کوتاه مدت

فرآیندهای تصادفی: برخی از خصوصیات

برخی از ابزارهای توصیفی و خصوصیات آنها

مدل های سری زمانی برای داده های جمع شده: مدل سازی میانگین

مراحل کلیدی برای ساخت مدل

آزمایش برای غیر استیشن (ریشه واحد) در مدل های ARIMA: تفاوت یا عدم

پیش بینی برای فرآیندهای ARIMA

مدل های تلطیف شده برای بازده دارایی

مدل های سری زمانی برای داده های جمع شده: مدل سازی واریانس

مدل های سبک شده برای واریانس بازده دارایی

3. مدل های سری زمانی چند متغیره

مدل سازی سری زمانی چندگانه

یکپارچه سازی ، همبستگی و مشترکات در چندین سری زمانی

برنامه های مربوط به امور مالی

مدل های چند متغیره گارچ

4. مباحث پیشرفته

مدلهای سوئیچینگ رژیم و تغییر

مدلی برای رابطه حجم و کمبود

مدل هایی برای فرآیندهای نقطه

مدل های سبک شده برای داده های مالی فرکانس بالا

مدل هایی برای دارایی های متعدد: زمینه فرکانس بالا

تجزیه و تحلیل داده های جمع شده زمان

نوسانات تحقق یافته و مدلهای اقتصاد سنجی

نوسانات و داده های نوار قیمت

تجزیه و تحلیل از ادبیات یادگیری ماشین

شاخص های متعدد و روشهای تقویت کننده

الگوریتم های معاملاتی III

5. استراتژی های معاملاتی آماری و آزمایش پشتی

آشنایی با استراتژی های معاملاتی: مبدا و تاریخ

ارزیابی استراتژی ها: اقدامات مختلف

قوانین معاملات برای داده های جمع شده زمان

در حال حرکت انواع متوسط و نوسان سازها

الگوهای کشف از طریق روشهای هموار سازی غیر پارامتری

یک الگوریتم تجزیه

مدل های ارزش منصفانه

تست پشتی و چرت زدن داده ها: عملکرد درون نمونه و خارج از نمونه

برخی از نظرات کلی

استراتژی های حرکت مقطعی

سیگنال های بیرونی: حجم معاملات ، نوسانات و غیره

قوانین فیلتر بر اساس بازگشت و حجم

یک مثال مصور

تجارت در چندین بازار

مباحث دیگر: اندازه تجارت و غیره

روشهای یادگیری ماشین در تجارت

6. استراتژی های مدیریت و معاملات پویا پرتفوی

آشنایی با تئوری مدرن نمونه کارها

نظریه نمونه کارها میانگین واریانس

آزمایشات مربوط به CAPM و APT

یک مثال مصور

پیامدهای سرمایه گذاری

تخصیص نمونه کارها با استفاده از منظم

استراتژی های نمونه کارها: برخی از یافته های عمومی

انتخاب نمونه کارها پویا

پیگیری و تعادل مجدد نمونه کارها

هزینه های معامله ، کوتاه مدت و نقدینگی

استراتژی های معاملاتی نمونه کارها

7. تجزیه و تحلیل اخبار: از توجه بازار و احساسات گرفته تا تجارت

مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل اخبار: امور مالی رفتاری و سرمایه گذار

تجزیه و تحلیل اخبار خودکار و احساسات بازار

تجزیه و تحلیل اخبار و برنامه های تجارت

بحث / آینده رسانه های اجتماعی و اخبار در تجارت الگوریتمی

الگوریتم های اجرای IV

8. مدل سازی داده های تجارت

عادی سازی اندازه سفارش: ADV

عادی سازی در مقیاس زمان: زمان مشخصه

عادی سازی بازگشت داخلی: نوسانات میانه نقل قول

سایر عادی سازی ریزساختار

عادی سازی داخلی: پروفایل

حجم باقیمانده (از روز)

کتاب سفارش محدود (LOB): مطالعه پویایی آن

ساخت لوب و توصیفات کلیدی

مدل سازی دینامیک لوب

مدل های مبتنی بر فرآیند هاوکس

مدل هایی برای نقدینگی پنهان

مدل سازی LOB: برخی از افکار نتیجه گیری

9. مدل های تأثیر بازار

تأثیر بازار چیست

مدل سازی هزینه های معامله

بررسی تاریخی تحقیقات تأثیر بازار

برخی از مدل های سبک شده

تأثیر قیمت در تنظیم فرکانس بالا

مدل های مبتنی بر LOB

برآورد تجربی هزینه های معامله

بررسی مطالعات تجربی انتخابی

10. استراتژی های اعدام

معیارهای اعدام: دیدگاه پزشک

تکامل استراتژی های اعدام

لایه های یک استراتژی اعدام

توضیحات رسمی برخی از مدلهای اجرای

الگوریتم های نسل اول

الگوریتم های نسل دوم

مبادلات چندگانه: الگوریتم مسیریابی سفارش هوشمند

الگوریتم های اجرای دارایی های متعدد

گسترش الگوریتم ها به سایر کلاس های دارایی

ملاحظات فناوری

11. پشته فناوری

از دستورالعمل مشتری تا آشتی تجارت

زیرساخت تجارت الگوریتمی

ردیف مشتری و سایر قوانین

12. پشته تحقیق

نویسنده (ها)

زندگینامه

راجا ولو استاد دارایی و تجزیه و تحلیل در دانشکده مدیریت ویتمن در دانشگاه سیراکوز است. او به عنوان یک معمار فنی در Yahoo! در بخش جستجوی حمایت مالی و دانشمند بازدید کننده در IBM-Almaden ، Microsoft Research ، Google و JPMC بود. وی همچنین در بخش آمار استنفورد ، دانشکده بازرگانی هند ، دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه مدیریت سنگاپور ، موقعیت های بازدید کننده ای داشته است.

Maxence Hardy یک مدیر عامل و رئیس Etrading تحقیقات کمی برای سهام و آینده در J. P. Morgan ، مستقر در نیویورک است. آقای هاردی مسئول توسعه استراتژی های تجارت الگوریتمی آژانس برای بخش های سهام و بخش های آینده در سطح جهان است.

دانیل نهرن یک مدیر عامل و رئیس مدل سازی آماری و توسعه سهام در بارکلیز است. آقای نهرن مستقر در نیویورک ، مسئولیت توسعه محصولات تجارت الگوریتمی و تجزیه و تحلیل را بر عهده دارد. آقای نهرن بیش از 19 سال تجربه در تجارت سهام برای برخی از معتبرترین بنگاه های مالی از جمله Citadel ، J. P Morgan و Goldman Sachs دارد.

بررسی

"این کار با تأکید بر اهمیت دوگانه تعیین ارزش منصفانه یک دارایی و همچنین طراحی روش بهینه برای تعامل با بازارها ، کار شگفت انگیزی انجام می دهد. بهینه سازی ارزیابی برای بهینه سازی اجرای سفارش به همان اندازه مهم است. تعصب انتخاب و ارزش ضبط. این کتاب باید خوانده شود! "~پیتر جی. لیتون ، مدیر ، مدیریت سرمایه بلکتورن ، LLC

"یک سنتز برجسته و به موقع از ایده های تجارت الگوریتمی وضعیت هنر. من آن را به همه کسانی که در بنیادها جدی هستند توصیه می کنم."~گوفو ژو ، فردریک بیرمن و جیمز ای. اسپیرز ، استاد دارایی ، دانشکده بازرگانی اولین ، دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس < pan> "این کار با تأکید بر اهمیت دوگانه تعیین ارزش عادلانه یک دارایی ، کار شگفت انگیزی انجام می دهدبه عنوان طراحی روش بهینه برای تعامل با بازارها. بهینه سازی ارزیابی برای بهینه سازی اجرای سفارش به همان اندازه مهم است. برای جلوگیری از انتخاب تعصب و گرفتن ارزش ، هر دو مهارت باید تسلط داشته باشند. این کتاب باید خوانده شود! "