عمق بازار فارکس

حرکت از حساب های خرده فروشی زمان کوچک به اندازه حساب جدی با برخی از برجستگی ها در جاده همراه است. بیشتر معامله گران قیمت جفت فارکس را روی صفحه می بینند و فرض می کنند که می توانند در هر زمان مقادیر نامحدودی را خریداری و بفروشند. اگرچه بازار فارکس بزرگترین بازار در جهان است و آن را به عنوان مایع ترین آن تبدیل می کند ، اما هنوز هم اندازه محدودی برای آنچه در هر لحظه می توانید تجارت کنید وجود دارد.

خواندن عمق بازار فارکس

تجارت Ninjatrader و MB هر دو اطلاعات عمق بازار را در صفحه های معاملاتی خود در دسترس قرار می دهند. این نشان می دهد که همه نقدینگی مجاور در کجا نهفته است. به عنوان مثال بگویید که می خواستید سفارش بزرگی برای یورو/دلار بگذارید. شما می توانید در تصویر از سکوی MB Trading مشاهده کنید که با افزایش قیمت ، عمق بازار ارز بزرگتر می شود. آنها این نقل قول های "سطح 2" را می نامند ، که از معامله گران سهام گرفته شده است.

Navigator MB Trading عمق بازار EUR/USD را نشان می دهد. رنگ های سبک بهترین قیمت ها را نشان می دهند ، قیمت های تیره نشانگر فاصله از بهترین قیمت است.

من اواخر بعد از ظهر این تصویر را گرفتم که نقدینگی در بدترین حالت قرار دارد. بهترین پیشنهاد عمق 200 را نشان می دهد ، که در مینی تعداد زیادی از 10،000 اندازه گیری می شود. شما می توانید حداکثر 2 میلیون یورو در/دلار بفروشید و با آن قیمت پر شوید. با این حال ، توجه کنید که بیشتر نقدینگی دورتر است. 3 میلیون نفر با بهترین قیمت بعدی و 3 میلیون نفر دیگر حتی از آن نیز قرار دارند. نقدینگی خالص موجود 8 میلیون نفر در قسمت کوتاه و 6 میلیون در سمت طولانی برای کل 14 میلیون است.

صفحه نمایش FX Pro در Ninjatrader آن را حتی واضح تر می کند. من چند دقیقه بعد این تصویر را گرفتم ، به همین دلیل تعداد نقدینگی متفاوت است. یک مورد که من واقعاً در مورد این صفحه نمایش دوست دارم این است که نینجاترادر عمق بازار ارز را به اعداد ملموس تر تبدیل می کند. قالب بندی برای من حس بیشتری می کند. به علاوه ، پیگیری گسترش متفاوت بسیار ساده تر است.

صفحه نمایش FX Pro در نینجاترادر

آنچه در اقتصاد آموخته اید برای تجارت صدق نمی کند. برخورد با فله در واقع به جای بهبود قیمت گذاری منجر به قیمت گذاری بدتر می شود. دلیل این امر این است که ابزارهای فارکس چنان استاندارد شده اند که هرگز کمبود مشتری وجود ندارد. این واقعاً مسئله این است که با سرعت خاصی چقدر می خواهید.

فقط یک احمق با 20 متر EURUSD فوراً به بازار برخورد می کند ، مگر اینکه ناامید شوید که از یک موقعیت خارج شوید. اگر دستور بازار را صرفاً از نقل قول روی صفحه نمایش دهید ، ممکن است 2-8 میلیون با قیمت نمایش داده شده پر کنید. اما ، بقیه سفارش با قیمت های به تدریج بدتر پر می شوند. معامله گران در حال ساخت بازار می خواهند پوند گوشت خود را برای اجازه دادن سریع کسی وارد بازار کنند.

معامله گران نمی توانند عمق نقدینگی اکثر کارگزاران را ببینند زیرا انتخاب می کنند که آن را نشان ندهند. سیستم عامل های آنها خرید این را تشویق می کند ، آن روانشناسی را بخرید. هرچه اطلاعات بیشتری در مورد آنها پخش شود ، پهنای باند بیشتری مورد نیاز است ، به این معنی که به سرورهای بهتری نیاز است.

EURUSD مایع ترین جفت فارکس در جهان است. این امر تا حد زیادی توسط کارگزار متفاوت است ، اما در هر زمان معین باید بتوانید 20-30 میلیون یورو در/دلار تجارت کنید. این بدان معنا نیست که شما با قیمت روی صفحه پر خواهید شد. این بدان معنی است که این مقدار جمع موجود در هر لحظه است.

برخی از کارگزاران مقدار خود را پنهان می کنند. این مانند بازار سهام نیست که اگر 15،000 سهام مایکروسافت در هر لحظه آماده تجارت باشد ، می توانید 100 ٪ نقدینگی موجود را مشاهده کنید. در فارکس ، به عنوان یک بازار OTC ، کارگزار ممکن است بخواهد به چند دلیل کتاب قابل مشاهده را محدود کند.

اگر بازارهای 5 بانک را ارائه می دهید ، این کارگزار بسیار نادر است که بهترین قیمت رقابتی را تغذیه کند و اجازه دهید بانک ها با آن مبارزه کنند؟چرا؟از آنجا که کارگزار همچنین به بانکها نیاز دارد که وقتی کسی نمی خواهد تجارت کند ، به آن بپردازند.

این یک توافق غیررسمی است که اگر من کارگزار خرده فروشی A و UBS من اصلی نقدینگی من است ، من از راه خود خارج می شوم تا به UBS جریان خوبی بدهم. مشتریان من انتظار دارند که در طول NFP و سایر بازارهای بی ثبات تجارت کنند (اگرچه واقعاً نباید!). اگر کارگزاری به سادگی به بانک ها اجازه می دهد تا با آن مبارزه کنند ، پس بانک ها به هر دلیلی اجازه می دهند که وقتی مشتریان خود می خواهند تجارت کنند ، کارگزاری را روی تاک پوس دهد اما این برای بانک ها بد است. مطمئناً بانک ها نمی خواهند در بازارهای بی ثبات جایگاه خود را بگیرند. تنها انگیزه آنها برای انجام این کار این است که اگر "جریان خوبی" که کارگزار فارکس در بازارهای عادی می فرستد ، آنها را تشویق می کند تا خطر از دست دادن بیشتر از آنچه در طول NFP به آنها اهمیت می دهند بپذیرند.

معامله گران اخبار به احتمال زیاد تجارت در طی یک بازار نازک را امتحان می کنند. آنها همچنین به احتمال زیاد از عدم توانایی تجارت شکایت می کنند. این استدلالهایی است که من حداقل دلسوز هستم. اگر اخبار را تجارت می کنید ، احتمالاً کمتر از یک سال تجربه تجارت را تجربه خواهید کرد. این تصمیم هیچ ارتباطی با سیستم های تحقیق یا ارزیابی این ایده خوب ندارد یا خیر. این همه ارتباطی با قمار دارد.

معامله گران خرده فروشی به احتمال زیاد در طی رویدادهای بی ثبات تجارت می کنند ، نه فقط اخبار بلکه در واقع هر نوع حرکت. تقریباً همه از یک استراتژی برک آوت یا حرکت پیروی می کنند. این ارتباط با آنچه معامله گران به عنوان محتمل ترین نتیجه می دانند ، ارتباط دارد. هنگامی که بازار از یک جهت منفجر می شود ، اعصاب فولاد را می طلبد که در مقابل قطار باری بایستد. بنابراین ، این احتمالاً ایده خوبی است زیرا ضد شهود است.

روندها به آرامی اتفاق می افتد که آنها وزوز قمار را تحریک نمی کنند که بیشتر معامله گران خرده فروشی پس از آن هستند. دوست من افشین در دوبلین قربانی این هفته گذشته شد. او روز به روز شاهد افزایش یورو/دلار بود. او احساس می کرد که این به سادگی برای تصحیح به تأخیر افتاده است. در عوض ، خواستار مشارکت ، به جای اینکه از تمایل به یک ضربه سریع ناشی شود ، در عوض از تمایل به درستی ناشی می شود قبل از اینکه هرگونه نشانه ای از فرصت برای درست بودن وجود داشته باشد. نکته این است که کاری که انجام می شود طبیعی است ، اغلب دقیقاً کار اشتباهی است که باید انجام شود. برای هر معامله گر دیگر نیز طبیعی است.

عمق و جهت بازار

یکی از پروژه های تحقیقاتی که من در نهایت دوست دارم انجام دهم این است که بررسی کنیم که چگونه عمق بازار در هر طرف یک بازار تأثیر دارد. برخی از معامله گران مشاغل نقدینگی ساده ای را انجام می دهند که در ازای پذیرش ریسک داشتن موقعیت در کوتاه مدت ، تخفیف معاملات را دریافت می کنند. این نهادها کمتر با انتخاب جهت بازار نگران هستند.

با این حال ، میزهای تجاری که بازارها را ایجاد می کنند ، اغلب می خواهند جریان را ایجاد کنند تا بتوانند موقعیتی را ایجاد کنند و ضمن انجام این کار ، گسترش را کسب کنند. این نهادها در حال انتخاب جهت هستند - و آنها توسط حرفهای ریاضی بسیار باهوش با دکترا و زمان زیادی روی دست خود پشتیبانی می شوند. اگر این میزها بازاریابی کاملاً عمیقی ایجاد کنند و به اندازه کافی یک طرفه باشد ، احتمالاً به راحتی می توان فرض کرد که آنها انتظار دارند که بازار در جهت مخالف حرکت کند.

وقتی در حال خرید یک جفت فارکس هستید ، بانک آن را به شما می فروشد. بنابراین اگر همه نقدینگی را جمع می کنند تا بتوانید بخرید اما نقدینگی از طرف کوتاه نازک است ، باید به شما بگوید که پول هوشمند می خواهد در حال حاضر کوتاه شود.