تجارت کمی: راهنمای مبتدی

تکنیک ها و استراتژی های مختلفی در دنیای تجارت کریپتو و به طور کلی بازارهای مالی به کار گرفته شده است. یکی از سبک های محبوب معاملاتی که در معاملات فارکس و سهام نیز استفاده می شود، معاملات کمی است.

تجارت کمی به استراتژی هایی اشاره دارد که از تحلیل کمی استفاده می کنندشاخص هامانند قیمت، حجم، نسبت قیمت به درآمد (P/E) و سایر ورودی ها برای شناسایی بهترین فرصت های معاملاتی.

در مقاله امروز، معاملات کمی شامل چه چیزهایی است، تفاوت آن با تجارت الگوریتمی، مزایا و معایب آن، و اینکه چگونه می توانید یک معامله گر کوانتی شوید را پوشش خواهیم داد.

تجارت کمی چیست؟

تجارت کمی یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر نرم‌افزار است که از مدل‌ها و محاسبات ریاضی برای ارزیابی الگوها و روندها در حرکت و رفتار قیمت‌های کریپتو استفاده می‌کند و سکه‌های کم‌ارزش‌شده را در زمان مناسب برای یک معامله سودآور انتخاب می‌کند.

در میان مؤسسات مالی، صندوق‌های پوشش ریسک و شرکت‌های تجاری با فرکانس بالا که معاملات بزرگی را که شامل خرید و فروش صدها هزار سهم و سایر اوراق بهادار می‌شوند، محبوب است.

معامله گران انفرادی همچنین می توانند با ساختن (اگر دانش برنامه نویسی کامپیوتری دارید) یا با خرید نرم افزار معاملاتی الگوریتمی قابل تنظیم در معاملات کمی شرکت کنند.

هدف اصلی استفاده از ربات معاملاتی برای شناسایی ارزهای دیجیتال کم ارزش و در عین حال حذف دخالت انسان از تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری است. ورودی داده برای مدل های کمی شامل قیمت تاریخی، حجم و همبستگی است. هرچه مجموعه داده استفاده شده بزرگتر باشد، بهتر است.

ارزهای دیجیتال الگوهای چرخه‌ای دارند و تکنیک‌های معاملاتی کمی می‌توانند به سرمایه‌گذاری در این روندها کمک کنند. معامله گران می توانند الگوریتم های معاملاتی کمی را بسته به ترجیحات معامله گر سفارشی کنند و پارامترهای مختلف مربوط به یک ارز دیجیتال را ارزیابی کنند.

کوانت تریدر چیست؟

ابتدایی ترین تعریف یک معامله گر کوانت، استفاده از اعداد و داده ها برای تصمیم گیری معاملات است. با این حال، این ما را خیلی دور نمی کند زیرا همه معامله گران از اعداد و داده ها استفاده می کنند. به طور خاص تر، یک معامله گر کوانت از مدل های ریاضی شامل آمار و تجزیه و تحلیل برای مشخص کردن فرصت های تجاری سودآور استفاده می کند. به این ترتیب، معامله‌گران کوانت مهارت‌های پیشرفته در ریاضیات را با مهارت سطح بالا در کدنویسی و دانش بازارهای مالی ترکیب می‌کنند.

یک معامله گر کمی کسی است که به آینده علاقه دارد. در حالی که معامله گران ALGO با استفاده از داده های تاریخی ، انرژی خود را بر روی پشتی متمرکز می کنند ، معامله گران کوکتی به طور گسترده از آمار ، مدل های ریاضی و ساختار داده های قابل توجهی برای پیش بینی معاملات بازار آینده استفاده می کنند.

تجارت کمی چگونه کار می کند؟

معامله گران کمی حرفه ای یا "Quants" از شاخص های تجزیه و تحلیل کمی مختلف مانند حرکت قیمت ، حجم تجارت و داده های بازار تاریخی برای تهیه مدل های سودآور برای دارایی های تجاری استفاده می کنند.

آنها این داده ها را به نرم افزار تجارت الگوریتمی تغذیه می کنند ، و سپس این برنامه در یک محیط مجازی به صورت برگشتی و بهینه سازی می شود. در صورت دستیابی به نتایج مطلوب ، این سیستم در بازارهای زمان واقعی با استفاده از پول واقعی اجرا می شود.

برای امتحان کردن تجارت کمی نیازی به ریاضیات یا برنامه نویسی رایانه ندارید. معامله گران انفرادی می توانند به نرم افزارهای تجاری مشابه آنچه که Quants حرفه ای از دو طریق استفاده می کند دسترسی پیدا کنند: ساخت یا خرید.

ساختمان برای توسعه یک سیستم معاملاتی خودکار کار نیاز به دانش کاملی از برنامه نویسی رایانه دارد. معامله گران کمتر فناوری می توانند نرم افزار معاملاتی آماده را خریداری یا اجاره کنند.بسیاری از سیستم عامل هاارائه نرم افزار معاملاتی که به طور خاص برای بازار رمزنگاری طراحی شده است. معامله گران Crypto می توانند از این خدمات برای خرید ربات های تجاری متناسب با استراتژی کمتری خود استفاده کنند.

هیچ استراتژی کمی نمی دانید؟خوب است! منابعی برای یافتن استراتژی های کمی که توسط کارشناسان ساخته شده است وجود دارد.کویتپدیانمونه ای از چنین منبع است. این یک دائر ycl المعارف برای روش های تجارت کمی است که کار می کنند.

نمونه هایی از تجارت کمی

بازرگانان کوانتین می توانند تعدادی از رویکردهای تجاری را به کار گیرند ، اما ما به طور خلاصه نگاهی کوتاه به دو مورد-تجارت با فرکانس بالا و تجارت حرکت خواهیم داشت. در دنیای پر سرعت مالی و رمزنگاری ، سرعت شمارش می شود.

در معاملات با فرکانس بالا ، معامله گران کمی با استفاده از الگوریتم های پیچیده ، معاملات فوق العاده سریع را انجام می دهند. با توجه به پیچیدگی ، سرعت ، حجم و هزینه ها ، فقط معامله گران کمی در بنگاه های مالی بزرگ انجام می دهند.

از طرف دیگر ، معامله گران کوکتی غیر مؤسسه می توانند از معاملات حرکت استفاده کنند ، که می تواند در یک دوره کوتاه تر فوق العاده سودآور باشد. به عنوان مثال ، معامله گران کوکتی که مشغول تجارت در تجارت هستند نیز می توانند از نوسانات بدنام بازار برای افزایش سود استفاده کنند.

معامله گران کوکتی با استفاده از طیف وسیعی از شاخص های فنی ، که می تواند شامل نوسان ساز تصادفی ، شاخص قدرت نسبی (RSI) ، میانگین حرکت (MA) و حرکت متوسط همگرایی/واگرایی (MACD) باشد ، حرکت را شناسایی می کنند.

در هر دو تجارت با فرکانس بالا و حرکت ، معامله گران کوکتی به طور فزاینده ای به دلیل آن به بازار رمزنگاری کشیده شده اندنوسانشرایط مناسبی را برای پیش بینی چگونگی عملکرد ارزهای رمزنگاری در آینده ارائه می دهد.

اگر دوست دارید حرفه ای حرفه ای به عنوان یک معامله گر کمی باشد ، مهارت های شما حق بیمه شرکت های مالی را صادر می کند.

در سال 2022 ، میانگین حقوق برای یک معامله گر کمی 316،764 دلار است که برخی از بالاترین حقوق سالانه 500000 دلار در صدر قرار دارد. شما همچنین می توانید در محله 125000 دلار در بالای حقوق خود یک جایزه سالانه دریافت کنید و جغرافیا نیز می تواند بر درآمد شما تأثیر بگذارد. حقوق در مکانهایی مانند نیویورک یا سایر شهرهای بزرگ بالاتر است ، اما هزینه های زندگی نیز بیشتر است.

اگر به شدت یک تجارت الگوریتمی هستید ، می توانید هر سال 145000 دلار درآمد کسب کنید.

نحوه شروع تجارت کمی

تجارت کمی در مورد توسعه سیستمی برای شناسایی فرصت های سودآور تجارت است. اگر می خواهید تجارت کمی را شروع کنید ، موارد زیر را در نظر بگیرید:

دوره زمانی

یک بازه زمانی و فرکانس تجارت را انتخاب کنید که می توانید واقعاً نظارت کنید. در حالی که یک ربات تجارت می تواند به طور مستقل اجرا شود ، نظارت انسانی هنوز هم ضروری است. هیچ ربات نمی تواند برای همیشه نتایج سودآور ایجاد کند. شما باید گاه به گاه قدم بگذارید و الگوریتم را تغییر دهید.

محدودیت های مالی

کمیسیون هایی را که توسط سیستم عامل های تجاری به سرمایه شروع خود می پردازند ، فاکتور کنید. کارگزاران کمیسیون هایی را شارژ می کنند که می توانند خیلی سریع از بین بروند ، به خصوص در صورت استفاده از یک استراتژی معاملاتی با فرکانس بالا. کارگزاران کم هزینه ای پیدا کنید که کمیسیون هایی را که بر پتانسیل سود شما تأثیر نمی گذارد ، دریافت می کنند.

استراتژی

توسعه و تنظیم دقیق یک استراتژی بخش اصلی تجارت کمی موفق است. اگر در حال حاضر یک استراتژی دارید که هنگام تجارت دستی از آن استفاده می کنید ، آیا می توانید آن را با یک الگوریتم تطبیق دهید؟استراتژی های معاملاتی با قوانین خاص مانند ورودی ، ضرر متوقف و اهداف قیمت به طور کلی ساده ترین ورود به یک ربات است. از طرف دیگر ، می توانید استراتژی های آزمایش شده و آزمایش شده ایجاد شده توسط سایر معامله گران را با استفاده از منابعی مانند Quantpedia کپی کنید.

پشتی

مهمترین مرحله ، پشت سر گذاشتن ربات تجارت در مورد داده های تاریخی است. فرآیند آزمایش شامل اجازه دادن به ربات با استفاده از داده های جمع آوری شده از شاخص های تجزیه و تحلیل کمی است. شما می توانید برای ارزیابی عملکرد استراتژی کمی خود ، ربات را از طریق هزاران معاملات اجرا کنید و تعیین کنید که آیا این سودآور است و در حاشیه قابل قبولی از تحمل ریسک شما.

اجرا

مرحله بعدی این است که الگوریتم خود را از طریق بازار واقعی اجرا کنید و تأیید کنید که در شرایط زنده کار می کند. بسیاری از صرافی ها دارای یک API عمومی هستند که می تواند برای اتصال ایمن ربات به حساب Exchange شما و تجارت خودکار استفاده شود.

مدیریت ریسک

نرم افزار تجارت نیاز به توجه منظم دارد. شما باید عملکرد آن را رصد کرده و شرایط بازار را پیگیری کنید تا اطمینان حاصل شود که همانطور که انتظار می رود کار می کند. برای حفظ تغییرات بازار ممکن است برخی از تنظیمات لازم باشد.

بهترین کتاب های تجاری کمی برای مبتدیان

تجارت کمی ممکن است برای مبتدیان ارعاب کننده به نظر برسد ، اما کتاب های زیادی وجود داردبرای شروع سریع کارو نسبتاً به راحتی در این زمینه سرمایه گذاری هیجان انگیز. در اینجا سه گزینه عالی آورده شده است.

تجارت کمی: نحوه ساخت تجارت تجارت الگوریتمی خود (2008) توسط ارنی چان نگاهی زیبا به تجارت کمی و چگونگی مقیاس استراتژی تجارت خود بر اساس سودآوری آن در شرایط مختلف بازار ارائه می دهد. چان حتی بخش مفیدی در زمینه مدیریت ریسک دارد.

پیدا کردن ALPHAS: یک رویکرد کمی برای ایجاد استراتژی های تجارت (2020) مجموعه ای از مقاله ها است که یک راهنمای عملی برای طراحی و اجرای سیستم های تجاری موفق و مبتنی بر کمیت ارائه می دهد. خواندن عالی برای مبتدیان به دنبال به دست آوردن برخی از بینش های حرفه ای.

در داخل جعبه سیاه: یک راهنمای ساده برای تجارت کمی و با فرکانس بالا (2013) توسط Rishi K. Narang یک کتاب پرفروش است و به یک دلیل خوب! Narang به آنچه معامله گران Quant به وضوح و جامع انجام می دهند ، نگاه می کند ، که درک آن برای مبتدیان آسان است. و بخش تجارت با فرکانس بالا را از دست ندهید.

دائر ycl المعارف استراتژی های معاملاتی (2000) مستحق یک نقطه در قفسه هر معامله گر است. خود معامله گران باتجربه ، نویسندگان بر استراتژی های اثبات شده و ضرب و شتم بازار تمرکز می کنند که بازده خوبی را به همراه داشته است. نوشته های آنها ممکن است در آجیل و پیچ و مهره های تجارت کمی سنگین تر باشد. با این وجود ، خواننده بیمار از بینش و اطلاعات زیادی در تجارت پاداش می گیرد و این امر را به یک کار مرجع ضروری برای معامله گران کمکی تبدیل می کند.

نتیجه

در بازارهای مالی ، تجارت کمی توسط موسسات مالی با منابع لازم برای اجرای نرم افزار تجاری اختصاصی خود با کارکنان پشتیبانی اختصاصی و مراکز داده مورد علاقه قرار می گیرد.

با این حال ، شما نیازی به یک صندوق پرچین بزرگ ندارید تا بتوانید در معاملات کمکی هزینه کنید و کفش یک معامله گر کمی را قرار دهید. معامله گران رمزنگاری فردی همچنین می توانند با ساختن نرم افزار تجارت الگوریتمی یا خرید نرم افزار تجارت آماده ، دست خود را امتحان کنند.

از محدودیت زمان ، مالی و بازار استفاده از رباتها برای تجارت آگاه باشید. فقط به این دلیل که تجارت کمی از رباتها استفاده می کند به این معنی نیست که می توانید تنظیم کنید و فراموش کنید.

تجارت کمی می تواند یک استراتژی سرمایه گذاری سودآور باشد ، به خصوص اگر شما برای تجزیه و تحلیل داده ها دست و پنجه نرم کنید و با یک سبد بزرگ رمزنگاری کار می کنید. این یک روش عالی برای مدیریت نمونه کارها در ضمن از بین بردن احساسات و خطای انسانی است.