جامعه QUANTCONNECT

Lean موتور بازرگانی الگوریتمی منبع باز است. تأسیس در سال 2013 Lean توسط یک جامعه جهانی 80+ مهندس و قدرت بیش از دوجین صندوق پرچین ساخته شده است.

رقابت لیگ آلفا: استخر جایزه هفتگی 1000 دلار

واجد شرایط بودن جریانهای آلفا هفتگی مجدداً دوباره یاد بگیرید

بحث فیلتر توسط برچسب ها

222،461 Quants.

اکنون آنلاین

در ارتباط باش

با آخرین به روزرسانی ها با هشدارهای ایمیل یا پیوستن به سرور Discord ما در ارتباط باشید.

چگونه می توان از برقراری تماس های حاشیه ای جلوگیری کرد؟

آغاز شده توسط:

من به دلیل عدم خرید کافی در الگوریتم خود در الگوریتم خود تماس می گیرم. من چاپ TotalMarginused ، MarginRaining ، Cash و Totalportfoliovalue of Self. portfolio را چاپ کرده ام.

2019-09-04 12:00:00 2019-09-04 12:00:00 TMU: 163635. 91 ، MR: 1394. 14 ، C: 492301. 87 ، TPV: 165030. 05 2019-09-04 12:00 خطای سفارش: شناسه:92 ، قدرت خرید کافی برای سفارش کامل (ارزش: -15913. 48) ، دلیل: شناسه: 92 ، حاشیه اولیه: -7969. 72 ، حاشیه رایگان: 1394. 14 2019-09-05 00:00:00 خطای سفارش: شناسه: 3 ، خرید کافیقدرت به سفارش کامل (مقدار: -4050) ، دلیل: شناسه: 3 ، حاشیه اولیه: -325 ، حاشیه رایگان: 0. 2019-09-05 00:00:00 خطای سفارش: شناسه: 44 ، قدرت خرید کافی برای تکمیلسفارش (مقدار: -943. 36) ، دلیل: شناسه: 44 ، حاشیه اولیه: -219. 24 ، حاشیه رایگان: 0. 2019-09-05 00:00:00 خطای سفارش: شناسه: 58 ، قدرت خرید کافی برای سفارش کامل (ارزش: -20020) ، دلیل: شناسه: 58 ، حاشیه اولیه: -274 ، حاشیه رایگان: 0. 2019-09-05 00:00:00 خطای سفارش: شناسه: 64 ، قدرت خرید کافی برای سفارش (ارزش: -13833. 5) ، دلیل: شناسه: 64 ، حاشیه اولیه: -384. 25 ، حاشیه رایگان: 0. 2019-09-05 00:00 09/05/2019 00:0 0-اعدام شده Margincallorder: -مقدار: @

آنچه من کاملاً مطمئن هستم اتفاق می افتد ، از آنجا که من وضوح انتخاب Universe را انجام می دهم. روزانه ، سفارشات فروش کوتاه من در سفارشات باز به بازار تبدیل می شود. اما اگر یک دسته از سفارشات صف را داشته باشم ، به سرعت در حالی که این سفارشات اجرا می شود ، حاشیه خود را می خورم. برخی به دلیل حاشیه کافی شکست می خورند. صرف نظر از این ، من فقط با مقدار کمی حاشیه باقی مانده به پایان می رسم. هر حرکت قیمتی علیه من منجر به تماس حاشیه ای می شود. همچنین ، توجه داشته باشید که در حالی که در مثال من 1394. 14 دلار حاشیه باقی مانده است ، من نیز به من گفته می شود که 80000 دلار حاشیه به دلیل تمام سفارشات سریع ، هنگام باز شدن ، قدرت خرید من را می خورد.

من سعی کردم برای رفع این مسئله چند کار انجام دهم اما هیچ یک از اینها کار نکرده اند.

1) من سعی کردم تأثیر حاشیه سفارشات خود را تعیین کنم. من تجارت را اجرا نمی کنم اگر حاشیه باقی مانده زیر 20 ٪ از کل Portportivaliovalue باشد. اما این تنها بررسی می کند که آیا یک سفارش واحد قدرت خرید را مختل می کند و هنگام صف چندین سفارش از بین می رود.

cost = abs(q) * price r = (self.Portfolio.MarginRemaining - cost)/self.Portfolio.TotalPortfolioValue if r >0. 2: self. imitorder (نماد ، -Q ، قیمت) # -Q به دلیل کوتاه کردن

2) من سعی کردم از

روش برای رسیدگی به حاشیه پایین ، اما این روش پس از آنکه قبلاً هشدارهای خرید کافی را دریافت نکردم ، خیلی دیر می شود.

3) من سعی کردم این کار را به روش Onorderevent () انجام دهم اما این نیز کار نمی کند.

اول ، من سعی کردم تمام سفارشات برجسته خود را با self. transactions. cancelopenorders () لغو کنم ، اما این مانع اجرای سفارشات من در بازار باز نمی شود. سپس ، من سعی کردم کل نمونه کارها را نقدینگی کنم:

def onorderevent (self ، orderevent): اگر orderevent. status == orderstatus. filt: order = self. transactions. getorderbyid (orderevent. orderid) #self. debug ("<>پر شده<>از<>در<>"

# نامعتبر به دلیل خرید مشکلات به احتمال زیاد اگر orderevent. status == OrderStatus. invalid: order = self. transactions. getorderbyid (orderevent. orderid) self. liquidate () self. debug ("<>خطای سفارش:<> <> <>"

اما این منجر به یک خطای ناشناخته می شود:

[خطا] استثناء نامحدود کشنده: در (بسته بندی مدیریت شده به بومی) python. runtime. pyime. pyobject_call (intptr ، intptr ، intptr) [0x00002] در: 0 ، در python. runtime. pyobject. invoke (python. runtime. Pytuple ، python. runtime. pydict) [0x00000] در: 0 ، در python. runtime. pyobject. tryinvoke (system. dynamic. invokebinder ، object [] ، object &) [0x0001d] در: 0 ، at (بسته بندی پویا)QuantConnect. Orderevent) [0x00049] در: 0 ، در quantconnect. lean. engine. transactionhandlers. brokeragetransactionhandler. handleordevent (quantconnect. orderevent) [0x003Ba] در