ویژگی های چندفراکتالی نوسانات قیمت سهام و کالاها

ما قیمت‌های روزانه 29 کالا و 2449 سهام را تجزیه و تحلیل می‌کنیم که هر کدام در یک بازه زمانی 15 دلاری سال است. ما متوجه شدیم که نوسانات قیمت برای کالاها طیف چندفراکتالی به طور قابل توجهی گسترده‌تر از سهام دارد. ما همچنین پیشنهاد می‌کنیم که ویژگی‌های چندفراکتالی هم سهام و هم کالاها را می‌توان عمدتاً به توزیع احتمال گسترده نوسانات قیمت و در درجه دوم به سازماندهی زمانی آنها نسبت داد. علاوه بر این، ما پیشنهاد می‌کنیم که برای کالاها، همبستگی‌های مرتبه بالاتر قوی‌تر در نوسانات قیمت منجر به طیف‌های چندفراکتالی گسترده‌تر شود.

پی دی اف کامل را ببینید پی دی اف کامل را ببینید

مقالات مرتبط

ما شاخص قیمت بورس بمبئی (BSE) را در دوره 12 سال گذشته تجزیه و تحلیل می کنیم. با در نظر گرفتن نوسانات بزرگ در چند سال گذشته، ما به دقت تغییرات گذرا، غیرآماری و ساختار محلی را دریابیم. برای این منظور، ما از موجک Daubechies استفاده می کنیم و رفتار فراکتالی بازده را با استفاده از روش تحلیل نوسانات مبتنی بر موجک که اخیراً توسعه یافته است، مشخص می کنیم. بازده یک توزیع دم چربی را به عنوان رفتار غیرآماری ضعیف نشان می دهد. ما همچنین موجک پیوسته و همچنین تحلیل طیفی توان فوریه را برای مشخص کردن ماهیت تناوبی و خواص همبستگی سری‌های زمانی انجام داده‌ایم.

دانلود PDF رایگان مشاهده PDF

دانلود PDF رایگان مشاهده PDF

بررسی فیزیکی E

دانلود PDF رایگان مشاهده PDF

در دهه گذشته ده ها کتاب و هزاران مقاله تحقیقاتی توسط فیزیکدانان در زمینه مالی منتشر شده است. چنین سوابق انتشار منعکس کننده این اعتقاد است که این ایده ها و تکنیک های مشابه برای درک مکانیسم های اقتصاد مفید خواهند بود [BP00, MS99, Man97]. این روند جدید تنها یکی از بسیاری از مواردی است که با پیشرفت اوایل دهه 70 در فیزیک آماری تقویت شده است.

دانلود PDF رایگان مشاهده PDF

دانلود PDF رایگان مشاهده PDF

هرج و مرج سالیتون و فراکتال

در این نسخه ما یک مطالعه جامع در مورد خواص چند عاملی از نوسانات قیمت با فرکانس بالا و نوسانات فوری سهام که میانگین صنعتی داو جونز را تشکیل می دهد ، ارائه می دهیم. این تجزیه و تحلیل در مورد تعیین میزان تأثیر وابستگی و غیر GAUSSIANITY بر شخصیت چند عاملی مقادیر مالی است. نتایج ما به اهمیت معادل وابستگی و غیر GUISIANITY به چند فرفری سری زمانی اشاره می کند. علاوه بر این ، ما diagrams از نوسانات قیمت را تجزیه و تحلیل می کنیم. در مورد دوم ، ما نشان می دهیم که بعد فراکتال این نقشه ها اساساً از تأخیر بین نوسانات قیمت که فرض می کنیم مستقل است.

دانلود PDF رایگان مشاهده PDF

مکانیک آماری فیزیکا و کاربردهای آن

دانلود PDF رایگان مشاهده PDF

مجله مکانیک آماری تئوری و آزمایش

دانلود PDF رایگان مشاهده PDF

مجله مکانیک آماری تئوری و آزمایش

ما از تجزیه و تحلیل نوسان چند منظوره (MF-DFA) استفاده می کنیم ، برای دیدن Query 1 Suduction Sunspot نوسانات. نتیجه MF-DFA نشان می دهد که در عملکرد نوسان سه بازه زمانی متقاطع وجود دارد. ما بحث می کنیم که چگونه وجود زمانی متقاطع مربوط به یک روند سینوسی است. با استفاده از تجزیه و تحلیل نوسان محروم فوریه ، روند سینوسی از بین می رود. نماینده Hurst از سری زمانی بدون روند سینوسی 0. 12 PM 0. 01 $ است. همچنین می دانیم که این نوسانات دارای ماهیت چند عاملی هستند. با مقایسه نتایج MF-DFA برای مجموعه داده های باقیمانده با مجموعه های سریال های خرد شده و جانشین ، نتیجه می گیریم که ماهیت چند عاملی آن تقریباً به دلیل همبستگی های دوربرد است.

دانلود PDF رایگان مشاهده PDF

مکانیک آماری فیزیکا و کاربردهای آن