تفاوت بین میانگین متحرک ساده، وزنی و نمایی چیست؟

میانگین متحرک (MA) معمولاً در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. در واقع، آنها جزو اولین اندیکاتورهایی هستند که معامله گران هنگام تشکیل استراتژی معاملاتی با آنها مشورت خواهند کرد.

انواع مختلفی از میانگین ها وجود دارد، از جمله میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک وزنی (WMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). در این راهنمای FXOpen، ما به MA در مقابل EMA در مقابل WMA نگاه می کنیم و چگونگی استفاده از شاخص MA در تجزیه و تحلیل معاملات خود را بررسی می کنیم.

کارشناسی ارشد در تجارت چیست؟

معامله گران از میانگین متحرک برای مشاهده حرکت قیمت در یک دوره معین استفاده می کنند. هر شاخص میانگین متحرک با خطی نشان داده می شود که با تغییر مقدار متوسط در امتداد نمودار حرکت می کند و نوسانات قیمت را هموار می کند. این اندیکاتورها روندها و تغییر روندها را شناسایی می کنند تا معامله گران را در زمان خرید و فروش مطلع کنند. تفاوت اصلی بین میانگین ها وزن داده شده به تغییرات در داده های قیمت گذاری است.

MA به طور گسترده ای برای ساخت سایر شاخص های فنی استفاده می شود. به عنوان مثال، شاخص حرکت میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) و باندهای بولینگر.

پلتفرم‌های معاملاتی مانند TickTrader شاخص‌های نموداری را برای انواع مختلف میانگین متحرک ارائه می‌کنند، به این معنی که نیازی به محاسبه دستی آنها ندارید، فقط باید اندیکاتور را با تعداد دوره‌هایی که می‌خواهید تجزیه و تحلیل کنید، تنظیم کنید.

میانگین متحرک ساده چیست؟

میانگین متحرک ساده اولین نوع معامله‌گران MA بود که در تحلیل تکنیکال استفاده شد و این به این دلیل است که محاسبه آن ساده است. میانگین مجموع نقاط داده برای دوره مشخص شده تقسیم بر "n" است که تعداد دوره ها را نشان می دهد. برای هر نقطه داده وزن مساوی اعمال می کند.

این محاسبه معمولاً از قیمت‌های بسته شدن استفاده می‌کند، اما می‌تواند داده‌های دیگری مانند قیمت‌های افتتاحیه یا قیمت‌های متوسط را نیز تجزیه و تحلیل کند. میانگین در طول زمان حرکت می کند زیرا با اضافه شدن دوره جدید، قدیمی ترین مقدار از سری حذف می شود.

معامله گران اغلب به دوره های 9، 21، 50، 100 و 200 نگاه می کنند. به عنوان مثال، MA 20 روزه میانگین ارزش پایانی یک دارایی در 20 روز گذشته است. در روز بعد، آخرین قیمت بسته شدن اضافه می شود و قدیمی ترین مقدار از محاسبه حذف می شود.

MA ها هنگام اندازه گیری دوره های طولانی تر نرم تر هستند، اگرچه تاخیر بیشتری بین میانگین متحرک و قیمت مورد تجزیه و تحلیل ایجاد می کنند.

میانگین متحرک موزون چیست؟

تعریف متوسط متحرک وزن چیست؟MA وزنی نوعی میانگین متحرک است که وزن بیشتری را به جدیدترین داده های این سری می دهد. جدیدترین داده ها تأثیر بیشتری در جهت خط دارند ، بنابراین WMA قیمت ها را از نزدیک تر از MA دنبال می کند.

محاسبه میانگین متحرک هر ورودی را با یک ضریب وزنی ضرب می کند. ضریب وزنی توسط دوره مورد تجزیه و تحلیل تعریف می شود ، که توسط "N" در فرمول نشان داده شده است. دلیل اینکه اکثر WMA ها وزن بیشتری را به جدیدترین نقاط داده می دهند به این دلیل است که آنها بیشتر به عملکرد قیمت فعلی مرتبط هستند ، اما فرمول نیز می تواند سفارشی شود تا در صورت بررسی طولانی ، وزن بیشتری به داده های تاریخی بدهد. روند قیمت یا می خواهد بر نوسانات اخیر تأکید کند.

چهار مرحله برای محاسبه میانگین متحرک وزن وجود دارد:

1. اعدادی را برای محاسبه میانگین مشخص کنید
2. ضریب وزنی را برای هر عدد بر اساس تعداد دوره ها تعیین کنید
3. هر عدد را با ضریب وزنی ضرب کرده و مقادیر را اضافه کنید
4. دوره ها را به هم اضافه کرده و مقدار کل را بر اساس جمع تقسیم کنید

برای گرفتن نمونه متوسط در حال حرکت در طی سه روز ، اگر سهام با 61 دلار ، 58 دلار و 63 دلار بسته شود ، این محاسبه براساس وزن 6 برای 63 دلار نزدیک در روز اخیر است ، 2 برای 58 دلار نزدیک به دومروز اخیر و 1 برای دورترین نزدیک به 61 دلار. میانگین محاسبه متحرک با وزن 3 دوره بر اساس فرمول: [(3 x 63) + (2 x 58) + (1 x 61)] = 366 / (1 + 2 + 3) = 61.

WMA با MA چگونه است؟از آنجا که بر داده های جدیدتر تأکید می کند ، MA وزنه بردار نسبت به تغییرات قیمت حساس تر است. این تاخیر کوتاه تر دارد و توانایی شناسایی سریعتر روند را ارائه می دهد.

میانگین متحرک نمایی چیست؟

مانند میانگین متحرک وزنی ، فرمول متوسط حرکت نمایی تأکید بیشتری بر داده های اخیر دارد.

EMA چیست؟تفاوت بین میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک وزنی در این است که در حالی که WMA وزن بیشتر قیمت ها را در گذشته به صورت خطی کاهش می دهد ، EMA آن را به صورت نمایی کاهش می دهد. این به چه روشی بر نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی تأثیر می گذارد؟

سه مرحله برای محاسبه میانگین متحرک وزن نمایی وجود دارد:

1. میانگین متحرک را برای EMA دوره قبلی محاسبه کنید
2. ضرب وزن (k) را با گرفتن 2 تقسیم بر تعداد دوره ها به علاوه 1 محاسبه کنید
3. EMA را با کم کردن EMA دوره قبلی از قیمت بسته شدن، ضرب آن در K و سپس جمع کردن EMA قبلی محاسبه کنید.

مانند WMA ها، معامله گران شاخص های EMA را برای شناسایی روند قیمت تجزیه و تحلیل می کنند. هنگامی که یک روند تغییر جهت می دهد، EMA سریعتر واکنش نشان می دهد زیرا به نقاط داده اخیر اهمیت بیشتری می دهد و به طور نمایی کمتر به داده های ابتدای دوره.

نحوه تجارت با استفاده از MA

از آنجایی که MA بر اساس داده‌های گذشته است، شاخص‌های عقب مانده‌ای هستند که برای پیش‌بینی روندها طراحی نشده‌اند، اما جهت حرکت دارایی را بر اساس داده‌های گذشته نشان می‌دهند، بنابراین می‌توانند روندهای موجود را تأیید کنند. خطوط MA در نمودار قیمت داده‌هایی را که ممکن است از نظر بصری پر سر و صدا باشند را هموار می‌کند تا به آسان‌تر شدن تصمیم‌گیری در معاملات کمک کند.

معامله گران شاخص های نمودار MA، WMA و EMA را برای شناسایی سه سیگنال قیمت گذاری تجزیه و تحلیل می کنند: جهت روند، حمایت و مقاومت، و متقاطع ها.

جهت روند

یک شاخص MA می تواند جهت یک روند را مشخص کند. اگر خط MA بالاتر باشد، دارایی در یک روند صعودی است، در حالی که کاهش MA نشان دهنده روند نزولی است. معامله گران تمایل دارند برای اندازه گیری روندهای کوتاه مدت به MA های 21 دوره ای، برای تجزیه و تحلیل روندهای میان مدت به MA های 50 دوره ای و برای تعیین روندهای بلندمدت به MA های 200 دوره ای نگاه کنند.

اگر دارایی بالاتر از MA در حال افزایش باشد، نشان دهنده روند صعودی است (1). اگر قیمت به زیر MA حرکت کند، روند نزولی است (2). عبور قیمت از میانگین متحرک در هر جهت می تواند اولین نشانه ای باشد که روند معکوس شده است. وقتی یک قیمت از MA عبور می کند، یک معامله گر ممکن است یک موقعیت خرید باز کند یا یک موقعیت فروش را پوشش دهد، و زمانی که قیمت از MA عبور کند، ممکن است از یک موقعیت خرید کوتاه شود یا از یک موقعیت خرید خارج شود.

حمایت و مقاومت

معامله گران از MA برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت استفاده می کنند. یک MA در حال افزایش تمایل به نشان دادن سطح حمایت پویا دارد، که به عنوان کفی عمل می کند که قیمت از آن بالا می رود و سیگنال خرید می دهد (1). یک MA در حال کاهش به عنوان مقاومت استفاده می شود، که به معامله گران اجازه می دهد تا یک معامله فروش را با یک بازگشت باز کنند (2).

به خاطر داشته باشید که قیمت ها می توانند از حمایت یا مقاومت عبور کنند. سطح حمایت قبلی در شکست زیر MA (3) به مقاومت تبدیل می شود، و مقاومت قبلی در شکست بالاتر تبدیل به حمایت می شود.

کراس اوورها

میانگین حرکت در هنگام عبور از یکدیگر ، سیگنال های خرید و فروش را نیز ایجاد می کند. صلیب طلایی یک سیگنال صعودی است که هنگامی اتفاق می افتد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت (به عنوان مثال MA 21 روزه) از یک میانگین متحرک بلند مدت (به عنوان مثال MA 50 روزه) عبور کند ، که یک معامله گر به عنوان سیگنال برای گرفتن یک سیگنال می گیردموقعیت طولانی (1). در مقابل ، صلیب مرگ یک سیگنال نزولی است که وقتی یک کارشناسی ارشد کوتاه مدت از زیر یک MA بلند مدت عبور می کند ، رخ می دهد و باعث می شود یک معامله گر کوتاه شود (2).

کدام میانگین متحرک مؤثرتر است؟

میانگین حرکت در مقابل وزنه برداری میانگین متحرک در مقابل هموار سازی نمایی: مؤثرترین ابزار تجارت است؟

اثربخشی یک نوع کارشناسی ارشد بر دیگری بستگی به استراتژی تجارت مورد استفاده دارد. یک کارشناسی ارشد ذاتاً بهتر از دیگران نیست. آنها به سادگی قیمت متوسط را برای یک دوره به روش های مختلف محاسبه می کنند.

برخی از معامله گران یک EMA (سیاه) را به عنوان یک نشانگر واضح تر از یک روند و پاسخگوتر از WMA (خاکستری) یا MA (نارنجی) می دانند زیرا به وزن بیشتری که به قیمت های اخیر داده می شود ، کمک می کند و به آنها کمک می کند تا مناطق پشتیبانی و مقاومت دقیق را شناسایی کنند. اما برخی از SMA را به عنوان موثرتر می دانند زیرا هموار سازی اساسی را فراهم می کند.

MA های مختلف در سطوح مختلف ظاهر می شوند زیرا آنها متفاوت محاسبه می شوند. معامله گران کوتاه مدت ممکن است ترجیح قوی برای استفاده از EMA در مقابل WMA نداشته باشند زیرا احتمالاً مقادیر به هم نزدیک تر هستند. از آنجا که یک EMA و WMA به نقاط داده های قدیمی تر تأکید می کنند ، معامله گران اگر نگران این باشند که تاخیر در داده ها می تواند پاسخگویی به تغییرات شدید قیمت را کاهش دهد ، آنها را از طریق MA انتخاب می کنند.

اگر می خواهید MAS را در تجزیه و تحلیل فنی خود بگنجانید ، با ترکیب های مختلف آزمایش کنید تا مشخص شود کدام یک بهترین نتایج را برای رویکرد معاملاتی شما ایجاد می کند. ممکن است شما از MAS مختلف برای دارایی های مختلف استفاده کنید.

بردن

انواع مختلفی از شاخص های متوسط معاملات در حال حرکت وجود دارد. وزن ساده MAS تمام قیمت دارایی به همان اندازه ، در حالی که WMAS و EMA وزن بیشتری را به جدیدترین داده ها می دهند.

مانند همه شاخص های تجزیه و تحلیل فنی ، هیچ نوع MA وجود ندارد که بتواند تصویر کاملی از بازار ارائه دهد. MAS باید در یک استراتژی تجاری به همراه سایر شاخص ها گنجانیده شود تا به تصمیم گیری در مورد زمان باز و بسته شدن معاملات کمک کند.

اگر می خواهید در مورد نحوه استفاده از MAS اطلاعات بیشتری کسب کنید ، یک حساب fxopen را باز کنید تا با استفاده از شاخص ها در نمودارهای قیمت زنده تمرین کنید.

FXOPEN یک کارگزار جهانی فارکس و CFD است و شبکه ای از کارگزاری های جهانی تنظیم شده توسط FCA ، CYSEC و ASIC تنظیم شده است. FXOPEN حسابهای معاملاتی ECN ، STP ، Micro و Crypto (وابسته به نهاد) را ارائه می دهد.

پست های مرتبط:

• فیلم Wrap Wrap Wrap هفتگی FXOPEN 27 - 31 را تماشا کنید
• نحوه استفاده از شاخص تجمع/توزیع
• میانگین متحرک با وزن حجم (VWMA) چیست؟
• AUD/USD و NZD/USD می تواند حرکت صعودی به دست آورد